匯率掉期隊股票影響

⑴ 外匯風險准備金率調整對股市有影響嗎

外匯風險准備金率調整對股市最大的影響利空利好，調整為零後，實際上是向市場注入了新的流動性，利多股市、債市，抑制資本外流，股市整體利好。
拓展資料：
外匯風險准備金是人民銀行為了抑制外匯市場過度波動，對開展代客遠期售匯業務的金融機構收取的一種准備金。收取外匯風險准備金的業務范圍包括：
1，境內金融機構開展的代客遠期售匯業務。具體包括客戶遠期售匯業務；客戶買入或賣出期權業務，以及包含多個期權的期權組合業務；客戶在近端不交換本金、遠端換入外匯的外匯掉期和貨幣掉期業務；客戶遠期購入外匯的其他業務。
2，境外金融機構在境外與其客戶開展的前述同類業務產生的在境內銀行間外匯市場平盤的頭寸。
3，人民幣購售業務中的遠期業務。
人民銀行要求金融機構按其遠期售匯（含期權和掉期）簽約額的20%交存外匯風險准備金，相當於讓銀行為應對未來可能出現的虧損而計提風險准備，通過價格傳導抑制企業遠期售匯的順周期行為，屬於透明、非歧視性、價格型的逆周期宏觀審慎政策工具。
外匯風險准備金由金融機構交存，不對企業。企業可按現有規定辦理遠期結售匯業務，遠期結售匯作為企業套期保值工具的性質不變。
為滿足交存外匯風險准備金的要求，銀行會調整資產負債管理，通過價格傳導抑制企業遠期售匯的順周期行為，對於有實需套保需求的企業而言，影響並不大。
外匯風險准備金政策是針對代客遠期售匯業務，目的在於提升投機成本，避免人民幣過快貶值，是一種宏觀審慎管理政策。
除了遠期售匯准備金率，央行調節匯率的政策工具還包括:離岸市場的央票、逆周期調節因子、央行直接入場買賣。
降低外匯風險准備金率，有助於降低銀行遠期售匯成本，鼓勵市場參與者遠期買入美元。

⑵ 外匯掉期對外匯市場有什麼影響

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必然強調了遠期交易得以有效運用的要求--價格穩定，相關遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當繼續朝著縱深方向發展。因此，開展外匯掉期操作為推動中國遠期外匯市場的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時，開展外匯掉期操作也有助於提高遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。隨著遠期外匯市場的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的外匯市場衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國外匯市場的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的應用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。

⑶ 人民幣兌美元匯率浮動幅度擴至1% 對哪種類型的股票有什麼樣的影響

航空，造紙是受人民幣升值最直接的板塊。所以這兩個板塊會影響劇烈一點

⑷ 外匯遠期和掉期是什麼意思

遠期外匯買賣業務是指買賣雙方按外匯合同約定的匯率，在約定的期限進行交割的外匯交易。由申請客戶向中國銀行發出辦理遠期外匯買賣指令，通過書面委託形式確定交易細節，成交後，由中國銀行出具交易證實，並在交割日（成交日後第二個工作日以後的某一時期）實現收付。可根據需要，在交易期中要求銀行對該交易進行平盤或在交易到期日前要求銀行對該交易進行一次展期。
外匯利率掉期又稱利率互換，是指債務人根據國際資本市場利率走勢，將其自身的浮動利率債務轉換成固定利率債務，或將固定利率債務轉換成浮動利率債務的操作。由申辦客戶向中國銀行發起外匯利率掉期指令，通過申請書形式確定交易細節，成交後，銀行向申請客戶出具交易證實，並從起息日開始計息，在利息互換日依照約定的利率條件進行互換實現收付。可根據需要，在交易期中向銀行申請對該交易進行平盤或重組。

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以上內容供您參考，業務規定請以實際為准。

⑸ 掉期利率受哪些因素影響它的變動對零息債券產生什麼影響

Hi聊天 摟住不願意hi聊天我只能打字了。。。

首先你要了解什麼是貼現債券，貼現債券最大的特點是短期，1年以內發行的債券。

然後掉期。。。我不知道你有沒有理解什麼是掉期，掉期的英語是swap，他的核心就是交換，你所問得同業拆借利率其實是銀行間掉期的一種。

零息債券的利率為什麼會和掉期利率是正向關系，而不以其他利率（例如同業拆借利率）作為衡量？這句話是不正確的，如我上面所說，同業拆借利率就是掉期的一種。

我認為把這句話描寫成零息債券的利率和同業拆借利率對應利率成正比這樣更加好一點。最主要的原因就是這兩項都是小於1年的短期融資利率。零息債券的發行很大程度上市參考同業拆借利率而制定的。6M的shibor必然不會和182d貼現的零息債券的融資成本差許多。兩者作為替代品必然有增長降低成正比。

超過1年的債券就不是零息債券了，就成為了付息債券，自然也才能和大於1Y的掉期比較。

⑹ 外匯掉期對匯市有什麼影響

外匯掉期中的遠期匯率是基於市場中的遠期匯率報價，這必定強調了遠期交易得以有效運用的要求--價格穩定，相於遠期市場的深度和報價的及時獲得性。這自然需要中國外匯遠期市場應當持續朝著縱深方向發展。因此開展外匯掉期操作為推動中國遠期匯市的進一步發展帶來了又一個需求動力。同時開展外匯掉期操作也有助於進步遠期外匯交易的流動性，兩者是相輔相成的。隨著遠期匯市的逐漸規范，今後外匯期貨、外匯期權等一系列的匯市衍生產品具有了良好的客觀定價環境，這有利於中國匯市的進一步發展，有利於各種外匯避險工具的利用，有利於中國匯率形成機制的早日完全市場化，有利於中國資本的自由流動早日實現。

⑺ 請教大家，掉期交易如何給企業帶來收益呢

掉期率報價法與另一種報價法不同，銀行首先報出即期匯率，在即期匯率的基礎上再報出點數(即掉期率)，客戶把點數加到或從即期匯率中減掉點數而得到遠期匯率。
在掉期率報價法下，銀行給出點數後，客戶計算遠期匯率的關鍵在於判斷把點數加到即期匯率中還是從即期匯率中減掉點數，其判斷原則是使遠期外匯的買賣差價大於即期外匯的買賣差價，因為作為銀行來說，從事外匯交易的利潤來源主要就是買入賣出外匯之間的差價，在遠期外匯業務中銀行所承擔的風險要比從事即期外匯業務的風險大，因而也要求有較高的收益，表現在外匯價格上就是遠期外匯的買賣差價要大一些。如下例：
例3.3 2004年某月一客戶向銀行詢價時，銀行用掉期率標價法報出遠期英鎊價格：
Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。
考慮30-day的遠期匯率情況，試用加法，遠期匯率為1.7542／53，買賣差價為0.0011，大於即期外匯的買賣差價(O.0010)，可判定加法是對的；再試用減法，遠期匯率為：1.7538／47，買賣差價為0.0009，小於即期外匯的買賣差價，判定減法是錯的；同理可得出90-day的遠期匯率也應採用加法，而對180—day的遠期匯率，嘗試的結果表明應採用減法。上述結果可重新表述如表1。
英鎊匯價表
外匯交易類型 銀行買價 銀行賣價
即期 1.7540 USD 1.7550 USD
30-day 1.7542 USD 1.7553 USD
90-day 1.7568 USD 1.7580 USD
180-day 1.7510 USD 1.7530 USD
通過上例可以看出，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數低於斜線後邊的點數時，應把掉期報價的點數加到即期匯率上，此時若是在直接標價法下，表現為遠期外匯升水；若在間接標價法下則表現為遠期外匯貼水。相反，當銀行給出的掉期率斜線前邊的點數高於斜線後邊的點數，應把掉期報價點數從即期匯率中減掉，此時在直接標價法下,表現為遠期外匯貼水，在間接標價法下則表現為遠期外匯升水。

⑻ 外匯遠期和外匯掉期規避匯率風險

可以操作，這里主要就是為了規避時間給我們帶來的收益風險。是一種很有效的操作避險方式，也的人也有人利用此方式來套息。直白點說，遠期結匯和遠期售匯是一種單向的交易，遠期外匯交易就是在今天確定了未來某一時間的匯率。這個匯率是由遠期外匯市場決定的，假設是三個月之後你們簽訂的價格是100，那麼你在這三個月之內就不必擔心因為匯率的變動給你結匯帶來的損失了。掉期簡單理解就是互換，如果你想切實操作，建議你還是多看看相關的書籍，最主要還是對匯率市場的把握和了解，希望我的回答對你有幫助

⑼ 匯率變化受什麼影響能舉個例子嗎

匯率受供求影響 具體就是需求某種貨幣大於供給就上升 反之下降
匯率的波動體現了 對這一貨幣供求雙方的強弱
換錢的黑市一般不會有影響力，他們手裡的錢實在太少了
投機者不可能未卜先知，最多是進行掉期交易，套期保值或對沖