期貨套利怎麼找
『壹』 期貨套利方法
期現套利
期貨和現貨直接有個差值叫基差，當基差偏離正常范圍的時候，可以套利
不同合約之間的套利
也是看價差，當價差偏離正常范圍，就產生了套利空間
『貳』 期貨套利交易方法
期貨市場的套利主要有三種，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
一、跨交割月份套利：投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。比如：如果你注意到5月份的大豆和7月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入5月份的大豆合約而賣出7月份的大豆合約。過後，當7月份大豆合約與5月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
二、跨市場套利：投機者利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。當同一種商品在兩個交易所中的價格差額超出了將商品從一個交易所的交割倉庫運送到另一交易所的交割倉庫的費用時，可以預計，它們的價格將會縮小並在未來某一時期體現真正的跨市場交割成本。比如說小麥的銷售價格，如果芝加哥交易所比堪薩斯城交易所高出許多而超過了運輸費用和交割成本，那麼就會有現貨商買入堪薩斯城交易所的小麥並用船運送到芝加哥交易所去交割。
三、跨商品套利是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
『叄』 期貨有哪些套利方法
在金融投資市場上，大家可能會經常聽到關於「套利」的相關術語，相信對於空手套白狼的交易行為，大家也是頗感興趣。尤其是私募基金中的CTA策略，會經常用到「套利」的策略。今天我就為大家來解讀一下CTA策略中的「套利」策略。
那麼，究竟什麼是期貨套利策略？私募基金又是如何套利的？
在交易市場中，套利可謂是無處不在。當一個商品存在兩種不同價格的時候，投資者就可以在低價市場買入該商品，而在高價市場進行賣出，在這買賣之間賺取差價從而獲得收益。與其他交易不同，套利所賺取的潛在利潤並不是基於所購買商品價格的上漲或下跌，而是基於兩個市場或合約之間價差的擴大或縮小。
按照機制進行劃分，分為關聯套利和內因套利。關聯套利中，各個對象之間沒有必然的內因約束，只是在價格上受共同因素的主導，但其受影響的程度並不相同，因此可以在不同對象對同一影響因素的不同表現而建立起套利關系。內因套利中，當對象間價格關系因為某種原因而出現過分背離時，可以通過內在糾正力量而產生套利。
進行跨市場套利一般需要具備三個前提，第一是期貨交割標的物的質量相同或者十分相近;第二是該期貨品種在兩個期貨市場的價格走勢具有相對較強的相關性;第三是進出口政策相對寬松，交易的商品可以在兩國之間進行自由流通。
小結
交易是一門科學，套利在市場中無處不在。資本市場上的「套利操作」好比朋友圈各種類型的代購，當差價足夠大時就能獲取利潤，同時也和代購類似，套利中最大的風險之一就在於時間所帶來的不確定性。
『肆』 期貨套利怎麼操作
主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利以及跨商品套利。套世中利者必須了解商品價差關系的頌悶歷史和特性才能順利完成套利。
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
跨商品套利必須具備以下條件：
一是兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性。
二是交易受同一因素制約。
三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的野返彎交割月份。
『伍』 期貨套利的方法是什麼
期貨套利方法有哪些？
1、跨品種哪型套期保值
是指利用兩種具有較大替代性的商品期貨合同套期保值.跨品種套利通常發生在原材料和成品之間，是常見的套利方式.
2、跨期套期保值
指利用同一商品不同交付期的純棚兩份合同獲得利潤差額的套期保值方法.過期套期保值的關鍵是兩份合同的商品和交易時間必須相同，但交貨月份和合同價格必須不同.
3、跨市場套期保值
跨市場套期保值是指在兩個不同的交易所交易同一月份的期貨合同，利用區域差額獲利的套期保值行為.這種套利可以在國內交易所進行，也可以在外匯之間進行.其重點是影響市場價格差異的重要因素.
期貨套利的交易技巧是什麼？
1、投資者應在套期保值差距最大時進入市場，優惠要求也應達到歷史平均價格差距水平，套期保值成功.
2、不要利用活躍度低、持倉量小的李褲猜合同套期保值，避免平倉風險.
3、選擇遠離交貨日期的期貨合同套期保值，避免空倉風險.
『陸』 choice金融數據終端怎樣看期貨合約套利分析
1、首先打開choice金融數據終端程序主頁面。
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『柒』 股指期貨怎麼套利都有那些手段
股指期貨其實就是一紙合同 給你買進賣出的權利 期貨有2種 一種是買進 一種是賣出
比如說你你花1塊錢（1/10的價格）買了一個賣出期貨（等於賣出合同）合同上說明 你到一個時期X年X月X日 可以以特定價格賣出 比如現在股價是10快錢 合同說半年後你可以以15塊錢賣出 而半年以後 股價跌到9塊了那麼你的獲利就是16-9-1=5塊錢 因為雖然股價跌了9元但是你還是可以以15塊錢賣出減去你買這紙合同的錢1元 你的獲利就是5元。 如果半年後股票漲到15元或者以上 那麼你的期貨就一文不值了 因為別人可以直接買給市場。
反之 買進期貨也是同樣的道理 比如現在股價是10元 你花1元買入買進期貨，半年後可以以15元買進 如果當時股價漲到20元 那麼你就獲利 20-15-1=4元因為 你可以以15元的價格買進市值20元的股票 如果那是股價在15元以下 那麼你的期貨的價值就等於0.
推行期貨的最大贏家其實是政府 因為期貨可以做空也可以做多 它能吸收掉市場的一部分資金 起到金融杠桿作用達到穩定金融的效果。
期貨的風險要比股票大的多 做期貨要學過的 沒用一定的金融學知識很難做贏的
『捌』 期貨怎麼套利啊
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）