期貨交割費怎麼收費

1. 期貨交易收哪些費用

交易手續費怎麼算的

交易手續費是指在交易中支付的費用，它是執行交易的必要條件，也是交易的重要收入來源。本文介紹了交易手續費的演算法原理，包括交易量、交易金額、買賣雙方、交易市場等因素，以及交易手續費的收取方式。

1、交易手續費是什麼？

交易手續費是指在交易中支付的費用，是執行交易的必要條件，也是交易的重要收入來源。

2、交易手續費的演算法原理

交易手續費的演算法原理主要取決於交易量、交易金額、買賣雙方、交易市場等因素。

3、交易量

交易量是指在一定時間內，交易雙方在交易市場中完成的交易量，一般情況下，交易量越大，交易手續費也會更高。

4、交易金額

交易金額是指交易雙方在交易市場中完成的交易金額，一般情況下，交易金額越大，交易手續費也會更高。

5、買賣雙方

買賣雙方是指交易雙方，一般情況下，買方的手續費會比賣方的手續費要高。

6、交易市場

交易市場是指交易雙方所在的市場，一般情況下，不同市場的交易手續費會有所不同。

7、交易手續費的收取方式

交易手續費一般以百分比的形式收取，也可以以固定數額的形式收取。

中信證券交易手續費是多少

本文主要介紹了中信證券交易手續費的相關情況，包括交易手續費的折扣政策、收費標准、收費方式等。本文旨在幫助投資者了解中信證券交易手續費的相關情況，從而更好地投資。

一、中信證券交易手續費折扣政策

1、投資者可以通過參加中信證券的各種活動獲得折扣優惠，最高可達90%。

2、中信證券支持客戶參加銀行活動，可以獲得折扣優惠，最高可達85%。

3、中信證券支持客戶參加中信證券的各種活動，可以獲得折扣優惠，最高可達90%。

二、中信證券交易手續費收費標准

1、滬深A股市場：買入收費0.3%，賣出收費0.3%；

2、港股市場：買入收費0.2%，賣出收費0.3%；

3、期貨市場：買入收費0.03%，賣出收費0.03%；

4、基金市場：買入收費0.5%，賣出收費0.5%；

5、國債市場：買入收費0.2%，賣出收費0.2%；

6、外匯市場：買入收費0.2%，賣出收費0.2%。

三、中信證券交易手續費收費方式

1、投資者可以通過支付寶、微信、銀行轉賬等方式進行交易手續費的支付；

2、投資者也可以通過中信證券提供的銀行存管賬戶進行交易手續費的支付；

3、投資者也可以通過中信證券畢返橡提供的賬戶余額進行交易手續費的支付。

中信證券交易手續費的收取標准和折扣政策因市場的不同而有所不同，投資者可以根據自己的實際情況選擇合適的收費方式，以獲得更多的優惠。通過本文的介紹，投手旁資者可以更好地了解中信證券交易手續費的相關情況，從而更好地投資。

本文主要介紹世尺了中信證券交易手續費的相關情況，包括交易手續費的折扣政策、收費標准、收費方式等。中信證券交易手續費的收取標准和折扣政策因市場的不同而有所不同，投資者可以根據自己的實際情況選擇合適的收費方式，以獲得更多的優惠。本文旨在幫助投資者了解中信證券交易手續費的相關情況，從而更好地投資。

2. 期貨手續費是怎麼收的

2021年9月5日更新表格

交易所+0手續費/交易所+0保證金

交易所手續費表（商品.股指.期權）

現在很多期貨公司可以返還交易所手續費，交易所手續費無條件純返50%，1000元以上純返60%，免稅純返不扣任何稅。

【手續費舉例】

不銹鋼（SS）2111合約開1手2元(日內平免費)

豆油（Y）開1手2.5元(日內平免費)

滬鎳（NI）開1手3元(雙邊)

【保證金舉例】

甲醇（MA）2900價格1手保證金2320元

燃油（FU）2600價格1手保證金2600元

聚丙烯（PP）8300價格1手保證金3320元

3. 股指期貨 如果交割日新開倉 交割手續費怎麼計算

交割手續費為萬分之一

關於提示股指期貨合約交割相關事項的通知 2019-06-19

各會員單位：根據我所交易規則及其相關實施細則規定，滬深300股指期貨、上證50股指期貨、中證500股指期貨合約的最後交易日為合約到期月份的第三個周五，即IF1906合約、IH1906合約、IC1906合約的最後交易日為2019年6月21日。最後交易日漲跌停板幅度為上一交易日結算價的±20%。最後交易日即為交割日，交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價（計算結果保留至小數點後兩位），交割手續費標准為交割金額的萬分之一。請各會員單位加強風險控制，做好相關風險提示與風險管理工作，確保市場平穩運行。特此通知。中國金融期貨交易所2019年6月19日 （並未區分開倉時間）

4. 期貨各品種手續費最新

退換費：

期貨交易所將手續費返還給期貨公司，期貨公司將部分手續費返還給期貨投資者。只有在期貨交易所將費用返還給期貨公司的前提下，期貨客戶才能申肆盯磨請退費。其中，CICC不向期貨公司返還手續費，只返還上期所、大商所、鄭商所的手續費。

現在很多期貨公司都有居間制度，可以通過中間人降低費用(中間人一般可以享受最優惠的待遇，部分優惠可以通過中間人返還給交易者)。所以一般的費用返還都是可以通過中介無條件獲得的。

期貨手續費計算：

下面舉個例子詳細解釋一下不同的收款方式如何計算。

按固定價格收費

即按照交易所規定的固定價格收取一手手續費。

以上期所為例：鋁、金、鎳、錫、鋅五個品種收取固定費用。

計算公式為：每手固定手續費交易筆數。

以鋁為例。交易所固定手續費3元/手。如果客戶交易10手鋁期貨，其手續費為：103=30元，20手為203=60元。

其他等等。

按照交易額的一定比例收取。

即按照交易金額的一定比例收取一手手續費，一般按萬分之幾計算。

以上期所為例：白銀、銅、螺紋、橡膠等品種按照比例價值收取手續費。

計算公式為：成交價格成交單位(合約乘數)手續費率批號。

以滬銅1908為例。銅手續費率為0.5 ，交易單位為5噸/手。如果開盤價47140元裂斗。銅手的手續費是：

4140 5 0.00005 1=11.785元。

其他等等。

下圖是最新的收費標准列表。看你被充了多少錢，兌換費加一個點，直接回到你的賬戶：

相關問答：期貨手續費怎麼算？

期貨有兩種收費方式，第一種是按「手」收費的，第二種是按成交金額收費的。並且期貨手續費並不是固定的，它根據期貨品種不同、期貨公司收費標准有所不同（具體收費情況以交易品種和期貨公司為准）。按「手」收費計算公式：N手某期貨手續費用＝每手固定手續費用×手數。按成交額計算的公式為：N手期貨手續費用＝交易價格×交易單位×手續費費率×手數。(4)期貨交割費怎麼收費擴展閱讀：期貨公司手續費：不同品種的期貨，手續費是不一樣的。而不同的地區，不同的期貨公司，要收取的手續費也是不一樣的。具體就得看營業部的所在地和公司的規定是怎樣的。一、中金所中金所的中證500的手續費：開倉成交金額的0.01%、平今倉成交金額的0.184%、平老倉交易金額的0.01%；而滬深300的手續費是：開倉交易金額的0.01%、平今倉成交金額的0.184%、平老倉交易金額的0.01%。二、鄭商所鄭商所的棉花的手續費是：開倉17.2元/手、平今倉40元/手、平老倉17.2元/手；而玻璃的手續費是：開倉12元/手、平今倉24元/手、平老倉12元/手；焦煤的手續費是：日內交易為成交金額的0.072%、非日內交易為成交金額的0.024%。三、上期所上期所的瀝青的手續費是：開倉成交金額的0.04%、平今倉成交金額的0.12%、平老倉成交金額的0.04%；銅的手續費是成交金額的0.02%；鉛的手續費是成交金額的0.016%；錫的手續費是12元/手。投資者的實際盈虧計算公式如下：多頭實際盈虧的計算方法是：盈／虧＝（平倉價－買入價）X持倉量X合約單位－手續費空頭盈虧的計算方法是：盈／虧＝（賣出價－平倉價）X持倉量X合約單位－手續費期貨開戶炒期貨開戶其實很簡單，投資者只需要在期貨公司或期貨代理商，如證券公司處開一個賬戶即可，目前，期貨開戶都能在線上開戶，不需要則螞去櫃台。投資者找到開戶的入口，准備好銀行卡和身份證及手寫簽名照，按流程操作即可。比如說：同花順軟體上可以直接開立期貨賬戶，投資者只要將同花順期貨通軟體下載下來就能直接開戶，如果不會開戶流程的投資者，開戶界面都會有流程提示，因此開戶相對簡單，主要是開戶後交易期貨比較難。新手炒期貨前最好具備一定的專業知識和模擬操作經驗，如果都不具備，也分不清指令的意思，就容易虧損。期貨實行T+0交易模式，買賣雙向交易，採取保證金交易，國內期貨交易時間為周一至周五上午9:00-11:00，下午13:30-15:00，夜盤21:00-次日凌晨2:30。

5. 股指期貨手續費

1、股指期貨交割手續費進入交割月的客戶，交割手續費是萬分之一，也就是0.0001.
2、目前，國內有滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）的股指開倉手續費比例是0.000023，平今倉手續費比例是0.000345；保證金比例分別為IF12%， IC14%，IH12%。
3、股指期貨有三種，滬深300（IF）、中證500（IC）、上證50（IH）. IF手續費=4856.4*300*0.000023=33.5元/手，平今倉=4856.4*300*0.000345=502.6元/手 保證金=4856.4*300*12%=174830.4元/手； IC手續費=7119*200*0.000023=32.7元/手，平今倉=7119*200*0.000345=491.2元/手 保證金=7119*200*14%=199332元/手； IH手續費=3169.2*300*0.000023=21.87元/手，平今倉=3169.2*300*0.000345=328元/手 保證金=3169.2*300*12%=114091.2元/手； 注意：（申報費1元錢）。
一、股指交割：就是根據你持有的期貨合約的「價格」與當前現貨市場的實際「價格」之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨 「價格」平倉。股指期貨採用的是現金交割。
1、所謂現金交割，就是不需要交割一籃子股票指數成分股，而是用到期日或第二天的現貨指數作為最後結算價，通過與該最後結算價進行盈虧結算來了結頭寸。
2、股指期貨合約到期的時候和其他期貨一樣，都需要進行交割。不過一般的商品期貨和國債期貨、外匯期貨等採用的是實物交割，而股指期貨和短期利率期貨等採用的是現金交割。
二、交割結算價
1、股指期貨到期結算價國際上主要有單一價和平均價兩種確定規則。最早的股指期貨合約大多採用單一現貨收盤價作為交割價，容易產生「到期日效應」和「三巫效應」，發現這個問題之後有些市場將股指期貨的交割價改為最後交易日之後一日的特別開盤價，「三巫效應」沒有了，但「到期日效應」轉移到了第二天的開盤。
2、具體來說：(1)如果強調提高套利（套保）效率、減小期現貨偏離度、減小交割結算價與指數收盤或開盤價偏離度，則可能傾向於採用簡單收盤、特別開盤價作為交割結算價。（2）如果強調抗操縱性和避免到期日效應，則可能傾向於採用收盤前某段時間的平均價，該方式確定的交割結算價相對復雜，以增大操縱成本。
3、目前大部分股指期貨都採取平均價方式來確定交割結算價。

6. 期貨交割手續費

期貨(Futures)與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、塬油、農產品)，也可以是金融工具。
期貨總手續費=交易所手續費+期貨公司手續費，交易所手續費一般固定不變(偶爾會根據行情進行調整)，期貨公司手續費彈性較大，這部分收的越少，客戶總手續費才越低!
拓展資料：
期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用。期貨手續費相當於股票中的傭金。對股票來說，炒股的費用包括印花稅、傭金、過戶費及其他費用。相對來說，從事期貨交易的費用就只有手續費(如果參與交割，那麼還將包括交割費用)。期貨手續費是指期貨交易者買賣期貨成交後按成交合約總價值的一定比例所支付的費用
目前國內有上海、大連、鄭州叄大商品期貨交易所和中國金融交易所(股指期貨)共40個上市品種。客戶參與期貨交易的手續費有固定的一部分上交給交易所，另一部分由期貨公司收取，期貨公司收取的標準是在期貨交易所的基礎上加一部分，用於自身的運營。
不同地區，不同期貨公司收取的手續費是不一樣的，相對大的實力強的期貨公司手續費高一些，而一些小的期貨公司略低。手續費也會因客戶資金量的大小、交易量多少而不同，資金量大的甚至成百上千萬的客戶，期貨公司也會適度降低手續費。
期貨[1]?市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量 的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所--皇家交易所。
為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所(CBOT);1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同;1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為"期貨合約"的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，
於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

7. 期貨交易收哪些費用

期貨交易一般包含兩部分費用，一是期貨手續費，相當於股票交易的傭金；二是交易所收取的投資者保障基金，費率為萬分之零點二，相當於股票交易的印花稅。

在遇到實物交割時，還會發生交割費用，賣方客戶的主要交割費用包括：入庫費、檢驗費、現貨倉儲費、期貨倉儲費、交割手續費。買方客戶的主要交割費用包括：交割手續費、期貨倉儲費、現貨倉儲費、出庫費。這里講的主要是投機交易費用。

(7)期貨交割費怎麼收費擴展閱讀

1、期貨手續費分級收取

期貨手續費是分級收取的，即交易所向期貨公司收取，期貨公司向普通投資者收取。交易所收取的手續費標準是對全市場所有的投資者統一的，有一個基本的結算參數會在官網上公布出來，期貨公司則會根據交易所的標准，在此基礎上加收一定程度的手續費，以作為期貨公司自己的留存收入。

一般地，交易所會返還30%比例左右的手續費給期貨公司，這是屬於期貨公司的收入。對於交易量足夠多的大戶來說，期貨公司會給出一個比普通交易者更優惠的手續費率或一定比例的返還。

2、期貨手續費計算方法因品種不同而不同

交易所會在官網公布針對市場的應收手續費參數，具體的每筆交易手續費的計算，不同的品種是不一樣的，不僅是費率不一樣，計費方式也有不同。

比如，不管是商品期貨還是金融期貨，有些品種是根據成交額*費率來計費的，有的品種則是根據成交量計費的（如pb的手續費為成交額的萬分之0.4，而zn的手續費是按照成交量計算的，為3元/手）。對此，可以把手續費的計算綜合到一個公式里：

每筆交易手續費=成交額*手續費率ByMoney+成交量*手續費率ByVolume

上面這個公式中，對於每個品種，其只會按一種方式收取，要麼按成交額，要麼按成交量。所以，手續費ByMoney和手續費率ByVolume兩者有一個肯定是為0的。比如如果是按照成交額計費的話，那麼手續費率ByMoney不為0，手續費率ByVolume為0。

對於期貨公司額外加收的部分，由於不同期貨公司加收的方式並不一樣，計算方式也有不同，常見的有兩種方式：

一種是在交易所收取的手續費基礎上追加一定比例，如果期貨公司追加10%的手續費，那麼投資者每筆交易應繳納的手續費=1.1*（成交額*手續費率ByMoney+成交量*手續費率ByVolume）；

另一種是在期貨交易所收取的手續費基礎上加收固定金額，如果期貨公司加收0.1元，那麼投資者每筆交易應繳納的手續費=成交額*手續費率ByMoney+成交量*手續費率ByVolume+0.1元。

8. 股指期貨交割手續費

一、股指期貨怎麼交割
股指期貨是根據投資者持有的期貨合約的價格與當前現貨市場的實際價格之間的價差，進行多退少補，相當於以交割那天的現貨價格平倉。

交割日：股指期貨合約的最後交易日就是交割日，是股指期貨合約到期月份的第三個星期五，如果交割日是節假日或其他異常情況未能交易，則會在下一個交易日完成交割。並且，股指期貨採用的是現金交割的。

股指期貨到期合約交割日的下一交易日就是新的月份合約開始交易的時間。

合約的交易單位為手，合約交易以交易單位的整數倍進行。股指期貨合約交易指令每次最小下單數量為1手，市價指令每次最大下單數量為50手，限價指令每次最大下單數量為100手。

股指期貨合約採用集合競價和連續競價兩種交易方式。集合競價時間為每個交易日9:10-9:15，其中9:10-9:14為指令申報時間，9:14-9:15為指令撮合時間。

二、股指期貨交割手續費
交割結算價：交割結算價為最後交易日標的指數最後2小時的算術平均價，計算結果保留至小數點後兩位。

交割結算價是以標的的證券指數計算出來的，而不是期貨合約的價格得出。

舉例來說，滬深300期貨2003合約交割結算價，是以該合約最後交易日（交割月第三個星期五）2020年3月20日當天的滬深300指數最後兩個小時的平均價，而不是該期貨合約IF2003的價格的平均價。

股指期貨到期的時候採用現金交割方式，計算買賣雙方的盈虧，劃轉資金。空方不用拿著一籃子股票交到交易所，多方也不用從交易所過戶一籃子股票。多空雙方根據這個交割結算價來結算盈虧，劃轉款項，非常方便。

股指期貨交割手續費：手續費為萬分之2，按照結算價進行交割。下面舉例為大家講解股指期貨交割手續費的計算：

假如2020年3月20日當天滬深300指數最後兩個小時的算術平均價為4000。那麼一手IF2003的交割手續費=4000*300*0.0002=240元

從以上看出，股指期貨的交割手續費是高於平倉手續費的，所以一般不建議交割，直接平倉獲利了結更劃算。有套利空間的情況下除外。

9. 股指期貨交割手續費

股指期貨目前有三個品種：IF滬深300股指期貨，一指數點為300元；IH上證50股指期貨，一指數點為300元。
IC中證500股指期貨，一指數點為200元。目前，IF和IH的保證金是11%，IC的保證金是13%。假設目前IF指數點為4900點 ，那做一手IF的資金為：4900(指數點)*300元...
拓展資料：
股指期貨(Share Price Index Futures)，英文簡稱SPIF，全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。
作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。 股指期貨是期貨的一種，期貨可以大致分為兩大類，商品期貨與金融期貨。
股指期貨:
期貨就是按照約定價格超前進行買賣的交易合約，期貨交易分為投機和交割，投機通過低買高賣或者高賣低買來賺取價差，交割是事先鎖定交易價格在未來執行的買賣交易.以黃金期貨為例，20160401黃金價格為1211美元/盎司，甲和乙簽訂1盎司交割日期為20160701的黃金期貨合約，甲為買方，乙為賣方，如果20160701合約到期，黃金價格達到1300美元/盎司，乙依然以1211美元/盎司的把1盎司黃金賣給甲.
期貨分為商品期貨和金融期貨，商品期貨的標的物為實物，比如原油，黃金，白銀，銅，鋁，白糖，小麥，水稻等，金融期貨的標的物是非實物，比如股票價格指數，利率，匯率等，
而股指期貨就是以股票價格指數為標的物的期貨合約，通俗的理解就是以股票價格指數作為對象的價格競猜游戲，既可以買漲(術語:做多)也可以買跌(術語:做空)，看漲的人被稱作多頭，看跌的人被稱作空頭，多頭和空頭各支付10%-40%的保證金買賣股指期貨合約(具體保證金數額由中國金融期貨交易所規定)，
然後按照每一個指數點位300元的價格計算盈虧，指數每上漲一個點多頭盈利300元，而空頭虧損300元，指數每下跌一個點空頭盈利300元，而多頭虧損300元.這個300元/點叫價格乘數，世界各國的價格乘數是不一致的，
全世界有40多個國家有股指期貨，美國標普500股指期貨為250美元，納斯達克100指數期貨為100美元，德國法蘭克福指數期貨為5歐元，倫敦金融時報100指數期貨為25英鎊，香港恆生指數期貨為50港元.國內有三種股指期貨合約，分別為滬深300股指期貨IF，中證500股指期貨IC，上證50股指期貨IH，每一種股指期貨根據時間不同各有四個合約，一個當月合約，一個下月合約和兩個季月合約，比如上市的滬深300股指期貨合約分別為IF1604，IF1605，IF1606，IF1609，
IF即IndexFutures，IF1604是當月合約，指的是2016年4月第三個星期五進行交割的合約，IF1605是下月合約，指的是2016年5月第三個星期五進行交割的合約，IF1606是當季合約，指的是2016年6月第三個星期五進行交割的合約，IF1609是下季合約，指的是2016年9月第三個星期五進行交割的合約
期貨交易分為做空和做多，做空是先賣後買，做多是先買後賣，舉個例子，20171030 9:36的滬深300期指為4030點，預期價格會下跌，
於是我賣出開倉一手股指期貨合約，保證金比例為15%，則佔用的保證金為4030*300*15%=181350元，賬戶上再留有一些余額共計20萬，10:06價格跌至3960點，我選擇買入平倉，那麼盈利為(4030點-3960點)*300元/點=21000元，收益率為21000/200000=10.5%，預期隨後價格會上漲，
於是我又買入開倉一手股指期貨合約，13:23價格達到3990點，我選擇賣出平倉，那麼盈利為(3990點-3960點)*300元/點=9000元，收益率為4.5%，通過兩次操作全天收益率為15%，但方向做反的那一方收益率就是-15%.