期貨交易時為什麼會違背系統開倉

1. 請問期貨一天之內頻繁開倉平倉，是由於什麼目的，屬於操縱市場嗎

頻繁開平倉是個人行為，目的有很多，就我了解有散沒日內程序化交易，有日內短線操作，有個人習慣問題，也有出於刷手續費的目的等。如沖譽納果是資金量很大的客戶，日內頻繁交易可能虛芹有刷交易量和刷K線圖形的目的，有操縱市場的嫌疑。

2. 我的期貨帳戶為什麼提示只能平倉不能開倉

這個情況可能是期貨賬戶長時間沒有進行交易，導致期貨賬戶凍結休眠。具體情況建議詳詢期貨公司客服或者開戶的開戶經理。
溫馨提示：以上內容僅供參考，不作為任何建議，投資有風險，入市需謹慎。
應答時間：2021-07-20，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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3. 期貨限制開倉指的是什麼是利多還是利空

限制開倉是指你能開多單不能開空單，只能通過平倉來減少倉位。是利多。是可以雙向開倉的，買入開倉是做多也算開倉，賣出開倉是多空也算是開倉。股指推出前後一段時間應該是利好。限制開倉即無法新建倉頭寸，是利好的，投資者被限制開倉可能的原因有很多種，主要包括：
1.國內期貨分為商品期貨，金融期貨，其中金融期貨是中金所品種，是50萬驗資，去營業部考試開通。另外商品期貨中有三個特定品種，是原油，鐵礦石，PTA，這三個品種有門檻，也是要驗資考試開通。
2.有的客戶在開倉原油的時候，提示沒有上期能源的交易許可權，是因為你沒有開通。如果交易鐵礦石和PTA，雖然你有交易所的許可權，但是這兩個品種是實行適當性制度，要另外申請開通。
3.期貨是進行買賣，在將來進行交收或交割的標的物，這個標的物可以是某種商品例如黃金、原油、農產品，也可以是金融工具，還可以是金融指標。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。期貨市場最早萌芽於歐洲。
拓展資料；
一、雖然平時你可以買賣期貨合約，但是也有幾種情況你登陸期貨軟體會顯示開倉受限制：
1.期貨賬戶被休眠，只能平倉不能新開倉。其實就是交易所關閉了你這個期貨賬戶的交易許可權。當你有連續一年以上沒有交易並且資金量低於1000元，期貨賬戶就會被休眠，需要去期貨公司辦理激活手續才能使用。
2.平時期貨賬戶也會因為個別原因關閉賬戶的交易許可權。比如你的身份證到期了，期貨公司聯系你但是你沒有補上，或者是開戶資料信息不全，比如有的客戶地址填寫不全，期貨公司聯系後未補齊，會關閉交易許可權，這種情況很少見。
3.進錯交易通道了。很多期貨公司都會有主席或者次席之分，比如你有時候會開次席做交易，那麼平時主席也會能夠進去出入金等操作，如果進錯了通道，那麼也會提示你只能平倉不能開倉。
4.買賣的是禁止交易的品種。期貨開倉受限是怎麼回事?比如普通商品期貨開通後，就不具備鐵礦石、PTA、原油、股指，期權的交易許可權，你去買賣下單的時候會提示你禁止開倉。
希望能夠給到你幫助。

4. 期貨交易什麼情況下會被強行平倉

在期貨交易中發生強行平倉的原因較多，包括客戶未及時追加交易保證金、違反交易頭寸限制等違規行為、政策或交易規則臨時發生變化等。而在規范的期貨市場上，最為常見的當屬因客戶交易保證金不足而發生的強行平倉，即客戶持倉合約所需的持倉保證金不足，而其又未能按照期貨公司通知及時追加相應保證金或者主動減倉，且市場行情仍朝持倉不利的方向發展時，期貨公司為避免損失擴大導致風險擴散，而強行平掉客戶部分或者全部倉位，將所得資金填補保證金缺口的行為。期貨公司不經過客戶的同意強行平倉，股票市場上的多數投資者對此不可理解，原因是沒有搞清楚期貨的杠桿放大作用。
所謂強行平倉，是指倉位持有者以外的第三人(例如期貨交易所或期貨公司)強行了結倉位持有者的倉位，又稱被強行平倉斬倉或被砍倉。

5. 在期貨交易中，如何避免交易系統的過度擬合

在期貨交易中，什麼叫「過度擬合」？

舉個量化的例子。你建立了一套戚宴期貨交易系統，你需要進行 歷史 測試。

你的交易系統中，有一個參數。什麼叫參數？比如，海龜交易法則里的突破20日的最高點開倉。這個20，就是參數。

你為什麼選20？你為什麼不選21,34,15或者28？

這就叫參數的選擇。

所謂的過度擬合，就是你用這套策略，經過 歷史 回測之後發現，如果我把參數變成24的話，那麼我的系統，在過去的這段走勢中，收益是最高的。

所以，我就採用24。我交易系統中，所有的參數，都要選 歷史 表現最好的那個。這就是過度擬合。

這樣做的壞處是什麼？因為它的效果是 歷史 走勢中最好的，但是 歷史 走勢最好，不代表未來依然會更好。可能你過了一年之後回來測試，發現現在最好的參數是32了。因為未來這一年的走勢融入了 歷史 中，改變了 歷史 。

而如果你過度的擬合出了一個 歷史 測試結果，比如，你發現你用100萬交易螺紋鋼期貨的 歷史 走勢，你的最大回撤僅為10萬，你的最大連虧次數僅為5次。於是，你基於這個優化過的數據來設計了你自己的倉位。

結果呢？未來的行情走勢，這個參數忽然就不如想像中的那麼好，節奏變了，導巧仔攔致你直接虧損到清盤線。

這就是過度優化的危害。

實際上，能走到優化參數的這一步的期貨交易者，一般而言，不會爆倉，最大的風險是虧損超過預期，進而導致的一系列信心的挫敗，意志的動搖而已。

很多期貨交易者都會對系統進行參數的優化，但是他們往往不知道，優化到什麼程度算沒有過度擬合。實際上，我也不知道。

過度這個詞，很明顯，是一個沒有范圍的詞。什麼樣叫做過度，這不是我能夠說的算的。

那麼，我採用了什麼方式去避免過度擬合？

我採用的是，強行拔高，站在另一個維度來看待這個問題。

擬合，參數優化，說白了，都是些小細節。不同參數的背後，代表的是不同的盈虧比。比如，20日均線和50日均線，你承擔的單次虧損額度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走勢是不確定的。

這一點很重要。既然我們都不知道未來行情會走成什麼樣子，那麼，我們在這里糾結我選擇哪個數字，有意義嗎？你選21，你選15，你選45，這是不是擬合，這有沒有過度擬合，是由未來的行情告訴我們的，我們沒有辦法走到未來，糾結這個就沒有什麼意義。

所謂期貨交易大道至簡的原因就在於，有些時候，你的想法必須要簡單，簡單到別人覺得太特么的粗暴了。

我站的維度，是直接看系統。

20日均線，和50日均線有區別。突破10日的高點，和突破20日高點也有區別，前者信號更多，止損次數更多，但是前者的入場位置可能某些時候有優勢。

你喜歡做短一點的趨勢，你接受不了大的利潤回吐，那麼你就選擇小參數。你不喜歡經常出信號，你想要拿超大的趨勢，那麼你就選擇大參數。

至於小參數中，是20更好，還是18,21?糾結這些，完全沒有意義。

除此之外，倉位的設計，也不應該參考所謂的 歷史 。有些人對策略倉位的設立，是非常的依賴其 歷史 測試的。包括， 歷史 最大回撤， 歷史 最大連虧，平均虧損等等。可以不可以？可以。但是，如果處於絕對的安全形度，最好打個對折，再配合上贏沖輸縮。

在期貨交易孝胡中，因為走勢的不確定性，倉位的管理，實際上也沒有完美的方式。可能你按照策略 歷史 回測的倉位來設計，根本一點事都沒有，而且還有點偏低。但是也可能，你保守到只開一半的倉位，這個策略依然給你干清盤了。

走勢的不確定性，它讓一切都有可能。

一套策略，它被清盤了。它是本身有問題？那可不一定，有可能僅是因為這段時間的行情神擋殺神，佛擋殺佛，你之所以被清盤，不是邏輯的問題，是資金管理的問題。

資金管理的方式，是一個很長的話題。如果你基於對一套策略負責的角度，最好是安全墊+保守倉位+贏沖輸縮。

所謂的過度擬合，其實本質就是讓一個期貨交易者，過分的自信了。他覺得他的策略很好，他覺得他的參數好，他覺得他的倉位好。

結果行情忽然變了節奏，把他打懵了之後走的極度流暢。這種事情說白了，根本就不可能100%解決。因為啥？

因為走勢是不確定的。 你做趨勢，就是不來趨勢。你做震盪，趨勢一直不見停止，你做日內，無數雜波…

因此，我們如何盡人事？

做好資金管理規則。賬戶沒有收益之前，盡量保守，如果保守依然還在虧，那就繼續縮倉。如果你縮倉到了只開一手，依然是停不住虧損，那麼，你就只能停止開敞口，或者，只能清盤。

你確保了自己的交易邏輯沒問題，你的資金管理做到了極限依然止不住虧損，那麼只能說，你的運氣簡直背到了買了10次彩票全是一等獎……

市場讓我死，我不得不死。

最後，總結一下。過度擬合這件事情，沒有什麼標准，也沒有什麼好的方法。它也根本就無法徹底解決。

我建議，忘記這件事情。你要從自己執行，自己的偏好的角度來設計交易系統。如果20這個參數對於你來說很合理。那麼21和18，根本就沒有區別，因為你不知道未來。

如果你怕過度擬合了。那麼你就把資金管理規則給設計完善了。資金管理規則完善了，你擬合沒擬合都無所謂。

使用同一組數據，不管用什麼演算法，結果相同。路途也相似

1:盡量減少參數的使用

2:同一個參數用多品種多周期測試

3:測試時間盡量用更長的時間

4:制定一個規則，比如回撤多少有代表策略目前已經失效

優化參數控制在4個以內

區分實與虛，光與暗

可以多測試不同的商品。比如你的系統是為股指設計的，可以拿去測試螺紋鋼，鋁，外匯。另外時間段足夠長。起碼要50次以上交易數。如果調整參數數值，比如兩個參數，隨便改改。都能正收益，就是可靠的系統

這個無解，用多策略多品種多周期做組合來規避。沒有完美的策略，因為市場結構本身就一直在變。

在期貨交易中，如何避免交易系統的過度擬合？

題主的煩惱李股漲可以理解，題主是學習的理論太多，交易方法太多，交易系統還沒有確立，尚在測試階段。李股漲建議第一主觀臆斷是交易系統的天敵，建立交易系統的目的就是克服主觀意識，成熟的交易者憑交易系統發出的交易信號操作，無論對錯均按系統信號執行；第二交易系統設置原則是簡單明了，易操作，能重復操作；

可以多測試不同的商品。比如你的系統是為股指設計的，可以拿去測試螺紋鋼，鋁，外匯。另外時間段足夠長。起碼要50次以上交易數。如果調整參數數值，比如兩個參數，隨便改改。都能正收益，就是可靠的系統

我的經驗是，減少參數的個數。比如說，兩個參數的交易系統就比是10個參數的更加不容易過擬合。如果參數太多，在調整的時候就會忍不住一直調整到最好的回測結果為止，過擬合了，自己也不知道。如果參數少一些，更能拿到接近普遍規律的結果。

其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。

我們的策略在邏輯編程完成後，總要進行定量的數據確定，通過對 歷史 數據的測試，找到適合的數據范圍。

但是，往往，有很多量化者朋友喜歡擬合出個最牛 的數據組，實現高勝率低回撤高收益。這樣的稱為過度擬合。

我們都知道，所有的測試都是用 歷史 來驗證思路。數據在 歷史 上表現好，在未來卻不一定適用。就好像，你拿著北京的地圖在上海找路，能行么？

一個好的策略，在選擇數據時有這樣的特徵。

1.數據在合理的范疇內變化時，結果不會有性質的差別。就是說，數據組的數值在合理范圍變化時，結果仍然是盈利並且回撤不大的。如果小小的變化都會造成虧損的結果，那麼策略不成功。

2.不同的測試品種，不應該產生相反的結果。

不管是股票還是螺紋或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。

別搞那麼復雜，越簡單月有效

6. 股指期貨交易被限制開倉是什麼意識

1、交易編碼還沒有申請下來。

2、當持倉達到一定比例之後交易所會限制開倉模兆餘。也就是說只能平倉不能開倉。

開倉即建倉。在交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭（買方），另一種是看跌行情做空頭（賣方）。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為"開倉"。也可理解為在交猜橋易中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫開倉。

(6)期貨交易時為什麼會違背系統開倉擴展閱讀

用來反映樣本股票整體價格變動情況的指標。而股票價格的確定十分復雜，因為人們對一個企業的內在價值的判斷以及未來盈利前景的看法並不相同。悲觀者要賣旦滾出，樂觀者要買進，當買量大於賣量時，股票的價格就上升；當買量小於賣量時，股票的價格就下跌。

所以，股票的價格與內在價值更多的時候表現為一致，但有時也會有背離。投資者往往會尋找那些內在價值大於市場價格的股票，這樣一來，就使股票的股票指數的價格處於不斷變化之中。

7. 期貨中為什麼要鎖倉，平倉不就行了嗎，還少了手續費

主動鎖倉的原因如下：

1、保證收益或損失,很多客戶為了規避市場這一段不符合自己預期的行情並看好未來,但又不敢冒險做單邊的時候就會選擇鎖倉。

2、從交易心理學的角度,鎖倉有時候也能讓投資者更清晰和冷靜的判斷整個市場,減少被市場波動帶來的心裡影響。

3、一是規避平今手續費。如果平今手續費大於開倉加兩倍平昨加少量價差,鎖倉到明天平就能省錢。市場規則畸形的時候使用。

4、二是提高漲跌停板開倉優先順序。某些特定策略使用。

(7)期貨交易時為什麼會違背系統開倉擴展閱讀

保持對於看好品種的中線持倉。當出現意外情況如出現單邊行情，或者止損， 或者換月反向開倉，並根據實際情況進行遠近的選擇及多空配比。

對於可能轉勢的品種如天膠，先選擇順勢開倉，在獲利情況下可當日平倉，如未獲利，則在收盤前換月鎖倉。

對於新進入視野的品種如玉米，先小規模做多，一旦有方向感則立即增倉。做短的品種最好選擇隔月價差較大的品種，以便在不利情況發生時換月鎖倉。

在技術上重視通道對於該品種的牽引作用及通道有效性及有效期問題。

不論當日交易順利與否， 在收盤前盡量將保證金控制在2/3以下。如有對沖頭寸，則剔除對沖因素的保證金應控制在1/2至2/3之間。

8. 期貨為什麼會爆倉

期貨之所以爆倉在於期貨實行保證金的交易制度，所謂保證金制度，是指投資者建倉的時候不需要按照期貨市值支付資金，而只要支付一定比例保證金的制度。
但是行情不利時，虧損的數額不可能超過投資者建倉的實際成本，所以一旦價格波動達到或接近保證金比例時，交易所便會對投資者進行強制平倉。
拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。
因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
結算
是指根據期貨交易所公布的結算價格對交易雙方的交易盈虧狀況進行的資金清算。
交割
是指期貨合約到期時，根據期貨交易所的規則和程序，交易雙方通過該期貨合約所載商品所有權的轉移，了結到期末平倉合約的過程。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的；國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

9. 期貨買賣怎麼操作具體是怎樣開倉 平倉

期指，是指以股價指數為標的物的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣，到期後通過現金結算差價來進行交割。

期貨交易歷史上是在交易大廳通過交易員的口頭喊價進行的。大多數期貨交易是通過電子化交易完成的，交易時，投資者通過期貨公司的電腦系統輸入買賣指令，由交易所的撮合系統進行撮合成交。

開倉即建倉。在交易中通常有兩種操作方式，一種是看漲行情做多頭(買方)，另一種是看跌行情做空頭(賣方)。無論是做多或做空，下單買賣就稱之為"開倉"。也可理解為在交易中，無論是買還是賣，凡是新建頭寸都叫開倉。

平倉是指期貨交易者買入或賣出與其所持期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的期貨合約，了結期貨交易的行為。

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期貨日內交易技巧

平倉點:

a). 當價上到某個價位,突然壓出大筆賣單.就立馬平倉!

b).開倉後價格就在成本區域盪,沒人抬驕,也要堅決平。不能讓市場證明你錯了以後再平,那太遲了!

c).動態追跡止贏,離最高點回撤幾個點以後(如3, 5個點,或是1/3)堅決平,不要期待價格再上台階再平,這種期待往往是錯滴(經驗)

d).如跟進後,賣單大筆大筆的壓出,接連幾個價位都是,而買單卻很小,不用想了,砍,砍,不要價的砍!

逆市操作,順大勢(當天就是大勢，看均價線的方向),逆小勢