如何知道自己的期貨勝率
⑴ 期貨反彈操作的勝率
頂級華人交易員分享:有效的均值回歸交易策略,勝率高達86.84%
Rayner Teo是獨立交易員,曾經是一名自營交易員。他交易歷史也有12年左右了。如今他自己的交易博客相當受歡迎。他主要跟隨趨勢進行交易。他認為,除了交易技巧和策略之外,交易者能否遵守原則、能否有良好的心理都很重要。
均值回歸(Mean Reversion)交易是一種在資產價格較低時買入,然後在下一次「反彈」到更高價位時賣出的策略。
如下圖所示:
現在,這種交易策略可以應用於期貨、外匯等其他市場,但在這篇文章中,我將只關注股票市場。
接下來,你可能想知道:
「為什麼均值回歸交易有效?」
如果你查看大多數股票市場,就會發現它處於長期上升趨勢中。
是的,我們一路上會遇到經濟衰退和熊市,但從宏觀上看,股市正在創造一系列更高的高點和低點。
為什麼?
因為股市是經濟的「晴雨表」。
如果你將我們現在的情況與50年前進行比較,情況已經大大改善(例如生活水平提高、生產力提高等)。
換句話說,如果經濟處於長期增長趨勢中,股市就會反映出來。
所以現在的問題是:
你如何從這種現象中交易獲利?
均值回歸交易策略(規則)
快速回顧:
均值回歸交易背後的邏輯是識別處於上升趨勢中的股票市場,回調時買入並在反彈後賣出。
簡單吧?
現在,讓我們將這個想法轉化為可用於交易市場的具體規則。
(注意:這個交易策略不是我自己想出來的。我是通過在Larry Connor和Cesar Alvarez的書籍中學習到的。)
規則:
市場價格高於200日均線
10周期RSI低於30
次日開盤時買入
當10周期RSI超過40(或10個交易日後)時退出交易
交易市場:標准普爾 500 ETF (SPY)
時間框架:日線圖
#1:市場高於200日移動平均線
現在,即使股市處於長期上升趨勢中,有時也處於熊市(或下跌)中。
換句話說,我們只想在時點「好」時買入,並在熊市條件下保持觀望。
但我們如何定義「美好時機」?
我們可以使用200日移動平均線作為趨勢過濾器。
如果價格高於它,那麼我們將得出結論,市場處於上升趨勢中。
如果價格低於,那麼這是一個熊市,我們將保持持幣觀望的態度。
相關文章閱讀:《如何使用200日均線在不被止損的情況下駕馭大趨勢》
#2:10周期RSI低於30
接下來,我們需要定義回調的深度,我們可以使用 RSI(相對強度指數)。
就是這樣…
當10周期RSI低於30時,意味著看跌勢頭強勁(過去10個交易日)。
但如你所知,從長遠來看,股市處於上升趨勢。
因此,通過等待10周期RSI低於30,我們可以以「便宜的價格」入場交易核念,並在下一次上漲時獲利。
#3:次日開盤時買入
如果你想知道RSI指標是否收於30以下,則必須等待市場收盤。
這意味著你最早可以入場交易的時間是第二天的開盤時間——這就是我們在這里所做的。
#4:當10周期RSI超過40(或10個交易日後)時退出交易
這種均值回歸交易背後的邏輯是捕捉市場中的「單次移動(One Move)」,僅此而已。
要定義「單次移動」,我們也可以使用10周期RSI來定義它。
我們正在尋飢鄭找的是,10周期RSI只有在市場反彈走高後才會突破40。
現在…讓我們看一些示例,以便你了解這種均值回歸交易策略的工作原理。
示例 1:
2020年10月28日,標准普爾500指數高於200日移動平均線——這意味著你可以尋找買入機會。
接下來,我們檢查10周改肢困期RSI是否低於30。
因此,我們在10月29日開市時入場。
然後,我們將等待退出信號,即10周期RSI超過40或10個交易日後(以先出現者為准)。
在這種情況下,RSI在11月3日突破40 。
因此,我們在第二天開盤時退出交易。
示例 2:
現在,即使這種均值回歸交易策略的勝率很高,但仍然會有失敗的風險。
因此,讓我們看一個導致虧損的示例……
2020年2月25日,標准普爾500指數高於200日移動平均線。
接下來,我們檢查10周期RSI是否低於30——確實如此。
所以,我們會在第二天開市時做多。
2020年3月5日,RSI突破40,這是我們的退出信號。這意味著我們需要在第二天(市場開市時)退出交易。
不幸的是,市場出現跳空,這導致了虧損。
在此刻:
你可能有這樣的問題......
「我可以使用14周期RSI作為入場信號嗎?」
「當RSI超過70時,我可以退出嗎?」
「我可以使用追蹤止損代替嗎?」
好吧,我稍後會在常見問題解答部分告訴你更多信息。
現在,讓我們分析一下這種均值回歸交易策略的結果……
均值回歸交易策略(結果)
現在這里是結果:
交易數量:38次
勝率:86.84%
平均收益率:1.39%
這是過去25年的股票曲線……
如你所見,這種均值回歸交易策略很「有趣」。它具有很高的勝率和可觀的平均收益率。
但問題是,每年只有少數交易機會。
好吧,別擔心。
我稍後將在下一節與您分享一個簡單的解決方案。
均值回歸交易:如何應用這些概念並改善您的股票交易結果
至此,你已經學會了一種簡單有效的均值回歸交易策略。
但更重要的是,你能從中獲得什麼,從而改善股票交易結果?
#1:交易個股以獲得更多機會
因此,你已經看到標准普爾500指數的均值回歸策略在過去25年中只為你提供了38次機會。
交易太少,無法獲得可觀的利潤。
所以現在怎麼辦?
好吧,你可以應用均值回歸策略來交易個股(如羅素1000中的股票)。
#2:避免在回調後做空股票
這是交易:
每當股票回調或修正時,都會有永久空頭聲稱這是熊市、衰退、世界末日等。
但不要被這些炒作所吸引。
如你所見,在股市回調後,它們可能會繼續走高。
因此,如果你在回調發生後入場做空,這是一種低概率交易,很可能會被止損。
#3:回調+價值區域
如你所見:
當股票處於上升趨勢時(而不是做空),你更有可能通過回調買入來賺錢。
但問題是:
當市場出現回調時,許多股票會同時回調。
那麼,你如何選擇買入最好的股票呢?
你可以使用的一種技術是購買向價值區域回調的股票(如支撐、上升趨勢線、移動平均線等)
這樣,你就有多個「因素」匯合在一起,從而使賠率對你有利。
專家提示:或者,你可以根據過去50周的變化率 (ROC) 值對股票進行排名。
然後專注於購買那些ROC值最高的股票,因為這些是目前最強的股票,而且它們的價格可能會繼續走高。
常見問題 (FAQ)
以下是我從交易者那裡得到的一些最常見的問題以及我對他們的回答……
#1:當RSI超過70時,我可以退出嗎?
如果你想調整此交易策略的設置(如進場、出場等),請隨意這樣做。
(事實上,我鼓勵這樣做,因為你會學得更快。)
但是,你必須願意做這項工作並了解這些更改將如何影響結果。
我只能給你一張「路線圖」。其餘的由你自己決定,因為沒有人會為你完成這項工作。
#2:我可以在其他市場交易嗎?
我在外匯市場上嘗試過,結果並不好。
因此,我不能說這種交易策略會在股市之外表現如何。
所以,你必須是做這項工作的人才能找到答案。
#3:止損在哪裡?
我們使用基於時間的止損而不是基於價格的止損。
因此,如果RSI在10個交易日後沒有超過40,我們將在第11個交易日開盤時退出交易。
#4:交易賬戶是否有爆倉風險?
由於不涉及杠桿,你的交易賬戶不太可能會出現爆倉。
這意味著只有當標准普爾 500 ETF (SPY) 歸零時,你才會失去一切。
但是,如果你使用杠桿(或保證金),那麼隨著你的損失被放大,就有可能出現爆倉。
結論
所以今天你在這篇文中所學到的:
均值回歸交易可能意味著一些事情。但是對於股票交易,你會在股價下跌時買入,然後在下一次上漲時賣出
均值回歸交易在股市中起作用,因為從長遠來看,股市處於長期上升趨勢中
你可以將均值回歸交易策略應用於個股以獲得更多交易機會
避免在回調(或拋售)後做空股票,因為那可能會反彈走高
如果你是股票交易者,你可以尋找價值領域的回調,如支撐、趨勢線、通道等,以更好地把握入場時機
現在我想知道的是,你對均值回歸交易有何看法?在下面發表評論並與我分享你的想法吧。
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⑵ 期貨交易如何提高勝率
⑶ 期貨怎麼看盈利空間
期貨要想獲得盈利空間,需要進行關注期貨當日盤中的波動幅度,同樣還是關注波動幅度後反轉變化。期貨是指以某一種特定的大眾產品或是金融資產為標的的標准化合約。這些大眾產品可以是糧食,石鋒皮孫油等。投資者選擇該合約進行交易。
期貨在當日盤中的波動幅度是有限的,接近漲停價的期貨合約,當日的上漲的幅度同樣也是有限的,同樣的接近跌停價的期貨合約,也不可能出現較大的跌幅,所以在操作中,必須要注意期貨價格波動幅度。不同的期貨品種,波動特徵是有規律的,期貨品種波動空間的50%以上的操作空間,是投資者真正的獲利空間。
當期貨賺的次數比虧損的次數多的時候,也就是高勝率低盈虧比,百分之六十以上進行交易才有可能盈利,往往做這種交易都是高頻交易,這種適合於專業能力比較強的投資者。
如果交易勝率是百分之五十以下,盈虧比例只要大於百分之五十,自然也是賺到了錢,也就是低勝率高盈虧比模式,這種模式就是常見的趨勢交易,基本靠的一波單邊行情,主要靠的是周期和止損來控制盈利利潤擴大值。比較適合穩健的大資金,多周期的交易者。
重倉賺輕倉虧,也就是基本靠的倉位賺錢,輕倉試錯,加倉重倉賺錢,如果輕倉試錯成功了,便可以加倉盈利,因為重倉第一點就是方向正確,這里簡單說一下加倉原理,也就是倒金字塔模式,要把握的原則就是一旦出現大幅度的盈利,就可以加倉,加倉的原則就是逐銀鏈層遞減。
期貨要想獲取盈利空間的難度還是非常大的,期貨不光操作難度較握並大,而且很容易被人性的貪婪所誤導,最終以失敗告終。
⑷ 你的期貨勝率是多少你是如何提高開倉勝率的
您說的期貨勝率是一個不固定的數據,沒有任何人敢說自己的情況是穩定的,其實要想做到提高期貨合約的高勝率只能學習基本的知識,理解基礎的數據,從根本上提高自己的業務水平,下面我的一些見解,希望你可以參考一下:
第一、期貨合約裡面的品種很多,農產品期貨就是其中的一個,主要包括小麥和大豆以及玉米等農作物,另外還有棉花和咖啡以及可可等經濟作物,同時也包括木材和天膠等林產品。
第二、期貨市場裡面的有一種金屬期貨,歷史上倫敦金屬交易所【LME】的銅是最早出現的,目前已發展很快,品種也多了很多,其中有銅和鋁以及鉛,另外還有鋅和鎳等一系列有色金屬。
第三、另外還有我們熟悉的能源期貨,大家知道目前市場上主要的能源品種是石油,其實裡麵包括幾種有原油和汽油,另外還有取暖油和丙烷等,能源期貨投資性很強,現在來說處於一個低谷。
第四、期貨市場裡面主要的是金融期貨,意思是以金融工具作為標的物的期貨合約,這裡麵包括很多種期貨,估計很多新手朋友們不是很熟悉,下面我給大家列舉出來,大家快看看。
第五、金融期貨裡面外匯期貨很主要,現在從規模和交易量最大的貨幣來說一共是有八種,第一個是美圓,其次還是中國人民幣開始越來越積極,另外還有德國馬克和日圓以及英鎊,最後還有瑞士法郎和加拿大圓以及法國法郎這幾種貨幣。
第六、利率期貨也是金融期貨的一種,利率期貨目前主要有兩類交易,第一類是短期利率期貨合約,第二類是長期利率期貨合約,後者的交易量更大,而且現在的投資前景也很不錯。
第七、股指期貨現在金融期貨裡面的重要組成部分,目前芝加哥商業交易所的 【S&P500】指數合約是全世界交易規模最大的股指合約,我們國家的股指期貨也開始發展,未來的潛力不小,但是風險也不小。
第八、我上面說的這些其實就是要大家了解期貨合約裡面的一些知識,期貨合約是吸引投機者進行風險投資交易的一種辦法,可以增加市場流動性,但是他的風險也很大,建議大家一定要謹慎入市。
⑸ 期貨自己的交易系統怎麼驗證勝率
實際交易中盈利大於固定止損點數的次野遲舉數÷交易總次數。
經查閱外匯邦的相關信息,實際交易中盈利大於固定止損點數的次數÷交易總次數可以驗證勝率。
期貨主要不是貨,而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股旦手票、債券等為標的頌碧標准化可交易合約。
⑹ 你的期貨勝率是多少你是如何提高開倉勝率的
不同期貨品種的波動規律不同。掌握好規則,做好幾個品種就足夠了。想做期貨:要學會等待機會,不要頻繁操作,勤奮的人一定要賠錢!
不需要看太多復雜的指標
在短暫的等待發泄
和長時間的討價還價,不短;如果判斷是橫盤,低買高賣。如果你在交易中賠錢,不要採取賭徒的開放策略來降低成本,但立即停止,找到合適的進入地點,避免增加的情況,造成更大的損失。⑺ 徽商期貨如何看帳戶勝率
徽商期貨看賬戶的勝率可以尺御慶進行統計一下,如果盈利的就說明賬戶的收益率高,如果盈利拆早的少就說明是勝陵握率小,但這種信息是不能公開,要為投資者進行保密,這是會上起火的責任。
⑻ 期貨指標怎麼看
判斷期貨的行情指標有:
1、成交量。期貨的成交量是當天買賣成交量的總和,以雙向計算。但是其中買賣都有可能開倉或平倉,這是和股票不同的地方,所以,期貨的成交量數值就包括了買、賣、開倉、平倉這樣不同組合的訊息,其比股票的成交量反映出來的信息要多。
2、持倉量。期貨的持倉量指的是買和賣雙方都沒有平掉的頭寸總合,是雙向計算的。也就是說,投資者知道的持倉量數據中,一半是買持倉,一半是賣持倉。這一點和股票也有著很大的不同,持倉量的變化也是對行情有著很大的影響的指標。
3、K線圖。由於期貨行情的價格波動一般都比股票頻繁一些,在進行行情判斷的時候,尤其是做T+0的時候,投資者要學會多參考分時圖,比如說5分鍾K線圖。當然,還是要根據個人的投資習慣來決定。
溫馨提示:以上內容僅供參考,不作為任何建議,投資有風險,入市需謹慎。
應答時間:2021-07-20,最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
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⑼ 期貨交易靠什麼判斷強弱
如何判斷期貨品種極強和極弱走勢
1.
期貨品種的強、弱,首先看成交量,然後依次是持倉量、漲跌幅度和振幅。
2.
成交量大,說明交易活躍,資金進出方便,機會多。
3.
持倉量大,說明這是一個有大資金關注的品種,是一個有大資金多空博弈的品種,看準多空趨勢的大方向,獲利的幾率就很大。
⑽ 期貨交易如何做勝算大
如果勝算指的是勝率,那麼只有做短線,不追求過高的盈虧比,才能適當提高勝率。
但是,遇到行情不如意的情況,也會出現階段性的勝率下降,甚至是很低的情況,這就要看自己如何理解自己的交易邏輯。
長期來說,期貨交易就是個概率游戲,提高勝算的意義並不是很大,關鍵還在於獲利的時候爭取多一些獲利,虧損的時候盡量早點出場虧的少一點,長期如此,期貨交易才有盈利的可能。