如何判斷期貨跨月差價

1. 期貨近遠月價差與趨勢的關系

強烈看多或看空的情況下，遠月和近月的差距會拉大。一般可以簡單理解為趨勢越明顯，差價越大。當然還受其他因素影響。這個你可以看一下股指期貨上一輪的大漲大跌，很鮮明的例子。

2. 期貨為什麼會有點差價

不同的月份對應的供求預期不同，所以肯定會有差價的，且遠月的商品合約還要考慮倉儲費等成本費用，肯定和近月合約的價格不一樣。

3. 什麼是期貨合約間差價

合約差價，就是兩個合約直接的價格差距

4. 近月高遠月低如何操作

如果是期貨近月和遠月差價的操作：
1、近月價格大於遠月價格，看空，否則看多；
2、近月價格大於遠月價格歲清指，看空，否正橘則看多。
具體可以根據對市場價格的判斷來進行套利乎配交易。
期貨價格都會向現貨價格靠攏並最終趨於一致，期貨漲跌其實就是向現貨的價格回歸過程。

5. 月間價差是什麼

月間差價是在期貨套利交易時引入的一個專業名詞，目前沒有明確的定義。它是指同產品、不瞎扮同交割期合約之間磨銷灶的價差（期貨套利模斗蘆式中跨期套利：通過月間差價的改變來獲取收益的一種方式）

6. 文化財經怎麼看期貨跨月差價（趨勢）

滑鼠點擊右鍵找到選入合約，點擊選入合約找到SGX期指，點擊SGX期指找到想要A50期指，然後點選入，最後點確定，這樣就保存到自選里了。

7. 期貨套利 「空頭的移倉使隔月的差價變大，多頭的移倉會讓隔月差價變小」，為什麼會這樣，求高手解答。。。

空頭移倉使隔月價差擴大(通常是買進近期合約、後賣出遠期合約的借入交易)，多頭移倉使隔月價差縮小(通常是賣出近期合約、後買進遠期合約的借出交易)。兩種移倉都為跨期套利。
我們可以簡單介紹一下跨期套利。
跨期套利是指同一會員或投資者以賺取差價為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。 跨期套利屬於套期圖利交易中最常用的一種。
跨期套利又稱「持倉費用套利」、「跨作物年度套利」、或「新老作物年度套利」。一般指在同一期貨交易所內，買進某一作物年度內的期貨合約的同時，賣出該作物下一年度內的期貨合約，利用作物有同一生長年度期貨合約的價差變化獲利。這是一種常用的農作物期貨套利交易的形式。農作物生長年度一般以8月份為界，8月份以前為舊作物年度，從9月份開始為新的作物年度。由於不同作物的生長期不同，新舊作物的月份劃分也往往稍有差異。

8. 期貨是怎樣差價計算的，最好舉個實例，嘿嘿！

商品期貨差價換成具體贏虧：差價*交易單位*開倉手數；
以橡膠為例：最小變動價=5元；交易單位=5噸；
如果你以33400買入一手橡膠在33500平倉，那麼價格漲了100塊，也就是差價100。
一手的贏虧：100*5*1=500（未計算手續費）；
指數期貨差價換成具體贏虧：差價*每點金額*開倉手數；
以IF1110為例：每點=300元 最小變動價=0.2；
如果你以2758.6買入一手在2748.6平倉，那麼就是掉了10個點，也就是差價-10。
一手的贏虧：-10*300*1= -3000（未計算手續費）；

9. 期貨價差如何計算是現貨價格減去期貨價格還是期貨價格減去現貨價格啊

期貨的價差，僅僅是只單個合約的價差，或者跨月的（近月和遠月）之間的價差
現貨價格-期貨價格叫做基差，根據基差的波動的情況你可以知道兩個市場正常的擺動差距。
價差對於現貨貿易中的點價很重要，同時在期現套利交易中也是比較重要的參考。

10. 請給我詳細介紹一下期貨跨月套利的做法

我來回答你。
1、技術分析
期貨跨月套利，你可以通過博弈大師行情軟體調出兩個不同月份合約的「差價圖」。根據這個進行操作。

2、基本面分析
這個有很多規律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份屬於兩個不同的季節，季節性差價是你操作的很好依據。等等
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友情提示：跨越套利不失為一條很穩健的期貨做法，多研究必有收獲的一天。
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補充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那樣。 造成這么大差價的原因，主要是因為市場預期明年經濟形勢會有大的好轉。
友情提示：你選在0910和1007做套利，可能存在1007很難成交的情況；操作性不很強。