人民幣升值期貨如何對沖

㈠ 什麼是人民幣對沖

人民幣對沖說白了也就是堵人民幣，當人民幣升值的時候就會用其他的幣種作交換，下跌的時候風險最大，將無代替笑豎，一般都是漏燃用對返升虛沖基金來堵人民幣

㈡ 期貨中,有一個對沖的概念,是什麼意思,是如何操作的

對沖交易是指在期貨期權遠期等市場上同時買入和賣出一筆數量相同,品種相同,但期限不同的和約,以達到套利或規避風險等目的。
「對沖」又被譯作「套期保值」、「護盤」、「扶盤」、「頂險」、「對沖」、「套頭交易」等。早期的對沖是指「通過在期貨市場做一手與現貨市場商品種類、數量相同，但交易部位相反之合約交易來抵消現貨市場交易中所存價格風險的交易方式」。
早期的對沖為的是真正的保值，曾用於農產品市場和外匯市場 。套期保值者（hedger）一般都是實際生產者和消費者，或擁有商品將來出售者，或將來需要購進商品者，或擁有債權將來要收款者，或負人債務將來要償還者，等等。
這些人都面臨著因商品價格和貨幣價格變動而遭受損失的風險，對沖是為迴避風險而做的一種金融操作，目的是把暴露的風險用期貨或期權等形式迴避掉（轉嫁出去），從而使自己的資產組合中沒有敞口風險。
比如，一家法國出口商知道自己在三個月後要出口一批汽車到美國，將收到100萬美元，但他不知道三個月以後美元對法郎的匯率是多少，如果美元大跌，他將蒙受損失。為避免風險，可以採取在期貨市場上賣空同等數額的美元（三個月以後交款），即鎖定匯率，從而避免匯率不確定帶來的風險。對沖既可以賣空，又可以買空。

㈢ 人民幣升值對期貨市場的影響

人民幣升值對期貨有什麼影響？
人民幣升值對期貨有什麼影響？

最佳答案
期貨交易以現貨交易為基礎，商品供求狀況及影響供求的各種因素，對於現貨市場價格產生影響的同時，勢必也會影響期貨價格。具體說來，中國人民銀行2005年7月21日人民幣匯率形成機制改革以後，我國開始實行以市場供求為基礎的浮動匯率制度。人民幣不再單一盯住美元。由於市場的聯動性，大宗商品價格的定價權又在美國，相對於美元來說，人民幣的升值意味著其貶值，就導致人民幣的升值對於國內商品期貨價格形成利空。
從進口上看，期貨價格與國際市場商品價格聯系相當緊密。國際市場商品價格必然很大的受到各國貨幣的交換比值——匯率的影響。美元的貶值會導致國際商品價格上漲，人民幣升值，美元貶值，市場參與者通常會認為期貨價格會下跌。由於目前國際市場上的原材料基本都是以美元為計價單位的，人民幣相對美元升值多少，從理論上就意味著中國的進口成本將下降多少。尤其對於國內的期貨市場來說大豆(資訊,行情)、銅、天膠等進口依存度較高的品種。
從出口上看，人民幣升值使出口受到很大的負面影響，那麼國內對原材料的需求將減少，因此人民幣升值後，大宗商品的價格下降幅度將大於理論幅度。人民幣升值可能會引起國內經濟增長放緩，則意味著對國內對於原材料的需求將持續減少，需求的持續減少將帶來價格的持續下跌，所以人民幣升值後不僅意味著商品短期價格的下跌，也可能出現長期下跌的局面。
另外由於在人民幣升值的預期下，大量資金會進入中國。有一部分將活躍在期貨市場上。促使價格上升，一旦人民幣升值，人民幣匯率很可能會很快達到浮動區間的上限，達旁磨喚到這個上限後，由於匯率不會再次擴大浮動區間，此時，投機資金就會在享受完人民幣升值的「美餐」後揚長而去。在撤離中國市場期間，他們將大量拋售手中的人民幣資產¬包括期貨合約，然後兌換成美元出境。投機力量的拋售將導致國內市場期貨價格的大幅震盪。
結論：當前市場無論是國內還是國外處於新一輪的人民幣升值預期之下，在可預見的時間內，人民幣實質的升值過程也可能很快到來，在這個情況下，由於國際「熱錢」所帶來的輸入型通脹會推動國內商品價格上升，因此會抵消一部分由於人民幣升值而游鍵導致的國內商品價格下跌的影響，但根據歷史的變動規律，在一定時間（如5—6個月）內這種運凱影響必然會出現且持續下去，況且從這次升值預期來看較為強烈，可能超越上一輪的幅度，那麼熱錢帶來的期貨價格堅挺的時間就有可能縮短，且受此影響回落的幅度也可能創下新低，對於國內期貨價而言將形成較大壓力。屆時進口方面也將因人民幣升值而無優勢，如果國內因為結構性的資源短缺而不得不繼續進口大量原材料，那麼將會促使期貨價格向更低的方向運行。

㈣ 期貨怎麼做對沖

期貨對沖，應該是買進是多少指數，如買二手，然後買進指數又跌了，在中度時候指數要回到你買的指數賣掉，叫著期貨對沖，因為期貨可以現買現賣，這叫著期貨做對沖。

㈤ 什麼是對沖人民幣對沖是什麼意思對沖是怎麼操作的

對沖就是你手裡是人民幣多頭頭寸，為了規避風險，採取一項反向操作，在期貨市場上賣空人民幣

㈥ 如何用外匯期貨期權規避人民幣升值的風險損失

這是屬於賣出套期保值中的匯族伏率套期保值
比如你要出口一批貨物價值10萬美元，人民幣對美元匯率是7人民幣/美元，但是3個月後人民幣升值了，變成6.9人民幣/美元。
則損失100000*7-100000*6.9=10000人民幣
這時你可以賣出芝加哥的外匯期貨合約，兆慶攜比如賣出10萬美元的期貨合約，匯率是6.95人民幣/美元，3個月後匯率是6.86人民幣/美元，平倉買入合約，則盈利：100000*6.95-100000*5.75=9000人民幣
最後則總虧損1000人民幣，規差沖避了9000人民幣的風險。
這就是具體過程

㈦ 期貨怎麼對沖舉例說明

對沖就是相關的兩個事物，反向操作，讓一個盈利一個虧損，讓損失的風險降低。例如手裡有現貨，做空期貨。漲價現貨盈利，期貨虧損。跌價現貨虧損，期貨盈利。風險降低。或者在近期豆油很弱，股指偏強一點，就空豆油，買股指，做成一個對重組合。

㈧ 期貨怎麼對沖舉例說明

1、股指期貨對沖
股指期貨套期保值是指利用股指期貨市場不合理的價格，同時參與股指期貨和股票現貨市場的交易，或者買賣不同時期、不同(但相似）品類同時，賺取差價。股指期貨套利分為現金套期保值、跨期套期保值、跨期套期保值和跨期套期保值
2、商品期貨對沖
與股指期貨套期保值類似，商品期貨也有套期保值策略。在買入或賣出某一期貨合約時，他們賣出或買入另一份相關合約，並在某一時間同時平倉這兩個合約的頭寸。在交易形式上，與套期保值類似，但套期保值是在現貨市場買入（或賣出）實物，在期貨市場賣出（或買入）期貨合約；但套利只在期貨市場交易合約，不涉及現貨交易。商品期貨套利主要包括現貨套期保值、跨期套期保值、跨市場套利和跨品種套利
3、統計對沖
與無風險套期保值不同，統計套期保值是利用證券價格歷史統計規律進行的一種風險套利。其風險在於，這一歷史統計規律在未來是否還會繼續存在。統計套期保值的主要思想是找出幾對相關性最好的投資品種（股票或期貨等），然後找出每對投資品種的長期均衡關系（協整關系）。當一對品種的價格差異（協整方程的殘差）偏離到一定程度時，開始建倉——買入相對低估的品種，賣出相對高估的品種，等到價差恢復平衡，止盈。統計套期保值的主要內容包括股票撮合交易、股指套期保值、證券借貸套期保值和外匯套期保值交易。
拓展資料
一、對沖怎麼操作
1、短線操作
拋開基本面分析，著眼於技術實力來定義期貨品種的短期方向和交易時間。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。
2、中長線作業
詳細分析基本面和技術面，結合基本面和技術面預測目標期貨合約品種的未來市場走勢。做出預測後，買入或賣出相同標的、相同數量、相同時間或收盤、方向相反的期貨合約。 短期操作需要投資者投入較少的時間和精力，潛在風險相對較小，但對交易者的水平要求較高，需要足夠的專業知識和經驗。中長期運行所需的時間和精力是相當長的。