期貨指數高水怎麼用法
① 怎麼看股指期貨的升貼水
平時所說的升貼水，是期貨價格高於現貨，則期貨升水，現貨貼水，做銷反之則是期貨貼水現貨升水。在行情里有滬深300指數，你拿這個和期指對比就可以了，選前歲主力慧胡睜合約，現在的主力合約是IF1307
② 什麼叫,股指期貨的"高升水"現象。合約名字IF1012、IF1103有什麼規律和含義
股市與股指的期現價差大或拉大.
IF是股指期貨的英文index future的縮寫，是指數期貨的意思，後面的代表年份和月份。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為升汪負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」.
遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、磨前現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」。 期貨價高於現貨價，遠期月份合約價高於近期月份合約價，基差是負數，被稱作「正向市吵游仔場」或「升水」。這是因為正常情況下，套期保值者囤貨等待遠期交割會產生庫存成本，導致期貨價格要高於現貨價格。
③ 什麼是高水、低水
2.00到2.05的水位為高水；1.85以下的水位為低水。
水位高低一般都是指莊家給外圍賭球人放的價位。
1.8以下為超低水；1.89到1.85的水位為中低水；1.90到1.99的水位為中水；2.06以上的水位為超高水。
高水，又稱升水，通常是指期貨價格高與現貨價格。以期指（即恆指期貨）為例，如果期指高於恆指（即恆生指數），便稱為陸罩腔期指高水。
如果期指出現高水，一般會認為是後市向好的指標，因為期貨市場的投資者願意以較現貨市場為高的價格去購買期指，表示投資者對後市有信心．
擴展悶碼資料：
原理：
期指是現在決早衫定價格，而在將來合約到期之日(即每月月底結算日)才作結算。
在結算當天，期貨價格應該等於現貨價格，即期指應等於恆指。因此，期指現價根本是對未來到期日恆指收市價的一個估算。所以，遇上期指低水的情況，即代表投資者估計未來恆指會下跌，後市向淡。
④ 怎麼看股指期貨的升貼水
升貼水是股指期貨的價格比滬深300指數高或低。
以滬深300指數為基準參照物，股指期貨價格高於滬深300指數，那麼就說，股指期貨升水了；高出多少點，就升水多少點。
反過來，如果股指期貨價格低於滬深300指數，那麼就說，股指期貨貼水了；低了多少點，就貼水多少點。
(4)期貨指數高水怎麼用法擴展閱讀：
股指期貨多少錢一手，股指期貨升貼水時如何操作？
一、股指期貨多少錢一手
1、國內的3大股指期貨經過不斷的松綁後，截至2020年10月份，目前的保證金參考如下：不同的期貨公司有些差別，IH大約近10萬人民幣一手，IF一般在13~18萬一手，IC大約20~30萬以上一手。
2、外盤股指期貨多少錢一手呢，新加坡A50，根據香港不同的期貨公司，大約在1000~1300美金一手，港股H股指大約在小5萬港幣一手，恆指大約10萬港幣一手。
二、股指期貨升貼水實戰
1、股指期貨升貼水的概念
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率「。
2、股指期貨升貼水時，如何操作：
1）股指期貨交割日的期現套利：
股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點，當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，買入低估一方，賣出高估一方，等到不合理的價差恢復到正 常合理的狀態後平倉，從中賺取價差收益的對沖交易行為。
2）跨期套利
1、期貨的跨期套利就是指：買入近期合約同時賣出遠期合約，或者賣出近期合約同時買入遠期合約。股指合約一般是當月、下月、在之後的兩個季月一共四個合約。舉例來說：如果你判斷股市在未來的一小段時間內將大漲，可以買入近月合約同時賣出遠月合約。
2、股指期貨有不同的到期交割日，比如現在是2020年10月20日，當下國內三大股指期貨都有11月合約、12月合約、2021年3月合約和2021年6月合約，這四個股指期貨合約之間是存在一定價差的，如果有投資者覺得某兩個合約之間的價差偏離了正常值，他就可以通過買入低估合約同時賣出高估合約的操作賺取價差回歸的收益，這就是股指期貨的跨期套利。
3、需要說明的是，目前因為程序化、量化編程的高度發達，不管是股指期貨升貼水套利還是股指期貨跨期套利，當下多為量化交易軟體在盤中快速捕捉瞬間的交易機會而實現的，再用肉眼判斷和手工下單的方式，已經逐步被淘汰了；國內這種能進行股指期貨升貼水、跨期套利交易的軟體也比較豐富、功能也比較強大了，它能同時進行對雙合約的實時價差監控和滿足交易條件時雙腿同步進場，完成構建套利策略的交易。那麼這時，股指期貨多少錢一手呢，一般對於跨期套利交易來講，雖然交易時是做了兩手（多空各一手），大多期貨公司卻是只收取一手的保證金的。
深市即將推出股指期貨，這是又豐富了股指期貨產品體系。記得在2010年4月份滬深300股指期貨推出至今已經10年時間了，大盤也經歷了一波2015年杠桿牛市，時至今日市場雖然在3000點上方徘徊，但顯然注冊制之後全面牛市是比較難看到了。而股指期貨的本質是對股票進行風險管理的投資工具，但是股民們卻有開戶門檻，和大部分股民是無緣的，這則消息算是利好券商板塊，對機構也是便利，不過，站在散戶的角度來看市場的發展，機構的實力不斷提升，股市的制度不斷完善，A股市場不是風險越來越低了，反而投資難度提高之後對股民的投資能力要求是越來越高了，再不專業點很容易被市場淘汰。
⑤ 股指期貨合約升水，貼水是什麼意思
在特定地點和特定時間內，特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水。期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。
遠期匯率與即期匯率的差額用升水、貼水和平價來表示。升水意味著遠期匯率比即期的要高，貼水則反之。一般情況下，利息率較高的貨幣遠期匯率大多呈貼水，利息率較低的貨幣遠期匯率大多呈升水。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」。
遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」。
(5)期貨指數高水怎麼用法擴展閱讀：
期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。
期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。
理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標准，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標准而言為貼水。
參考資料來源：網路-期貨貼水與期貨升水
⑥ 期貨貼水和升水是什麼意思
這是兩種商品價格的關系。在某一特定地點和特定時間內，某一特定商品的期貨價格高於現貨價格稱為期貨升水；期貨價格低於現貨價格稱為期貨貼水。
在期貨市場上，現貨的價格低於期貨的價格，則基差為負數，遠期期貨的價格高於近期期貨的價格，這種情況叫「期貨升水」，也稱「現貨貼水」，遠期期貨價格超出近期貨價格的部分，稱「期貨升水率」（CONTANGO）；如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格，則基差為正數，這種情況稱為「期貨貼水」，或稱「現貨升水」，遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分，稱「期貨貼水率」（BACKWARDATION）。關於基差的概念：是指某一特定商品在某一特定時間和地點的現貨價格與該商品在期貨市場的期貨價格之差，即：
基差=現貨價格-期貨價格。
基差包含著兩個成份，即現貨與期貨市場間的「時」與「空」兩個因素。前者反映兩個市場間的時間因素，即兩個不同交割月份的持有成本，它又包括儲藏費、利息、保險費和損耗費等，其中利率變動對持有成本的影響很大；後者則反映現貨與期貨市場間的空間因素。基差包含著兩個市場之間的運輸成本和持有成本。這也正是在同一時間里，兩個不同地點的基差不同的基本原因。
在美國目前的情況下，不存在我們學術界經常講的期貨市場和現貨市場，實際的情況是：期貨交易所形成的價格是現貨流通的基準價，現貨流通只是一個物流系統，因產地、質量有別，在交易現貨時雙方需要談一個對期貨價的升貼水，即：
交易價 = 期貨價 + 升貼水
也就是說，期貨市場和現貨市場只是一個學術研究時區分的概念，在實際運作中，二者是一個整體的市場，期貨定價、現貨物流，二者有機作用，才可以使市場機製得以正常運行。
此外，期貨價格中也有近遠月合約之分，如果遠月期貨合約價格高於近月合約，則遠月對於近月升水；反之，則遠月對近月貼水。從另外一個角度，即以近月對遠月而言，也是同樣道理。
因此，理解了這種關系之後我們就大致上可以這么來看升水與貼水：以A為標准，B相對而言，如果其價值（一般表現為價格）更高則為升水，反之則為貼水。
舉個例子，上海期貨交易所指定的燃料油交割標准為180CST高硫燃料油，而如果某賣方企業一時無該標準的燃料油，代之以更高標準的進口低硫180號燃料油，則後者相對於前者而言為升水；倘若上期所制度允許可以其它較低等級的燃油來交割，則其相對於標准而言為貼水。
⑦ 什麼是RSI 何為高水 / 低水
更新1:
Hi seeker 很多謝你的解答, 想請問RSI的圖形可以在那裡看到, 希望可以再看到你的解答, THS!
, 更新2:Hi seeker 很多謝你的解答, 想請問RSI的圖形可以在那裡看到, 希望可以再看到你的解答, THS!
,超詳細,什麼是RSI ?英文全名叫 Repetitive Strain Injury（RSI)。
中文釋為重復施緊傷害。其中病害包括手腕神經壓迫症（症狀包括手腕無力，疼痛，無法舉雙肩等），脊椎神經傷害，頸部及腰部僵硬酸痛等。
據勞委會研究指出，每天使用電腦超過六小時可能會造成無力，想睡覺，視力模糊，肩頸部疼痛等症狀。
如何預防 RSI：
1.大致上，坐的姿勢要端正，不要坐不尋常的角度或姿勢。
2.打鍵盤及使用滑鼠時不要太用力，肌肉盡量放輕松，要常休息。
3.每使用電腦一小裂洞時應起來休息十分鍾。最好能往遠處看，伸展一下您的手、肩膀、頸部等。
4.平常要仔細聽取您身體的意見。如果您的手感覺酸或麻痹時，它是在跟您講它有點不太對勁嫌源孝，需要休息。
預防 RSI 的打字注意事項：
1.每次上班或打字之前，請先互相摩擦自己的手掌及伸展一下自己的手指、手掌及手腕。
2.跟運動一樣，熱身動作是用來走更遠的路。打字時手腕不應該讓它放置在桌面上或任何東西上。應要讓您的手腕架空在一定的高度上，相信我這樣會感覺更自然。包括外面有在賣的手腕休息墊，只有在休息的時候才可把手腕完全放下。
3.鍵盤應該低到肘不需要往上彎。打字時不要敲的太用力，對你也沒好處。
4.打復合鍵鈕時，比如 CTRL-C、ALT-F 時，應該要用兩只手來完成。且盡量用您另只手最強的手指來完成。
5.滑鼠也是一樣輕松就好，不要太用力。滑鼠的位置因可能手掌輕易操作。
6.最好可盡量用您的手臂來動而不要光憑您手腕的力量。常常給您的手充分休息。
7.暫時不打字時，可把手放在大腿上休息，或就讓整隻手掛在半空中放鬆十秒鍾，讓您的手有足夠的時間恢復。
8.每過一個小時，你應該最少休息十分鍾。最好能離開座位活動一下，伸展一下您的手、肩膀及脖子。記得在恢復打字之前要做點手部運動。
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何為高水 / 低水 ?
期指高水設了一個例子解釋，如此讀者應對相關概念有了基本認識，本文將把上文例子理論化，並希望藉此加深讀者對期貨定價的知識。
上次我們建立了一個無風險投資組合，並以組合未來的現金流折現後等於組合現值，計算出期貨的理論價格，等式如下﹕
6,500 / (1 + 4.15%)1/12 + 50F / (1 + 4.15%)2/12 = 871,150
F = [871,150 – 6,500 / (1.0415) 1/12] x [(1.0415) 2/12/ 50]
= 17,411
我們可將第二行以英文代號演變為﹕F = (S – I) x (1 + r)T，與上次例子相似，F為期貨理論價，S為現貨價，I為派息金額現值的相等現貨指數點，r為無風險利率（通常為3個月HIBOR），T為距離到期日之時間（以年計），然而這條公式是以時段計息（Discrete pounding）。
若以連續計息（Continuous pounding）的概念計算期貨理論價，公式將為﹕F = (S – I) x erT，e為自然數；甚或若派息不是以一筆金額於特定日子派發，而是以股息率d按百份比派發，如此公式將為﹕F = Se(r –芹稿 d)T，下表以簡單方式顯示各元素與期貨價格的關系。
定價元素
與期貨價格的關系
現貨價S
正比
無風險利率r
正比
股息率d
反比
距離到期日時間T
若(r – d) > 0，正比
若(r – d) < 0，反比
在中國香港，恆指成分股的全年平均股息率偏低，一般低於無風險利率，如此 (r – d) > 0，即期貨價一般較現貨為高，故常出現高水情況；然由於成分股派息有季節性，例如大部分成分股在3、4月公布全年業績並宣派股息，故在這此月份股息率或有機高於無風險利率，如此 (r – d) < 0，計算出來的期貨價格低於現貨價，便會出現低水情況。
中國香港以外，並非所有期貨指數都擁有其相應的現貨指數，即不能同步在現貨與期貨市場之間買賣，故理論價格便不如上述可以等式數學輕易計算出來。
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⑧ 總水1.86主隊開0.96是高水還是平水
高水。告閉總水1.86主隊開0.96是高水。高水，又稱升跡友茄水，通常是指期貨價格高與現貨價格.以期指（即恆指期貨）為例，如果期指高姿察於恆指（即恆生指數）。
⑨ 我如何理解期貨交易軟體上寫的持倉量 高水 日增倉 合約乘數是什麼意思
你好，期貨屬於高風險高投資的投資品種。想要在期貨市場上掙錢，不是一件簡單的事情。個人建議，著重去了解影響期貨價格走勢的因素。
⑩ 請問期貨中的高低水是什麼意思
舉個例子，假如有某個品種的兩個月份的合約1009和1011（2010年9月合約和2010年11月合約頌猜差），若1011的報價高於1009的報價，就說11月合約對9月合野皮約升水（也稱高水）；反過來也可以說成：9月合約對11月合約貼水（低水）。
對現貨價和期貨價而言，如果現貨價高於期貨價，就說現貨對期貨升水（高水），或者說期貨對現貨貼水（低水）；兆搭反之亦然。