商品期貨市值怎麼算

⑴ 股指期貨的市值是什麼

2015年上交所上市第一個境內期權上證50ETF期權，五年來運行平穩有序、市場規模逐步增加，投資者參與積極理性，經濟功能穩步發揮。

近期，上交所、深交所、中金所即將同時推出300期權產品，這是近5年來場內股票期權首次增加標的，股票期權市場也將由此進入發展新階段。

那麼，這三種期權產品各自有哪些主要不同呢？我們進行逐一分析：

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1、標的不同。上交所滬深300ETF期權標的為華泰柏瑞滬深300ETF，代碼為510300。深交所滬深300ETF期權標的為嘉實滬深300ETF，代碼為159919。中金所300指數期權標的為滬深300指數，代碼為000300。

2、合約單位不同。上交所、深交所300ETF期權對應的合約單位為10000份，即1張期權合約對應10000份300ETF份額，按12月2日收盤價，對應標的名義市值約為3.9萬元。中金所300指數期權合約單位為每點人民幣100元，按12月2日收盤價，1張期權合約對應標的名義市值為38.4萬元。

因標的及合約單位不同，1張300指數期權平值合約的價格要大大高於的300ETF平值期權。

3、到期月份不同。滬深300ETF期權對應月份為4個，即當月、下月及隨後兩個季月，與現在50ETF期權月份一致。中金所300指數期權對應合約月份為6個，即當月、下兩個月及隨後三個季月，比滬深300ETF期權多出了2個月份。

4、交割方式不同。滬深300ETF期權交割方式為實物交割，行權時發生300ETF現貨和現金之間的交割。中金所300指數期權為現金結算，不發生實物交割，扎差計算盈虧後，以現金結算方式交收。現金結算相比實物交割更為便利。

5、買賣類型不同。滬深300ETF期權多了備兌開倉、備兌平倉，可以在持有300ETF同時備兌開倉降低成本，偏好持有現貨的投資者更適合滬深300ETF期權。300指數期權則沒有備兌策略。

6、到期日不同。滬深300ETF期權到期日為每個月的第四個星期三。中金所300指數期權到期日為股指期貨一致，為每個月的第三個星期五。到期日也即當月合約的最後交易日、行權日。

7、流動性不同。3個期權品種單日的未來交易量、交易金額肯定會存在差異，但目前均未上市還無法評估，投資者未來可以選擇流動性較好品種進行交易。

更多細節對比，請查看下方表格：

附表：滬深300ETF期權、300指數情況差異對比表

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免責聲明：本文內容僅供參考，不構成對所述證券買賣的意見。投資者不應以本文作為投資決策的唯一參考因素。市場有風險，投資須謹慎。

⑵ 期貨的均價是怎麼算的

倉位金：總資金*（X%-Y%）；單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

商品期貨是全天成交價格的加權平均，即每次成交的價格乘以手數，全天的這個值相加。期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。

(2)商品期貨市值怎麼算擴展閱讀：

交易分類

商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。

商品期貨

農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。

金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。

能源期貨：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。

金融期貨

股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數。

⑶ 期貨持倉市值是什麼意思

投資者所持有的股票的市場價值。持倉市值就是指投資者所持有的股票的市場價值。本身持倉就是指投資者持有的股票數量，市值就是指股票的市場價值。

⑷ 期貨交易計算

這就是使用股指期貨套期保值，系統風險指的是指數下跌，利用做空股指期貨來彌補持有股票現貨的損失。
我大概看了下題目，具體數字我就不詳細說了，好比投資者持有的股票在3月18的價格計算市場價值一億元，但是到9月18號的價格是未知的，也可能漲，也可能跌，所以到9月18日股票市值是：一億（3月18的市值）乘以（9月18市值比3月18日市值）
但是這個投資者考慮到預計大盤會下跌股票也隨之下跌，所以他要買一億元期貨合約進行套期保值，當時股指2300點，每點300元，也就是在3月18日做空145張股指合約，大概一億元，但是這一億元只需要大概最多10%--20%的保證金，所以只需要最多兩千萬來做空期貨，彌補股票現貨的損失。
假如如投資者所預料的，股指下跌，股價也隨之下跌，但是做空股指期貨盈利，彌補了股票下跌的損失，如果預料相反，大盤上漲，股價也會上漲彌補股指期貨虧損。期貨的優勢就是保證金交易，所以不需要一億，只需要最多兩千萬，甚至更少。
所以這樣做的目的就是為了穩定股票成本，需要指出的是所持有的股票必須是優質股票，也就是大盤漲，股票漲，大盤跌股票跌得很少，這個就需要技術和經驗，一般都是機構投資者利用股指期貨套期保值，穩定成本。

⑸ 期貨玉米持倉市值怎麼算

按總市值百分比算。
玉米期貨一手多少錢需備猜要按商品總市值的百分比進行計算棚滾沖。
玉米期貨的手續費鏈殲按固定方式收取不需要計算。

⑹ 商品期貨指數是怎麼計算的請舉例說明一下，謝謝

他是根據幾個月的連續計算出來的。
你看看 幾乎是後邊幾個合約的加權平均價！
只是個參考的數值

⑺ 知道現貨價值期貨價值怎麼算期貨合約

期貨合約價值計算公式：期貨合約價格x交易單位。一般來說，期貨與現貨價格會互相影響，當期貨合約到期交割時，其價格必然會向當前該商品的帆液現凳轎虧貨價格靠攏，不然就會出現期現套利的行為，最終也會棗神將期現價差拉近。

⑻ 市值的計算公式是什麼

一、市值=利潤*市盈率。這個公式其實就是投資的本質和核心。如果市值增加，你就會賺錢。如果市值下降，就會虧錢。市值由兩個變數決定:公司的盈利能力和市場給出的估值。
二、市盈率不變，公司利潤增加，市值變大賺錢；如果公司利潤不變，市盈率上升，市值也上升，賺錢；如果公司利潤增加，市盈率變小，是否賺錢取決於更大的變數；如果公司利潤下降，市盈率變大，是否賺錢取決於哪個變數變大；如果公司利潤下降，市盈率下降，無疑是虧本的！公司利潤增加，市盈率提高。這叫戴維斯雙擊！公司利潤下降，市盈率下降。這叫戴維斯雙殺！在這兩個變數中，我認為盈利能力比市盈率更重要！如果我們關注盈利能力，我們更願意被定義為價值投資者！
拓展資料:
一、如果我們關注市盈率，我們更願意被定義為投機者！在我對投資和投機的理解中，不同的是投資從不同階段的企業賺錢。不同階段的企業不是同一個企業；投機就是賺同一企業不同價格的差價。因此，投資和投機是有本質區別的。 展開數據 1.市值是指上市公司按市場價格計算的已發行股票的總價值。
二、計算方法是每股市場價格乘以已發行股份總數。整個股票市場所有上市公司的總市值就是股票的總市值。股票的面值和市值往往不一致。股票價格可能高於或低於面值，但首次發行股票的價格一般不低於面值。
三、股價主要取決於預期股息、銀行利率和股市供求關系。股市是波動的市場，股市的價格也在波動。股票的市場交易價格主要包括:開盤價、收盤價、最高價和最低價。收盤價最重要。它是研究和分析股票市場、制約股票市場的基礎數據。

⑼ 商品期貨合約的價值計算

合約價合主要在計算保證金上。合約價值*期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格*交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易單位的大小。
期貨合約的計算公式
當日損益=(賣出成交價-當日結算價)*賣出量+(當日結算價-買入成交價)*最後買入量+(前一交易日結算價-前一當日結算價)*(前一交易日賣出持倉量-前一交易日買入持倉期貨)，期貨是保證金制，保證金一般為期貨，合約價值的10%，合約價值為當日結算價。
當日交易保證金=當日結算價*當日交易後持倉總金額*交易保證金比率。這兩個公式顯示了期貨公司如何在當日交易後收集客戶持倉部分的損益結算和保證金(不考慮當日客戶開倉和平倉時當天交易的損益)。
合約價值等於期貨股價指數乘以乘數，因此合約價值在期貨股價指數和合約乘數的影響下發生變化。在其他條件相同的情況下，合約乘數越大，合約價值就意味著股指的期貨合約價值越大。
在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數而增加，期貨的合約價值也是如此。當合約價值在期貨， 恆指，推出時，合約價值但健康指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因此期貨的合約價值不超過10萬港元。恆生指數2009年合約價值超過2000點，恆指期貨合約價值超過100萬港元。
近年來，為了吸引投資者參與股指交易，期貨合約價值海外期貨市場紛紛推出迷你股指期貨合約，降低了單一期貨合約的價值。合約價值有助於減少投資者對期貨股指的參與，因此期貨迷你股指流動性水平高，交易選舉活躍。
期貨合約的解釋
期貨合約是由交易所設計並且經過批准上市的標准化合約。期貨合約的持有人可以通過接受現貨或對沖交易來履行或履行其合約義務。
期貨合同是指期貨證券交易所制定的標准化合同，規定在未來特定時間和地點交付一定數量和質量的貨物。它是期貨交易的對象，期貨交易參與者正在期貨證券交易所交易期貨合約，以轉移價格風險並獲得風險回報。期貨合同是在即期合同和遠期合同的基礎上發展起來的，但兩者最本質的區別在於期貨合同條款的規范化。
在期貨市場交易的期貨合約在標的物的數量、質量等級和交割等級、替代品的溢價標准、交割地點和交割月份等方面實現了標准化，這使得期貨合約具有了普遍性。在期貨合約中，只有期貨價格是唯一的變數，它是由交易中的公開競價產生的。