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怎麼判斷期貨的大趨勢

發布時間: 2022-05-10 13:45:44

⑴ 期貨交易該如何判斷趨勢

首先,趨勢本身就是難以定義的。
你說的趨勢是什麼趨勢?是一分鍾的趨勢,三分鍾的趨勢,一小時的趨勢,反彈的趨勢,回調的趨勢,日線的大趨勢,周線級別的趨勢?
是10個點的趨勢,200個點趨勢,還是上千點的趨勢?
趨勢本身就難以定義,我們又從何談起准確的發現趨勢?你要發現什麼樣的趨勢?
其次,未來的走勢是不確定的,無論什麼樣的趨勢你都無法提前發現,如果你能夠提前的發現趨勢,那麼房子一賣,杠桿一加,直接梭哈即可不是么?
有人說,不是有那麼多人都說他們准確的判斷出來了趨勢並且滿倉梭哈實現了巨大的盈利么?確實如此。但是,那是因為他們提前發現了趨勢么?那可能是因為運氣。因為不知道你發沒發現,這種類型的人的戰績連自己都復制不了。
無盡的人總是覺得趨勢有辦法可以提前精準的判斷,所以他們一生都在尋找這個神奇的方法。在不確定的走勢之下,他們時而狂喜,時而悲憤不已,總是在覺得自己已經有所發現的時候被一棒子打死。
趨勢無法精準的發現的,趨勢是試錯試出來的。
一筆單子進去,虧了就止損,賺錢就嘗試回撤去持有,這就是在趨勢中持有到正確單子的方法。這叫做:以風險,換趨勢。
你不付出代價,就想從頭拿到尾?投機交易中,沒有這種好事。

⑵ 期貨走勢要如何去判斷

簡單的教你兩招吧。
第一步,看陽柱陰柱。 陽柱代表趨勢方向,陽線一般是紅色,表示將繼續上漲,陰線一般是綠色,表示將繼續下跌。以陽線為例,在經過一段時間的多空拼搏,收盤高於開盤表明多頭占據上風,根據牛頓力學定理,在沒有外力作用下價格仍將按原有方向與速度運行,因此陽線預示下一階段仍將繼續上漲,最起碼能保證下一階段初期能慣性上沖
第二步,看影線 影線代表轉折信號,向一個方向的影線越長,越不利於原油向這個方向變動,即上影線越長,越不利於油價上漲,下影線越長,越不利於油價下跌。以上影線為例,在經過一段時間多空斗爭之後,多頭終於晚節不保敗下陣來,一朝被蛇咬,十年怕井繩,不論K線是陰還是陽,上影線部分已構成下一階段的上檔阻力,油價向下調整的概率居大

這樣你就會輕松很多!

⑶ 如何判斷期貨要法生大行情呢

所謂大行情不外乎兩種,大幅上漲或者下跌,你觀察歷史走勢就會發現,一般上漲或下跌都會發生在劇烈震盪調整以後,用這個原則基本能把握40%以上的大趨勢,當然也要結合止損和資金管理進行。

⑷ 期貨的趨勢如何判斷

期貨交易我判斷趨勢,主要就是通過指標追蹤。比如我自己的中低頻策略,主要就是通過海龜交易系統來追蹤。當最新價突破上軌就買進多單,當最新價跌破退出上軌就止損或是止盈;當最新價跌破下軌就賣出空單,當最新價突破退出下軌就止損或是止盈。

在這個過程中如果是震盪行情,那麼極有可能被來回刷,來回止損。我後來附加了其他指標,疊加使用,這樣就能過濾掉一些假突破。但是這樣的結果就是會導致信號延後,所以很容易錯過最佳買賣點。期貨交易,趨勢追蹤就是一個不斷試錯的過程,有時可能連續錯了10次,才等來一次真正的突破。趨勢追蹤還有一個很重要的方法,就是尋找共振點。比如5分鍾線和15分鍾線突破信號幾乎在一個點上,對於這種信號,一般都是真突破。而且這種信號一般都會比較強,不過對於這種信號是可遇不可求的,如果沒有足夠的耐心很難等得到。

⑸ 期貨行情大趨勢,應該從哪些方面來看。日內的

都幾把騙人的,合法的賭博而已,可能有時會賺點錢,最終抵擋不住誘惑連本帶利都給衙內、太子們捐回去了,就和澳門賭場一樣。。。

還幾把趨勢?醒醒吧。。

⑹ 期貨怎麼判斷次日高開.低開.平開

你好,期貨的高開、低開、平開指的是當天開盤價對上一個交易日的結算價而言的,當開盤價高於結算價就是高開,開盤價低於結算價就是低開,開盤價等於結算價就是平開。

⑺ 如何判斷期貨的走勢

近期股指期貨模擬行情中,滬深300指數與遠期合約價格之間的價差(基差)呈現持續擴大趨勢。特別是在9月24日IF0711合約上市當日,還出現了IF0710合約價格超過IF0711合約的倒掛現象。筆者將從股指期貨的理論價格和基差的歷史運行特點兩個方面來解析目前股指期貨各合約的基差是否處於合理的風險水平。

眾所周知,股指期貨的理論價格與利率成正比,與股息率成反比。目前我國的利率水平因CPI指數的升高而呈上升趨勢;而股息率恰恰相反,由於股價的上漲幅度要高於股息增加幅度,因此股息率呈下降趨勢。根據筆者的測算,滬深300指數的股息率大約為0.9%。參照5.85%的一年期貸款利率,IF0711合約的理論價格為5513點,只比滬深300指數價格高出45點,而在9月24日IF0711合約的開盤價為6200點。所以,計算股指期貨理論價格對衡量股指期貨價格意義不大,利率變化和股息率的變化並不能成為基差大幅擴大的主因。

如果僅依照基差的歷史數據來衡量基差風險水平,投資者很可能面臨虧損。從基差的歷史數據看,5月初,滬深300指數已經連續上漲兩個月,同時股指期貨各合約基差也擴大至高位。當時最遠期IF0712合約的基差一度達到-2180點。而9月21日最遠期IF0803合約的基差為-2389.9點,已經超過了前期高位。這時一部分投資者認為基差繼續擴大的可能性不大,就建空遠期合約,結果損失慘重。

如此說來,難道是基差風險已經不對股指期貨價格產生影響了嗎?其實不然。考慮到股指期貨的理論價格是以現貨指數價格為基礎進行計算的,現貨指數價格對股指期貨價格的影響佔有絕對權重,因此筆者認為用基差與現貨指數的比值來衡量基差風險應該更科學。根據筆者的統計,自2007年4月以來,基差與現貨指數的比值最高紀錄為5月10日IF0709 合約47%的比值,而對應的基差僅為-1750.5點。當時IF0709 合約為第一季月合約,對應現在第一個季月IF0712 合約的基差比值,還有近5%的差距。這樣就不難解釋為何遠期合約的基差會一直居高不下,如果後市股票市場繼續走強,IF0712 合約的基差還有擴大300點的潛力。

在國外股指期貨市場,當基差超過無風險套利區間時,期現套利盤就會將基差再打壓下去,因此,股指期貨的基差基本上都是在略高於無風險套利區間的范圍內波動。而模擬交易還無法讓套利盤介入,這是解釋了為何基差會持續擴大。此外,股市的大牛行情也在基本面上支持了基差的擴大。因此,在股市走強階段,投資者可以運用基差來判斷當月到期合約的走勢,而遠期合約盡量不用;在股市走弱時,可謹慎建空遠期基差偏大的合約,但是介入時點還是要在回調趨勢已形成的時候

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