期貨倉位如何計算
1. 期貨的倉位是怎麼計算的
默認會計算的啊，不用人工計算的。
2. 股指期貨機構的持倉量怎麼計算
市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；
相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
例如：股指期貨的機構持倉量持買單量1000手，持賣單量2000手，等於機構之間對後市行情多空有分歧，但空方占優勢，所以散戶宜持空單，機構持倉量就是多單1000手空單2000手總3000手。
(2)期貨倉位如何計算擴展閱讀
我國金融期貨交易中：滬深300指數期貨應用的是單邊總和。
總持倉量：是市場上所有投資者在該期貨合約上總的「未平倉合約」數量。在交易所發布的行情信息中，專門有「總持倉」一欄。
總持倉量的變化，反映投資者對該合約的交易興趣，是投資者參與該合約交易的一個重要指標。如果總持倉量在持續增長，表明交易雙方都在開倉，投資者對該合約的興趣在增長，場外資金在不斷湧入該合約交易中；
相反，當總持倉量不斷減少，表明交易雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉量卻變化不大，這表明市場以換手交易為主。
3. 如何確定期貨交易的倉位
杠桿比例 = 總資本變動幅度/價格變動幅度 = 倉位比例/保證金比例
保證金比例由交易所確定，那麼倉位比例就取決於杠桿比例。忽略期貨當日結算價和收盤價的差異，如果要取得與滿倉股票同等收益率，以滬銅為例，4%的漲跌幅限制，要達到10%的收益，則需要2.5倍的杠桿，以13%的保證金比例，則倉位為32.5%；如果依照融資融券交易的水平，假如漲跌停板制度繼續施行，則倉位要達到65%，即單日總資本的變動幅度為20%。
單日漲跌幅限制 5% 4% 3%
相當於股票全額保證金交易（10%）杠桿比例 2 2.5 3.3
相當於股票融資融券交易（20%）杠桿比例 4 5 6.6
穩健交易可以採用第一組杠桿比例來確定倉位，這樣帳戶總資產波動水平與現行股票交易大致相同；而激進型交易可採用第二組杠桿比例確定倉位，但是所承擔的風險顯然到大得多。特別是發生反向跳空行情，高倉位肯定損失慘重。
上期貨交易倉位控制原則是對比股票交易精算而來。在實際交易中，有些高手警遵倉位不超過40%的紀律，或者以三倍的資金搏一筆交易。都可以的。本人從事期貨交易不求暴利，只求在上漲中取得與股票同等的收益，而在下跌中，可以順勢做空。避免國內股市只能做多不能做空的問題。
倉位控制最主要的目的是避免反向跳空，至於日交易，如果能看準，倉位可以適當提高，甚至接近滿倉，但在收盤前一定要平掉，只保留一個安全的倉位水平隔夜。
4. 什麼是持倉量，持倉量怎麼算
在實物交割或者現金交割到期之前，投資者可以根據市場行情和個人意願，自願地決定買入或賣出期貨合約。而投資者（做多或做空）沒有作交割月份和數量相等的逆向操作（賣出或買入），持有期貨合約，則稱之為「持倉」。
對於持倉量的演算法，國內是這樣計算的，持倉量的增加代表資金流入期貨市場，反之，代表資金流出期貨市場。對價格的影響要結合成交量一起分析。
價格上漲：
1、成交量、持倉量增加，價格上漲，表示價格還可能繼續上漲。
2、成交量、持倉量減少，價格上漲，表示價格短期向上，不久將回落。
3、成交量增加、持倉量減少，價格上升，表示價格馬上會下跌。
價格下跌：
1、成交量、持倉量增加，價格下跌，短期內價格還可能下跌。
2、成交量、持倉量減少，價格下跌，短期內價格將繼續下降。
3、成交量增加，持倉量和價格下跌，價格可能轉為回升。
持倉總量的變化：
對投資者來說，自己的持倉自然是清楚的。而整個市場的總持倉有多少，實際上也是可以得到的。在交易所發布的行情信息中，專門有 「總持倉」一欄，它的含義是市場上所有投資者在該期貨合約上總的 「未平倉合約」數量。
交易者在交易時不斷開倉平倉，總持倉因此也在不斷變化。由於總持倉變大或變小，反映了市場對該合約的興趣大小，因而成了投資者非常關注的指標。
如果總持倉一路增長，表明多空雙方都在開倉，市場交易者對該合約的興趣在增長，越來越多的資金在湧入該合約交易中；
相反，當總持倉一路減少，表明多空雙方都在平倉出局，交易者對該合約的興趣在退潮。還有一種情況是當交易量增長時，總持倉卻變化不大，這表明以換手交易為主。
以上內容參考網路－持倉
5. 如何確定期貨交易的倉位 - 百度知道
倉位是根據整個交易策略去配出來的，涉及到開倉、止損、資金管理等方面。
舉個例子，比如有100萬資金做螺紋期貨，設定的資金管理為單筆虧損不超過總資金的0.5%，即5000元。當前有一個開倉機會，開倉位置和止損位置有100個價差，換成止損金額是1000元。那麼5000元的單筆止損額對於1000元的止損價差來說，是其數額的5倍，也就是說可以交易5手螺紋，既能滿足止損要求，又能滿足資管要求。
這只是舉例說明，具體情況可能每個人有不同。
6. 期貨開倉均價怎麼算
期貨開倉時當日末平倉則均價計算是即時買入價減去當日結算價即你當日買入的價格。第二天也不平倉。並且繼續開倉則當日開倉結算後的價格與昨日的價格平均以此類推即可算出開倉均價。注意計算平倉是先進先出。當日開倉當日平倉的不計在均價里。一般開倉均價並不重要。
拓展資料：
持倉均價和開倉均價一般在期貨交易界面經常出現。
持倉均價：投資者持有合約的上一日的結算價，包含了手續費，當投資者持有的合約過夜之後，持倉價就會變成上一日的結算價，因此持倉均價的每個交易日都會變動。
開倉均價：期貨無論是買入空單還是買入多單都叫做開倉，因此開倉均價的意思是指做多或做空的平均價格，比如分批開倉，系統會算出一個平均價。開倉均價分為：買開倉均價和賣開倉均價。
買開倉均價：是指多單持有者對賬戶多單倉位調整後的開倉價格；賣開倉均價：是指空單持有者對賬戶空單倉位調整後的持倉價格。
開倉均價和持倉均價具體區別：
1、報價不同
分為買開倉均價和賣開倉均價；買開倉均價指多單持有者對賬戶多單倉位調整後的開倉價格，賣開倉均價指空單持有者對賬戶空單倉位調整後的持倉價格；賣出價格低於原開倉均價，或買入價格高於原持倉均價，開倉均價就會上升，反之開倉均價就會降低。
持倉均價也分為買持倉均價和賣持倉均價，當投資者持有多頭頭寸時，就會在買持倉均價一欄顯示上一日該品種的結算價，當投資者持有空頭頭寸時，就會在賣持倉均價一欄顯示上一日該品種的結算價。
2、期限不同
買持倉均價按照當天期貨的結算價格進行了資金的盈虧劃分；而買開倉均價則是用戶現在所有持有的單子按照開倉數量計算的一個加權平均價格，這個價格不會變動；開倉價是用戶買入賣出的點位，持倉過夜後，經過結算，第二天的持倉價就是上一日的結算價。
3、影響不同
在交易賬戶裡面，開倉均價是交易賬戶里開立或者留存合約持倉的平均價；持倉均價是指合約開倉訂立當日的持倉均價和開倉均價是一致的，以後每日的持倉均價是以昨日結算價計算的賬戶持倉的平均價格。
7. 如何確定期貨交易的倉位
如何確定期貨交易倉位?可以從以下幾點把握:
1、不在虧損的時候加倉。
對於期貨投資來說，如果賬戶出現虧損，說明對於此段行情未能很好地把握;或者說入場點、入場時機選擇不對。如果在賬戶虧損的時候加倉，若遇到單邊市，則只能使賬戶出現更大的虧損，最終造成不可挽回的損失。因此在賬戶原有倉單出現虧損時，最好的解決辦法是堅決止損，而不是希望通過加倉來調整倉位成本。
2、倉位不宜過重。
一般來說，期貨投資時，使用資金比例不宜超過總資金的30%，倉位過重，期貨價格的小幅波動往往就使賬戶無法承受。倉位過重會影響投資者的心態，進而影響對於期貨價格後期走勢的研判。期貨投資最重要的一點就是保持良好的心態。
3、需要加倉時絕不猶豫。
在行情開始階段，通過分析研判或者投資顧問的建議輕倉嘗試，後期行情果然沿著自己做單的方向運行。這時，需要果斷增加持倉到正常倉位，讓利潤奔跑起來。
8. 期貨倉位計算辦法
期貨的本質是簽訂買賣合約，持倉量實質是簽訂的合約數量。
持倉的增加是有人（多空雙方）簽訂了新的買賣合約，持倉的減少，是有人（多空雙方）解除了合約。
既然是簽訂或解除合約，有買必有賣，所以多空雙方的持倉就是一樣多的，是1：1。不會出現多空不一樣多的現象。