股指期貨如何套利

Ⅰ 現在股指期貨套利都有哪些常用手段

股指期貨套利是期貨套利交易的一種類型，其原理是在市場價格關系處於不正常狀態下進行雙邊交易以獲取低風險差價。 股指期貨套利類型有：1、期現套利（當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距，從而利用兩個市場的價格差距，低買高賣而獲利。）2、跨期套利（在同一期貨品種的不同合約月份建立數量相等、方向相反的交易部位,並以對沖或交割方式結束交易的一種操作方式。）3、跨市套利（利用同一商品在不同交易所的期貨價格的不同，在兩個交易所同時買進和賣出期貨合約以謀取利潤的活動。）4、跨品種套利（通過對兩個乃至兩個以上品種之間價值差異來捕捉投資機會）。

Ⅱ 股指期貨套利的方法主要有哪些

跨期套利：同個合約不同月份之間的套利，比如if05跟if09合約 一個買入另一個賣出，
跨品種：不同的合約 比如if05跟ih05
跨市場：如果有開通內外盤賬戶的話，可以選擇相關的品種進行套利，比如if05跟新加坡交易所的a50品種

Ⅲ 股指期貨套利是什麼意思，怎麼才可以股指期貨套利

樓上的朋友都說的太復雜。。。

我通俗一點說吧。。

股指期貨套利有幾種套發。

1。股指期貨跨月套利，比方說，多12月合約，空10月合約，認為股指期貨合約之間價差不合理，價差偏大或者是偏小，認為價差日後將會回歸理性，做套利。
2。股指期貨期現套利：
方法1：股指期貨和基金套利，跟etf或者是指數型基金，或者其他股票型基金套利，認為股指期貨價格偏高，而實際基金價格偏低，可以買入基金，同時賣出做空股指期貨，等待價格理性回歸獲利。
方法2：俗稱阿爾法套利，就是股指期貨走勢跟大盤基本一致的，但是大盤和個股間未必一致，個股有強弱板塊之分，如果您的選股能力強，可以選擇強勢股，然後空股指期貨，那麼這個樣子，如果大盤漲，那麼強勢股漲的比股指期貨塊，你可以獲利，如果跌，強勢股跌的沒有股指期貨塊，你也可以獲利，從而達到，只要選股強，無論大盤大行情漲跌，都有利可圖。

Ⅳ 股指期貨能對沖股票市場的下跌行情風險嗎,具體怎麼做股指期貨或者是怎麼做股指期貨對沖套利

大學結束，學姐就進了一家期貨公司，工作這么多年，確實接觸過不少品種，基金、股票、期貨等等，賺過錢也虧過，算是小有心得，今天就跟大家聊聊這期貨和股票的區別。照例先分享前段時間剛分析出的牛股排行榜，歡迎來和學姐交流討論思路。

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股票和期貨的區別

股票，即買了一家公司的股份，公司給你的憑證；而期貨，則是交易雙方根據各自對標的物的未來價格預期，以現在的價格簽訂的合約。如果想要對這些概念有更加深入的理解，這幾個神器可能會給你一些靈感，這幾個神器會把你帶進投資市場的大門——【在線免費領取】股市入門必備神器

既然我們都明白這個道理，那就看看還有什麼區別吧：

1、標的物

標的物也就是交易對象。菜就是菜市場里的標的物，同理，在股票市場里那就是個股，像在期貨市場的話，標的物肯定更加豐富，大宗產品（農副產品、金屬、原油）、金融資產（股票、債券）

2、投資方向

投資方向，說簡單點就是你要如何操作才能賺到錢。在股票市場上，一般要做多才會掙錢，但是這也就代表著股票市場下跌之後，只能眼看著賠錢；期貨市場就不是那個樣子，期貨市場是雙向交易的，可以通過低位做多的方式進行獲利，同時也可以借入標的資產，然後賣出獲得現金，過一段時間之後，再支出現金買入標的資產歸還從而賺取盈利。但不管投資方向是怎樣的，信息絕對是你賺不賺錢的關鍵因素，可以說只要你擁有比別人更快更靠譜的信息渠道，就能更大概率在市場中盈利。這里我也給大家准備了股市播報，可以及時獲取可能影響到金融市場的資訊：【股市晴雨表】金融市場一手資訊播報

3、交易機制

股票是T+1交易，今天買入，明天才能賣出。這時候你要問了，那今天買的昂貴了怎麼辦？暴跌也只能眼睜睜看著它跌而沒有任何辦法嗎？哈哈，其實是可以通過後續手段攤平當天購買成本的，不斷跟隨學姐，後面會出專門欄目教大家怎麼操作。回到期貨，期貨是T+0交易，也就是買了之後就能賣出。

4、資金效率

股票是全額交易，你有多少錢決定了你可以買多少股股票，而期貨是保證金交易，你就算只有1萬塊，你也會有概率買到價值10萬塊的期貨合約。

Ⅳ 如何做股指期貨之套利技術

1、期現套利
即股指期貨與現貨指數的無風險套利。
當股指期貨與滬深300指數的差價偏離了正常范圍之後，就提供了無風險的套利機會。此時，可以買入滬深300的指數基金，然後賣出同等金額的股指期貨合約。只要一直持有到股指期貨合約的交割日，並進行現金交割，就可以獲得無風險的利潤。
這種無風險的套利機會，在套利神實時雷達裡面，會自動進行監控。當市場出現這種機會的時候，會自動提示用戶注意這種機會。
不過，買入滬深300的指數基金，需要100％的資金，因此，需要比較大的資金才能進行這種套利。
2、跨期正向套利
如果資金比較少，則可以進行股指期貨的跨期正向套利。即當股指期貨的遠期合約和近期合約之間的差價超出正常范圍之後，可以買入近期合約，賣出遠期合約。因為買賣的都是股指期貨合約，只需要10％的保證金，因此，較小的資金也能進行這種套利。
這種套利是正向套利，風險也很小。只要差價縮小了，就能獲利。如果差價沒有縮小，反而擴大了，那麼等近期合約交割的時候，把近期合約換成現貨指數基金（即轉化為期現套利），也一定能獲利。
3、單邊套利
單邊與套利結合的操作方法——在保本的基礎上，不放棄獲得暴利的機會
單邊能獲得暴利，但風險比較大；套利的風險小，但只能獲得穩定收益，無法獲得暴利。
那麼，如何在零風險的前提下，獲得股指期貨帶來的暴利呢？最好的辦法就是把單邊和套利結合起來進行操作，發揮單邊的盈利長處和套利的安全長處。具體操作方法：
例如：現貨指數是5000點，近月是5200點，遠月是5600點。
（1）穩健的期現套利做法是：買現貨，賣遠月，百分之百獲利600點。
（2）正向套利的做法是：買近月，賣遠月，也可以穩健獲利。

Ⅵ 中國股指期貨是怎麼樣交易的如何買賣呢

1、利用市場漲跌進行投資交易
所謂投機，是利用市場價格漲跌的價差進行買賣獲得利潤的行為，直接通過股指期貨的價格變動進行獲利，是單邊的持倉投機
利用股指期貨保證金，雙邊交易制度，可以以小博大，短期內獲得高收益。
需要提醒投資者，投機交易是一把雙刃劍，雖然杠桿可以帶來高收益，但是誤判市場，也會因為杠桿遭受巨大的風險。
2、利用套期保值對沖市場風險
套期保值是股指期貨最根本的交易模式之一，通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖，規避現貨市場的價格風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
3、利用期現套利實現無風險套利
所謂套利就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。

Ⅶ 股指期貨的期現套利及其作用

你好，股指期貨之所以具有套期保值的功能，是因為在一般情況下，股指期貨的價格與股票現貨的價格受相近因素的影響，從而它們的變動方向是一致的。因此，投資者只要在股指期貨市場建立與股票現貨市場相反的持倉，則在市場價格發生變化時，他必然會在一個市場上獲利而在另一個市場上虧損。通過計算適當的套期保值比率可以達到虧損與獲利的大致平衡，從而實現保值的目的。
例如，在2006年11月29日，某投資者所持有的股票組合（貝塔系數為1）總價值為500萬元，當時的滬深300指數為1650點。該投資者預計未來3個月內股票市場會出現下跌，但是由於其股票組合在年末具有較強的分紅和送股潛力，於是該投資者決定用2007年3月份到期的滬深300指數期貨合約（假定合約乘數為300元/點）來對其股票組合實施空頭套期保值。
假設11月29日0703滬深300指數期貨的價格為1670點，則該投資者需要賣出10張（即500萬元/（1670點*300元/點））0703合約。如果至2007年3月1日滬深300指數下跌至1485點，該投資者的股票組合總市值也跌至450萬元，損失50萬元。但此時0703滬深300指數期貨價格相應下跌至1503點，於是該投資者平倉其期貨合約，將獲利（1670-1503）點*300元/點*10=50.1萬元，基本彌補在股票市場的損失，從而實現套期保值。相反，如果股票市場上漲，股票組合總市值也將增加，但是隨著股指期貨價格的相應上漲，該投資者在股指期貨市場的空頭持倉將出現損失，也將基本抵消在股票市場的盈利。
需要提醒投資者注意的是，在實際交易中，盈虧正好相等的完全套期保值往往難以實現，一是因為期貨合約的標准化使套期保值者難以根據實際需要選擇合意的數量和交割日；二是由於受基差風險的影響。

Ⅷ 股指期貨是怎樣做空套利的

一般所說的股指期貨套利，就是股指期貨和股票的對沖套利，你說的做空套利，就是正常的期現套利，就是股指期貨和滬深300指數之間價差的套利，把握它們的基差，比如，股指期貨12月份合約是2175點，滬深300指數是2168點，它們之間有7點價差，按照股指期貨的結算方式，就是7乘以300元等於2100元，不包含手續費。一般的做法是賣空股指期貨合約，在股票市場買進股票或者ETF來模擬滬深300指數，同時建倉，等基差回歸時候平倉，可以做到套利。因為股指期貨最後交易日交割結算價是按照滬深300指數最後兩小時的算術平均價來結算的，所以才給期現套利提供了前提，也就是保證了基差的回歸。
上面的例子，在基差7點的時候建倉，理論上不管股指期貨還有現貨市場如何漲跌，你的收益都會鎖定在7點，也就是2100元。

Ⅸ 目前，股指期貨套利的方法主要有哪些

套利是指利用同一資產在價格上的差異，低買高賣並獲取利潤的投資行為。一般來說，套利是無風險的，或者是低風險的投資行為。與股指期貨有關的套利方式主要有四種，分別是期現套利、跨期套利、結算日套利和阿爾法套利。

股指期貨上市以後必將帶來很多套利機會，投資者在把握這些套利機會的同時也要區別它們的風險收益特徵。結算日套利是風險最小的一種套利方式，但它出現的幾率非常低，每次套利的收益率很少，可供套利的資金容量也較少。

股指期貨上市初期，預計期現套利每筆收益率為1%至2%，隨著股指期貨市場逐漸達到均衡，期現套利可能只會伴隨重大事件的發生才會出現。考慮到沖擊成本，採用股票組合構建現貨頭寸的期現套利單筆資金規模宜控制在3億元以內，而運用指數基金復制指數的期現套利單筆資金規模最好控制在500萬元以內。

股指期貨套利的方法：

1、結算日套利

2、期現套利

3、跨期套利

跨期套利因為存在一個轉換成期現套利，存在一個彌補損失的機制，風險略高於期現套利。考慮到合約間跨期的時間較長，預計上市初期存在3%至5%單筆盈利的跨期套利機會。

4、阿爾法套利：

它在套利中屬於典型的高收益、高風險套利方式。此種套利僅適合有能力挑選出具有穩定阿爾法證券產品的投資者，投資者在做阿爾法套利的時候應該與市場驅動因子監測體系結合起來分析。

阿爾法套利因其高風險、高收益特性，有可能在股指期貨市場回歸均衡，低風險套利機會減少的時候成為主流套利方式。總而言之，投資者要結合自身情況，選擇最適合的套利方式，提升單位收益。