期貨的官網是什麼

Ⅰ 期貨是什麼

期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。

拓展資料：
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
期貨市場最早萌芽於歐洲。早在古希臘和古羅馬時期，就出現過中央交易場所、大宗易貨交易，以及帶有期貨貿易性質的交易活動。最初的期貨交易是從現貨遠期交易發展而來。第一家現代意義的期貨交易所1848年成立於美國芝加哥，該所在1865年確立了標准合約的模式。20世紀90年代，我國的現代期貨交易所應運而生。我國有上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所和中國金融期貨交易所四家期貨交易所，其上市期貨品種的價格變化對國內外相關行業產生了深遠的影響。
最初的現貨遠期交易是雙方口頭承諾在某一時間交收一定數量的商品，後來隨著交易范圍的擴大，口頭承諾逐漸被買賣契約代替。
這種契約行為日益復雜化，需要有中間人擔保，以便監督買賣雙方按期交貨和付款，於是便出現了1571年倫敦開設的世界第一家商品遠期合同交易所——皇家交易所。
為了適應商品經濟的不斷發展，改進運輸與儲存條件，為會員提供信息，1848年，82位商人發起組織了芝加哥期貨交易所（CBOT）；1851年芝加哥期貨交易所引進遠期合同；1865年芝加哥穀物交易所推出了一種被稱為「期貨合約」的標准化協議，取代原先沿用的遠期合同。
這種標准化合約，允許合約轉手買賣，並逐步完善了保證金制度，於是一種專門買賣標准化合約的期貨市場形成了，期貨成為投資者的一種投資理財工具。1882年交易所允許以對沖方式免除履約責任，增加了期貨交易的流動性。

Ⅱ 期貨套保是什麼意思

套期保值交易是指以期貨市場為轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為未來現貨市場商品買賣的臨時替代品，並在現購現銷或為未來需要購買的商品價格投保的交易活動。

期貨所謂的套期保值是指套利。

具體操作原則是期貨不同月份的合同價格不同。通常，遠月合約大幅上漲，近月合約小幅上漲，而當它們下跌時，近月合約大幅下跌，遠月合約小幅下跌。

根據期貨，做多和做空都能獲利的原則。我們可以這樣做：買一個遠月合約多和一個近月合約。這樣，對沖就發生了。遠月合約上漲800點，而近月合約上漲600點，下跌600點。套期保值後，200元的利潤。事實上，在這個時候，你也可以選擇拿走利潤然後離開。

保值意味著某個期貨品種的價格趨勢將長期上升，因此可以採用這種操作模式。反之亦然。

(2)期貨的官網是什麼擴展閱讀：
套期交易是指在現貨市場和期貨市場上以相同數量但方向相反的方式買賣同種商品的交易，或構建不同的組合以避免未來價格變動造成的損失。

期貨套期保值交易是指在期貨，現貨市場反向買賣同種商品的期貨合約，這樣無論現貨供應市場價格如何波動，最終都能在另一個市場獲利，同時在一個市場虧損，虧損金額大致等於盈利金額，從而達到規避風險的目的。

由於套期保值交易是基於交易者外匯資產的實際或預期價格變化所帶來的風險，因此有兩種類型的套期保值交易：一種是對現有現貨頭寸進行套期保值；第二是在不久的將來保持現貨頭寸的價值。

期貨套保的技巧：
1.利用技術差異進行套利：
期貨套利交易技巧的技術表現主要體現在k線(及其組合)和移動平均線系統，這兩種技術工具相對有效。在一種情況下，在同類型的品種中(相關性很大)，如果品種A在中短期處於線上，移動平均線系統向同一個方向發散，而另一個品種B與中短期移動平均線系統交織在一起，則應採用「多甲少乙」的套利策略。例如，2014年4月至5月豆粕和豆油品種之間的情況。
另一方面，如果k線(組合)在一定時期內，品種A連續呈現正k線或正k線的比例很大，而品種B沒有這種現象，甚至負k線也占很大比例，那麼應該採用「多A空B」的套利策略。

2.期貨市場倉單限制帶來的套利機會：
期貨市場有一個配送系統，同時也有倉單的概念。倉單是「保證(質量和等級)的貨物」，沒有交付，但准備交付，並在交易所指定的地點登記和儲存。同時，交易所對各類倉單的有效期有一定的規定，特別是對於保質期較短的商品，如農產品(市場、咨詢)或化工產品。

3.更換主合同過程中的套利機會：
期貨套利交易技巧當資金市場在遙遠的月份開始轉向下一個主合約時，由於資金，的影響，期貨的價格往往受到短期非理性因素的驅動，導致當前主合約和下一個主合約之間的價差出現非理性變化。此時，通常會有短期套利機會。

4.期貨合約當月供求差異帶來的套利機會：
期貨價格模式的變化主要由其供求關系決定，而特定合同的期貨價格受合同所屬月份的供求關系影響。就農產品而言，由於主合同的轉讓一般相隔4個月，當前主合同月份的供需關系可能與未來有很大不同。
當然，在這種特定的根本性差異的背景下，套利機會的實際操作並不是盲目的「追漲殺跌」，而是應該結合技術分析有節奏地把握和干預。

總之，期貨套利交易技巧的概念不再狹窄，而且它被越來越廣泛地使用。特別是其低風險、高利潤的特點受到投資者的青睞。然而，在套利操作中，投資者必須認清誤區，學會運用其中，的一些期貨套利交易技巧，使投資更加穩定和深入。

Ⅲ 有什麼好期貨網站

1）股票： 優點：T+1交易，有市值（除非上市公司倒閉），適合單線，100%保證金被套可以用時間等待，適合做中線人群
缺點：不能當天出場，被洗被整盪厲害，限制了資金有效利用；只能做漲不能做跌，限制了操盤方向，漲跌停10% 風險中等 推薦
（2）現貨：優點：T+0交易，雙向交易，漲跌均可以做，當天可以出場，當天不限交易次數，20%保證金制度，漲跌停7%，風險可控性強 推薦
缺點：隱性，了解人少於股票，（投資價值大於股票個人覺得），不太適合大資金（當然熟手不存在這個問題，因為能對沖）
（3）期貨：優點：T+0交易，雙向交易，漲跌均可做，當天進出場不限次數，1%-5%左右的保證金，資金放大化

Ⅳ 中國期貨官方網站有哪些

中國期貨業協會
中國證券監督管理委員會
大連商品交易所
鄭州商品交易所
上海期貨交易所
中國金融期貨交易所
另外加上各期貨公司的網站（監管如此嚴，期貨公司沒有不正規的），都是信息來源比較准確的渠道。除此之外，網路搜索關鍵詞中含：期貨，或者網站域名中含qihuo的網站，多為第三方的居間商，投資者在獲取期貨經紀或咨詢時，要謹慎甄別。

Ⅳ 渤海期貨官方網站是什麼

你好，渤海官網網站：www.boce.cn

Ⅵ 中一期貨官網

你好，直接在網上就能搜到。

Ⅶ 期貨是什麼怎麼買

期貨（Futures）與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。
買賣期貨的場所叫做期貨市場。
投資者可以對期貨進行投資或投機。大部分人認為對期貨的不恰當投機行為，例如無貨沽空，可以導致金融市場的動盪，這是不正確的看法，可以同時做空做多，才是健康正常的交易市場。
期貨怎麼炒?
如果您認為期貨價格會上漲，就做多（買開倉），漲起來（賣）平倉，賺了：差價=平倉價-開倉價。
如果您認為期貨價格會下跌，就做空（賣開倉），跌下去（買）平倉，賺了：差價=開倉價-平倉價。

下面的供參考：

期貨做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麥為例(簽訂賣出合約時賣方手中並不一定有貨)解釋一下期貨做空的原理:

您在小麥每噸2000元時,估計麥價要下跌,您在期貨市場上與買家簽訂了一份(一手)合約,(比如)約定在半年內,您可以隨時賣給他10噸標准麥,價格是每噸2000元.(價值2000×10=20000元,按10%保證金算,您應提供2000元的履約保證金，履約保證金會跟隨合約價值的變化而變化。)
這就是做空（賣開倉），實際操作時，您是賣開倉一手小麥的期貨合約。
買家為什麼要同您簽訂合約呢?因為他看漲.
簽訂合約時,您手中並不一定有麥子（一般也並不是真正要賣麥子）.您在觀察市場,若市場如您所願,下跌了,跌到每噸1800元時,您按可以以市場價每噸1800元買10噸麥,以合約價每噸2000元賣給了買家,合約履行完畢(您的履約保證金返還給您).這就是實物交割，您賺了:
(2000-1800)×10=2000(元)
實際上，人們往往採用買平倉的方式，把合約對沖（解除合約），賺的與實物交割一樣，還可以避免實物交割時的繁瑣手續和費用。
●這時,您只需在2000點賣出一手麥,在1800點買平就可以了,非常方便.●
期貨開倉後，在交割期以前，可以隨時平倉，當天也可以買賣數次（一般當天平倉免手續費）。如果在半年內,麥價上漲,您沒有機會買到低價麥平倉,您就會被迫買高價麥平倉(合約到期必須平倉),您就會虧損，而同您簽訂合約的買家就賺了。
假如您是2200點平倉的,您會虧損:
(2200-2000)×10=2000(元)+約6元手續費.
與您簽訂合約的買家（非特定）賺了2000元（手續費忽略）。