期貨正套什麼意思

『壹』 正向套利和牛市套利區別是什麼

牛市套利是預期未來價格上漲，而一般近月合約的波動要大於遠月。牛市套利就是買近賣遠的套利。而買入套利指買入價格高的月份，賣出價格低相對的月份。

正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。無風險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風險。

細分概念：

牛市：這里指期貨而非股市}近期合約的漲幅大於遠期合約，近強遠弱

熊市：近期合約的跌幅大於遠期合約，近弱遠強

正向市場：現貨價格低於期貨價格，期貨近期合約價格低於遠期合約價格

反向市場：期貨價格高於期貨價格，期貨近期合約價格高於遠期合約價格


套利：

套利分為熊市套利、牛市套利、正向套利、反向套利

牛市套利：近期合約漲幅大於遠期合約。，所以做多近期做空遠期。

熊市套利：近期合約跌幅大約遠期合約，所以做多遠期做空近期。

正向套利：預估遠近合約價差會縮小時，做多低價合約做空高價合約。

反向套利：預估遠近合約價差會擴大時，做多高價合約做空低價合約。

牛熊市套利只考慮近期和遠期誰強誰弱不需要考慮市場正反向，但是正反向套利卻需要參考市場的牛熊。

『貳』 期貨5-9正套是什麼意思

5-9： 就是5月合約和9月合約
正套：是正向套利的縮寫
正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，套利者可以賣出期貨，同時買入相同價值的現貨，當期現價格比回落到無套利區間之後，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。
相對的還有反向套利
(2)期貨正套什麼意思擴展閱讀：
期貨正套即正向套利，正向是指正向市場，即期貨價格高於現貨價格的市場。正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，這時候就可以賣出期貨，買入現貨，待價格區間恢復合理的時候再平倉，就可以獲得收益。
這里的關鍵在於清楚無套利區間的上限，無套利區間主要由交易成本來決定，對於商品期貨還包括倉儲費、運輸費費等。對於套利交易者而言，超出無套利區間說明出現套利機會，在無套利區間之內則表明期貨定價合理，沒有套利機會。在期現價差高於無套利區間上限時，就可以進行正向套利;低於無套利區間，便可以進行反向套利。
期貨中有許多專業術語，新手投資者要先搞清楚這些才能更好的操作，那麼期貨正套反套是什麼意思?一起來看看吧。
正套，即正向套利，指的是期貨和現貨的價格比值高於無套利區間上限。反套，即反向套利，指的是期貨和現貨的價格比值低於無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本後，期貨理論價格的波動區間。
通俗地講，正向套利就是買近月拋遠月，反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利交易時，買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻，在現貨市場上賣出或買入價值相當的對應有價證券或其他相關資產。
以玉米期貨為例，玉米期貨的交易代碼為C。C1-3正套表示買入C1月合約，賣出3月合約套利;C3-1反套表示買入C3月合約，賣出1月份合約套利。在進行套利的時候需要確定無套利區間，而無套利區間往往不好判斷，影響因素較多。
投資者在進行跨期套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在同一期貨產品不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。
投資者在進行跨品種套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。

『叄』 期貨套利是什麼意思

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越平凡的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易．因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸．正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞．從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生．
期貨的套利原理
針對股指期貨與股指現貨之間、股指期貨不同合約之間的不合理關系進行套利的交易行為。股指期貨合約是以股票價格指數作為標的物的金融期貨和約，期貨指數與現貨指數（滬深300）維持一定的動態聯系。但是，有時期貨指數與現貨指數會產生偏離，當這種偏離超出一定的范圍時（無套利定價區間的上限和下限），就會產生套利機會。利用期指與現指之間的不合理關系進行套利的交易行為叫無風險套利（Arbitrage），利用期貨合約價格之間不合理關系進行套利交易的稱為價差交易（Spread Trading）。 股指期貨與現貨指數套利原理 指投資股票指數期貨合約和相對應的一攬子股票的交易策略，以謀求從期貨、現貨市場同一組股票存在的價格差異中獲取利潤。 一是當期貨實際價格大於理論價格時，賣出股指期貨合約，買入指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「正套」。 二是當期貨實際價格低於理論價格時，買入股指期貨合約，賣出指數中的成分股組合，以此獲得無風險套利收益，稱為「反套「。 例：不付紅利股票的期貨套利 設某股票報價為30元，該股票在2年內不發放任何股利。若2年期貨報價為35元(出於舉例方便考慮，現實中基本上不存在2年期的期貨合約)，則可進行如下套利： 按5%年利率借入3 000元資金，並購買1 000股股票，同時賣出1 000股1年期期貨。2年後，期貨交易合約交割獲得現金3 500元，償還貸款本息3 307.5[=3 000*(1+0.05)^2]元，盈利192.5元。
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『肆』 期貨玻璃1-5整套可持有是什麼意思

不是整套，是正套。玻璃的正向套利單可以繼續持有，不用平倉。

『伍』 期貨 正套頭寸 是什麼

就是期貨的正向市場套利，即買近期合約同時賣遠期合約。

『陸』 關於買入套期保值和正向套利的區別

套期保值(Hedge或Hedging)，是指企業為規避外匯風險、利率風險、商品價格風險、股票價格風險、信用風險等，指定一項或一項以上套期工具，使套期工具的公允價值或現金流量變動，預期抵消被套期項目全部或部分公允價值或現金流量變動風險的一種交易活動。為了在貨幣折算或兌換過程中保障收益鎖定成本，通過外匯衍生交易規避匯率變動風險的做法叫套期保值。
外匯遠期合約是進行套期保值的最基本的金融衍生工具之一。其優點在於:當金融體系不完備、運行效率低下時，它是成本最低的套期保值方式。原因是交易相對簡單，不需要保證金，涉及資金流動次數少，公司決策方式簡明等。
套利，也叫套利交易或價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買人相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。在交易形式上它與套期保值相同，只是套期保值在現貨市場和期貨市場上同是買入賣出合約，套利卻是在期貨市場上買賣合約。這一交易方式豐富了期貨投機交易的內容。

『柒』 正套反套是什麼意思

正套，即正向套利，指的是期貨和現貨的價格比值高於無套利區間上限。反套，即反向套利，
指的是期貨和現貨的價格比值低於無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本後，期貨理論價格的波動區間。
通俗地講，正向套利就是買近月拋遠月，反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利
交易時，買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻，在現貨市場上賣出或買入價值相當的對
應有價證券或其他相關資產。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

『捌』 期貨中正套盤指的是什麼

正套是做小差價 反套是做大差價，正反套做的合理都可以賺錢

『玖』 期貨套利的問題，尤其正向套利

這個涉及套利是比較麻煩的 套利一般是正向套利安全，反向套容易逼倉逼死，套利的成本一般主要是資金持有成本 倉儲費 檢驗費 運費 如果純套利 一般不涉及實物 只要倉單就好了 不過依然要倉儲費的 ，也有相關品種套利 比如現在 豆和豆粕 就可以套利 空豆多豆粕，套利最好找大一點的公司