如何判斷期貨趨勢

『壹』 期貨如何判斷趨勢拐點

期貨中判斷趨勢拐點要看倉位變化，如果倉位在增加過程中突然減倉就意味著趨勢轉折了。

『貳』 期貨中如何看趨勢

1、趨勢方向的判斷
趨勢方向要通過品種的日線或周線走勢圖來進行判斷。當投資者打開任何一個品種的走勢圖時，投資者首先要了解它的趨勢發展方向是處於什麼情況：上升趨勢、下降趨勢還是橫向走勢。
2、趨勢種類的判斷
按道士理論的分類，趨勢分為長期趨勢、中期趨勢和短期趨勢。在眾多的走勢圖（分鍾圖、小時圖、日線圖、周線圖和月線圖）中，投資者同樣可以通過對品種日線或周線走勢圖的觀察，來了解它的長期趨勢（120天以上）、中期趨勢（15天以上－120天以下）和短期趨勢（10天左右）。
3、趨勢發展時期的判斷
這個判斷對投資者選擇買賣時機至關重要，例如，如果投資者是中線操作，那麼投資者的最初買點就要選在趨勢啟動初期，加倉買點則是選在趨勢發展時期。具體看盤中投資者通過對品種日線或周線走勢圖的觀察，可以比較准確了解它目前是處於趨勢發展的哪個階段：初期、中期還是末期。

『叄』 如何判斷期貨的趨勢與盤整

底頂依次抬高是上升趨勢，底頂依次降低是下跌趨勢。
除了這兩種情況，都是橫盤（盤整）。

『肆』 如何看期貨行情期貨趨勢圖怎麼看

首先你要下載一個期貨行情軟體，可以讓你的交易商提供軟體下載地址和安裝方法，安裝好軟體後，打到你要交易的品種，然後學會看蠟燭圖，國內期貨，紅柱代表上漲，綠柱代表下跌，國際期貨則正好相反，紅柱代表下跌，綠柱代表上漲，

『伍』 期貨怎樣判斷日內趨勢

一、日內短線交易的原則和要求：
（1）原則：波動結構的判斷必須得到信號的驗證，兩者矛盾時，以信號為主；必須根據波動結構的判斷和風險得失比，來決定倉位的大小（尤其是窄幅調整浪不參與）；
（2）要求：盡量尋找日內單邊行情和寬幅震盪行情操作（20%為單邊行情，80%為震盪行情）。要做到單邊行情利潤最大化，震盪行情風險最小化。更多日內趨勢問題，可以去期貨達人網。
（3）按系統進行日內交易的分析操作順序：以短線均線操作法優先，短線形態操作法和短線頂底操作法其次。最後是短線單邊行情操作法和短線震盪行情操作法。
（4）短線開平倉准則：對於逆趨勢行情的操作，一般宜採用鎖倉操作；一般短線交易應在收盤前平倉。若出現有較大贏利，符合過夜條件，則可過夜，過夜單的止損點應設為當日最高或最低點，若遇到止損點設置過大的情況，則放棄。
（5）信號要求：KD以K大與D至少1點以上；MACD以DIFF大與DEA至少3%以上有效；MACD穿越0位線，以兩根線都穿越0位，或以DIFF穿越0位+均線組合（10+40）金叉或死叉才有效；KD金叉與死叉的確認以破前一時段K線高低點或收盤價高於或低於前一時段收盤價為准（特例：行情明顯創新高或新低，而（14）KD信號沒有跟上，可以用（9）KD信號參考，同理，若（14）KD信號不明朗時，也可以用（9）KD信號參考），60分鍾之40均線等同與日線10均線；60KD超賣或超買為大於80或小於20；強勢市場（即日MACD在0位以上的行情），反之，同理。

『陸』 期貨怎麼判斷趨勢還是震盪

判斷的方法有很多，舉個簡單的例子。用兩根均線來判斷，兩根均線交叉，纏繞說明進入了震盪，兩個均線通向而行，夾角放大，說明正在趨勢之中。

『柒』 如何判斷商品期貨的運行趨勢

從以下兩方面來進行分析：
1、技術方面：技術形態/K線的表現方式。技術方面的主要理論是歷史是可以重演的，這個你可以多看幾本技術分析的書籍來了解;
2、宏觀方面：期貨品種的上下游產業鏈的動態，比如最近的巴西的罷工，對鐵礦石等黑色品種影響較大，因為巴西是鐵礦石的主要出口國。

做期貨不要貪多，要形成自己的理論體系，謹慎投資。

『捌』 如何判斷期貨的走勢

近期股指期貨模擬行情中，滬深300指數與遠期合約價格之間的價差（基差）呈現持續擴大趨勢。特別是在9月24日IF0711合約上市當日，還出現了IF0710合約價格超過IF0711合約的倒掛現象。筆者將從股指期貨的理論價格和基差的歷史運行特點兩個方面來解析目前股指期貨各合約的基差是否處於合理的風險水平。

眾所周知，股指期貨的理論價格與利率成正比，與股息率成反比。目前我國的利率水平因CPI指數的升高而呈上升趨勢；而股息率恰恰相反，由於股價的上漲幅度要高於股息增加幅度，因此股息率呈下降趨勢。根據筆者的測算，滬深300指數的股息率大約為0.9%。參照5.85%的一年期貸款利率，IF0711合約的理論價格為5513點，只比滬深300指數價格高出45點，而在9月24日IF0711合約的開盤價為6200點。所以，計算股指期貨理論價格對衡量股指期貨價格意義不大，利率變化和股息率的變化並不能成為基差大幅擴大的主因。

如果僅依照基差的歷史數據來衡量基差風險水平，投資者很可能面臨虧損。從基差的歷史數據看，5月初，滬深300指數已經連續上漲兩個月，同時股指期貨各合約基差也擴大至高位。當時最遠期IF0712合約的基差一度達到-2180點。而9月21日最遠期IF0803合約的基差為-2389.9點，已經超過了前期高位。這時一部分投資者認為基差繼續擴大的可能性不大，就建空遠期合約，結果損失慘重。

如此說來，難道是基差風險已經不對股指期貨價格產生影響了嗎？其實不然。考慮到股指期貨的理論價格是以現貨指數價格為基礎進行計算的，現貨指數價格對股指期貨價格的影響佔有絕對權重，因此筆者認為用基差與現貨指數的比值來衡量基差風險應該更科學。根據筆者的統計，自2007年4月以來，基差與現貨指數的比值最高紀錄為5月10日IF0709 合約47%的比值，而對應的基差僅為-1750.5點。當時IF0709 合約為第一季月合約，對應現在第一個季月IF0712 合約的基差比值，還有近5%的差距。這樣就不難解釋為何遠期合約的基差會一直居高不下，如果後市股票市場繼續走強，IF0712 合約的基差還有擴大300點的潛力。

在國外股指期貨市場，當基差超過無風險套利區間時，期現套利盤就會將基差再打壓下去，因此，股指期貨的基差基本上都是在略高於無風險套利區間的范圍內波動。而模擬交易還無法讓套利盤介入，這是解釋了為何基差會持續擴大。此外，股市的大牛行情也在基本面上支持了基差的擴大。因此，在股市走強階段，投資者可以運用基差來判斷當月到期合約的走勢，而遠期合約盡量不用；在股市走弱時，可謹慎建空遠期基差偏大的合約，但是介入時點還是要在回調趨勢已形成的時候

『玖』 如何判斷期貨趨勢 期貨趨勢拐點的尋找

趨勢 可以通過日線 30分鍾 60分鍾 尋找長期 短期趨勢 拐點可以依據均線系統