期貨如何算時間

A. 如何計算期貨的時間價值

簡單的講，期貨價格和現貨價格之間沒有準確的計算公式可以轉換。但是，2者之間有一定的規律可以遵循，這需要從2個市場的特點來考慮。

B. 期貨隔夜時間怎麼計算

你說的浮動盈利減少，是因為當日開倉後浮動盈利是以最新價和開倉價計算你的浮盈，而隔夜後，計算方法就是以第二日的最新價和昨日結算價計算浮盈了，因為你開倉日的結算價相對於收盤價比較高，所以第二天浮盈減少了。你所說的分時走勢上是低開，日K線高開，是因為期貨的結算方法和股票不同，股票第二天如果是高開，不論分時走勢還是K線，都是和前一交易日的收盤價做比較而言的，期貨上，K線的收盤價是一目瞭然的，但是分時走勢圖上牽扯一個結算價，而昨日的收盤價和結算價相差比較遠，所以當日的開盤正好處於昨天的收盤價之上、結算價之下，就會出現你說的這種情況了。這個以後你會經常看到的。

C. 商品期貨交易時間一天到底幾個小時

上海期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所交易時間為每周一至周五，時間長短視交易所而定，具體如下：

1、上海期貨交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易： 9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

黃金白銀夜盤：21:00——02:30

2、大連商品交易所

集合競價：8：55—8:59

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

3、鄭州商品交易所

集合競價：8：55—9：00

撮合：8:59—9:00

連續交易：9：00—10：15（第一小節），10：30—11：30（第二小節），13：30—15：00（第三小節）

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最早出現期貨

農產品期貨是世界上最早出現的期貨，穀物交易一直是期貨市場上傳統的交易商品，芝加哥期貨交易所是世界上歷史最悠久的農產品期貨交易所。

自從21世紀初開始，我國農產品期貨交易的主要場所是鄭州商品交易所和上海糧油商品交易所。農產品期貨交易的品種主要包括黃豆、玉米、小麥、大豆、糖、咖啡、可可、棉花、生豬、活牛等。

D. 期貨時間周期是什麼怎麼算出來

周期有長有短，時間上的劃分不一致，例如著名的波浪理論，是根據浪來算的，小浪叫浪，大浪也叫浪。一般一點的劃分就是一個上升或下降的趨勢從開始到結束為一個周期。

E. 做期貨,日內時間怎麼算的

就是交易時間就可以操作的啊

F. 期貨交易時間幾點到幾點

期貨交易時間分早盤和夜盤，早盤是周一至周五9:00—11:30，13:30—15:00，夜盤是21：00—2:30分。
但是不同品種的期貨交易時間是不同的，具體得看你買的是哪種期貨。
國內的期貨合約交易的交易時段：有日盤和夜盤兩個時段的交易時間，日盤所有合約全部開盤交易，只有部分期貨品種有夜盤交易。目前，日盤加夜盤同時交易的期貨期權品種有40個。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。

主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。

條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。

期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。)當然期貨合約的交易者還可以選擇在合約到期前進行反向買賣來沖銷這種義務。

G. 期貨的周期循環怎麼計算的

一、循環周期理論。

1、  價格趨勢循環周期的變化。從每一個明顯的低點到下一個明顯低點之間為一個循環周期，從每一個明顯高點到下一個明顯高點之間也為一個循環周期。

2、  低點到低點的循環周期比高點到高點的循環周期可靠。

3、  在股市運動中存在大小不同的循環周期。大循環周期中包含著小循環周期，多個小循環周期組成一個大循環周期。通常周期可劃分為4級：基本趨勢以明顯的低點為準是大循環周期，時間跨度從幾個月到幾年；次級趨勢以明顯的低點為準是中循環周期，時間跨度從2—3星期到幾個月；短期趨勢以明顯的低點為準是小循環周期，時間在兩個星期以內，並且在即時行情變化中還可以劃分出微型循環周期，時間從幾分鍾到幾小時。

4、  以4個以上連續的明顯低(高)點之間的時間間隔為基礎計算出的算術平均值即為某一級的循環周期。對於明顯低點的辨別可按趨勢的某一級別確定。

5、  以某個循環低(高)點為准按循環周期計算出的下一個循環低(高)點會有+-15%的上下誤差，按+-15%確定的時間區間稱為時間窗口，一般情況下後一個循環低(高)點將在時間窗口內出現。

6、  在時間窗口內按時出現的低(高)點越多說明計算出的循環周期越可靠和有效。

7、  循環周期不因突發事件的影響而改變其周期或時間窗口。

8、  循環低(高)點不會在同一價位水平上出現，它們是相對的低(高)點，不是絕對的低(高)點，不管循環低(高)點的絕對數值高低，一般會在時間窗口內按時出現。

9、  如果計算出的循環周期是正確的，則大部分循環低(高)點都會按時出現在時間窗口內，但也會有例外現象，個別循環低(高)點提前或推後是正常的，也是不可避免的。

10、環周期理論並不保證未來從循環低點上漲的幅度或由循環高點下跌的幅度，這種幅度一般不相等，但可能是明顯的。

H. 期貨的交易時間和規則

期貨交易時間：周一至周五上午9:00-11:00，下午13:30-15:00，夜盤21:00-次日凌晨2:30。

一、國內期貨交易時間 1.上海期貨交易所各上市品種的交易時間（北京時間）周一至周五上午交易時間：09:00-10:15 10:30--11:30 （分2個時間段交易）下午交易時間： 13:30---15:00 夜間交易時間 21:00---02:30 2.中國金融股指期貨交易所 周一至周五上午：9:30-11:30，下午：13:00-15:00 鄭州商品期貨交易所集合競價時間：8：55—9：00，撮合時間：8：59—9：00連續交易：9：00—10：15， 10：30—11：30（分2個時間段交易）下午：13：30—15：00夜盤交易時間：21:00—23:30。 3.大連商品交易時間：周一至周五，上午交易時間：9：000-11：30；下午交易時間13:30-15:00；
二、國內期貨交易規則如下：
1、期貨交易中，需按買賣期貨合約價值的一定比例繳納保證金;
2、期貨交易的結算是交易所每日結算的;
3、期貨交易有漲跌幅度限制，如果期貨當日的漲跌幅度超過了限制幅度，則報價無效，不能成交。


拓展資料：
一、期貨的含義：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨（商品），期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品（例如黃金、原油、農產品），也可以是金融工具。交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
二、期貨迴避風險
期貨交易的產生，為現貨市場提供了一個迴避價格風險的場所和手段，其主要原理是利用期現貨兩個市場進行套期保值交易。在實際的生產經營過程中，為避免商品價格的千變萬化導致成本上升或利潤下降，可利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場上買進或賣出與現貨市場上數量相等但交易方向相反的期貨合約，使期現貨市場交易的損益相互抵補。鎖定企業的生產成本或商品銷售價格，保住既定利潤，迴避價格風險。