期貨價格怎麼算
A. 期貨中結算價怎麼算
期貨實行每日無負債結算制度。結算價是當天交易結束後，對未平倉合約進行當日交易保證金及當日盈虧結算的基準價。商品期貨和金融期貨結算價實行不同的計算方式。
1、上海期貨交易所、鄭州商品交易所、大連商品交易所：當日結算價取某一期貨合約當日成交價格按照成交量的加權平均價；當日無成交價格的，以上一交易日的結算價作為當日結算價。
2、中國金融期貨交易所：當日結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按照成交量的加權平均價。交割日按最後兩小時的算術平均價計結算價。
期貨結算業務最核心的內容是逐日盯市制度，即每日無負債制度。
（1）計算浮動盈虧。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。
如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損；如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利。如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在下個交易日開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費
B. 期貨的均價是怎麼算的
倉位金：總資金*（X%-Y%）；單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；
單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；
每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；
商品期貨是全天成交價格的加權平均，即每次成交的價格乘以手數，全天的這個值相加。期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
(2)期貨價格怎麼算擴展閱讀：
交易分類
商品期貨和金融期貨。商品期貨又分工業品（可細分為金屬商品（貴金屬與非貴金屬商品）、能源商品）、農產品、其他商品等。金融期貨主要是傳統的金融商品（工具）如股指、利率、匯率等，各類期貨交易包括期權交易等。
商品期貨
農產品期貨：如大豆、豆油、豆粕、秈稻、小麥、玉米、棉花、白糖、咖啡、豬腩、菜籽油、棕櫚油。
金屬期貨：如銅、鋁、錫、鉛、鋅、鎳、黃金、白銀、螺紋鋼、線材。
能源期貨：如原油（塑料、PTA、PVC）、汽油（甲醇）、燃料油。新興品種包括氣溫、二氧化碳排放配額、天然橡膠。
金融期貨
股指期貨：如英國FTSE指數、德國DAX指數、東京日經平均指數、香港恆生指數、滬深300指數。
C. 期貨價格怎麼算
（1）計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價-開倉價格）x持倉量x合約單位-手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利，如果保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二大開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
（2）計算實際盈虧。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。期貨交易中絕大部分的合約是通過平倉方式了結的。
多頭實際盈虧的計算方法是：盈/虧 =（平倉價-買入價）X持倉量X合約單位-手續費。
空頭盈虧的計算方法是：盈/虧=（賣出價-平倉價）X待倉量X合約單位-手續費。
D. 期貨的理論價格如何計算
你好，股指期貨的理論價格可以藉助基差的定義進行推導。根據定義，基差=現貨價格-期貨價格，也即：基差=（現貨價格-期貨理論價格）-（期貨價格-期貨理論價格）。前一部分可以稱為理論基差，主要來源於持有成本（不考慮交易成本等）；後一部分可以稱為價值基差，主要來源於投資者對股指期貨價格的高估或低估。因此，在正常情況下，在合約到期前理論基差必然存在，而價值基差不一定存在；事實上，在市場均衡的情況下，價值基差為零。
所謂持有成本是指投資者持有現貨資產至期貨合約到期日必須支付的凈成本，即因融資購買現貨資產而支付的融資成本減去持有現貨資產而取得的收益。以F表示股指期貨的理論價格，S表示現貨資產的市場價格，r表示融資年利率，y表示持有現貨資產而取得的年收益率，△t表示距合約到期的天數，在單利計息的情況下股指期貨的理論價格可以表示為：
F=S*[1+（r-y）*△t /360]
舉例說明。假設目前滬深300股票指數為1800點，一年期融資利率5%，持有現貨的年收益率2%，以滬深300指數為標的物的某股指期貨合約距離到期日的天數為90天，則該合約的理論價格為：1800*[1+(5%-2%)*90/360]=1813.5點。
E. 期貨均價怎麼算
商品期貨是全天成交價格的加權平均，即每次成交的價格乘以手數，全天的這個值相加。得到的和除以成交量。就是商品期貨的均價。。。股指是最後兩小時的加權平均
F. 期貨價格多少錢一手是怎麼算出來的
期貨的一手價格與品種有關，不同的品種每一手都有不同的期貨交易單位。比如銅，鋁、鋅、天然橡膠、5噸/手，燃料油鋼材10噸/手，黃金1000克/手等，您要確定一下您的交易品種才能計算。
應答時間：2020-10-21，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想要知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html
G. 期貨的下單，價格怎麼計算
以豆粕05合約目前價格為例2906，買入價格就是2906
每手豆粕價格代表10噸，交易所保證金比例是12%
買入是所佔的保證金大概就是在3300左右，具體的也要根據你們開戶設定的保證金比例
手續費正常交易所的是1.5元，期貨公司會根據資金量上調一定的手續費，大概2毛以上
H. 期貨價格怎麼算出來的
期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本
如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：
期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益
一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：
F=Se^(r-q)(T-t)
其中：
F=期貨合約在時間t時的價值；
S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；
r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；
q=股息收益率，以連續復利計（%)；
T=期貨合約到期時間（年）
t=時間（年）
考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：
F=400e^(0.05)(0.25)=405
我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》
I. 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值計算,期貨合約價值計算公式.合約價值等於股指期貨價格乘以乘數，因此一張合約的價值受到股指期貨價格和合約乘數的影響而變動。
在其他條件不變的情況下，合約乘數越大，合約價值意味著股指期貨合約價值越大。合約價值在其他條件不變的情況下，合約價值隨著標的指數的上升，合約價值股指期貨的合約價值亦在增加。
合約價值如恆指期貨推出時，合約價值但生指數低於2000點(合約乘數為50港元)，因而期貨合約價值不超過10萬港元。合約價值2009年恆生指數超過2000()點，合約價值恆指期貨的合約價值已超過100萬港元。
J. 期貨合約的價格怎麼計算
合約價值的應用場合主要在計算保證金上。合約價值X期貨公司保證金率=期貨保證金。透支的情況就是保證金不足。合約價值計算很簡單，就是當前合約的交易價格X交易單位。主要行情軟體里，查看合約走勢圖上，一般均有單位顯示，提示投資者每手交易交易單位的大小。
應答時間：2020-09-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。
[平安銀行我知道]想知道更多？快來看「平安銀行我知道」吧~
https://b.pingan.com.cn/paim/iknow/index.html