期貨套利是什麼

㈠ 什麼是期貨套利

期貨套利也稱價差交易，它是利用暫時出現的不合理價差，進行一買一賣的交易，以賺取價差。具體的交易方式是：買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，並在某個時間同時將兩種合約平倉（理論上一個合約賺，一個合約虧，只要價差擴大或縮小就賺錢），賺取價差獲利的交易方式。

比如下圖是一個牛市套利的案例：甲合約目前3600元/噸，乙合約3700元/噸，價差是100元/噸，你認為甲乙未來價差會縮小。於是做多甲合約，做空乙合約。一段時間後（比如一個月），甲乙合約價差果然縮小到50元/噸。這樣你一個合約賺，一個月合約虧，但整體賺取了50元/噸的價差。

期貨套利可分為跨期套利、跨品種套利及跨市套利三種。

跨期套利是同一品種不同交割日期合約之間的套利，比如豆一2012合約和豆一2103合約。

跨品種套利是具有相互替利代性，或者受同一供求因素制約的兩個品種合約之間的套利，比如豆一和豆粕期貨合約。

跨市套利是同一品種、不同交易所合約之間的套利，比如滬銅合約和LME銅合約。

以上資料由加鑫提供，如果覺得有用望採納。

㈡ 期貨套利的原理是什麼

期貨套利：是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為．如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利．如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易．正是由於期貨市場上套利行為的存在，從而極大豐富了市場的操作方式，增強了期貨市場投資交易的藝術特色．在價差交易剛開始出現時，市場上的大多數人都把它當成是投機活動的一種，而伴隨著該交易活動的越來越平凡的發生，影響力越來越大的時候，套利交易則被普遍認為是發揮著特定作用的具有獨立性質的與投機交易不同的一種交易方式．期貨市場套利的技術與做市商或普通投資者大不一樣，套利者利用同一商品在兩個或者更多合約之間的價差，而不是任何一合約的價格進行交易．因此，他們的潛在利潤不是基於商品價格的上漲或者下跌，而是基於不同合約月份之間價差的擴大或者縮小，從而構成其套利交易的頭寸．正是由於套利交易的獲利並不是依靠價格的單邊上漲或下跌來實現的，因此在期貨市場上，這種風險相對較小而且是可以控制的，而其收益則是相對穩定且比較優厚的操作手法備受大戶和機構投資者的青睞．從國外成熟的交易經驗來看，這種方式被當作是大型基金獲得穩定收益的一個關鍵，可以相信，在我國推出股指期貨以後，這種相對風險較小的套利行為也必將在市場上頻繁的發生。

㈢ 期貨中很多人在講做套利，請問做套利是什麼意思怎麼做

套利交易：即買入一種期貨合約的同時賣出另一種不同的期貨合約，這里的期貨合約既可以是同一期貨品種的不同交割月份。也可以是相互關聯的兩種不同商品。還可以是不同期貨市場的同種商品。套利交易者同時在一種期貨合約上做多在另一種期貨合約上做空，通過兩個合約間價差變動來獲利，與絕對價格水平關系不大。

套利交易與通常的投機交易相比具有以下特點：

1、較低的風險。不同期貨合約的價差變化遠不如絕對價格水平變化劇烈，相應降低了風險，尤其是迴避了突發事件對盤面沖擊的風險。

2、方便大資金進出。套利交易能夠吸引大資金，由於雙邊持倉，主力機構很難逼迫套利交易者斬倉出局。

3、長期穩定的獲利率。套利交易的收益不象單邊投機那樣大起大落，同時由於套利交易是利用市場上不合理的價差關系進行操作。而多數情況下不合理的價差很快就會恢復正常，因此套利交易有較高的成功率。

主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三種。

1、跨期套利：是買賣同一市場同種商品不同到期月份的期貨合約，利用不同到期月份合約的價差變動來獲利的套利模式。這次我們提供給大家的是大豆及天然橡膠品種的套利。

2、跨品種套利：是利用兩種不同的但相互關聯的商品之間的價格變動進行套期圖利。即買入某種商品某一月份期貨合約的同時賣出另一相互關聯商品相近交割月份期貨合約。主要有（一）：相關商品間套利（這次我們提供給大家的是銅、鋁之間的套利）。（二）：原料與成品之間套利（如大豆與豆粕之間的套利）

3、跨市場套利：即是在某一期貨市場買入（賣出）某一月份商品期貨合約的同時在另一市場賣出（買入）同種合約以期在有利時機對沖獲利了結的方式。這次我們提供的有最成熟的上海銅與倫敦銅的套利及大連大豆與CBOT大豆之間的套利。

套利交易按是否交接實物又分為實盤套利和虛盤套利。套利一般情況下盡量不接實盤，通過不同合約的價差變動來獲利。隨著實踐交易經驗的豐富和大資金的介入，許多企業開始將期貨與現貨相合將套期保值理論進一步發展，以更加積極的姿態將保值的目標上升到增值。這樣實盤套利也越
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㈣ 什麼是期貨套利！

目前國內套利可做跨期套利和跨商品套利，套利必須是兩個不同商品或不同月份的合約相互組合。做兩者的價差。有什麼不懂可以詳聊，金元期貨。

㈤ 期貨套利是什麼意思

期貨套利通常指在某種實物資產或金融資產（在同一市場或不同市場）擁有兩個價格的情況下，以較低的價格買進，較高的價格賣出，從而獲取無風險收益。
期貨交易中的套利即可以建立一種指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。試圖利用不同市場或不同形式的同類或相似金融產品的價格差異牟利。交易者買進自認為是"便宜的"合約，同時賣出那些"高價的"合約，從兩合約價格間的變動關系中獲利。在進行套利時，交易者注意的是合約之間的相互價格關系，而不是絕對價格水平。最理想的狀 態是無風險套利。 以前套利是一些機警交易員採用的交易技巧，現在已經發展成為在復雜計算機程序的幫助下從不同市場上同一證券的微小價差中獲利的技術 。

有跨期套利，跨品種套利和跨市場套利。就是開一個空單和一個多單，利用兩者的價差失真，來獲取利潤。套利一般來說風險和利潤都比做單邊交易小，適合穩健的投資者

㈥ 什麼是期貨套利 期貨套利的原理

套利的原理就是搬磚頭，磚頭在A地和B地價格有高低，但是高也高不了多少，低也低不了多少，花力氣賺點跑路費，這就是套利的原理，只要不同的地方價格有落差，什麼都可以套利。A磚溢價交易1%，B磚平價交易，前提A磚屬於等於B磚，那麼賣空A磚，買入B磚，多段時間A磚B磚都平價交易，那麼全部平倉，你就賺了A磚的1%的利潤，如果加了杠桿就可以實現超過1%的利潤了。

㈦ 什麼是期貨套利怎麼樣操作

期貨套利分很多種，跨市，跨期，跨品種，期現套利，更具市場不同又分熊市套利，牛市套利，各種套利手段不同，但基本路線就是利用不合理的差價，進行套利，套利風險收益都比較小！

㈧ 期貨套利應該注意的問題是什麼

期貨套利是指利用相關市場或者相關合約之間的價差變化，在相關市場或者相關合約上進行交易方向相反的交易，以期在價差發生有利變化而獲利的交易行為。如果發生利用期貨市場與現貨市場之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為期現套利。如果發生利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為，那麼就稱為價差交易。