期貨跌多少到自己的價位
❶ 期貨賣出後沒有平倉,價格跌了對我的資金有影響么
你說的應該是設置條件單,條件單執行的問題吧?如果你設置的是10000賣出開倉,達到你的設置的價位並開倉成功的話。如果價格回落到9000,那麼就是盈利的。如果你設置的價位是10000而價格變動過快,你的單子沒有成交那麼你的資金是不會變動的。只是會顯示凍結部分資金,撤單之後就沒事了。
❷ 期貨市場上的點是什麼意思,經常聽到下跌幾個點幾
基本計價單位(不是最小報價單位)。這個價位可能是「元」,也可能是「分」,或者「角」。
比如國內的大豆,計價單位是「元」,最小變動價位是「1元」。如果某個月份價位從3120漲到3150,就說「漲了30點...」。
又如上海銅,計價單位也是「元」,但最小變動價位是「10元」。如果某個月份的銅從45860降到45790,就說「跌了70個點」而不說「跌了7個點」。
❸ 期貨下一秒的價格漲多少或跌多少是怎麼計算出來的
權證漲跌幅是以漲跌幅的絕對價格來限制的,計算公式如下:權證漲(跌)幅價格=權證前一日收盤價格±(標的證券當日漲幅價格-標的證券前一日收盤價)×125%×行權比例。
例如:A公司權證的某日收盤價是4元,A公司股票收盤價是16元。次日A公司股票最多可以上漲或下跌10%,即1.6元;而權證次日可以上漲或下跌的幅度為(17.6-16)×125%=2元,換算為漲跌幅比例可高達50%
股指期貨 設計每日漲跌幅依據現貨市場個股10%的漲跌幅限制,同時引進"熔斷"制度(漲跌幅達6%時熔斷10分鍾);
❹ 期貨長跌一個點是多少
應該指的是股指期貨,一個點300元,因為點的波動對於股指來說,是比較適合的,其他的品種,一般只說價格漲跌了多少,有點類似外盤的感覺(外盤的黃金外匯等),不清楚再點用戶名加我交流!
❺ 舉例說明一下,期貨跌破了多少後會自動平倉
自動平倉兩種方法:1.你設置止損的止盈的話,但價格到達了止損止盈價位,系統會自動平倉。
2.爆倉,你賬戶裡面的價格虧損完後,系統會自動幫你平倉
❻ 期貨的保證金跌過了怎麼算的啊
舉例說明:
如果一個人有1萬元,
一手白糖價格5000,一手10噸,收5%的保證金是2500元,如果期貨跌了10%,即跌到5000-5000*10%=4500的時候,實際虧損是5000*10%*10噸/手=5000元,那麼該的賬戶現在還有1萬-5千=5千元;
如果這個人只有5千元,當時做了一手白糖,在跌到4500之前,假設保證金等都沒有變動,那麼在跌到5%的時候,即跌到5000-5000*5%=4750的時候,期貨公司就會給這人打電話,要求追加保證金或者平倉,如果該人不平,那麼將被強平;如果遇到連續漲跌停板,無法平倉,那麼客戶將會欠期貨公司的錢。
如果有不明白的地方請指出,我將繼續為你解答,呵呵。希望能幫到你。
❼ 期貨爆倉價位怎麼計算
0%=凈值/持倉保證金; 持倉保證金=5000元/kg*15kg/手*2手*8%=12000元, 代入公式:50%=凈值/12000元,所以凈值=6000元,也就是說當A的賬戶凈值為6000元的時候,系統將會對A進行強行平倉,也就是常說的爆倉。
重倉操作導致的爆倉,重倉操作,比如持倉比達到90%以上,未佔用資金就少,可抵禦反向變動的空間就小。重倉操作是一種盈利快且虧損小的方式,因為反向變動的話;
追加保證金不足,就爆倉了,這是軟體系統自動給止損平倉。爆倉後帳戶資金並沒有虧損多少,更不會是負數,而是所持倉合約的價值,這是一筆很大的資金。
(7)期貨跌多少到自己的價位擴展閱讀
目前國內基本上不可會出現爆倉現象,國內有漲跌停限制,在維持保證金以下時,期貨公司即自動平倉了。在香港的恆生指數期貨中,恆指是4小時交易制,第二天可能出現大幅跳空或跳高現象,導致倉位做反,一開市即爆倉,甚至為負數。
負數即是欠期貨公司的錢,因為期貨經紀公司是貼了錢給期交所,替客戶平的倉。 舉例說明一:資料如例4,8月11日開盤前,客戶沒有將應該追加的保證金交給期貨公司,而9月股指期貨合約又以跳空下跌90點以1060點開盤並繼續下跌。
❽ 期貨中賣的比買的多多少會使價格下跌啊
多哪怕一口就會下跌。你想:在10元有5口多單,而有6口空單。那麼顯而易見多出的這1口10元就沒人要了。只能賣9.9 。那不就是下跌了?
❾ 期貨一天的漲跌是多少
商品期貨漲跌一般都是4%-7%左右,但是出現連續的漲跌停會有調整。期貨採用的是一種保證金制度的交易方式可以以小博大,如果同意的資本肯定比股票收益高,相對的風險也高。如果有興趣想多了解期貨可去看書,也可以跟我交流。
❿ 期貨中多少多少點是什麼意思
多少點就是百分比。
通常說多少點,實際就是指每噸期貨價格,漲跌了多少錢,漲了30點,就是指100漲了30元。
30點對應的是30%
100x30%=30
(10)期貨跌多少到自己的價位擴展閱讀
在現貨市場和期貨市場對同一種類的商品同時進行數量相等但方向相反的買賣活動,即在買進或賣出實貨的同時,在期貨市場上賣出或買進同等數量的期貨。
經過一段時間,當價格變動使現貨買賣上出現的盈虧時,可由期貨交易上的虧盈得到抵消或彌補。從而在"現"與"期"之間、近和遠之間建立一種對沖機制,以使價格風險降低到最低限度。
現貨和期貨市場的走勢趨同(在正常市場條件下),由於這兩個市場受同一供求關系的影響,所以二者價格同漲同跌;但是由於在這兩個市場上操作相反,所以盈虧相反,期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損。