期貨回測是什麼意思

⑴ 期貨回撤是什麼意思

你好，回撤，是投資或資金交易中常見的一個名字，用來描述一段時間內賬戶資產減少的情況。具體來說，是在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值一直向後推移，直到凈值回落到最低值，這期間凈值減少的幅度。在選定的時間段內，可能會出現多次凈值回落的情況，這時選取其中一段最大的回落情形，就是最大回撤。
風險揭示：本信息不構成任何投資建議，投資者不應以該等信息取代其獨立判斷或僅根據該等信息作出決策，不構成任何買賣操作，不保證任何收益。如自行操作，請注意倉位控制和風險控制。

⑵ 股指期貨中的Tick數據是什麼意思

tick數據是指：每秒兩條的快照，國內期貨最細粒度就是每秒兩次，時間帶毫秒。

交易所為了防範市場操縱和少數投資者風險過度集中的情況，對會員和客戶手中持有的合約數量上限進行一定的限制，這就是持倉限額制度。限倉數量是指交易所規定結算會員或投資者可以持有的、按單邊計算的某一合約的最大數額。

一旦會員或客戶的持倉總數超過了這個數額，交易所可按規定強行平倉或者提高保證金比例。為進一步加強風險控制、防止價格操縱，中金所將非套保交易的單個股指期貨交易賬戶持倉限額為600手。進行套期保值交易和套利交易的客戶號的持倉按照交易所有關規定執行平倉制度。

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結算制度

每日無負債結算制度也稱為「逐日盯市」制度，簡單說來，就是期貨交易所要根據每日市場的價格波動對投資者所持有的合約計算盈虧並劃轉保證金賬戶中相應的資金。

期貨交易實行分級結算，交易所首先對其結算會員進行結算，結算會員再對非結算會員及其客戶進行結算。交易所在每日交易結束後，按當日結算價格結算所有未平倉合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項同時劃轉，相應增加或減少會員的結算準備金。

交易所將結算結果通知結算會員後，結算會員再根據交易所的結算結果對非結算會員及客戶進行結算，並將結算結果及時通知非結算會員及客戶。若經結算，會員的保證金不足，交易所應立即向會員發出追加保證金通知，會員應在規定時間內向交易所追加保證金。

若客戶的保證金不足，期貨公司應立即向客戶發出追加保證金通知，客戶應在規定時間內追加保證金。投資者可在每日交易結束後上網查詢賬戶的盈虧，確定是否需要追加保證金或轉出盈利。

⑶ 回撤是什麼意思

基金回撤是指，在某一特定的時期內，賬戶凈值由最高值向後推移，直到凈值回落到最低值時，期間凈值減少的幅度。通俗的講，回撤就是跌幅。

⑷ 期貨回撤率是什麼

回撤率一般有兩種解釋：

一個是價格上的，指一段趨勢單向運行後到達極值，隨後的反向拉回在這段趨勢中所佔的比率（回撤率最大為100%）。比如豆粕從1000漲到了2000，開始下跌，跌到1900以後恢復上漲，稱為回撤了10%，跌到1500以後恢復上漲，稱為回撤了50%。下跌趨勢一樣，只是有時稱為反彈率。這個比率一般用來做價格變動分析，分析反向拉回運動在哪些位置會遇到支撐或阻力，比如黃金比率回撤。
另一個是資金上的，指經過一段時間的贏利後，資金賬面開始出現虧損，直到某個時刻又開始出現贏利，這一段時期的虧損額占虧損之前的資金總額的比率就是資金的回撤率。比如賬戶原有資金200萬，某段時間出現了20萬的虧損，就是資金回撤了10%。這個一般用來做風險控制和資金管理，比如某些對沖基金比較常用的比率就是每天的虧損不能超過總資金的2%，每月的虧損不能超過總資金的6%。

⑸ 回撤是什麼意思

回撤可以簡單的理解為股票或者基金在一段時間內到達一個較高的價格後，股票或者基金的價格會出現下跌。
如果在一段時間內出現了最大回落情形，這時就叫最大回撤。用戶在投資股票時要特別注意股票價格的回撤。回撤是日常交易中常見的一個術語，指的是賬戶資金的減少。部分交易可能會虧損是每個人都需要接受的一件事，因此，資金回撤自然也是人們必須接受的事實。

回撤占據交易的很大一部分時間，即使是在擴大盈利期間。股票回撤是指在交易過程中資產減少的情況，回撤等於投資者在投資過程中面臨的風險，一般來說回撤越低越好，回撤越低面臨的風險越小。
引起股票回撤的主要原因：
1、股價波動引起的回撤；
2、公司業績引起的回撤；
3、黑天鵝事件引起的回撤；
4、莊家出貨引起的回撤。
正是由於回撤或者說是大幅回撤長期回撤的存在，才使得大量意志不堅定的交易者產生搖擺，做出錯誤的動作，陷入困境，而這個時機正是成熟的交易者清洗對手的最佳時機；正是由於回撤或者說是大幅回撤長期回撤的存在，才使普通交易者誤以為自己的交易系統已經失效，紛紛放棄，當他們放棄的時候，這個系統其實已經結束了回撤期進入盈利的軌道，而懂得利用回撤的交易者總是處於不敗之地。於資金贏虧比范疇，光看資金收益率是不行的，還要看資金回撤率，如果資金收益率為85%，回撤率為10%，那麼收益與回撤比:資金收益率/資金回撤率=8.5，比值很理想，比值越大往往說明此人贏利能力越強。私募基金管理人控制回撤的方式主要有選股、對沖及倉位控制三種。選擇有安全邊際的股票是控制回撤的第一要務。A股散戶佔比較大，整體市場情緒波動較為劇烈，任何概念和主題，無論真假，只要夠新夠炫，就能在短期內炒翻天，但爆炒之後往往就是暴跌。擊鼓傳花的游戲對於手腳不快的投資者而言無疑是一場災難。因此諸如淡水泉、高毅等機構崇尚逆向投資，注重安全邊際，深度調研並以「蘿卜價格買人參」，從而避免了鼓聲停止後幾乎必然的驚慌失措。
當基金經理堅信所持股票的價值，一旦面臨系統性風險之時，運用股指期貨進行對沖幾乎是最好的風控方式。股災之中各類型股票泥沙聚下，股指期貨運用又受到限制，倉位控製成了控制回撤的最後一道閥門。

⑹ 期貨最大權益回撤，和期貨最大損益回撤，是什麼意思

一個是本金的回撤，一個是盈利後的回撤，第一類沒有喜歡接受，第二個可以承受

⑺ 如何看待量化交易的回測

美股研究社指出：不同風格的策略對於回測的要求是不同的，比如對於多因子選股或者趨勢策略等，需要注意的幾點是：

1. 區分好樣本內數據和樣本外數據，這個和機器學習很類似，樣本內數據用於訓練，樣本外數據用於校驗。這樣做的目的是為了避免過擬合陷阱。

2. 收益的分布，看看你回測後所有交易的收益分布，看看你的收益來源是少數的幾次大的收益還是來源多次的小的收益。來源於大的收益，你的收益波動性就很大，實盤往往會達不到你的效果。

3. 參數的穩定性。如果你某個參數過敏感，隨便調整下就對收益影響很大，那你實盤的情況和模擬盤也有很大可能會有出入。

這類策略嚴格來說，避免了一些常見的坑，還是比較容易做到回測和實盤類似的。
京東量化最新推出了一些通達信的技術指標還不錯，你們可以去看一下，應該能學到好多東西。

⑻ 量化策略一般用什麼平台回測分別有什麼優劣勢

盈時量化策略回測平台，不會編程也能玩轉量化。

盈時「策略機器人」集策略智能生成、策略評估、篩選優化、批量生成等功能於一體的互動式策略生成平台。平台以計算機智能生成演算法為核心，使用了機器學習、模式識別、統計學、可視化技術等人工智慧技術，包含策略構建模塊、混編計算模塊、策略績效優化模塊等組件，在策略優化方面使用了高效的遺傳編程與NSGA-II等演算法，進而充分利用CPU多核心性能，實現多進程同步高效生成策略。

語言：Python

適用人群：期貨投資者（有無編程基礎都可）

資料庫：期貨

回測用時：需要排隊分鍾記

支持的功能：支持將策略使用在交易開拓者的平台，屬於實盤交易。策略給出建議，但需要自己手動確定進行買賣。

自動生成策略原理與簡介：通過設置參數，運用機器學習的方法，一鍵生成源碼策略。

備註：國內首個利用深度學習的人工智慧量化平台，不懂編程也能做量化。

盈時，專注於為客戶提供高品質的量化交易技術咨詢服務和領先的量化交易產品，是一家從事金融數據分析、金融軟體開發、程序化交易演算法與交易策略研究等業務的科技公司。

⑼ 請問兩個商品期貨回測的小問題

what? 難到這個還有公式么。。。講真要是真的能算出來那就神奇了，簡直穩賺。屁的風險都木有了。
但是！就是因為這樣，才不可能啊，這個世界上數學家那麼多，至今沒有出現什麼新聞說能夠算出這種東西的。
話說期貨的話是有相關事件成為影響因素的，例如南海爭端的時候，那個原油就上去了。我們公司就賺了一發~
可以考慮從這方面下手~
來自建德配資的建議！我們家分析師還是口以的！