股指期貨最低多少錢
1. 股指期貨是T+幾的,最低多少錢可以入市。
T+0交易,剛入手做期貨可以選取不配資的話可以選保證金低的去操作,據我所知白糖的門檻就蠻低,幾萬就可以做了,配個資的話,門檻就更低了。
2. 股指期貨的最低購買金額是多少好象錢少了還玩不起。
保證金和手續費不同公司在交易所上面加的幅度不一樣
我們這加的最少:保證金 加 零 ; 手續費 加 一 分
3. 做股指期貨最少要多少錢
50萬隔夜驗資,操作一手大約40多萬目前
4. 股指期貨要最少要多少錢才能玩得動
開戶門檻是50萬,不過可以想辦法,做一手的資金在13萬左右。。
5. 買股指期貨最少要多少錢
中國大陸股指期貨目前還未上市,有望在下半年至明年上市,所以目前無法買賣,但是可以通過QDII進行海外市場股指期貨投資,但是對客戶個人的資產有要求。我國股指期貨上市後,一定也對居民的個人資產,年收入等作特殊規定。
6. 股指期貨一手大概多少錢,有人知道嗎
1、國內的3大股指期貨經過不斷的松綁後,截至2020年10月份,目前的保證金參考如下:不同的期貨公司有些差別,IH大約近10萬人民幣一手,IF一般在13~18萬一手,IC大約20~30萬以上一手。
2、外盤股指期貨多少錢一手呢,新加坡A50,根據香港不同的期貨公司,大約在1000~1300美金一手,港股H股指大約在小5萬港幣一手,恆指大約10萬港幣一手。
股指期貨升貼水實戰
1、股指期貨升貼水的概念
在期貨市場上,現貨的價格低於期貨的價格,則基差為負數,遠期期貨的價格高於近期期貨的價格,這種情況叫「期貨升水」,也稱「現貨貼水」,遠期期貨價格超出近期貨價格的部分,稱「期貨升水率」;如果遠期期貨的價格低於近期期貨的價格、現貨的價格高於期貨的價格,則基差為正數,這種情況稱為「期貨貼水」,或稱「現貨升水」,遠期期貨價格低於近期期貨價格的部分,稱「期貨貼水率「。
2、股指期貨升貼水時,如何操作:
1)股指期貨交割日的期現套利:
股指期現套利是利用股指期貨合約到期時向現貨指數價位收斂的特點,當期貨市場與現貨市場在價格上出現差距,從而利用兩個市場的價格差距,買入低估一方,賣出高估一方,等到不合理的價差恢復到正 常合理的狀態後平倉,從中賺取價差收益的對沖交易行為。
2)跨期套利
1、期貨的跨期套利就是指:買入近期合約同時賣出遠期合約,或者賣出近期合約同時買入遠期合約。股指合約一般是當月、下月、在之後的兩個季月一共四個合約。舉例來說:如果你判斷股市在未來的一小段時間內將大漲,可以買入近月合約同時賣出遠月合約。
2、股指期貨有不同的到期交割日,比如現在是2020年10月20日,當下國內三大股指期貨都有11月合約、12月合約、2021年3月合約和2021年6月合約,這四個股指期貨合約之間是存在一定價差的,如果有投資者覺得某兩個合約之間的價差偏離了正常值,他就可以通過買入低估合約同時賣出高估合約的操作賺取價差回歸的收益,這就是股指期貨的跨期套利。
3、需要說明的是,目前因為程序化、量化編程的高度發達,不管是股指期貨升貼水套利還是股指期貨跨期套利,當下多為量化交易軟體在盤中快速捕捉瞬間的交易機會而實現的,再用肉眼判斷和手工下單的方式,已經逐步被淘汰了;國內這種能進行股指期貨升貼水、跨期套利交易的軟體也比較豐富、功能也比較強大了,它能同時進行對雙合約的實時價差監控和滿足交易條件時雙腿同步進場,完成構建套利策略的交易。那麼這時,股指期貨多少錢一手呢,一般對於跨期套利交易來講,雖然交易時是做了兩手(多空各一手),大多期貨公司卻是只收取一手的保證金的。
深市即將推出股指期貨,這是又豐富了股指期貨產品體系。記得在2010年4月份滬深300股指期貨推出至今已經10年時間了,大盤也經歷了一波2015年杠桿牛市,時至今日市場雖然在3000點上方徘徊,但顯然注冊制之後全面牛市是比較難看到了。而股指期貨的本質是對股票進行風險管理的投資工具,但是股民們卻有開戶門檻,和大部分股民是無緣的,這則消息算是利好券商板塊,對機構也是便利,不過,站在散戶的角度來看市場的發展,機構的實力不斷提升,股市的制度不斷完善,A股市場不是風險越來越低了,反而投資難度提高之後對股民的投資能力要求是越來越高了,再不專業點很容易被市場淘汰。
7. 股指期貨最少要多少錢才可以做
投資者在進行期貨交易時,必須按照其買賣期貨合約價值的一定比例來繳納資金,作為履行期貨合約的財力保證,然後才能參與期貨合約的買賣。這筆資金就是我們常說的保證金。例如:假設滬深300股指期貨的保證金為8%, 合約乘數為300,那麼,當滬深300指數為1380點時,投資者交易一張期貨合約,需要支付的保證金應該是1380×300×0.08=33120元
8. 股指期貨套利最低需要多少錢
50萬的門檻!
簡單舉例來說。假設9月1日滬深300指數為3500點,而10月份到期的股指期貨合約價格為3600點(被高估),那麼套利者可以借款108萬元(借款年利率為6%),在買入滬深300指數對應的一籃子股票(假設這些股票在套利期間不分紅)的同時,以3600點的價格開倉賣出1張該股指期貨合約(合約乘數為300元/點)。當該股指期貨合約到期時,假設滬深300指數為3580點,則該套利者在股票市場可獲利108萬*(3580/3500)-108萬=2.47萬元,由於股指期貨合約到期時是按交割結算價(交割結算價按現貨指數依一定的規則得出)來結算的,其價格也近似於3580點,則賣空1張股指期貨合約將盈利(3600-3580)*300=6000元。2個月期的借款利息為2*108萬元*6%/12=1.08萬元,這樣該套利者通過期現套利交易可以獲利2.47+0.6-1.08=1.99萬元。