期貨展期怎麼操作

❶ 期貨交易中展期是什麼意思

展期，顧名思義，即往後推延預定的日期或期限。展期收益，就是通過改變既定的日期或期限獲得的一種收益。對於儲存成本較高的物品而言，展期收益一般為正;對於儲存成本較低的物品而言，展期收益既可能為正，也可能為負。

金融資產的收益具有不確定性，而隨著時間的流逝，這種不確定性逐漸降低，其影響因素中不可預知的部分越來越少，時間所包含的隱性回報也在不斷降低。這種隨著時間不斷流逝而降低的價值，就是金融資產的「展期價值」。

所謂期權展期收益，是指在相同的執行價格下，延後期權的行權期限，從而循環獲得權利金。

期權價值即權利金可分為兩個部分：時間價值和內涵價值。其中，內涵價值主要反映執行價和現貨價之間的關系，時間價值反映未來價格的不確定性。由於交割時間的存在，期權標的物的價格不斷變化，現貨價既有可能高於期權約定的執行價格，也有可能低於期權約定的執行價格。

❷ 期貨是怎樣交易的

1、保持對於看好品種的中線持倉。

2、對上述品種的輕量級日內慣性操作，一般連跌兩波後做多，沖一波平倉;或連升兩波做空，跌一波平倉。當出現意外情況如出現單邊行情，或者止損， 或者換月反向開倉，並根據實際情況進行遠近的選擇及多空配比。

3、對於可能轉勢的品種如天膠，先選擇順勢開倉，在獲利情況下可當日平倉，如未獲利，則在收盤前換月鎖倉。

12、遠離無趨勢品種，尤其是與工業及新能源產業無關的品種。

13、對於方向明確的商品，敢於立即介入。

14、風險與收益並存，要獲利就必須敢於冒險，前提是在操作前盡可能多地了解介入品種的基本面及技術特徵。

15、短線交易可結合多周期共振確定買賣方向。例如：當15分鍾圖均線多頭排列，日線圖均線多頭排線，此時短線做多，然後持倉不動，當15分鍾圖均線空頭排列時，平盤止盈。

❸ 期貨展期是什麼意思

期貨展期就是拓展/後延的意思，比如快到交割月了，主力會從靠近交割月的合約轉到遠一點的合約上，比如從五月轉到7月。這種行為就是展期。

❹ 期權展期怎麼操作

期權展期就是延展期權存續時間，其實和期貨移倉差不多，但是比期貨移倉要復雜，是指根據當前持倉合約相同的持倉方向和數量，以不同的執行價格和到期月份，平倉當前期權合約，重新開倉，實現持倉轉換的交易過程。期權展期可通過向上展期、向下展期、向前展期、向後展期、綜合展期進行操作。
一、期權展期怎麼操作
期權展期在展期策略中，平倉當前頭寸，同時打開相同數量的新頭寸。一般來說，新開的倉位是以下五種類型之一。向上延展：新期權的到期月與原期權相同，但執行價格更高；向下延展：新期權的到期月與原期權相同，但執行價格較低；遠期展期：新期權與原期權執行價格相同，但到期月份更近；向後延伸：新期權與原期權執行價格相同，但到期月更遠；綜合展期：新開期權的到期日和執行價格與原期權不同。在市場前景未知的情況下，綜合延展是最理想的延展方法。
二、期權
期權是指一種合同，起源於18世紀末的美國和歐洲市場，賦予持有人在特定日期或之前以固定價格購買或出售資產的權利。期權定義的要點如下。期權是一種權利。期權合同至少涉及買方和賣方。持有人享有權利，但不承擔相應的義務，期權賣方不一定擁有標的資產。期權可以賣空。期權購買者可能並不是真的想購買資產的標的物。因此，期權到期時，雙方不一定以實物交付標的物，只需按差價補足價款即可。
綜上所述期權展期的操作需要根據自己的實際情況來進行，找到最適合的獲利最大或損失最小的一種方法進行操作，不可盲目跟風操作以免增加損失。

❺ 期貨怎麼做長線，合約到期了怎麼辦

往後展期就行了。合約到期就交割。不過一般進入交割月份會給你打電話，人家也怕麻煩。

❻ 期貨移倉換期的方法

會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委託結算的結算會員同意移倉的聲明書。

在隨後的幾條中規定，移倉申請批准後，交易所通知會員約定移倉日。交易所將在約定移倉日的當日結算完成後，為會員實施客戶移倉，並提供移轉的客戶持倉清單由移入會員、移出會員確認。

(6)期貨展期怎麼操作擴展閱讀

在股指期貨交易過程中，會員未從事金融期貨經紀業務或合並、分立、破產，導致客戶倉轉移。

轉讓申請由會員提出，經本所或者中國證監會批准。在商品期貨投資中，投資者為了維護自己的期貨合約，一直是最活躍的合約，近幾個月的合約也被轉移到了更活躍的合約上。例如，外國指數基金，這只是長期的，將始終持有這些立場時，他們購買商品期貨。主要的方法是前進。

❼ 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊

期貨移倉換月具體操作如下：
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准：
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化，以確定移倉起始日。若移倉起始日之前，主力合約多頭獲利占優，則投機做空;空頭獲利占優，則投機做多;如多空雙方獲利平衡，平倉意願都不強時，觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界，移倉起始日如果接近套利下邊界，投機做多;接近套利下邊界，投機做空;在合理區間內，觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎，對移倉期的期指價格有一定引導作用，當按上述兩個標准發出的信號矛盾時，按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁，且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中，可根據事先判定的投機方向，在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測，為了保障資金安全，在到期交割之前，若盤中資產損失超過10%，則全部止損。假設初始保證金18%，不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是，上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的，並沒有去預測期指的走勢。然而，純粹的投機通常是基於對後市的判斷，因此，穩健的投機者可以結合大盤走勢，對移倉期間的指數走勢做出預判，如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准，給出的投機信號都一致時，則把握性會大一些。預計隨著市場成熟，移倉期的投機交易會增加，這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有：投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長，套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好，當主力合約臨近到期時，套保者有展期的要求，移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向，並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出，移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向，跨期套利者是關注兩合約價差的變化，並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接，因此對單個合約的影響相對較小。

❽ 期貨合約的展期收益是什麼意思

展期收益就是換月收益。比方說，有八月的多頭合約將到期，八月合約的價格是一手20000元，將八月合約平倉後購買九月合約，而九月合約價格是一手18000元，就每手獲得2000元的展期收益。

金融資產的收益具有不確定性，而隨著時間的流逝，這種不確定性逐漸降低，其影響因素中不可預知的部分越來越少，時間所包含的隱性回報也在不斷降低。這種隨著時間不斷流逝而降低的價值，就是金融資產的「展期價值」。

期權價值即權利金可分為兩個部分：時間價值和內涵價值。其中，內涵價值主要反映執行價和現貨價之間的關系，時間價值反映未來價格的不確定性。由於交割時間的存在，期權標的物的價格不斷變化，現貨價既有可能高於期權約定的執行價格，也有可能低於期權約定的執行價格。

(8)期貨展期怎麼操作擴展閱讀：

期貨合約的各項條款設計對期貨交易有關各方的利益以及期貨交易能否活躍至關重要。

1、合約名稱

2、交易單位

交易單位是指在期貨交易所交易的每手期貨合約代表的標的商品的數量。例如，鄭州商品交易所規定，一手白糖期貨合約的交易單位為10噸。在交易時，只能以交 易單位的整數倍進行買賣。確定期貨合約交易單位的大小，主要應當考慮合約標的的市場規模、交易者的資金規模、期貨交易所會員結構以及該商品現貨交易習慣等 因素。

❾ 期貨套保操作中滾動展期是什麼意思

說通俗點吧：

期貨價格實際上是未來的合同價格，如1，2，3，4，5……月份的預期價格

假如一開始做1月份的合約，快到1月份交割時（賣方拿現貨交到市場上，買方拿錢買現貨，即實物交割），參與期貨的人，大部分會換到後面的某個月份上操作。

這個就是展期。

國內期貨經常叫換月，平掉不是主力合約的單子，在新的主力合約上建立新倉位。