期貨沒開盤為什麼就浮虧了

① 為什麼持倉盈利而實際卻虧了

因為受期貨兩個制度的影響，期貨的兩個制度1、結算價制度 2、當日無負債結算制度。為了防止資金操縱收盤價，以擾亂市場，交易所放棄收盤價而採用結算價來進行每日結算，期貨結算價是當日成交的所有單子的加權平均價格。為什麼盈利卻顯示浮虧，我舉個例子，如果你是9塊錢做的多單，收盤價為10元，結算價為8元，結算之前呢，你的單子會顯示盈利1塊錢，而結算之後，會顯示虧損1塊，但實際上總權益卻沒有變，以上所說為浮動盈虧，當然你的實際盈虧跟這無關，實際盈虧為持倉盈虧，什麼叫金融，簡單的東西復雜化就叫做金融。
拓展資料：
一、如果賬戶出現浮動虧損，保證金數額不足以維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強行平倉。
其實很簡單~持倉盈虧等同於結算盈虧，它是根據每天開盤和收盤價統計的~
比如你多單盈利了100點，但是當天開盤是4000點，收盤是3950點，於是你的持倉盈虧就是-50點！而另外的50點盈利在之前結算的時候，是計算在內的！
其實持倉盈虧你不需要看，它是系統結算的處理方式，實際盈虧，還是得看浮動盈虧那一欄，它才是真正的盈虧情況反應~
二、股票交易內外盤計算方法：
內盤：以買入價成交的交易，買入成交數量統計加入內盤。
外盤：以賣出價成交的交易。賣出的數量量統計加入外盤。
內盤，外盤這兩個數據大體可以用來判斷買賣力量的強弱。若外盤數量大於內盤，則表現買方力量較強，若內盤數量大於外盤則說明賣方力量較強。
通過外盤、內盤數量的大小和比例，投資者通常可能發現主動性的買盤多還是主動性的拋盤多，並在很多時候可以發現莊家動向，是一個較有效的短線指標。
但投資者在使用外盤和內盤時，要注意結合股價在低位、中位和高位的成交情況以及該股的總成交量情況。
因為外盤、內盤的數量並不是在所有時間都有效，在許多時候外盤大，股價並不一定上漲；內盤大，股價也並不一定下跌。

② 期貨中遂筆浮盈是什麼意

逐筆浮盈是指持倉合約按照開倉價位和當前價位計算出來的浮動盈虧，而盯市浮盈則是指按照前結算價和當前價位計算出來的浮動盈虧。

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一．手動下單界面的盈虧計算(以多單為例)

1、逐筆浮盈:(最新價-開倉均價)交易單位手數如果是開盤前查看:

1)如果價格還沒清零，那麼是按照(最新價-開倉均價)交易單位手數2)如果價格已經清零，那麼是按照(昨結算開倉均價)交易單位手數如果開盤後查看，那麼就是按照:(最新價開倉均價)交易單位手數

2、盯市浮盈;(最新價-持倉均價)交易單位手數1)如果是老倉，那麼持倉均價=昨結算如果是今倉，那麼持倉均價=開倉均價

2)如果開盤前查看，有持倉，那麼一定是老倉，此時持倉均價=昨結算如果價格還沒清零，那麼是按照(最新價-昨結算)交易單位手數

如果價格已經清零，那麼是按照(昨結算-昨結算)交易單位手數，所以此時肯定是0。

二．計算浮動盈虧。就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

計算浮動盈虧率，需要將浮動盈虧/本金得到的百分比。

基金中浮動盈虧是什麼意思,如果是正值就說明盈利了嗎

你好，逐日浮盈是在有歷史持倉的情況下，你的持倉相對於昨日結算價的盈虧情況，因為期貨實行的是當日無負債結算制度，所以每天都會結算一次，對你持倉過夜的單子用當日的結算價進行結算，第二個交易日就以昨日的結算價來計算你的賬面盈虧。最簡單方法，還是看你的開倉價和你的平倉價來計算你的實際盈虧。

浮動盈虧是什麼意思

盈、虧代表現實確定的結果，就是真實的賺錢和虧錢，正數就是賺，負數就是虧。

而浮盈和浮虧，代表這個結果的不確定，因為你持有的基金每天都會變化盈虧的數量。

因為還要涉及到贖回費，和贖回當日的凈值變化。

(2)期貨沒開盤為什麼就浮虧了擴展閱讀：

浮動盈虧的計算方法是：浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。如果是正值，則表明為多頭浮動盈利或空頭浮動虧損，即多頭建倉後價格上漲表明多頭浮動盈利，或者空頭建倉後價格上漲表明空頭浮動虧損。

如果是負值，則表明多頭浮動虧損或空頭浮動盈利，即多頭建倉後價格下跌，表明多頭浮動虧損，或者空頭建倉後價格下跌表明空頭浮動盈利。

如果保證金數不足維持未平倉合約，結算機構便通知會中在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果浮動盈利，會員不能提出該盈利部分，除非將來平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。

③ 期貨交易虧損的數理根源

期貨交易存在虧損甚至暴倉風險，了解虧損的數理根源，投資者在交易時或許能夠更加清醒與理性。

根源一：操作短板的乘數效應制約交易成功率

常規情況下，期貨交易有四個必須的步驟，分別為確定交易方向、把握建倉機會、執行止損（若有反向波動）及平倉。任何一步走錯，都可能導致交易虧損。期貨交易者在一定時限內的成功率應為每一步成功率的乘積。假設每次交易的贏虧額度均相當，當四個步驟的成功率均達到84.1%時，交易成功率才勉強站在盈虧平衡線上。

事實上，沒有操作短板的人太少了。投資者有100%的把握准確預測行情嗎？每一次預測總會有相應的操作嗎？建倉後設定的止損總是恰到好處與執行有力嗎？操作中總會出現這樣那樣的差錯，短板乘數效應會導致大多數期貨交易者成功率居於50%之下，虧損也就順理成章了。

據說人在盈利的時候，要比虧錢時心跳得快些，而且會不斷滋生獲利出局的沖動，虧錢的時候則是不自覺地尋找繼續死扛的理由。如果投資者符合這種情況，上述盈虧相當的假設在現實中就幾乎不成立了，虧錢的概率遠比盈利的概率更高。

根源二：數字本身存在易虧難盈的缺陷

在假設期貨交易者每一次交易的盈虧比例及機會均等的前提下，若先盈10%再虧10%仍虧1%；若先虧10%再盈10%仍虧1%。

顯然，在盈虧比例及機會均等的前提下，期貨交易者仍然要虧，而且期貨市場並非真正意義上的零和交易，還會產生一定的交易費用，其結果盈減虧增，會在一定程度上擴大虧損的比例，使得易虧難盈的程度進一步加深。

根源三：杠桿交易機制使大幅盈虧常態化

期貨市場實施10%左右的保證金制度，意味著如果資金賬戶有100萬元，最多可以做總價約1000萬元的交易，相當於把風險放大了10倍。若滿倉操作，價格每漲跌5%，盈虧幅度就有50%。基於「數字本身存在易減難增的缺陷」，如果先盈50%再虧50%則仍虧25%；反之如果先虧50%再盈50%仍虧25%。杠桿交易機制下的盈虧幅度如此之大，這意味著即便投資者99次都在盈，第100次的虧損都有可能讓其倒下。

由於有強行平倉制度做保障，當交易賬戶出現浮虧使保證金不足時，如果未按時限要求補足，一旦被強行平倉，投資者可交易的合約張數就減少。在此情況下，即便市場價格再度向持倉方向波動同等幅度，也遠遠抵平不了虧損額。

因此，當期貨交易者重倉操作時，巨額盈虧也就成了常態，而且更容易出現大幅虧損的後果。