期貨如何編輯交易系統

❶ 如何設置期貨全自動量化交易系統

設置期貨全自動量化交易系統，可以按照以下步驟進行：

一、基礎知識准備

1. 深入學習期貨市場：

   • 掌握期貨合約、保證金、杠桿、結算等基礎知識，這是進行期貨量化交易的前提。
   • 理解期貨市場的運作機制，包括交易規則、風險管理等。

2. 學習量化交易基礎：

   • 了解量化交易的基本概念，如演算法交易、程序化交易等。
   • 具備一定的編程基礎，建議學習Python及其相關庫（如Pandas、NumPy等）在量化交易中的應用。

二、選擇量化交易平台

1. 調研平台：

   • 市面上有多款量化交易軟體，如文華財經的Wh8、交易開拓者（TB）、MultiCharts（MC）、同花順期貨通、金字塔決策交易系統等。
   • 根據自身需求，選擇功能強大、穩定可靠的交易平台。

2. 考慮軟體特性：

   • 評估平台是否支持多種編程語言、是否提供實時行情數據、是否支持策略回測和模擬交易等關鍵功能。

三、申請程序化交易許可權

1. 向期貨公司申請：

   • 向所選擇的期貨公司申請程序化交易的許可權，提供個人信息、交易策略說明等申請材料。

2. 簽署協議：

   • 與期貨公司簽署相關協議，確保合法合規地進行量化交易。
   • 獲取API密鑰（如果期貨公司提供API介面支持），以便編寫和部署交易策略。

四、確定交易策略並編寫代碼

1. 選擇交易策略：

   • 根據交易目標選擇策略，如趨勢追蹤、均值回歸、動量策略、套利策略等。
   • 對策略進行深入研究和測試，確保其有效性和穩定性。

2. 編寫策略代碼：

   • 使用平台提供的編程語言（如Python、C++等）和API函數，編寫交易策略代碼。
   • 定義交易邏輯，包括入場和出場條件、頭寸管理等關鍵要素。

五、持續監控和調整

• 在實盤交易中持續監控策略的表現，及時進行調整和優化。
• 不斷學習和更新自己的知識和技能，以適應市場的變化和發展。

綜上所述，設置期貨全自動量化交易系統需要充分了解市場、選擇合適的平台與軟體、編寫有效的策略、進行充分的回測與模擬交易，並在實盤交易中持續監控和調整。這是一個復雜但系統的過程，需要不斷學習和實踐才能逐步掌握。

❷ 期貨程序化交易系統是如何實現的，用的是什麼編程語言

程序化交易系統通過計算機程序實現，將交易決策過程用計算機語言描述，進而由計算機提供交易建議或直接發出交易指令。例如，對於大豆0901合約，當價格跌破3000元時，可以編寫如下代碼：「IF A0901<=3000 THEN SELL...」。實際編寫過程中，需要進行大量邏輯判斷和公式計算。

理論上，任何編程語言都可以實現交易系統，但考慮到大量數據讀寫和網路存取需求，最好選擇自帶資料庫功能的語言，如Delphi。這種語言不僅資料庫功能強大，還能直接讀寫SQL-Server、Oracle、Sybase等廣泛應用於證券期貨行業的資料庫，同時其網路控制項也十分齊全。

此類系統適用於所有交易市場，包括證券、期貨、外匯等，但各自的基礎模型有所不同。因為這些軟體都是根據交易者的經驗建立的交易模型，而不同交易者的思路各有特色。

建立個人計算機程序化交易系統時，首先需要構建交易模型，即把自然語言描述的交易決策過程轉化為計算機語言。接下來是建立交易介面，這涉及到兩個問題：一是程序如何讀取行情軟體的數據，以便根據行情數據做出交易決策並發出指令；二是如何將程序發出的指令發送到證券公司（期貨公司）的交易伺服器上。

介面問題涉及TCP/UDP埠讀寫，證券（期貨）公司和交易所通過TCP/UDP通信，他們不對最終客戶開放介面，因此需要自行破解數據格式。因此，要建立一個有效的程序化交易系統，不僅需要編程者擁有成功的、長期有效的交易經驗，還需能將這些經驗用計算機語言表達出來，這並非易事。