期貨如何做到36萬

㈠ 炒期貨4萬怎樣操作半年可以掙一億

半年=6個月，按每個月20個交易日的話，大概120個交易日。

按你每天盈利本金的10%的話，大概需要84天從4萬復利到1個億。還有36天可以跑空。當然不可以有一天是虧損的。
如果做商品按保證金10%計算的話，每天需要在行情中賺到1%的市場波動。
如果配資的話就另算了。
如果你能做到就是神的級別了。不要誤會，不是股神，不是期神，是真的神的境界。

下面是我為你定製的狂想曲：

如果將時間周期拉長，用10年來完成這個計劃的話。
你只要在120個月中有84個月完成10%的盈利（當然這里說的都是復利收益，比方說你4萬第一個10%是4000元，第二個百分之十就是4400元，因為此刻本金以增加4000元為44000元明白？），另外36個月實現保本。
這個聽著現實一些，但就是這樣依然比巴菲特牛逼1000倍
10年時間資產增值2500倍平均每年250倍
巴菲特的平均年收益也不過20-30%

更可怕的是如果你繼續下去，第二個10年依然做到120個月中有84個月實現資產增值10%而其餘時間資產保本的話。
你的資產會增加到2233.9億
什麼？ 不夠富有？ 好吧我們再奮斗10年。
依然是上面的條件10年後。。。。

您的資產為：6，699，665億元 陸佰陸拾玖萬玖仟陸佰陸拾伍億元

我假設你現在是一個20歲的有為青年（因為一般也就年少輕狂才會問這樣的問題）那麼在你50歲的時候。你不再是富可敵國，而是富可敵世界。買下美國又有什麼不可？
美國2014年經濟總量不過才17.5萬億左右（美元）。
您的財富按2015年匯率粗略折價計算也超過100萬億美元
相當於美國2014年經濟總量的5倍多。

對了我把時間周期拉長了，對不起，對不起。
如果按你最初的計劃，應該是1年半而不是30年。（每半年資產增值2500倍復利計算）

SO
請你努力吧，維護世界和平就靠你了。。。
當然也要注意身體。。。。。
別累壞了。。。。。

㈡ 35萬，理財120天，利率是3.78，請問是多少利息收入

利率是3.78%，這就告訴了我們一萬元一年利息是378元。那麼一天就是
378÷360=1.05元/天。
現在是35萬120天，那麼利息是
35×1.05×120=4410元。
第二種計算方法
先算出35萬元一年利息是
35×10000×3.78%
=35×378=13230元
按比例列式
360/13230=120/x
x=13230×120÷360
=4410元
（注意官方一年記息按360天計算）

㈢ 炒期貨4萬怎樣操作半年可以掙一億

半年=6個月，按每個月20個交易日的話，大概120個交易日。

按你每天盈利本金的10%的話，大概需要84天從4萬復利到1個億。還有36天可以跑空。當然不可以有一天是虧損的。
如果做商品按保證金10%計算的話，每天需要在行情中賺到1%的市場波動。
如果配資的話就另算了。
如果你能做到就是神的級別了。不要誤會，不是股神，不是期神，是真的神的境界。

下面是我為你定製的狂想曲：

如果將時間周期拉長，用10年來完成這個計劃的話。
你只要在120個月中有84個月完成10%的盈利（當然這里說的都是復利收益，比方說你4萬第一個10%是4000元，第二個百分之十就是4400元，因為此刻本金以增加4000元為44000元明白？），另外36個月實現保本。
這個聽著現實一些，但就是這樣依然比巴菲特牛逼1000倍
10年時間資產增值2500倍平均每年250倍
巴菲特的平均年收益也不過20-30%

更可怕的是如果你繼續下去，第二個10年依然做到120個月中有84個月實現資產增值10%而其餘時間資產保本的話。
你的資產會增加到2233.9億
什麼？ 不夠富有？ 好吧我們再奮斗10年。
依然是上面的條件10年後。。。。

您的資產為：6，699，665億元 陸佰陸拾玖萬玖仟陸佰陸拾伍億元

我假設你現在是一個20歲的有為青年（因為一般也就年少輕狂才會問這樣的問題）那麼在你50歲的時候。你不再是富可敵國，而是富可敵世界。買下美國又有什麼不可？
美國2014年經濟總量不過才17.5萬億左右（美元）。
您的財富按2015年匯率粗略折價計算也超過100萬億美元
相當於美國2014年經濟總量的5倍多。

對了我把時間周期拉長了，對不起，對不起。
如果按你最初的計劃，應該是1年半而不是30年。（每半年資產增值2500倍復利計算）

SO
請你努力吧，維護世界和平就靠你了。。。
當然也要注意身體。。。。。
別累壞了。。。。。

㈣ 期貨的專業術語有哪些

期貨專業術語包括：
期貨：在期貨交易所內進行的標准化合約的買賣形式。
1、鎖倉：開立與原先買賣方向相反、數量相等或相近的頭寸，而不是對原先頭寸的平倉。
2、 平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。
3、分倉：交易所會員或客戶為了超量持倉，以影響價格，操縱市場，借用其他會員席位或其他客戶名義在交易所從事期貨交易，規避交易所持倉限量規定，其在各個席位上總的持倉量超過了交易所對該客戶或會員的持倉限量。
4、 移倉（倒倉）：交易所會員為了製造市場假象，或者為轉移盈利，把一個席位上的持倉轉移到另外一個席位上的行為。
5、履約：當看漲期權持有人希望買進相關期貨合約或當看跌期權持有人希望賣出相關期貨合約時所採取的行動。
6、差距：同種商品等級、品位和不同交貨地點間的價格差異。
7、傭金：經紀公司為客戶執行交易時收取的費用。
8、頭寸：在交易中所持有的買賣合約數。
9、多頭：看漲買入。
10、空頭：看跌賣出。
11、做空機制：認為價格將要下跌時，可預交10%的定金從第三人手中借來貨物賣出，待平倉時在買進還給第三人，將所交的定金收回的方式。
12、利好：利於大勢上漲。
13、利空：利於大勢下跌。
14、趨勢：市場發展的方向。
15、陰燭：單位時間內開盤價高於收盤價。
16、陽燭：單位時間內收盤價高於開盤價。
17、跳空：又叫缺口，價格在波動中沒有交易的區域。
18、基差：不同或相同品種在不同合約或市場的價格間的差異。
19、逼倉：期貨交易所會員或客戶利用資金優勢，通過控制期貨交易頭寸或壟斷可供交割的現貨商品，故意抬高或壓低期貨市場價格，超量持倉、交割，迫使對方違約或以不利的價格平倉以牟取暴利的行為。根據操作手法不同，又可分為「多逼空「和「空逼多」兩種方式。
20、對敲：交易所會員或客戶為了製造市場假象，企圖或實際嚴重影響期貨價格或者市場持倉量，蓄意串通，按照事先約定的方式或價格進行交易或互為買賣的行為。
21、開倉：開始買入或賣出期貨合約的交易行為稱為」開倉」或」建立交易部位」。
22、平倉：買入後賣出， 或賣出後買入結算原先所做的新單。交易者為了結手中的合約進行反向交易的行為稱"平倉"或"對沖"。
23、結算：根據交易結果和交易所有關規定貴會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貸款和其他有關款項進行的計算、劃撥。
24、持倉：交易者手中持有合約稱為"持倉"。
25、升水：1）交易所條例所允許的，對高於期貨合約交割標準的商品所支付的額外費用。2)指某一商品不同交割月份間的價格關系。當某月價格高於另一月份價格時，我們稱較高價格月份對較低價格月份升水。3）當某一證券交易價格高於該證券面值時，亦稱為升水或溢價。
26、交割：期貨合約賣方與期貨合約買方之間進行的現貨商品轉移。各交易所對現貨商品交割都規定有具體步驟。某些期貨合約，如股票指數合約的交割採取現金結算方式。
27、做多：相信價格會漲並買入期貨合約稱」買空」或稱」多頭」，亦即多頭交易。
28、做空：看跌價格並賣出期貨合約稱」賣空」或」空頭」，亦即空頭交易。
29、套利：投機者或對沖者都可以使用的一種交易技術，即在某市場買進現貨或期貨商品，同時在另一個市場賣出相同或類似的商品，並希望兩個交易會產生價差而獲利。
30、牛市：處於價格上漲期間的市場。
31、熊市：處於價格下跌期間的市場。
32、結算：指根據交易結果和交易所有關規定對會員交易保證金、盈虧、手續費、交割貨款及其他有關款項進行計算、劃撥的業務活動。
33、單號：系統為委託單或成交單分配的唯一標識。
34、波動：用於衡量在一定期間內的價格變動的計算方法。通常以百分點表示，而以每日價格變動百分點的年標准差來計算。
35、停板：由交易所逐日為每種合約規定的最大價格波動幅度（范圍）。
36、價差：兩個相關聯市場或商品間的價格差異。
37、質押：指會員提出申請並經交易所批准，將持有的權利憑證移交交易所佔有，作為其履行交易保證金債務的擔保行為。權利憑證質押僅限於交易保證金，但虧損、費用、稅金等款項均須以貨幣資金結清。
38、止損：當所持有的頭寸與市場發展方向相反時，為了保護其利益而採取的一種保護手段。
39、加倉：一般是指在原有頭寸活力狀態下，增加新頭寸擴大盈利的一種操作方法。
40、減磅：一般是指在原有頭寸活力狀態下為了保護盈利，根據市場狀態了結部分盈利的一種做法。
41、回調：在上升趨勢中出現的小幅下跌。
42、反彈：在下降趨勢中出現的效法上漲。
43、現量：以最新價成交的合約數量。
44、盤整：價格在一定的區間內窄幅震盪。
45、支撐：向上反彈的低點稱為支撐。
46、阻擋：向下回調的高點稱為阻擋。
47、形態：由多個支撐和阻擋相互重疊形成的價格區間。
48、突破：價格沖過支撐和阻擋或某一技術位，一般視為買進或賣出的信號。
49、背離：當價格與其他技術指標出現的不正常的配合關系。有量價背離和指標背離。
50、金叉：均線或指標出現短期線向上穿越長期線形成的交叉。
51、死叉：均線或指標出現短期線向下穿越長期線形成的交叉。
52、期權：又稱選擇權，期權交易實際上是一種權利的買賣。這種權利是指投資者可以在一定時期內的任何時候，以事先確定好的價格（稱協定價格），向期權的賣方買入或賣出一定數量的某種「商品」，不論在此期間該「商品」的價格如何變化。期權合約對期限、協定價格、交易數量、種類等作出約定。在有效期內，買主可以自由選擇行使轉賣權利；如認為不利，則可以放棄這一權利；超過規定期限，合同則失效，買主的期權也自動失效。期權有看漲期權和看跌期權之分。
53、投機商：採用預測未來價格動向的方法，並試圖通過買賣期貨和期權合約獲利的市場參與者。
54、圖表法：利用圖表分析市場行為，預計未來市場價格趨勢的方法。技術性分析派利用圖表法計算最高價、最低價、結算價、平均價格變動、交易量和空盤量。兩種基本價格圖表形式為條狀圖和點形圖。
55、換手率：當日成交量與持倉量的對比關系，換手率越大說明當日交易約活躍。
56、開倉量：無論買單或賣單，只要是新單進場成交的量。
57、平倉量：無論買單或賣單，只要是平倉單進場成交的量。
58、委買價：買方想在此價位買進但未成交的價格。
59、委賣價：賣方想在此價位賣出但未成交的價格。
60、條形圖：標明在一定時期內某一交易盤的最高價、最低價和結算價的圖形。

溫馨提示：以上信息僅供參考。
應答時間：2021-11-29，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

㈤ 如何一天弄到20萬

1. 首先，我們來計算一下，如果每天收入100元，一個月就是3000元，一年就是36000元。這意味著年化收益率為18%。那麼，我們如何實現這一目標呢？
2. 如果你希望通過資金增值，投資理財是必然選擇。當然，你也可以選擇投資經商。目前，我們可以考慮金融投資的方式，比如股票，或者基金。
3. 股票投資的風險相對較高，要獲得穩定收益確實有一定難度。對於普通投資者來說，選擇基金可能是更好的策略。中國白酒需求歷經幾千年，白酒基金近幾年的收益都在30%到50%以上，並且保持穩定增長。如果投資白酒基金，至少近三年收益達到50%以上，相當於這三年應有的1.6倍，你直接獲得了3.3倍。
4. 盡管基金會有波動，但股票的風險更大，而且實際上，去年的白酒基金基本實現了80%的收益，因此，實現日入百元並不困難。可能你只需要投入3到5個月就能達到年收益目標。
5. 除了白酒基金，你還可以選擇指數ETF基金。這種基金風險較低，長期投資，在低位買入後，年收益超過20%是輕松的。不需要定期定投，只需在相對低位時加大投入即可。去年的收益是有保障的。
6. 要想獲得更多收益，本金當然需要更多，但只要堅持，20萬幾年翻幾倍並非不可能。這是白酒基金，每次低位買入，年收益遠超20%。
7. 目前，為了輕松日入100元，選擇三方基金或者自己投資ETF指數基金，都是非常不錯的選擇。實現財務自由並非遙不可及，你一定可以做到。有興趣的朋友可以嘗試，也歡迎互相交流。
8. 相關問答：目前，理財產品基本上沒有這么高的利息，只有高風險的理財產品或者股票才能達到這個收益，但高風險意味著可能一不小心就會虧損掉本金。理財有很多方式，股票、基金等等，理財有風險，不一定每天都能賺錢。
9. 要想每天賺100元，一年就是36500元，對於20萬元來說，年化收益率為18.25%。如果想靠銀行理財或者是貨幣基金來達到這一目的，可以說是基本不可能的，即使是低風險類產品中的國債，目前年化收益也在5%左右。
10. 想要達到這樣的投資回報率，只能參與中高等風險的理財品種，如股票、期貨、期權、黃金、股票型基金等，但這些投資品種都具有一定的風險，投資者需要慎重考慮。
11. 金融市場往往是風險與收益成正比，在投資者想要獲得更多收益的同時，也要考慮可能有損失本金的可能。騎牛看熊認為，20萬元一天收益100元並非不可能，但參與金融市場投資時，不要想著每天去賺錢，而應該是一個中長期投資過程的平均值。
12. 相當於1年下來的收益率達到或者超過了18.25%，那麼就滿足了20萬元一天收益100元的標准，但想要每天靠買賣交易賺到100元那就是痴人說夢。
13. 拓展資料：很多投資者為了尋求風險小、收益高的投資理財方式，選擇了一些非法集資的平台。剛開始可能利息按月付給投資者，之後可能沒有任何音信了，辦公地點人去樓空，這樣的情況下會導致本金血本無歸。
14. 騎牛看熊認為，詐騙分子往往是利用投資者的「貪心」心理，來誘使其參與高額回報率的產品，剛開始拿到的錢其實就是自己本金的一部分，最終投資者不會追加資金了，便出現了「收網」的詐騙方式，這是投資者一定要注意的詐騙方式。
15. 相關問答：手頭有二十萬，怎麼理財一天才有50元的收益？一天50元收益，一年就是18250元，年化收益率為9.125%，這個收益標准基本上可以排除市面上絕大多數的理財產品了，能滿足要求的、可選擇的理財產品很是有限。
16. 股票（或基金）：2019年，股市行情火爆，兩市成交額屢屢突破1萬億，很多新股民、老股民，都能獲得不錯的收益！年初到今天為止，4個多月的時間，綜合收益率超過10%的股民有很多，因此，將20萬元，投入到股市當中，要獲利10%，短則一、兩天，長則十天、半個月即可！
17. 不過，股票的收益雖然高、其對應的風險也不小，切勿盲目參與啊！相比於股票而言，基金產品（指數或股票型）的風險會小很多，其預期收益超過10%也是比較常見的！
18. 20萬元，投資基金一、兩年，平均每天有50元收益，並不是很難！P2P理財：這個自然不必多說了，年化收益可在7%~12%之間，滿足要求肯定沒有問題！
19. 不過，這兩年倒閉、跑路的平台太多，行業風險比較集中！如果非得買，那麼只挑選行業排名前2位的平台，選擇2~3個產品即可、且不宜投入過多的資金！
20. 可採用組合投資的方式，分散風險。為了進一步降低風險，建議可將20萬元資金分成幾個部分，分別投資於股票、基金和P2P理財產品，可按3：5：2的比例進行組合投資（也可自由調整），每個系列選擇2~3隻的產品，盡量分散一下風險，堅持一、兩年，平均收益超過10%應該問題不大！

㈥ 股指期貨

股指期貨投資三種模式
玉蘭花盛開的時節,股指期貨終於破繭而出,成功上市交易。
根據中登公司數據,2009年底A股賬戶市值在100萬元以上的有127.6萬戶。這部分投資者可能是未來股指期貨的主要參與群體,假設這個群體中有50%的投資者參與股指期貨,那麼未來參與股指期貨的人數有望超過50萬。
雖然潛在投資者眾多,但不少人對這一新鮮事物依舊感到陌生。
綜合來看,股指期貨主要為投資者帶來三種交易模式:投機、套期保值和套利。這三種模式,主要參與群體不盡相同。一般而言,直接買賣股指期貨進行投機交易者,主要是一些風險承受能力強、追求高風險高收益的個人投資者及部分私募基金,他們也是市場上最活躍的分子;而利用套保和套利交易的投資者,多為機構投資者。
針對不同的交易模式,《投資者報》數據研究部綜合多家券商及期貨公司觀點,為投資者匯總了股指期貨的投資步驟。
利用市場漲跌進行投機交易
所謂投機,是指根據對市場的判斷,把握機會,利用市場出現的價差進行買賣從中獲得利潤的交易行為。股指期貨的投機交易則是指直接通過股指期貨價格的變動進行獲利。該交易是單邊持倉投機。
據銀河期貨此前統計,從國際市場股指期貨運行狀況來看,單邊投機交易在各國股指期貨交易中佔有50%~70%不等的份額,既是主要的投資方式,也是市場流動性的重要來源。當投資者對市場後市趨勢有明顯的上漲和下跌的判斷時,就可以利用股指期貨進行單邊投機交易。
如果投資者預測後市將上漲時可買進股指期貨合約;預測後市將下跌時可賣出股指期貨合約。前者稱為多頭投機,後者稱為空頭投機。
例如:某年1月,某投機者根據綜合判斷後市市場仍存在上行空間,於是開倉買入1手3月份的股指期貨合約。其買入滬深300價為2800點,每指數點位價值300元,則其買入合約價值為2800×300=840000元,按照15%的保證金計算,則其使用的保證金為840000×15%=126000元。到了2月1日,滬深300指數期貨合約上漲至3000點,投資者在該價位賣出合約平倉。其交易結果為（3000-2800）×300=60000元,其此次投機收益率為60000/126000=47.62%。同期滬深300漲幅僅為7.14%。
相反,投資者認為股指未來會下跌,可以賣出某一月份的股指期貨合約,股指下跌後在低位買入平倉並獲得差價。
可見,利用股指期貨保證金、雙邊交易等制度,投資者可以以小博大,在短期內獲得高額收益率。
需要提醒投資者:單邊投機交易是一把"雙刃劍"。雖然杠桿作用能顯著提高資金利用率和收益率,但如果投資者誤判市場,也會遭遇杠桿作用帶來的巨大風險。
利用套期保值對沖市場風險
股指期貨因高杠桿和T+0的交易規則,往往被市場認為是投機工具。事實上,期貨產生的根源來自於套期保值,而套期保值交易也是股指期貨最根本的交易模式之一。
套期保值就是通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖,從而規避現貨市場的價格風險。如果期貨頭寸能夠較好地與現貨匹配,套期保值交易能夠消除現貨市場的大部分系統性風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
以下是利用套期保值規避風險的案例:某投資者股票賬戶上有4萬股股票A,每股50元,市值200萬元,此時滬深300指數漲到3300點,投資者非常擔心大盤漲得過高,但手上股票代表的上市公司A基本面良好,估值較為合理,且未來有重組預期,賣出可能會失去重大機會。
此時,投資者可以利用股指期貨來對沖大盤下跌的風險。投資者用30.60萬元的保證金（按15%計算）,在3400點價位開倉兩手滬深300股指期貨合約,如果一個月後,大盤出現調整,滬深300指數跌到2800點,股票A也受大盤拖累,下跌到40元,此時股票賬戶上虧損（50-40）×4=40萬元,而股指期貨上盈利（3400-2800）×300×2=36萬元,合計只虧4萬元,如果沒進行股指期貨套期貨保值,虧損將達到40萬元。
如果一個月後,大盤繼續盤升到3500點,上市公司A重組實現漲到70元,股票賬戶上將盈利（70-50）×4=80萬元,股指期貨虧損（3500-3400）×300×2=6萬元,合計盈利74萬元。這樣,投資者短期不用賣出股票,就規避了大盤可能下跌帶來的風險。
為了更精確的套期保值,投資者需要根據組合的β值來調整套期保值買入合約的數量。
利用期現套利實現無風險套利
所謂套利,就是利用股指期貨定價偏差,通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。
就目前中國資本市場現狀而言,股指期貨上市後可行的套利策略包括:期現套利、跨期套利和結算套利。其中,期現套利將是股指期貨推出初期最受歡迎的策略。
簡單來說,股指期貨期現套利的流程可以分為如下幾步:第一,確定期貨定價模型,根據自身資金規模、成本確定套利上下邊界;第二,根據指數歷史走勢和自身風險承受能力確定業務的最大倉位;第三,確定現貨部分的構造方法與交易模式;第四,確定期間止盈止損條件;第五,隨時關注期現組合風險敞口,對現貨異常情況進行調整。其中,最基本的是要計算套利區間上下邊界,以確定能否套利。
例如:某年1月12日滬深300指數的點位為3535.4點,3月合約收盤價4140點,假設年利率r=5%,年紅利q=3%,那麼套利區間是多少？是否存在套利機會？
首先計算1003合約的理論價格:F=Se(r-q)(T-t) =3547.2。
然後計算套利成本Tc（包括期貨買賣雙邊手續費、股票買賣手續費及印花稅、借貸理查成本等）,計算結果為50.2,則無套利區間為[3497,3597.4]。
1月12日3月份遠期合約4140點完全大於無套利區間上限,存在巨大的套利空間,操作上可以買入成份股同時賣出3月份遠期合約實現套利。