股指期貨術語怎麼看

『壹』 股指期貨下單時買開、買平、賣開、賣平什麼意思

期貨交易是指在期貨交易所內集中買賣某種期貨合約的交易活動。

1、買開：買入開倉（做多的意思）

2、買平：買入平倉（平掉持有的空單的意思）

3、賣開：賣出開倉（做空）

4、賣平：賣出平倉（平多單）

(1)股指期貨術語怎麼看擴展閱讀：

一、開倉和平倉

由於期貨交易具有雙向交易機制 , 因此 , 有買入開倉和賣出開倉兩種類型。 期貨交易中的開倉相當於股票交易中的買入。

1、開倉又叫建倉，指期貨交易者新買入或者新賣出一定數量的期貨合約。 在期貨市場上，買入或賣出一份期貨合約相當於簽署了一份遠期交割合同。

2、平倉指期貨投資者為在實物交割前了結某個期貨合約交易的行為，以相反方向來交易原來所開倉擁有的買入或者賣出與其相同所持期貨合約的品種、數量及交割月份的期貨合約，期貨交易具有雙向交易機制。

二、期貨交易術語：

1、買入股指期貨就是一種買入行為，包括買開倉、買平今、買平倉。

2、買出股指期貨就是一種買出行為，包括賣開倉、賣平今、賣平倉。

3、買開倉：是指下單時買入多單，也就是對指數看多、看漲。

4、賣開倉：是指下單時買入空單，也就是對指數看空、看跌。

5、買平倉：是指下單時把買入的多單賣出。

6、賣平倉：是指下單時把買入的空單賣出。

7、買平今：是專指下單時把當天買入的多單賣出。

8、賣平今：是專指下單時把當天買入的空單賣出

『貳』 股指期貨中開倉、平今『、平倉是什麼意思

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『叄』 股指期貨下單時買開、買平、賣開、賣平什麼意思

當涉及到股指期貨的下單操作時，有四個關鍵術語需要了解：

1.買開：這是投資者對市場看漲的信號，意味著他們預測指數會上漲，於是下單買入期貨合約，建立多頭頭寸。

2.買平：一旦投資者對上漲趨勢的信心減弱或者希望鎖定利潤，他們會選擇買平，即賣出先前買入的多單，平掉持倉。

3.賣開：相反，如果投資者預期指數會下跌，他們會賣開，即買入期貨合約的空頭頭寸，賭價格下跌後盈利。

4.賣平：當空頭頭寸持有者預計價格將反彈或不再看跌時，他們會賣出先前的空單，實現盈利或減少虧損。

這些操作反映了市場參與者對未來的預期，成交價由買賣雙方的公開競價決定，遵循價格優先和時間優先原則。價格變動本質上取決於市場供需關系和投資者情緒。同時，惡意操縱市場如大量賣出或買入，也可能導致價格的劇烈波動，從而帶來盈利或虧損的機會。

『肆』 股指期貨交易術語一覽

在進行股指期貨交易前要先了解一下相關術語，下面介紹股指期貨交易中的一些基本術語，包括開倉、平倉、多頭、空頭等，以供投資者參考。
1.開倉
開倉也叫叫建倉，指投資者新買入或新賣出一定數量的股指期貨合約。
2.平倉
股指期貨投資者買入或賣出與其所持股指期貨合約的品種、數量及交割月份相同但交易方向相反的股指期貨合約，了結股指期貨交易的行為。
3.持倉
開倉後尚未平倉的合約叫做未平倉合約，也叫持倉。
4.爆倉
是指在某些特殊條件下，投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值的情況。在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應，就很容易出現爆倉。
發生爆倉時，投資者必須及時將虧空補足，否則會面臨法律追索。為避免這種情況的發生，需要特別控制好倉位，切忌象股票交易那樣滿倉操作。並且對行情進行及時跟蹤，不能象股票交易那樣一買了之。
5.多頭
在股指期貨交易中，投資者買入股指期貨合約後所持有的持倉叫多頭持倉，簡稱多頭。
6.空頭
在股指期貨交易中，賣出股指期貨合約後所持有的持倉叫空頭持倉，簡稱空頭。
7.保證金
保證金是清算機構為了防止指數期貨交易者違約而要求交易者在購買合約時必須交納的一部分資金，根據性質不同，可分為初始保證金和追加保證金。
保證金水平的高低，將決定股指期貨的杠桿效應，保證金水平過高，將抑制市場的交易量，而保證金的水平過低，將可能引致過度的投機，增加市場的風險。設計滬深300指數期貨的交易所收取的保證金水平為合約價值的10%。
8.交易手續費
買賣期貨合約所花的費用，發生的每筆費用從客戶賬戶中自動扣除。根據已公布的滬深300股指期貨合約，交易手續費未定。按證監會有關規定，期貨合約中交易所向會員收取的單邊交易手續費基本上為合約面值的萬分之二，按10萬面值計算每個會員單邊交易手續為20元/張。按照慣例，預計交易所會員會另外向期貨合約持有者多收取萬分之三的手續費，一份合約的交易成本預計為交易額的萬分之五。

『伍』 什麼叫股指期貨

股票指數期貨概述

股票指數期貨：所謂股指期貨，就是以某種股票指數為基礎資產的標准化的期貨合約。買賣雙方交易的是一定時期後的股票指數價格水平。在合約到期後，股指期貨通過現金結算差價的方式來進行交割。

滬深300指數：

滬深300指數於2005年4月8日正式發布，指數代碼為滬市000300，深市399300。以2004年12月31日為基期，基期點位1000點。滬深300從上海和深圳證券市場中選取了300隻A股作為樣本，其中滬市有179隻，深市121隻，樣本選擇標准為規模大、流動性好的股票。這些股票覆蓋了滬深市場六成左右的市值，以大盤股為主，總體業績良好，市場代表性強。

滬深300指數期貨合約：

滬深300指數期貨即是以滬深300指數為標的物的金融期貨合約，根據最新消息，其合約的具體規格如下：

合約標的
滬深300指數

合約乘數
每點300元

合約價值
滬深300指數點×300元

最小變動價位
0.1個指數點

合約月份
當月、下月及隨後兩個季月

每日價格波動限制
上一個交易日結算價的正負10%

合約保證金
合約價值的8%，交易所有權根據細則進行調整

交易時間
上午：09:15——11:30 下午：13:00——15:15

最後交易日交易時間
上午：09:15——11:30 下午：13:00——15:00

每日結算價格
每日交易收盤後的結算價格為當日最後一小時交易的成交量加權平均價

最後結算價
到期日滬深300指數最後兩小時所有指數報價的算術平均價格。特殊情況交易所有權調整計算方法

最後交易日
合約到期月份的第三個周五，遇法定節假日順延

最後結算日
同最後交易日

交易代碼
I F

股指期貨交易與股票交易相比，有很多明顯的區別：

（1）股指期貨合約有到期日，不能無限期持有。股票買入後正常情況下可以一直持有，但股指期貨合約有確定的到期日。因此交易股指期貨必須注意合約到期日，以決定是提前平倉了結持倉，還是等待合約到期進行現金交割。

（2）股指期貨交易採用保證金制度，即在進行股值期貨交易時，投資者不需支付合約價值的全額資金，只需支付一定比例的資金作為履約保證；而目前我國股票交易則需要支付股票價值的全部金額。由於股指期貨是保證金交易，虧損額甚至可能超過投資本金，這一點和股票交易也不同。

（3）在交易方向上，股指期貨交易可以賣空，既可以先買後賣，也可以先賣後買，因而股指期貨交易是雙向交易。而部分國家的股票市場沒有賣空機制，股票只能先買後賣，不允許賣空，此時股票交易是單向交易。

（4）在結算方式上，股指期貨交易採用當日無負債結算制度，交易所當日要對交易保證金進行結算，如果賬戶保證金不足，必須在規定的時間內補足，否則可能會被強行平倉；而股票交易採取全額交易，並不需要投資者追加資金，並且買入股票後在賣出以前，賬面盈虧都是不結算的。

股指期貨至少具有下列特點：

（1）跨期性。股指期貨是交易雙方通過對股票指數變動趨勢的預測，約定在未來某一時間按照一定條件進行交易的合約。因此，股指期貨的交易是建立在對未來預期的基礎上，預期的准確與否直接決定了投資者的盈虧。

（2）杠桿性。股指期貨交易不需要全額支付合約價值的資金，只需要支付一定比例的保證金就可以簽訂較大價值的合約。例如，假設股指期貨交易的保證金為10%，投資者只需支付合約價值10%的資金就可以進行交易。這樣，投資者就可以控制10倍於所投資金額的合約資產。當然，在收益可能成倍放大的同時，投資者可能承擔的損失也是成倍放大的。

（3）聯動性。股指期貨的價格與其標的資產——股票指數的變動聯系極為緊密。股票指數是股指期貨的基礎資產，對股指期貨價格的變動具有很大影響。與此同時，股指期貨是對未來價格的預期，因而對股票指數也有一定的引導作用。

（4）高風險性和風險的多樣性。股指期貨的杠桿性決定了它具有比股票市場更高的風險性。此外，股指期貨還存在著特定的市場風險、操作風險、現金流風險等。