期貨對沖什麼品種好

❶ 什麼是期貨對沖

期貨對沖交易在同一時間內進行的兩筆行情互相關聯、走勢方向恰好相反、盈利虧損互相抵消以及合約期貨數量相對的投資，這樣不管價位朝什麼樣的方向運轉，總是會表現出一次盈利一次虧損的情況。
在期貨市場上，一般面對重要的行情，且投資者對未來趨勢的把握不是很好，則會進行對沖操作，來鎖定其盈虧的情況。
在期貨市場上，比較常見的幾種對沖交易大致如下：
第一種是期貨跟現貨的對沖交易，也就是說，同一時間在期貨交易市場與現貨交易市場之間進項的方向相反以及數量一至的交易，這種形式也是在期貨對沖交易中最為基本的一種。
第二種是不同的期貨交易市場的同種期貨交易品種的對沖交易。由於地區和制度都不盡相同，使得同種期貨合約商品在不同類型的市場中的同一時間的價位很有可能是不一致的，也是在持續變動。
第三種是不同交割時間的同種期貨商品的對沖交易，由於價位隨著時間的變化而變化，同種商品在不同的交割時間形成了價位差，這種價位差也是不斷變化的。

❷ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

常用跨品種套利組合主要有：螺紋鋼與鐵礦石、焦炭;大豆與豆油、豆粕;焦煤與焦炭;豆油、棕櫚油與菜籽油;強麥與玉米;熱軋卷板與螺紋鋼。
1、跨品種套利只能通過兩種價差有明顯強相關性的產品進行。進行跨品種之前首先要研究品種之間的相關性除了普通的商品交易外，還可以進行套利交易。基本就2種：期現套利和跨期套利。期貨套利有三種方式，即跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。這兩種產品在使用上一般有很強的替代關系或互補關系，一般有相對固定的價差。
2、在套利交易中，交易者關注的是合約的相對價格，而不是絕對價格水平。當價差高於變異范圍時，應長應低的產品，短應高的產品;當價差低於區間時，做空應該是低的，做多應該是高的。當價差恢復到一個合理的范圍，同時平倉可以產生收益。投資者通過對價差的分析，尋找一個合理的價差區間，當超出合理的價差變動區間時就可以進行操作。
3、通常是兩個或三個交易不能完成嚴格的同時，有可能一些套利投資組合交易和價格波動將會暴露，和退出的可能性並不能保證將進行貿易盈利的價格;由於套利涉及到未來的資金交付，因此存在交易對手違約和無力支付資金的風險;套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。
拓展資料
套匯原理，通俗地說，就是兩份合約有很好的相關性，然後市場上突然出現一個漏洞，破壞了兩份合約之間的平衡。投資者進入市場套利，等待市場復甦，然後平倉。這是均值回報的概念。套利策略一般包括時間套利、跨時間套利、跨市場套利、跨產品套利等。賣出短期交割月合約，買入遠期交割月合約，預期遠期價格下跌幅度將小於近期價格。

❸ 期貨螺紋鋼和什麼對沖

期貨螺紋鋼與鐵礦石是對沖品種。

期貨市場中，螺紋鋼與鐵礦石之間存在緊密的相關性。由於螺紋鋼是鋼鐵行業的主要產品之一，其生產需要用到鐵礦石作為原材料，因此兩者之間的價格變動常常呈現出一定的相關性。當螺紋鋼期貨價格受到某些因素的影響而出現波動時，為了對沖風險，投資者通常會選擇與其緊密相關的品種進行對沖操作。

具體來說，當螺紋鋼期貨價格受到供應過剩、需求下降或其他不利因素的影響而可能出現下跌時，投資者可以考慮對沖操作以規避風險。這時，選擇鐵礦石期貨進行對沖操作是一個常見的選擇。因為鐵礦石是螺紋鋼的主要原材料，當螺紋鋼價格下跌時，通常意味著市場對未來鋼鐵行業的前景預期不佳，進而可能影響到鐵礦石的需求和價格。因此，通過持有鐵礦石期貨的對沖頭寸，可以在一定程度上對沖螺紋鋼期貨價格可能下跌的風險。

當然，對沖操作並非簡單的反向操作，而是需要根據市場情況和投資者的風險承受能力來制定具體的對沖策略。投資者還需要密切關注市場動態、分析基本面因素以及技術面因素，以便做出更明智的決策。

總之，期貨螺紋鋼與鐵礦石之間存在緊密的相關性，投資者在對沖操作時可以考慮選擇鐵礦石期貨作為對沖品種。但請注意，投資有風險，投資者應結合自身的風險承受能力和市場情況來制定具體的投資策略。