期貨近弱遠強是什麼意思

❶ 期貨合約相對於遠期合約有哪些特點

首先，我們要明白一個問題，任何期貨合約最後都需要交割的。
任何一個期貨合約從上市到交割月，在不同的時間段，其主要矛盾是不同的。也可以說是，驅動邏輯是不一樣的。所以，近月和遠月不能同等對待。
以大商所鐵礦石期貨為例，目前近月09合約走勢明顯強於遠月01合約。09合約更貼近於現貨，走的是基差修復，跟隨現貨的走勢。而遠月更多的是預期，市場預期下半年鐵礦石供應偏緊的局面將得到緩解。
而且，我們不能簡單的關注一時的近遠月強弱關系。我更喜歡用價差，來關注近遠月價格強弱變化。上面已經說過，不同月份其核心的驅動邏輯是不同的。這對我們的交易來說非常有幫助，不管你是做單邊，還是套利。弄明白其不同時間段的市場核心邏輯，這些都將影響你的交易決策。
回到題目上來，遠月合約漲勢明顯強於近月。比如正向市場結構下，現貨價格低於近月期貨合約價格，近月期貨合約價格低於遠月期貨合約價格。近月到遠月，有一個交割的時間差，持倉成本和不確定的升水導致遠月價格高。
這種正向市場結構說明了一個問題，就是現貨商品供應充足，庫存水平高。但是，商品供需也是動態變化的。近月和遠月的驅動邏輯是不同的，近月的核心驅動邏輯是庫存水平，遠月的核心驅動邏輯是庫存變化趨勢。
如果遠月漲勢明顯強於近月，其內在的驅動邏輯是當商品庫存開始降低，市場會預期遠月的供需關系會變化。近月基本就定型了，庫存降低也是供大於求。所以，遠月漲勢會強於近

❷ 按照慣例為什麼期貨合約近月弱遠月強

因為正常情況下 遠月合約比近月合約的持倉成本高 而且價格風險大 所以相對而言價格就較強！

❸ 正向套利和牛市套利區別是什麼

牛市套利是預期未來價格上漲，而一般近月合約的波動要大於遠月。牛市套利就是買近賣遠的套利。而買入套利指買入價格高的月份，賣出價格低相對的月份。

正向市場中無風險套利的機會出現在價差的絕對值大於持倉成本的情況下，此時，可以在近月合約做多，而在遠月上建立同等頭寸的空頭合約。若價差收斂，我們可以在期貨市場里，對沖平倉獲利，若交割月時仍舊沒有回歸，可以在近月接倉單，遠月到期時以倉單交割來平倉，即可獲得無風險收益。無風險套利需要注意兩點，一個是倉單的注銷因素，再就是增值稅的風險。

細分概念：

牛市：這里指期貨而非股市}近期合約的漲幅大於遠期合約，近強遠弱

熊市：近期合約的跌幅大於遠期合約，近弱遠強

正向市場：現貨價格低於期貨價格，期貨近期合約價格低於遠期合約價格

反向市場：期貨價格高於期貨價格，期貨近期合約價格高於遠期合約價格


套利：

套利分為熊市套利、牛市套利、正向套利、反向套利

牛市套利：近期合約漲幅大於遠期合約。，所以做多近期做空遠期。

熊市套利：近期合約跌幅大約遠期合約，所以做多遠期做空近期。

正向套利：預估遠近合約價差會縮小時，做多低價合約做空高價合約。

反向套利：預估遠近合約價差會擴大時，做多高價合約做空低價合約。

牛熊市套利只考慮近期和遠期誰強誰弱不需要考慮市場正反向，但是正反向套利卻需要參考市場的牛熊。

❹ 期貨市場中的近強遠弱或遠強近弱改如何理解

強指的是走勢比較強勁。因為走勢強勁的一般都是主力合約。

遠強近弱：有的商品交割期遠，走勢比較強，譬如現在大豆主力合約已經開始從0909合約（09年09月交割的合約）轉移到1001（2010年1月交割的合約）.這個1001合約期較0909遠，但是走勢開始變的強勁。

近強遠弱：有的商品交割期近，走勢還比較強，譬如主力合約剛轉移才1個禮拜的，燃料油0906合約，它就交割期相當近，6月分交割了，最近才轉移到0907。

希望對你有幫助。