期貨品種的波動率如何計算

Ⅰ Eviews中期貨市場收益率和波動率如何判斷

收益率取值較為集中的聚集在均值周圍，表現出尖峰厚尾的分布特徵，說明市場存在暴漲暴跌、大幅波動的現象。
上升波動率=（第二個底部-第一個底部）/兩底部的時間距離。
下降波動率=（第二個頂部-第一個頂部）/兩頂部的時間距離

Ⅱ 歷史波動率計算（舊文）

歷史波動率用於評估資產價格變動的不確定性，衡量金融市場中的風險。當探討豆粕期權掛盤基準價時，採用的波動率是基於期貨合約前90天的價格波動。接下來，讓我們簡要探討如何計算這一歷史波動率。

在計算之前，首先回顧數學基礎知識，我們知道一個數據集的均值（或期望值）以及標准差。均值表示平均值，對應於E（即Expectation）。標准差度量數據偏離均值的程度，其平方稱之為方差，用Var或V表示。標准差的符號表示為σ（希臘字母小寫sigma）。一個σ代表標准差。

在金融數學領域，資產價格變化的方差或標准差被視為波動率。不過，在實際計算過程中，我們利用了對數正態分布的假設，以此為基礎，歷史波動率實際上是對數價格差的方差或標准差。

以下是計算歷史波動率的具體步驟。請注意，這里以Python偽代碼說明，代碼僅為示例目的。實際操作時，您需要自行參考Python相關程序包的說明，尋找適合執行此任務的正確函數。

選取一段時間窗口內（例如90天）的資產價格序列。使用統計方法計算其均值（期望）和標准差。標准差可用來表示歷史波動率。需注意：在不同交易所，歷史波動率的計算對象（收盤價或結算價）和時間長度的選擇（如30、60、90天）可能有所差異。選擇的時間長度通常對應於合約的存續期限。

因此，通過了解標准差與歷史波動率之間的關系，以及在金融數學中的應用，我們可以構建出用於計算特定期貨合約歷史波動率的演算法。請確保在實施實際代碼前，參考相關Python程序庫的文檔，以選擇適當的函數來實現這一目的。

Ⅲ 波動率計算公式是什麼

計算公式是：

波動率＝［有重要意義的第二高（低）點一有重要意義的第一高（低點）］／兩高（低）點間的時間。

這個公式的意義是：

（1）預測是根據歷史的數據。進一步來說的話，新股就需要經過一段時間的運動觀察之後，才可以進行相應的預測。

（2）重要的低點是判斷的關鍵，如果點選錯了，那麼就沒有了計算的意義。

（3）在選擇重要高低點的時候也是需要注意跟時間周期的結構相符合，月線、周線的高低點並不一定要符合日線、小時線的要求。

意義

波動率也是分為上升趨勢中的波動率和下跌趨勢中的波動率計算方法。上升趨勢中的波動率計算是需要在上升趨勢中進行選取的，使用底部和底部之間的距離，然後除以兩個底部之間相隔的時間。

而在下跌趨勢的波動率計算需要取在下跌趨勢中，頂部和頂部之間的距離，然後除以兩個頂部之間的時間間隔。使用這個當作坐標的刻度繪制出1x1圖形。