期貨開盤收益怎麼算

Ⅰ 期貨怎麼算掙了多少錢

1、浮動盈虧：就是結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧。如果是正值，則表明多頭浮動盈利或者空頭浮動虧損。負值則剛好相反。公式如下：
浮動盈虧=（當天的結算價-開倉價格）*合約單位*持倉量-手續費；
2、實際盈虧：平倉實現的盈虧就是實際盈虧。期貨交易中大部分是通過平常那個方式了解的。公式如下：
多頭實際盈虧=（平倉價-買入價）*合約單位*持倉量-手續費；
空頭實際盈虧=（賣出價-平倉價）*合約單位*持倉量-手續費。

溫馨提示：
1、以上僅供參考，具體計算方法可以聯系交易平台客服咨詢；
2、期貨屬於高風險投資，甚至比股票的風險程度還要高。期貨由於實行保證金制、追加保證金制和到期強行平倉的限制，從而使其更具有高報酬、高風險的特點，投資者要慎重投資。
3、所有金融類衍生品的投資都具有風險性，對於投資者的金融風險管理能力有著較高的要求，不適合沒有專業金融知識的投資者。除了基礎的金融知識外，投資者還應做到自身風險承受的控制，不可盲目的進行投資。
應答時間：2022-02-11，最新業務變化請以平安銀行官網公布為准。

Ⅱ 期貨收益怎麼計算

期貨計算收益，別用利潤率這種概念，盡量習慣直接用點數去算凈利潤，比如你開倉3手，每手賺了10個點，那麼你的每手的利潤就是10點*10元/點=100元。3手就是300元。 這里，別操心你投資多錢，具體的回報率是多少，這玩意沒點意義，還容易把自己整暈圈。直接算點數就好。

Ⅲ 期貨盈虧怎麼算，有以下兩種計算方法

一、浮動盈虧=(當天結算價格)－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。

二、計算實際盈虧：

1、多頭實際盈虧的計算方法公式是:盈虧=(平倉價格－買入價）×持倉量×合約單位－手續費；

2、空頭盈虧的計算方法是:盈虧=(賣出價格－平倉份）×待倉量×合約單位－手續費。

以上是如何計算期貨盈虧的相關內容。

期貨結算價會影響損益嗎？

期貨的結算價格會影響浮動盈虧，但不會影響實際盈虧。用戶的實際盈虧主要是第二天或晚上的開盤價。一筆交易的實際盈虧=平倉價-開倉價，所以結算價不會影響實際盈虧，但賬戶上方的盈虧會影響。此外，如果第二天期貨合約的交易限額或交易限額，它將對賬戶產生一定的影響，因為第二天期貨的交易限額價格和交易限額價格是基於昨天的結算價格，當然，如果合約觸及交易限額或交易限額往往會影響實際損益。

期貨結算價格是由交易所設定的，以避免一些人故意操作最後幾分鍾的價格，所以用戶只需要關注個人開盤價格和平倉價格。有些賬戶表明，結算後賺錢的結果表明虧損，事實上，不用擔心，因為第二天的開盤通常接近最後一個收盤價，所以開盤後錢會回來。

為什麼期貨越來越虧損？

1、沒有完整的交易系統：交易規則混亂，一段時間看新聞，一段時間做突破，或做回調，投資對策導致用戶越來越多的損失；

2、用戶心態錯誤:有賭徒心理，堅信個人會成為佔有率10%的大贏家。損失越大，往期貨市場砸錢，期待盈利賺錢。雖然往往不盡如人意，但在期貨市場知難而上，當然無法自拔，找不到方向；

3、在市場上，一些用戶喜歡高賣低吸，所以在期貨大幅上漲的情況下，他們害怕錯過期貨中後期增長帶來的收益，盲目跟風買入。然而，當期貨下跌時，他們擔心股票會繼續下跌，造成更多的損失。盲目跟風賣出可能會導致用戶總是賠錢。

此外，期貨波動較大，用戶在交易期貨時不設止損止損位置，導致資金越來越低。

浮動盈虧是實際盈虧嗎？

浮動損益不是實際損益。浮動損益是用戶頭寸的損益，但用戶出售後，不一定有那麼多損益，因為需要考慮交易成本和其他因素。實際損益是用戶理解交易後的損益。本文主要寫了如何計算期貨損益的相關知識點，內容僅供參考。

Ⅳ 期貨怎麼算盈利 具體怎麼操作 別說廢話

期貨獲利中的計算公式：

昨結：指昨天的結算價。（不同於昨天的收盤價）結算價是指某一期貨合約最後一小時成交價格按成交量的加權平均價。

如果該合約為新上市合約，則當日結算價計算公式為：合約結算價＝該合約掛盤基準價＋基準合約當日結算價－基準合約前一交易日結算價。

量比：是指當天成交總手數與近期成交手數平均的比值，具體公式為：現在總手/((5日平均總手/240)*開盤多少分鍾)。

量比數值的大小表示近期此時成交量的增減，大於1表示此時刻成交總手數已經放大，小於1表示表示此時刻成交總手數萎縮。

總手：指截止到現在的時間，此合約總共成交的手數。國內是以雙方各成交1手計算為2手成交，所以大家可以看到尾數都是雙數位。

委比：是指用以衡量一段時間內買賣盤相對強度的指標,其計算公式為：委比＝〖（委買手數-委賣手數）÷（委買手數＋委賣手數）〗×100%。

當委比數值為正值大的時候，表示買方力量較強期價上漲的機率大；當委比數值為負值的時候，表示賣方的力量較強期價下跌的機率大。

持倉量：是指買賣雙方開立的還未實行反向平倉操作的合約數量總和。持倉量的大小反映了市場交易規模的大小，也反映了多空雙方對當前價位的分歧大小。

例如：假設以兩個人作為交易對手的時候，一人開倉買入1手合約，另一人開倉賣出1手合約，則持倉量顯示為2手。

倉差：是持倉差的簡稱，指目前持倉量與昨日收盤價對應的持倉量的差。為正則是今天的持倉量增加，為負則是持倉量減少。 持倉差就是持倉的增減變化情況。

例如今天11月股指期貨合約的持倉為6萬手，而昨天的時候是5萬手，那今天的持倉差就是1萬手了。另：在成交欄里也有倉差變化，在這里是指現在這一筆成交單引發的持倉量變化與上一筆的即時持倉量的對比，是增倉還是減倉。

(4)期貨開盤收益怎麼算擴展閱讀：

演算法

倉位金：總資金*（X%-Y%）；

單筆最大允許虧損額<=總資產*Z%；

單手開倉價：（現價*交易單位*保證金）+手續費；

默認手數（最大開倉）：倉位金/單手開倉價；

每筆最大止損點數：最大允許虧損額/開倉手數/交易單位/最小變動價位；

期貨品種波動一個價位的值：最小變動價*交易單位*開倉手數；

參考資料：期貨-網路

Ⅳ 期貨交易的盈利是怎麼計算的

預計漲價：一手天膠為5噸（合約交易單位），共持有10手，即買入50噸天膠。

正確的計算方法是：利潤＝（售價－買價）×手數×合同交易單位＝（18345－18135）×10×5＝2100×5＝10500元

多單盈虧＝（收盤點位－開盤點位）＊手數

空單盈虧＝（開盤點位－收盤點位）＊手數

比如，一噸銅的價格是7萬，一手需要35萬，按10％的利潤率計算，因此，期貨交易銅所需資金為3．5萬元。

如果銅價上漲1000點收盤持倉，那麼這手銅價上漲5000元，當收率為5000／35000＝14．2857％時，其高收率令人驚嘆，這就是期貨的杠桿作用，它擴大了資本和收益。

實際上，收益率為5000／350000＝1．42857％。

(5)期貨開盤收益怎麼算擴展閱讀：

期貨的基本功能主要有兩個方面：

1、價格發現：有很多期貨交易者以最合適的價格進行交易，因此期貨價格能夠全面反映雙方在未來一定時間內的供求關系和價格走勢預期，這種價格信息增加了市場的透明度，有利於提高資源配置效率。

2、規避市場風險：在實際生產經營過程中，為了避免商品價格的不斷變化導致成本的上升或利潤的下降，可以利用期貨交易進行套期保值，即在期貨市場和現貨市場買賣相同數量的商品，但交易方是相對的，這樣兩個市場交易的盈虧可以相互抵消。