炒期貨對股指有什麼危險

『壹』 期貨出台對股市有什麼影響

一直就有期貨呀，是現貨期貨。如果你說的股指期貨的話，那麼我來回答：

影響1：多了一種投資方式。投資人不再僅能從漲勢中獲利，還可以從跌勢中獲利，這樣，品種多樣，豐富了金融市場，也給了大家多種選擇。你只要看得准，就可以賺錢。

2。股指期貨，也可以作為套利保值的手段。大型的機構投資者，可以用它來對沖風險。

3。由於期貨的杠桿作用，股市風險將會加大，也就是說，玩不好的話，死得很慘。股票沒有時間限制，如果價低，你可以等。期貨到期就完了。而且還會蝕本

4。給監管者更大的要求。股指期貨的更大風險，一定會吸引莊家或者一些內幕交易，因為他們會獲取極大的利益。如何監管成了新的問題。

5。股指期貨也增加整體股市的風險，降低了對境外炒家的抵抗能力。當然這也是開放的必然結果。境外炒家可能會從以往對個股的炒作，變為對大盤的炒作，這個代價可以萬億計的。當然，有強大的政府作後盾，相信大家要有信心。

最後，總值股指期貨最好不要個人炒作，還是機構用來對沖風險比較好。畢竟安全第一。

『貳』 股指期貨的弊端有什麼

中小投資者很難利用股指期貨保值，因為門檻和資金量要求都很高，因此對於機構投資者利好更多一些，散戶只能算是任人宰割了……

『叄』 期貨會影響股市嗎

期貨會影響股市。

股指期貨的模式：可以買漲，也可以買跌，是雙向交易，買漲買跌都賺錢。

A股主板是單邊市，只有買漲才能賺錢。加上股指期貨會影響A股的漲跌，於是主力、機構通常都會在股指期貨上有資產配置，配合他們在A股主板上的操作。

股指期貨門檻對於普通散戶來說，還是有點高，沒法去參與。從這點上來說，對普通散戶是不公平的。

A股大盤進入調整周期，主力不可能像散戶一樣清倉避險。如果把股票拋了去避險，一是資金體量太大，沒人接盤。二是把股票拋了，又要重新走一遍吸籌建倉的過程，那是相當麻煩的。因而他們避免大盤指數調整的風險，會在股指期貨上買跌，來達到避險的效果。

『肆』 股指期貨投資者可能遇到的風險有哪些

你好，所謂爆倉，是指投資者保證金賬戶中的客戶權益為負值。在市場行情發生較大變化時，如果投資者保證金賬戶中資金的絕大部分都被交易保證金所佔用，而且交易方向又與市場走勢相反時，由於保證金交易的杠桿效應，就很容易出現爆倉。

『伍』 股指期貨對股市有很大影響嗎

股指期貨對股市有很大影響，影響如下：

1.對股市資金規模的影響：由於股指期貨交易成本低等特點，短期內股指期貨的推出將減少部分偏好高風險的投資者從股市轉向期貨市場，這將產生一定的資金擠出效應。股市的資金將流向期貨市場，造成股市暫時缺少資金血液。股指期貨的另一個作用是吸引場外的資金。

2.對股市流動性的影響：股指期貨與股市交易相輔相成，相互促進。股指期貨會因為套利和套期保值已經一些投資策略的大量需求，股指期貨將增加股票交易需求，從而股票市場的流動性也加強。期貨股票指數的推出，沒有減少反而擴大了股票市場的交易量，激活了股票市場，增加了股票市場的流動性。

3.對股市結構的影響：股指期貨會導致股票市場中的兩極分化更加嚴重，資金的配置將向指數股傾斜，藍籌股的資金集中度將進一步提升。中國股市的一個重要特徵是股指由少數大盤股帶動。因此，大多數股票下跌，但是股指上漲的情況是很常見的。

4.對股價波動的影響：股指期貨可以在短期內對股票價格有助長助跌的作用，並在長期內可以穩定股價，使得股票市場上的估值區域合理。在短期的時間里，估值期貨會在牛市的時候助漲，熊市的時候助跌。

『陸』 股指期貨有什麼風險

股指期貨市場的風險規模大、涉及面廣，具有放大性、復雜性與可預防性等特徵。股指期貨風險類型較為復雜，從風險是否可控的角度劃分，可分為不可控風險和可控風險;從交易環節可分為代理風險、流動性風險、強制平倉風險;從風險產生主體可分為交易所風險、經紀公司風險、投資者風險與政府風險;從投資者面臨的財務風險又可分為市場風險、信用風險、流動性風險、操作風險與法律風險。
除了金融衍生產品的一般性風險外，由於標的物自身的特點和合約設計過程中的特殊性，股指期貨還具有一些特定的風險。
1.基差風險
基差是某一特定地點某種商品的現貨價格與同種商品的某一特定期貨合約價格之間的價差。基差=現貨價格-期貨價格。
基差的變化受制於持倉費用。最終因現貨價格和期貨價格的趨同性，基差在期貨合約的交割月下降為零。基差的決定因素主要是市場上商品的供求關系。對於初級產品，特別是農產品的基差，除受一般供求因素的影響外，還在很大程度上受季節性因素的左右。
基差是衡量期貨價格與現貨價格之間關系的重要指標。基差是套期保值成功與否的基礎。套期保值的效果主要是由基差的變化決定;基差是發現價格的標尺;基差對於期貨與現貨之間的套利交易，十分重要。
基差風險是股指期貨相對於其他金融衍生產品(期權、掉期等)的特殊風險。從本質上看，基差反映了貨幣的時間價值，一般應維持一定區間內的正值(即遠期價格大於即期價格)，如美國標准普爾500種股票價格指數期貨(S&P500)的基差，在一般情況下為2到3點。但在巨大的市場波動中，也有可能出現基差倒掛甚至長時間倒掛的異常現象。基差的異常變動，表明股指期貨交易中的價格信息已完全扭曲，這將產生巨大的交易性風險。
2.合約品種差異造成的風險
合約品種差異造成的風險，是指類似的合約品種，如日經225種股指期貨和東京證券股指期貨，在相同因素的影響下，價格變動不同。表現為兩種情況：
1)是價格變動的方向相反。
2)是價格變動的幅度不同。類似合約品種的價格，在相同因素作用下變動幅度上的差異，也構成了合約品種差異的風險。
3.標的物風險
股指期貨交易中，標的物設計的特殊性，是其特定風險無法完全鎖定的原因。從套期保值的技術角度來看，商品期貨、預期年化利率期貨和外匯期貨的套期保值者，都可以在一定期限內，通過建立現貨與期貨合約數量上的一致性、交易方向上的相反性來徹底鎖定風險。而股指期貨由於標的物的特殊性，使現貨和期貨合約數量上的一致僅具有理論上的意義，而不具有現實操作性。因為，股票指數設計中的綜合性，以及設計中權重因素的考慮，使得在股票現貨組合中，當股票品種和權數完全與指數一致時，才能真正做到完全鎖定風險，而這在實際操作中的可行性幾乎是零。因此，股指期貨標的物的特殊性，使完全意義上的期貨與現貨間的套期保值成為不可能，因而風險將一直存在。
4.交割制度風險
股指期貨採用現金交割的方式完成清算。相對於其他結合實物交割進行清算的金融衍生產品而言，存在更大的交割制度風險。如在預期年化利率期貨交易中，符合規格的債券現貨，無論如何也可以滿足一部分交割要求。股指期貨則只能是百分之百的現金交割，而不可能以對應股票完成清算。