期貨交易如何計算用多少資金

① 期貨的資金佔用是如何計算的

你好，鐵礦石的合約為一手100噸，盤面報價為每噸價格，一手的實際價值也就是401×100=40100元，從你的佔用訂金來看，你的期貨保證金應該是12%的，也就是8.33倍的杠桿，所以需要4800左右的保證金！

② 期貨杠桿資金計算問題

首先要理解杠桿交易的概念，所謂的杠桿交易，顧名思義，就是利用小額的資金來進行數倍於原始金額的投資，以期望獲取相對投資標的物波動的數倍收益率，抑或虧損。也就是傳統意義上的「以小搏大」。

那麼保證金交易是如何計算盈虧的呢？ 比方黃金期貨的杠桿是10倍，也就是10%的保證金，你想在黃金300元/克位置買入1手（1手=1000克）黃金期貨 則所動用的保證金為： 1手×1000克×300元/克×10%=3萬元 如果在隨後的一段時間內黃金上漲到400元/克，那麼，你的獲利便是： 獲利=1×1000克×（400元/克-300元/克）=10萬元 以獲利比例看如果採用實盤交易的方式交易者用30萬元以300元/克買入1手黃金，待其漲到400元/克時拋出可獲利10萬元，即（10萬÷30萬*100%）=33.3%，而保證金的交易方式的獲利為（10萬÷3萬）×100%=333.3%

由此可見，你在交易期貨的時候切記不要滿倉，樓主的計算沒有錯誤，但是在計算期貨盈虧的時候不能以保證金為標准計算，而是以所購買期貨品種的當前價格為標准。以上方例子，5萬塊開倉買入1手黃金期貨，則佔用的保證金為3萬元，剩餘的2萬元當做風險准備金，也就是說當黃金從300元/克跌至280元/克時，你的虧損為（300-280）*1000元/克=2萬元。也就是說當這2萬元虧完時你的保證金就開始報警了，需要及時追加保證金，不然要被強行平倉。

③ 期貨盤面的成交額是怎麼算出來的單位是多少

合約結算價×成交手數（單邊）×（每手數量）=成交金額
期貨盤面的成交額的單位是人民幣：元。
成交量是某一時間的賣出和買入量 ，這個一般不準確 成交額則是該時間賣出和買入的成交金額，一般分析要在盤面上分析

④ 期貨出入金如何計算賬戶凈值

在期貨交易中，理解出入金如何影響凈值至關重要。凈值，即賬戶價值，是通過計算持倉盈虧、可用資金、入金和出金得出的。以下是具體計算方法：

1. 凈值計算: 凈值 = 持倉盈虧 + 可用資金 + 入金 - 出金。這是投資者交易賬戶的凈資產，反映了賬戶的健康狀況。

2. 持倉盈虧: 指的是投資者因持有期貨合約而產生的盈虧，是衡量交易效果的核心指標。

3. 可用資金: 是賬戶中可用於進一步交易的資金，扣除保證金和凍結資金後的余額，對交易決策有直接影響。

4. 入金: 為賬戶充值，確保交易賬戶資金充足，是交易活動的基礎。

5. 出金: 從賬戶中提取資金，保護投資者的資金安全，也是交易過程中必不可少的步驟。

掌握出入金對凈值的影響，是期貨交易者必須具備的基本技能。理解這些概念並靈活運用，對於在期貨市場中取得成功至關重要。請注意，以上信息僅供參考，實際操作時請結合個人情況和市場風險自行判斷。

⑤ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為： 盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(5)期貨交易如何計算用多少資金擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

⑥ 商品期貨交易行情的成交金額怎麼計算的，數據源哪裡有

成交金額=交易量*交易單位*交易價格，假如滬銅1分鍾里42000元/噸成交了2手、42010元/噸成交了3手，42030元/噸成交了2手，那麼這一分鍾里交易額=42000*2*5+42010*3*5+42030*2*5；而你所說的移動平均線是指一定時間內平均成交金額。當你在看日K線時，6代表的是6天的平均交易額，12就代表12天的平均交易額，24代表的是24天的平均交易額，當你看的是1小時K線時，6代表的是6小時的平均交易額，12代表的是12小時平均交易額，24小時平均交易額。這個數據一般是在交易軟體的新聞里有，每天收盤後半小時左右會公布

⑦ 《股指期貨》：如何根據保證金制度計算交易需要的保證金

期貨交易實行保證金制度，這是期貨交易特點之一。凡參與股指期貨交易，無論買方還是賣方，在進行交易時均需按交易所的規定繳納交易保證金，並視價格變動情況確定是否追加保證金。保證金是投資者履行合約的財力保證，證明買方或賣方的誠意，有助於防止違約。客戶的保證金通過期貨公司指定的專業銀行存入銀行賬戶，與期貨公司的自有資金區分開來。然後，由期貨公司統一將保證金劃入交易所指定的專業銀行賬戶。

當買賣雙方成交後，交易所按持倉合約價值的一定比例向雙方收取交易保證金。因此，交易保證金是已被合約佔用的資金。

買賣期貨合約所要求的保證金不盡相同。一般而言，期貨合約的價格波動越大，所要求的保證金就越多。按照中金所制定的交易規則，國內股指期貨合約最低交易保證金率定為合約價值的8%。

需要提醒的是，期貨公司為了更嚴格地控制客戶風險，一般會在中金所規定的保證金比例基礎上再上浮0～3個百分點，因此在正常情況下，滬深300股指期貨合約的最低交易保證金率應在8％～11％范圍內。

根據保證金率投資者就可以算出買賣1手股指期貨所需保證金，從而科學地分配和管理資金，控制交易風險。

案例

假如滬深300指數期貨12月合約的報價為4100點，期貨公司收取的交易保證金為15％，那麼：

一手（張）該期貨合約價值=4100點×300元/點＝123萬元

買賣一手（張）該滬深300指數期貨合約所需保證金=123×15%＝18.45萬元

如果投資者賬戶資金<18.45萬元，他就無法交易，因為他連買賣1手合約的保證金都不夠。因此，保證金率的高低實際上又設定了期貨交易的資金門檻。保證金率較低，有資金能力參與股指期貨交易的人就越多。如果保證金率設置得較高，因資金實力不濟而使得參與股指期貨交易的人就少，從而使得期貨市場風險降低。

此外，在以下四種市場風險較大的特殊情況下，中金所會根據市場風險情況對交易保證金率進行上調：

1.期貨交易連續出現漲跌停板、單邊無連續報價的單邊市情形

首先要明白什麼是單邊市？中金所對單邊市的概念作了明確規定：單邊市，是指某一合約收市前5分鍾內出現只有停板價格的買入（賣出）申報，沒有停板價格的賣出（買入）申報，或者一有賣出（買入）申報就成交、但未打開停板價格的情形。說得更明白點，就是漲（跌）停板被封死了。

判斷單邊市十分重要，它關繫到中金所後續是不是會採取一系列風控措施。下面讓我們在股指期貨交易的實例中來認識單邊市。

案例

某交易日，上證50股指期貨6月合約收盤前5分鍾價格至漲停板，而且沒有被打開。根據中金所的定義，這天該合約出現了單邊市的情況（見圖1）。

圖1某交易日上證50股指期貨6月合約分時走勢圖

而在某個交易日，6月合約最後5分鍾至跌停，但沒有連續在最後5分鍾保持住在跌停價格上，當中被打開過，因此，根據中金所的定義，當日該合約不能定義為單邊市（見圖2）。

圖2某交易日上證50股指期貨6月合約分時走勢圖

另外一個交易日，6月合約下午大部分時間至跌停價格上沒被打開過，但最後5分鍾卻被打開過，沒有保持住，因此，根據中金所的定義，當日該合約也不能定義為單邊市（見圖3）。

圖3另一個交易日上證50股指期貨6月合約分時走勢圖

在期貨市場中，受各種因素影響和作用，在漲跌停板的制度下，會發生連續多日的漲停或跌停而無法打開停板的單邊市。一旦連續漲停和跌停發生，方向做反的一方根本沒有止損出局的機會，不僅個人有爆倉的風險，也會給所在期貨公司帶來極大的甚至致命的風險，進而引發整個期貨市場體系的連帶性風險。

正因如此，一旦市場出現單邊市後，中金所將根據具體情況，有權採取一種或多種風險控制措施，包括：提高交易保證金標准、限制開倉、限制出金、限期平倉、強行平倉、暫停交易、調整漲跌停板幅度、強制減倉或者其他。其中，提高交易保證金標准、限制出金是從資金角度保證倉單的履約；限制開倉、強行平倉、強制減倉是從限制持倉量角度控制市場整體風險；暫停交易、調整漲跌停板幅度是起到警示和穩定市場人心的作用。要特別注意的是，交易所是有權採取上述措施，而不是一定要採取，而且交易所可以同時採用多種措施。

2.遇國家法定長假

案例

某年9月23日，考慮到國慶長假(休市9天)即將來臨，中金所向各期貨公司發出通知，自9月25日（星期四）結算時起，10月和11月兩期貨合約的交易保證金標准由12%調整至15%，12月和來年3月兩期合約的交易保證金標准由15%調整至20%，以規避長假期間由於國內股市休市而國外股市繼續開市，一旦出現重大基本面事件會造成節後開市產生單邊市的風險。這種風險已在商品期貨市場中屢見不鮮，而且風險極大。例如，某年國慶長假後滬銅12月合約日K線走勢（見圖4）。

圖4某年國慶長假後滬銅12月期貨合約日K線走勢圖

3.交易所認為市場風險明顯增大時

案例

某年3月1日，中金所向各期貨公司發出通知稱，由於市場價格波動加大，為防範市場風險，中金所決定自3月2日結算時起，滬深300股指期貨4月合約交易保證金標准由12%提高至15%（見圖5）。

圖5某年3月2日滬深300股指期貨4月合約日K線走勢圖

4.交易所認為必要的其他情形

當發生某些重大政治事件等情形時，中金所有權臨時提高交易保證金。不過這種情形不太多見。

以上各種情況下提高保證金的做法好處在於：首先，在市場風險較大的情形下提高期貨交易的資金門檻，能大大提高期貨市場的整體抗風險能力，減少強制平倉的發生概率。這不僅有利於期貨交易所、期貨公司的風險監控，也有利於期貨投資者的自我風險防範。同時，將有效抑制過度投機。其次，給市場降溫。在某一個時間階段，進入期市的資金數量是一定的，整個市場同時大幅度提高保證金率，就相當於突然之間買賣的期貨合約變「貴」了，同樣多的資金所能持有的合約數量大大減少了。因此，保證金制度在既體現期貨交易特有的「杠桿效應」的同時，也成為交易所控制期貨交易風險的一種重要手段。

⑧ 期貨交易一手是多少

期貨中的最小交易單位是一手，這個跟股票是有一定區別的，股票一手固定的100股，期貨是根據不同品種一手代表的單位也是不一樣的，
例如：一手螺紋鋼10噸，一手黃金是1千克，一手白銀是15千克，一手生豬是16噸等。
買一一手需要多少資金也是根據不同的品種也是有區別的，
保證金演算法：合約點數×保證金比例×合約單位×手數，以白銀期貨為例，白銀期貨保證金比例12%。
以白銀期貨盤中價格5000點為例計算一下一手的保證金。5000×12%×15千克×1手=9000元。

拓展資料：
期貨，英文名是Futures，與現貨完全不同，現貨是實實在在可以交易的貨(商品)，期貨主要不是貨，而是以某種大眾產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股票、債券等為標的標准化可交易合約。因此，這個標的物可以是某種商品(例如黃金、原油、農產品)，也可以是金融工具。
交收期貨的日子可以是一星期之後，一個月之後，三個月之後，甚至一年之後。
買賣期貨的合同或協議叫做期貨合約。買賣期貨的場所叫做期貨市場。投資者可以對期貨進行投資或投機。
主要特點
期貨合約的商品品種、交易單位、合約月份、保證金、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力，而價格又是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的;國外大多採用公開叫價方式，而我國均採用電腦交易。
期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易來履行或解除合約義務。
條款內容
最小變動價位:指該期貨合約單位價格漲跌變動的最小值。
每日價格最大波動限制:(又稱漲跌停板)是指期貨合約在一個交易日中的交易價格不得高於或低於規定的漲跌幅度，超過該漲跌幅度的報價將被視為無效，不能成交。
期貨合約交割月份:是指該合約規定進行交割的月份。
最後交易日:是指某一期貨合約在合約交割月份中進行交易的最後一個交易日。
期貨合約交易單位"手":期貨交易必須以"一手"的整數倍進行，不同交易品種每手合約的商品數量，在該品種的期貨合約中載明。
期貨合約的交易價格:是該期貨合約的基準交割品在基準交割倉庫交貨的含增值稅價格。合約交易價格包括開盤價、收盤價、結算價等。
期貨合約的買方，如果將合約持有到期，那麼他有義務買入期貨合約對應的標的物;而期貨合約的賣方，如果將合約持有到期，那麼他有義務賣出期貨合約對應的標的物(有些期貨合約在到期時不是進行實物交割而是結算差價，例如股指期貨到期就是按照現貨指數的某個平均來對未平倉的期貨合約進行最後結算。