期貨交易系統怎麼應對
1. 做期貨交易，該怎麼堅持自己的系統沒行情的時候，就不夠專注，該怎麼辦
不必驚慌，這是一個大多數參與期貨交易的人都會遇到的階段，表面上是執行力不夠，實質上交易能力還未成熟。一方面是對交易系統的信心和信仰問題，另一方面是經歷和經驗欠缺，因此也不是一下子就能解決的。
培養對交易系統的信心和信仰。這里有個前提，就是需要證實自己交易系統的規則是可以帶來正向作用的。因此在達到這步之前需要做大量的學習和實踐。如果經過實踐證實它的價值，就有了堅持和信任的基礎，才能信仰它並努力去執行它。
關注運用交易系統帶來的體驗。這裡面有一個坑是必須要踩的，就是不按交易系統行事的時候，會帶來不好的交易結果，或者體驗這樣做出錯的機會大很多。經歷過後對於遵守系統交易和不遵守系統交易有更深刻的辨識能力。然後才會對等待時機有更深刻的認識。這些認識加在一起，再在實踐中不斷地刻意深化，不斷強化意識練習，讓控制自己的思想成為習慣，才有機會一步步地改過來。
總的來說，需要建立正確的認識後刻意實踐練習，不斷去訓練自己學習收放自己的想法和行動，這些都不是一下子就能達成，需要控制住成本多去實踐。
2. 期貨交易系統如何做
1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。
3. 有了完整的交易系統可以專職做期貨、股票嗎
可以的。
無論是做股票還是期貨交易品種，都是一個風險性投資，期貨因為存在保證金交易，風險性更是巨大，都需要建立一個完善的交易系統，這一交易系統應對要遇到情況，保證多賺少賠。
那麼，期貨高手的交易系統都應該注意以下內容：
交易系統是對於一種交易的出入場條件都設置一定的規則，通常來說包含有進入出場的規則以及風險管控的規則和資金管理規則。在實際的交易中，這一系統可以是模糊的也可以是明確的，更可以是簡單的，也可以是復雜的。通常來說每一個賺錢的交易者都是有一套系統的，即使是不完善，而虧錢的大多數投資者可能沒有，可能有未執行等於沒有。
現在存在於市場中的基本面和技術面分析方式同樣的適用於期貨，這個在外匯趨勢分析中也有提到。期貨高手的交易系統需要對於每一個完整的交易周期需要做的決策點，就是建倉、平倉、再次進入的條件以及資金的使用比例各個關節都需要進行明確的規則，並且這個規定是客戶以及唯一的，不能夠存在另外的見解形成悖論，對於使用者來說具體規則的設定要根據自己的交易特徵以及交易心理、交易資金。這里其實就是就是說高手的體系可以借鑒，也要考慮到自己的條件，比如有的人只能夠夜盤，或者有的人是專職做盤是完全不一樣的交易通的建立。
進本面分析可以分析期貨價格變化的中長期趨勢而找到趨勢轉變或者延續的點位，這時候就是進倉的時候，可以進行長期倉位操作或者是短期倉位頻繁做。對於影響期貨價格變化的根本因素進行深入分析來確定走勢或者結合宏觀因素都可以實現判斷價格趨勢的時候，這是建倉買入或者平倉的點位，而對於資金的使用則是要根據具體的倉位管理和止損止盈規則來制定了。
技術面分析可以使用傳統的技術指標、K線以及K線形態來分析，也可以使用道氏、波浪以及江恩理論來進行分析，這個主要看自己的理解能力以及學習能力，熟練使用其中一些判斷現在的行情即可，對於建倉、平倉則是按照支撐以及阻力點來設定，同樣的資金的也是需要進行管制的，一次開倉多少，一次加倉多少具體計算。
期貨高手的交易系統的設立並不難，難的是進行執行的時候是不是能夠完全的做到，很多時候遇到困難的時候出於自己心理障礙就會導致交易失敗造成虧損，這是需要不斷地客服改變的，沒有人能夠幫助，一旦能夠長期准確的使用這種規則就是進入了投資的良性循環之中。
4. 在期貨交易中，如何避免交易系統的過度擬合
在期貨交易中，什麼叫「過度擬合」？
舉個量化的例子。你建立了一套戚宴期貨交易系統，你需要進行 歷史 測試。
你的交易系統中，有一個參數。什麼叫參數？比如，海龜交易法則里的突破20日的最高點開倉。這個20，就是參數。
你為什麼選20？你為什麼不選21,34,15或者28？
這就叫參數的選擇。
所謂的過度擬合，就是你用這套策略，經過 歷史 回測之後發現，如果我把參數變成24的話，那麼我的系統，在過去的這段走勢中，收益是最高的。
所以，我就採用24。我交易系統中，所有的參數，都要選 歷史 表現最好的那個。這就是過度擬合。
這樣做的壞處是什麼？因為它的效果是 歷史 走勢中最好的，但是 歷史 走勢最好，不代表未來依然會更好。可能你過了一年之後回來測試，發現現在最好的參數是32了。因為未來這一年的走勢融入了 歷史 中，改變了 歷史 。
而如果你過度的擬合出了一個 歷史 測試結果，比如，你發現你用100萬交易螺紋鋼期貨的 歷史 走勢，你的最大回撤僅為10萬，你的最大連虧次數僅為5次。於是，你基於這個優化過的數據來設計了你自己的倉位。
結果呢？未來的行情走勢，這個參數忽然就不如想像中的那麼好，節奏變了，導巧仔攔致你直接虧損到清盤線。
這就是過度優化的危害。
實際上，能走到優化參數的這一步的期貨交易者，一般而言，不會爆倉，最大的風險是虧損超過預期，進而導致的一系列信心的挫敗，意志的動搖而已。
很多期貨交易者都會對系統進行參數的優化，但是他們往往不知道，優化到什麼程度算沒有過度擬合。實際上，我也不知道。
過度這個詞，很明顯，是一個沒有范圍的詞。什麼樣叫做過度，這不是我能夠說的算的。
那麼，我採用了什麼方式去避免過度擬合？
我採用的是，強行拔高，站在另一個維度來看待這個問題。
擬合，參數優化，說白了，都是些小細節。不同參數的背後，代表的是不同的盈虧比。比如，20日均線和50日均線，你承擔的單次虧損額度，和在一波行情中的收入肯定都是有大小之分的。但是，行情走勢是不確定的。
這一點很重要。既然我們都不知道未來行情會走成什麼樣子，那麼，我們在這里糾結我選擇哪個數字，有意義嗎？你選21，你選15，你選45，這是不是擬合，這有沒有過度擬合，是由未來的行情告訴我們的，我們沒有辦法走到未來，糾結這個就沒有什麼意義。
所謂期貨交易大道至簡的原因就在於，有些時候，你的想法必須要簡單，簡單到別人覺得太特么的粗暴了。
我站的維度，是直接看系統。
20日均線，和50日均線有區別。突破10日的高點，和突破20日高點也有區別，前者信號更多，止損次數更多，但是前者的入場位置可能某些時候有優勢。
你喜歡做短一點的趨勢，你接受不了大的利潤回吐，那麼你就選擇小參數。你不喜歡經常出信號，你想要拿超大的趨勢，那麼你就選擇大參數。
至於小參數中，是20更好，還是18,21?糾結這些，完全沒有意義。
除此之外，倉位的設計，也不應該參考所謂的 歷史 。有些人對策略倉位的設立，是非常的依賴其 歷史 測試的。包括， 歷史 最大回撤， 歷史 最大連虧，平均虧損等等。可以不可以？可以。但是，如果處於絕對的安全形度，最好打個對折，再配合上贏沖輸縮。
在期貨交易孝胡中，因為走勢的不確定性，倉位的管理，實際上也沒有完美的方式。可能你按照策略 歷史 回測的倉位來設計，根本一點事都沒有，而且還有點偏低。但是也可能，你保守到只開一半的倉位，這個策略依然給你干清盤了。
走勢的不確定性，它讓一切都有可能。
一套策略，它被清盤了。它是本身有問題？那可不一定，有可能僅是因為這段時間的行情神擋殺神，佛擋殺佛，你之所以被清盤，不是邏輯的問題，是資金管理的問題。
資金管理的方式，是一個很長的話題。如果你基於對一套策略負責的角度，最好是安全墊+保守倉位+贏沖輸縮。
所謂的過度擬合，其實本質就是讓一個期貨交易者，過分的自信了。他覺得他的策略很好，他覺得他的參數好，他覺得他的倉位好。
結果行情忽然變了節奏，把他打懵了之後走的極度流暢。這種事情說白了，根本就不可能100%解決。因為啥？
因為走勢是不確定的。 你做趨勢，就是不來趨勢。你做震盪，趨勢一直不見停止，你做日內，無數雜波…
因此，我們如何盡人事？
做好資金管理規則。賬戶沒有收益之前，盡量保守，如果保守依然還在虧，那就繼續縮倉。如果你縮倉到了只開一手，依然是停不住虧損，那麼，你就只能停止開敞口，或者，只能清盤。
你確保了自己的交易邏輯沒問題，你的資金管理做到了極限依然止不住虧損，那麼只能說，你的運氣簡直背到了買了10次彩票全是一等獎……
市場讓我死，我不得不死。
最後，總結一下。過度擬合這件事情，沒有什麼標准，也沒有什麼好的方法。它也根本就無法徹底解決。
我建議，忘記這件事情。你要從自己執行，自己的偏好的角度來設計交易系統。如果20這個參數對於你來說很合理。那麼21和18，根本就沒有區別，因為你不知道未來。
如果你怕過度擬合了。那麼你就把資金管理規則給設計完善了。資金管理規則完善了，你擬合沒擬合都無所謂。
使用同一組數據，不管用什麼演算法，結果相同。路途也相似
1:盡量減少參數的使用
2:同一個參數用多品種多周期測試
3:測試時間盡量用更長的時間
4:制定一個規則，比如回撤多少有代表策略目前已經失效
優化參數控制在4個以內
區分實與虛，光與暗
可以多測試不同的商品。比如你的系統是為股指設計的，可以拿去測試螺紋鋼，鋁，外匯。另外時間段足夠長。起碼要50次以上交易數。如果調整參數數值，比如兩個參數，隨便改改。都能正收益，就是可靠的系統
這個無解，用多策略多品種多周期做組合來規避。沒有完美的策略，因為市場結構本身就一直在變。
在期貨交易中，如何避免交易系統的過度擬合？
題主的煩惱李股漲可以理解，題主是學習的理論太多，交易方法太多，交易系統還沒有確立，尚在測試階段。李股漲建議第一主觀臆斷是交易系統的天敵，建立交易系統的目的就是克服主觀意識，成熟的交易者憑交易系統發出的交易信號操作，無論對錯均按系統信號執行；第二交易系統設置原則是簡單明了，易操作，能重復操作；
可以多測試不同的商品。比如你的系統是為股指設計的，可以拿去測試螺紋鋼，鋁，外匯。另外時間段足夠長。起碼要50次以上交易數。如果調整參數數值，比如兩個參數，隨便改改。都能正收益，就是可靠的系統
我的經驗是，減少參數的個數。比如說，兩個參數的交易系統就比是10個參數的更加不容易過擬合。如果參數太多，在調整的時候就會忍不住一直調整到最好的回測結果為止，過擬合了，自己也不知道。如果參數少一些，更能拿到接近普遍規律的結果。
其實想要做好期貨也沒有這么的難，找到有效的方法和工具可以幫助交易者。
我們的策略在邏輯編程完成後，總要進行定量的數據確定，通過對 歷史 數據的測試，找到適合的數據范圍。
但是，往往，有很多量化者朋友喜歡擬合出個最牛 的數據組，實現高勝率低回撤高收益。這樣的稱為過度擬合。
我們都知道，所有的測試都是用 歷史 來驗證思路。數據在 歷史 上表現好，在未來卻不一定適用。就好像，你拿著北京的地圖在上海找路，能行么？
一個好的策略，在選擇數據時有這樣的特徵。
1.數據在合理的范疇內變化時，結果不會有性質的差別。就是說，數據組的數值在合理范圍變化時，結果仍然是盈利並且回撤不大的。如果小小的變化都會造成虧損的結果，那麼策略不成功。
2.不同的測試品種，不應該產生相反的結果。
不管是股票還是螺紋或者豆粕，不能通用的策略也不是成功的策略。
別搞那麼復雜，越簡單月有效