雞蛋期貨5月與9月如何套利

『壹』 怎麼做好雞蛋期貨

期貨投資是目前很多人都關注的一個投資項目。而農產品期貨中的雞蛋期貨，也一直頗受投資者們的歡迎，其主要原因是它成本低。那麼對於雞蛋期貨，高手是如何做的呢?下面就整理了一些雞蛋期貨方面相關知識，一起來看看吧。
高手如何做雞蛋期貨?
雞蛋期貨是我國首個畜牧期貨品種和鮮活農產品，2013年獲中國證監會批准，於大連商品交易所上市。雞蛋價格波動很大，主要是因為它需求彈性大。在雞蛋價格波動劇烈變化時，很多雞蛋產業鏈企業紛紛意識到套期保值的重要性，打個比方說明。
去年12月份，雞蛋現貨價格是3元，期貨5月合約份3.8元。A發現整個市場行情不好，蛋雞庫存居高不下，再加上2月份春節後雞蛋市場消費會出現回落，5月份的價格可能達不到期貨市場價格的3.8元。
A根據自己的5月份雞蛋的生產量約有20噸的雞蛋，在期貨市場上以3.8元的價格賣空4手(一手5噸)雞蛋期貨5月份合約做了套期保值。
整個市場後市和A的預期是一致的，到5月份現貨價格跌至2元每斤，A不得不在市場上以虧本價格賣出雞蛋現貨，每斤虧7毛，20噸即5月份虧2.8萬。

『貳』 期貨有哪些套利方法

在金融投資市場上，大家可能會經常聽到關於「套利」的相關術語，相信對於空手套白狼的交易行為，大家也是頗感興趣。尤其是私募基金中的CTA策略，會經常用到「套利」的策略。今天我就為大家來解讀一下CTA策略中的「套利」策略。

那麼，究竟什麼是期貨套利策略？私募基金又是如何套利的？

在交易市場中，套利可謂是無處不在。當一個商品存在兩種不同價格的時候，投資者就可以在低價市場買入該商品，而在高價市場進行賣出，在這買賣之間賺取差價從而獲得收益。與其他交易不同，套利所賺取的潛在利潤並不是基於所購買商品價格的上漲或下跌，而是基於兩個市場或合約之間價差的擴大或縮小。

按照機制進行劃分，分為關聯套利和內因套利。關聯套利中，各個對象之間沒有必然的內因約束，只是在價格上受共同因素的主導，但其受影響的程度並不相同，因此可以在不同對象對同一影響因素的不同表現而建立起套利關系。內因套利中，當對象間價格關系因為某種原因而出現過分背離時，可以通過內在糾正力量而產生套利。

進行跨市場套利一般需要具備三個前提，第一是期貨交割標的物的質量相同或者十分相近;第二是該期貨品種在兩個期貨市場的價格走勢具有相對較強的相關性;第三是進出口政策相對寬松，交易的商品可以在兩國之間進行自由流通。

小結

交易是一門科學，套利在市場中無處不在。資本市場上的「套利操作」好比朋友圈各種類型的代購，當差價足夠大時就能獲取利潤，同時也和代購類似，套利中最大的風險之一就在於時間所帶來的不確定性。

『叄』 請給我詳細介紹一下期貨跨月套利的做法

我來回答你。
1、技術分析
期貨跨月套利，你可以通過博弈大師行情軟體調出兩個不同月份合約的「差價圖」。根據這個進行操作。

2、基本面分析
這個有很多規律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份屬於兩個不同的季節，季節性差價是你操作的很好依據。等等
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友情提示：跨越套利不失為一條很穩健的期貨做法，多研究必有收獲的一天。
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補充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那樣。 造成這么大差價的原因，主要是因為市場預期明年經濟形勢會有大的好轉。
友情提示：你選在0910和1007做套利，可能存在1007很難成交的情況；操作性不很強。

『肆』 雞蛋期貨怎麼跨期套利

所有期貨跨期套利的方法都是一樣的，關注期貨，看牛錢網：網頁鏈接

所謂跨期套利就是在同一期貨品種的不同月份合約上建立數量相等、方向相反的交易頭寸，最後以對沖或交割方式結束交易、獲得收益的方式。最簡單的跨期套利就是買入近期的期貨品種，賣出遠期的期貨品種。比如當前正在模擬交易的國債期貨品種TF1203和TF1209。這兩個品種都是5年期、票面價值為100萬、票面利率為3%的國債期貨，交割期分別為3月和9月，之間相差半年。在期貨市場波動幅度較大時段，股指期貨各合約間的波動將導致價差的不斷變化。如果二個合約之間的價差偏離合理價差，投資者可進行買入一個合約同時賣出另外一個合約，待到價差回歸後再進行相應的反向平倉，進而利用價差的合理回歸獲得利潤。

『伍』 期貨5-9正套是什麼意思

5-9： 就是5月合約和9月合約
正套：是正向套利的縮寫
正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，套利者可以賣出期貨，同時買入相同價值的現貨，當期現價格比回落到無套利區間之後，對期貨和現貨同時進行平倉，獲取套利收益。
相對的還有反向套利
(5)雞蛋期貨5月與9月如何套利擴展閱讀：
期貨正套即正向套利，正向是指正向市場，即期貨價格高於現貨價格的市場。正向套利是指期貨與現貨的價格比高於無套利區間上限，這時候就可以賣出期貨，買入現貨，待價格區間恢復合理的時候再平倉，就可以獲得收益。
這里的關鍵在於清楚無套利區間的上限，無套利區間主要由交易成本來決定，對於商品期貨還包括倉儲費、運輸費費等。對於套利交易者而言，超出無套利區間說明出現套利機會，在無套利區間之內則表明期貨定價合理，沒有套利機會。在期現價差高於無套利區間上限時，就可以進行正向套利;低於無套利區間，便可以進行反向套利。
期貨中有許多專業術語，新手投資者要先搞清楚這些才能更好的操作，那麼期貨正套反套是什麼意思?一起來看看吧。
正套，即正向套利，指的是期貨和現貨的價格比值高於無套利區間上限。反套，即反向套利，指的是期貨和現貨的價格比值低於無套利區間上限。無套利區間指的是在考慮交易成本後，期貨理論價格的波動區間。
通俗地講，正向套利就是買近月拋遠月，反向套利就是買遠月拋近月。投資者在進行期貨套利交易時，買入或賣出期貨市場合約的同時或相近時刻，在現貨市場上賣出或買入價值相當的對應有價證券或其他相關資產。
以玉米期貨為例，玉米期貨的交易代碼為C。C1-3正套表示買入C1月合約，賣出3月合約套利;C3-1反套表示買入C3月合約，賣出1月份合約套利。在進行套利的時候需要確定無套利區間，而無套利區間往往不好判斷，影響因素較多。
投資者在進行跨期套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在同一期貨產品不同月份合約間進行價值相當、方向相反的交易。
投資者在進行跨品種套利交易時，可以在交易的同時或者是相近時刻，在不同品種的合約間進行價值相當、方向相反的交易。

『陸』 期貨交易如何做套利交易

套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。

在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。

有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。

因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損 失；（2）在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失；（3）兩份合約都盈利。

套利交易的損失則來自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失；（3）兩份合約都虧損。

試舉一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者對 2003 年 8 月與 11 月豆粕合約進行套利交易，以 2092 元/噸的價格賣出 8 月合約 10 手，以 2008 元/噸的價格買入 11 月合約 10 手。5月 29 日，8 月合約的價格下跌至 2059 元/噸，11 月合約的價格上漲至 2029 元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在 8 月合約上贏利 330 元，在 11 月合約上贏利210 元，共計贏利 540 元（不計手續費）。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。

二、期貨套利的方法

期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。

1、跨交割月份套利（跨月套利）

投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後，當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。

具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。

2、跨市場套利（跨市套利）