期貨合約價差如何決定

㈠ 期貨價差怎麼算

對於同一商品期貨不同合約月份而言，其價差計算一般是以近月合約減去遠月合約；對於同一產業鏈不同商品期貨合約或直接是跨商品，一般都是以相同月份合約計算兩者的期貨價差，一般是以價格高的減去價格低的，跨商品的情況下，有時會出現某商品與另一商品價格時高時低的情況，這時一般會標示是誰減誰的價格。

㈡ 基差大小與期貨的關系

基差大小與期貨的關系：
1、基差加上期貨價格等於現貨價格。
2、基差是某一特定商品於某一特定的時間和地點的現貨價格與期貨價格之差。
3、它的計算方法是現貨價格減去期貨價格。
4、若現貨價格低於期貨價格，基差為負值；現貨價格高於期貨價格，基差為正值。
5、基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。
拓展資料
基差的影響分為三種市場條件，分別是當基差為負、當基差為正以及基差為零的情況：
1、基差為負值的市場正常情況：在正常的商品供需的情況下，參考價格的持有成本和風險原因使得基差通常為負值，即現貨價格應小於商品的期貨價格；
2、基差為正值的市場倒置情況：當市場出現商品供應短缺、供不應求的情況時，現貨價格高於期貨價格；
3、基差為零的市場情況：隨著期貨合約臨近交割日期，基差越來越接近於零。
期貨中基差的形成原因，變化規律及其作用 正常的情況下，期貨的價格是大於現貨價格的（主要是倉儲費），那麼他們之間的價差（基差）應該是維持在一個合理的水平。 基差出人意料的增大或縮小，說明此時的基差是不合理的，根據期貨市場的價格發現的功能，這一不合理的價格一定會慢慢的趨於合理，也就是說兩者的基差必然會變小。
基差的內涵是由現貨市場和期貨市場間的運輸成本和持有成本所構成的價格差異所決定的。也就是說，基差包含兩個成分：「時間和空間」，運輸成本反映著現貨市場與期貨市場間的時間因素。即兩個不同交割月份間的持有成本，它反映著持有成本或儲蓄某一商品由某一段時間至另一時間的成本，包括儲藏空間，利息與保險費。儲藏費用是儲存商品所支付的實際支出，它一般隨時間與地區而異；利息是儲存商品所需的資本成本，利息費用將隨利率的上漲而變動;保險費用是為保險儲存商品的費用。反映持有成本的那部分基差隨時間而變動；時間越長持有成本越大。由於期貨契約只有交割性，到期後賣方應將商品給買方。
期貨是一種跨越時間的交易方式，買賣雙方通過簽訂合約，同意按指定的時間、價格與其他交易條件，交收指定數量的現貨。期貨集中在期貨交易所，以標准化合約進行買賣，有的期貨合約可通過櫃台交易進行買賣，稱為場外交易合約。按標的物種類劃分，期貨可分為商品期貨與金融期貨兩大類。

㈢ 股指期貨與現貨的價差是怎麼計算的

股指期貨的標的物是滬深300

現在有推出滬深300的指數，你拿期貨的合約 加減滬深300指數的數值就可以！

㈣ 期貨交易中，期貨價格相對現貨價格高還是低

期貨價格可以高於現貨價格，也可以低於現貨價格。
正常情況下，期貨價格是高於現貨價格的。期貨是遠期貨物的價格，而現貨價格是當前市場上的價格。遠期貨物存儲需要資金，資金佔用有利息等因素決定了期貨價格是高於現貨價格的，這也是所謂的正向市場；
在另一種情況下，一些不利現貨的因素，使得投資者對未來貨物價格極度看跌，就會出現期貨價格低於當前現貨價格，這就是是反向市場。
不管是正向市場還是反向市場，在期貨合約臨近交割，價格會逐步跟現貨價格趨於一致。

㈤ 影響商品期貨合約價格的因素有哪些

您好銀芝麻給您回答：商品期貨合約價格與我國經濟的發展狀況密切相關，這些年，隨著我國經濟不斷迅猛地發展，有較多的海外資金流入了我國商品期貨市場，商品期貨開始表現出了更強的金融屬性。
1、市場規模
市場規模決定商品期貨的真實價格。如果期貨市場非常大，獨立的交易個體不具主動權都是被迫接受合約價格的，商品期貨市場中商品價格的變化既不會受到單個操縱者的控制也不會受制於非理性因素;另外，如果商品期貨市場規模足夠大且商品期貨市場內充斥著足夠多的交易者時，大宗商品期貨合約價格將會充分反映市場信息，我們得到的商品期貨合約價格才是最真實的價格。
2、商品期貨標的資產的供求關系
商品期貨與現貨標的緊密相關。由於現貨價格受市場中現貨商品實際供求關系影響，而現貨價格又會影響期貨合約價格，因此期貨合約價格也受到商品供求關系以及外部市場因素等影響。
3、投機與套期保值比例
在商品期貨市場中，套期保值者以及投機者是其重要組成部分。套期保值者的目的是充分分散市場風險，他們更喜歡看到商品期貨合約價格與現貨標的價格一致。市場中的投機者，他們渴望獲得更高的利益，在投機中搞活了市場，這也預示著其在獲得可能高額回報率的同時也要面對巨大的市場風險。
因此，只有套期保值者和投機者之間具有恰當的比例時，市場才可能健康的運轉，否則，如果市場中充斥著大量的套期保值者，他們厭惡風險，市場流動性較差，期貨合約價格不能對信息作出及時反映;反之，若市場中充溢著大量的投機者，風險較大，很可能導致整個期貨市場瀕危。因此，只有保證市場內的期貨合約價格與現貨比例一致，期貨市場才能發揮其價值並穩健運行。

㈥ 期貨合約不同月份價格之間的關系

影響期貨月份之間的價差主要因素:
倉儲費用:後一個合約相對前一個合約,在同一生產季節的情況下,倉儲費用增加了;
品質: 對於新季的農產品,容易水份較多,而後一個月份的相對水份少;
季節因素:商品需求的旺淡季
就想到這些了,呵呵.
在一般情況下,兩個月份會有一個合理的價差,利用這個價差可以做套利.