甲醇期貨如何持倉

Ⅰ 期貨平倉和持倉該如何計算

我們都知道期貨交易情況可以為：平倉和持倉狀態。那這兩種交易情況有什麼不同呢？我們該如何計算呢？下面我們就一起來看看這個示例！
1、今買今賣盈虧(平倉盈虧)計算：
客戶李某在2014年5月21日入金500，000用於期貨交易，
假設1：
李某在當日以2720價位買入1手IF1006，當日又以2794價位平倉，問該客戶如何計算盈虧(股指合約乘數300)
平倉盈虧=(賣出價-買入價)*合約乘數*手數
2、今買隔夜盈虧(持倉盈虧)計算：
假設2：
若李某當日以2720價位買入IF1006，且當日未平倉，問該客戶持倉盈虧如何計算？
持倉盈虧=(結算價-買入價)*合約乘數*手數
看了上面的內容，相信大家都知道持倉和平倉的情況下如何計算盈虧了吧！

Ⅱ 甲醇期貨的介紹及交易細則

鄭商所於2011年10月27日發布了甲醇期貨合約上市掛牌基準價。甲醇期貨合約ME203、ME204、ME205、ME206、ME207、ME208、ME209、ME210合約的掛牌基準價均為3050元/噸。甲醇期貨正式掛牌交易。對此，眾多貿易商都表示了濃厚的參與興趣。業內人士認為，甲醇期貨的上市有利於形成國內權威的基準價格，但不會完全取代當前的現貨電子盤市場，二者具有較強的互補性。
甲醇期貨標准合約設計的基本原則是：貼近現貨市場實際、遵循期貨市場規律，方便現貨企業套期保值，兼顧期貨市場的流動性。通過對甲醇現貨市場的深入調研，在反復徵求甲醇生產、貿易、加工消費、倉儲物流、質量檢驗等企業以及期貨公司意見的基礎上，交易所內部經過反復討論，設計出了甲醇期貨合約，主要期貨合約內容如下：
甲醇期貨的交易單位制定
(1)根據鄭商所徵求現貨企業和期貨公司的意見，大家普遍認為10噸/手比較合適，但是這與期貨市場發展所要求的提升市場質量，適當降低投機的思路不符。因此，鄭商所又提出100噸/手，企業認為：如此設計將導致企業的套期保值風險過大。原因一是建倉的速度是100的倍數，不利於多次、多價位建倉。二是對於中小企業而言，持倉隔夜風險加大。鑒於甲醇現貨價格波動較大，如果一次建倉過多，則風險必然加大，況且套期保值交易也不需要在一天建倉。(2)2002—2010年我國甲醇現貨價格在1500—5000元/噸的區間運行，在3000元/噸左右，按50噸/手的設計，則1手合約價值約為15萬元。通過適當提高投資門檻，有利於風險控制和平穩運行的要求。(3)今年國內上市的期貨新品種，如鉛、焦炭的交易單位分別為25噸/手、100噸/手，1手合約價值約為30萬元。鑒於有色金屬及煤焦行業市場發展成熟，產業集中度高，大中型企業居多;而我國甲醇行業尚處於市場發展初期，產業鏈長，企業規模普遍較小，中小型企業比重大，交易單位過大不利於現貨企業參與套期保值。因此，交易單位設計為50噸/手比較合適。在徵求市場意見時，交易所也提出可否採用60噸/手(甲醇採用汽車運輸，一般是30噸/車)，市場普遍認為50噸/手容易計算，至於是否是整車，企業會視情況自行調整。
甲醇期貨最小變動價位是多少
(1)雖然甲醇現貨報價最小變動為5元/噸或10元/噸，但是期貨市場要體現出價格發現的准確性，因此應當縮小。(2)通過對與甲醇價格變動范圍類似的期貨品種分析，發現：與甲醇價格變動范圍整體相似的豆粕、在甲醇價格變動范圍下檔區的優質強筋小麥及早秈稻、在甲醇價格變動范圍上檔區的白糖及大豆，其最小變動價位均為1元/噸。(3)對於交易者而言，採用1元/噸，一個最小變動價位能夠產生50元/手的預期年化預期收益，除去交易所收取的交易手續費(擬單邊10元/手)和期貨公司加收的部分費用後，仍有投資預期年化預期收益。能夠有效地吸引投資者參與，提高市場流動性。
甲醇期貨漲跌停板制定
不超過上一交易日結算價±4%及《鄭州商品交易所期貨交易風險控制管理辦法》相關規定。從近三年(2008年—2011年2月)我國甲醇市場最具代表性的華東地區每日現貨價格波動情況看，4%的漲跌停板可以覆蓋98.61%的現貨價格波動，能夠有效地控制市場風險。此外，交易所還可以根據市場情況，必要時擴大漲跌停板幅度以控制市場風險。
甲醇期貨最低交易保證金是多少
(1)從其他品種的實踐來看，交易所工業品種白糖和pta的漲跌停板和保證金採用(4%，6%)的組合，運行正常，符合風險控制的要求。鄭商所擬將化工品統一為4%的停板和6%的保證金，農產品統一為4%的停板和5%的保證金。(2)在實際運行中，期貨公司還要在交易所保證金基礎上加收2-3%，而且交易所也可以根據市場狀況提高交易保證金，從而覆蓋市場波動較大時的風險。(3)甲醇期貨單位交易規模較大，交易者參與交易的門檻較高，在風險可控的前提下，適當提高交易者的交易成本，利於促進市場的健康發育。
甲醇價格影響因素

Ⅲ 甲醇期貨交易全指南

甲醇期貨是鄭州交易所中期貨的一種。交易代碼為ME，有ME0、ME14系列、ME15系列等11個品種。【甲醇期貨交易全指南】提供與甲醇期貨交易有關的所有信息，以供投資者查閱參考。
？ 甲醇期貨的基本情況一覽
甲醇期貨的基本概況介紹
甲醇期貨的價格影響因素
甲醇期貨的交易代碼
？ 甲醇期貨的交易地圖
甲醇期貨的標准合約
甲醇期貨合約修改版
甲醇期貨的風險管理制度
甲醇期貨的行情
？ 甲醇期貨的交易詳細資訊
甲醇期貨指定交割地點
甲醇期貨交易保證金
甲醇期貨漲跌停板制度
甲醇期貨限倉
甲醇期貨大戶報告制
甲醇期貨強行平倉
甲醇期貨風險示警

Ⅳ 期貨軟體持倉量控制在哪裡

一、期貨增倉量的持倉量從哪兒看
期貨軟體上各個品種的行情，成交量，持倉量均有顯示。
在k線圖上左側報價欄中也有顯示。
想看到持倉量的柱狀圖，直接輸入amount，按回車即可。
期貨增倉量的持倉量從哪兒看

二、期貨軟體的持倉量變化（就像交易量那樣的圖）在哪看？
一.華泰證券的軟體是證券交易軟體，包括股票、基金、債券，但是不包括期貨；
二.華泰證券的軟體也有內置期貨行情模塊的菜單乎純，你要點擊「期貨」，然後會有提示，你再下載一個期貨行情模塊，以後你就可以點擊期貨菜單進入期貨軟體看期貨行情了。
三.股指期貨的持倉量查看，你得登陸你的期貨賬號，進去之後你就會操作了。
你現在最主要的是下載期貨模塊軟體，如果實在不懂，就讓你的客戶經理去幫你弄吧！很多證券公司的客戶經理服務還是很周到的。
希望能夠幫助你解決問題！
期貨軟體的持倉量變化（就像交易量那樣的圖）在哪看？

三、在期貨軟體中怎麼可以看到空單與多單的持倉多少？
成交量和持倉量在期市中的作用
在期貨交易中，成交量和持倉量的變化是判斷市場運行規律的兩個重要因素。
在這里，我們先來界定一下成交量和持倉量的概念。
持歲鏈咐倉量是所有期貨或期權合約未平倉頭寸的累計，它是期貨市場活躍程度和流動性的標志，當價格達到或接近特定價位時，就會對投資者的買賣能力構成影響。
持倉量在期貨市場上可以作為一種警示工具，簡單來說，持倉量可以如此計算：如果一個新的買家和新的賣家進行交易，持倉量就增加一個單位。
如果已經持有多頭部位的交易者將其轉給另一個想要擁有多頭部位的新的交易者，持倉量將保持不變；
如果持有多頭部位的交喚喚易者與試圖了結原有空頭部位的交易者對沖，那麼持倉量將減少一個單位。

成交量是在一個特定的時間內期貨或期權合約換手的數量累計，通常被用於記錄一個交易日的成交情況。
多數情況下，投資者不會在成交量和持倉量極低的市場中進行交易，換句話說，成交量和持倉量低就表明這是一個缺乏流動性的市場。
因為在這樣的市場里，好的點位和及時性都會大打折扣。
同樣，過分活躍的市場也可能使交易者無法摸准其脈搏。

絕大多數有經驗的交易者都認為，成交量和持倉量是能夠輔助確認圖表中其他技術信號的次級技術指標。
換句話說，交易者不會單獨基於成交量或者持倉量的數字而做出交易決策，可以將它們與其他技術信號結合使用來加以確認。

舉例而言，如果期貨市場出現了價格的向上突破，同時伴隨著巨量成交，那麼這是向上趨勢將更強的信號。
如果行情大幅飆升或者達到新高卻伴隨著低迷的成交，則說明趨勢是令人懷疑的。
如果價格以更少的成交達到新高或者新低，這就是價格已經接近或者達到頂部或底部的信號。
如果成交量增加而價格卻背離目前的趨勢，那麼這種趨勢可能已經接近尾聲。
這就叫做分歧。

作為一個普遍規律，成交量將隨著趨勢的發展而增加。
在上升趨勢中，成交量將伴隨著趨勢在當日上漲行情中增加，而在當日下跌行情中縮減。
下跌趨勢中則正好相反。
持倉量的變化也被用來幫助投資者確認其他技術信號，它可以幫助交易者判斷有多少新資金流入市場，或者是正在流出市場。
這兩個重要的數字對於投資者判斷一個趨勢市場是很有幫助的。

另一條經常用到的交易規律是，如果成交量和持倉量都增加，那麼趨勢將按照目前的方向持續下去；
如果成交量和持倉量出現下滑，就可能是目前的趨勢將走向盡頭的一個信號。

在持倉量方面還有一些區別於成交量的地方：持倉量在很多市場存在季節性的特點，也就是說，一年當中有些時候較高，有些時候則較低。
持倉量所表現出來的季節性規律對於投資者分析市場是很重要的，如果價格正在上升趨勢中，同時總持倉量又高出季節性平均水平（5 年平均），那麼就意味著新資金已流入市場，買盤強勁，牛市已現。

不過，如果價格上揚而持倉量下滑至季節性平均水平以下，那麼這種走高就有可能是由於空頭止損平倉而造成的，資金正在流出市場，這是一種弱勢情況，反彈將宣告失敗。
在下跌趨勢中的情況也是如此。

另外，還有兩條關於持倉量的額外規律也應引起投資者的關註：一是在市場頂部的持倉量處於極高位置時，極易引起價格快速下滑。
二是持倉量在價格走勢鞏固期時出現增長，則行情一旦出現突破，將使突破行情走勢更為強勁。
其實，很多經驗豐富的交易者都喜歡分析美國商品期貨交易委員會的交易商分類報告，從觀察持倉量的變化來分析大型投機商和商業方面的動作，以此來指導自己的操作。
在期貨軟體中怎麼可以看到空單與多單的持倉多少？

四、如何看持倉量啊
股市裡沒有持倉量的概念，那是期貨里的概念。
你只能看到前十大股東所持的股份
如何看持倉量啊

五、請教如何看懂期貨中滬膠的持倉量和庫存量的情況
期貨滬膠的持倉量在期貨交易軟體中就能看，盤口有顯示，其次每日結算之後還會公布持倉量前二十名龍虎榜。
滬膠的庫存數據一些網站會公布，軟體新聞裡面也有實時的更新。
請教如何看懂期貨中滬膠的持倉量和庫存量的情況

Ⅳ 甲醇期貨限倉

甲醇期貨限倉是指交易所規定會員或者客戶按單邊計算的、可以持有某一期貨合約持倉的最大數量。
期貨合約的限倉數量按照該期貨合約上市交易的「一般月份」、「交割月前一個月份」、「交割月份」三個期間的不同，分別適用不同的限倉標准。
當甲醇期貨合約各期間單邊持倉量大於或者等於 10 萬手時，期貨公司會員該合約單邊持倉量不得大於該合約單邊總持倉量的 25%；小於 10 萬手時，期貨公司會員該合約單邊持倉量不受限制。
1.一般月份
甲醇期貨合約非期貨公司會員和客戶限倉為 1000 手(含跨期套利持倉)
2.交割月前一個月
甲醇期貨合約非期貨公司會員和客戶限倉為 300 手(含跨期套利持倉)
3.交割月份
甲醇期貨合約非期貨公司會員和客戶限倉為 100 手(含跨期套利持倉)(自然人客戶限倉為 0)
會員或者客戶的持倉數量不得超過交易所規定的持倉限額。非期貨公司會員或客戶超過持倉限額的，交易所按有關規定實行強行平倉。期貨公司會員達到或超過持倉限額的，不得同方向開新倉。

Ⅵ 期貨買賣怎麼操作具體是怎樣開倉 平倉

一、看清趨勢後准備判斷
期貨從本質上來講，漲和跌都能夠賺，只需要判斷的方向是正確的即可。盲目瞎猜並不能幫你賺到錢，學會判斷趨勢，是你能否在期貨中繼續生存的首要條件。學會判斷大體的趨勢之後，就要開始把握好買入的點位了，點位是能夠獲得趨勢判斷的關鍵。就算你的趨勢判斷正確了，如果買進的點位不合適，也會造成虧損。

二、重視必要的技術分析
期貨投資需要技術的分析，要掌握了解至少一種適合你的分析方法，其次就是多關注市場的動態和基本面消息。
分析技巧:
1、當RSI指標達到超買區間的頂點時，價格可能作出相同的反應，代表賣出訊號;

2、當RSI指標達到超賣區間的頂點時，價格可能作出相同的反應，代表買入訊號;

3、背馳:當價格達到新的低位/高位，但RSI指標卻沒有達到低位/高位時，價格會出現相應的調整以配合RSI指標。

Ⅶ 如何確定期貨交易的倉位

杠桿比例 = 總資本變動幅度/價格變動幅度 = 倉位比例/保證金比例

保證金比例由交易所確定，那麼倉位比例就取決於杠桿比例。忽略期貨當日結算價和收盤價的差異，如果要取得與滿倉股票同等收益率，以滬銅為例，4%的漲跌幅限制，要達到10%的收益，則需要2.5倍的杠桿，以13%的保證金比例，則倉位為32.5%；如果依照融資融券交易的水平，假如漲跌停板制度繼續施行，則倉位要達到65%，即單日總資本的變動幅度為20%。

單日漲跌幅限制 5% 4% 3%

相當於股票全額保證金交易（10%）杠桿比例 2 2.5 3.3

相當於股票融資融券交易（20%）杠桿比例 4 5 6.6

穩健交易可以採用第一組杠桿比例來確定倉位，這樣帳戶總資產波動水平與現行股票交易大致相同；而激進型交易可採用第二組杠桿比例確定倉位，但是所承擔的風險顯然到大得多。特別是發生反向跳空行情，高倉位肯定損失慘重。

上期貨交易倉位控制原則是對比股票交易精算而來。在實際交易中，有些高手警遵倉位不超過40%的紀律，或者以三倍的資金搏一筆交易。都可以的。本人從事期貨交易不求暴利，只求在上漲中取得與股票同等的收益，而在下跌中，可以順勢做空。避免國內股市只能做多不能做空的問題。

倉位控制最主要的目的是避免反向跳空，至於日交易，如果能看準，倉位可以適當提高，甚至接近滿倉，但在收盤前一定要平掉，只保留一個安全的倉位水平隔夜。