期貨逐日盈虧什麼意思

1. 期貨逐日盯市盈虧和逐筆對沖盈虧計算為什麼不一樣

您好，很高興回答您的問題。因為逐日盯市和逐筆對沖因為計算的參照價格不同，所以計算自然也是不一樣的。下面詳細為您講解一下兩者之間的區別：

逐日盯市，無論是平倉合約還是未平倉合約，都要分別計算當日盈虧，而歷史各日盈虧累計入上日結存。逐筆對沖不同的是，不計算每天的盈虧，而只計算自開倉之日起至當日的累計盈虧，且凡是未平倉合約，其盈虧作為浮動盈虧而不計入當日結存，一旦該合約平倉，其平倉時的浮動盈虧即轉為平倉盈虧，結算時浮動盈虧歸零。

也就是說，對於一筆交易：

未平倉時，

該筆合約的逐日盯市當日結存＝自開倉之日起至當日的累計持倉盈虧＝該筆合約結算時的浮動盈虧

該筆合約的逐筆對沖當日結存＝0

平倉時，

該筆合約的逐日盯市當日結存＝自開倉之日起至上日的累計持倉盈虧+當日平倉盈虧＝該筆合約的逐筆對沖平倉盈虧

該筆合約的逐筆對沖當日結存＝逐筆對沖的平倉盈虧＝平倉時的浮動盈虧

該筆合約結算時的浮動盈虧＝0

因此，

逐日盯市的當日結存＝逐筆對沖的當日結存+結算時的浮動盈虧

可見，兩種結算方式只是盈虧的計算方式不同，並不影響當日出入金、當日手續費、客戶權益、質押金、保證金佔用、可用資金、追加保證金和風險度等參數的金額或數字。

拓展資料：逐日盯市和逐筆對沖的結算方式

一、逐日盯市

1．平倉盈虧（逐日盯市）＝平當日倉盈虧+平歷史倉盈虧

① 平當日倉盈虧＝當日開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

② 平歷史倉盈虧＝平倉價與昨日結算價之差×手數×交易單位

2．持倉盈虧（逐日盯市）＝持當日倉盈虧+持歷史倉盈虧

① 持當日倉盈虧＝當日結算價與當日開倉價之差×手數×交易單位

② 持歷史倉盈虧＝當日結算價與昨日結算價之差×手數×交易單位

3．當日盈虧＝平倉盈虧（逐日盯市）+持倉盈虧（逐日盯市）

4．當日結存（逐日盯市）＝上日結存（逐日盯市）+當日存取合計+當日盈虧－當日手續費

5．客戶權益＝當日結存（逐日盯市）

二、逐筆對沖

1．平倉盈虧（逐筆對沖）＝開倉價與平倉價之差×手數×交易單位

2．浮動盈虧＝當日結算價與開倉價之差×手數×交易單位

3．當日結存（逐筆對沖）＝上日結存（逐筆對沖）+當日存取合計+平倉盈虧（逐筆對沖）－當日手續費

4．客戶權益（逐筆對沖）＝當日結存（逐筆對沖）+浮動盈虧

2. 內盤期貨逐日浮盈是什麼

你好，逐日浮盈是在有歷史持倉的情況下，你的持倉相對於昨日結算價的盈虧情況，因為期貨實行的是當日無負債結算制度，所以每天都會結算一次，對你持倉過夜的單子用當日的結算價進行結算，第二個交易日就以昨日的結算價來計算你的賬面盈虧。最簡單方法，還是看你的開倉價和你的平倉價來計算你的實際盈虧。

3. 期貨里的逐日盯市是什麼意思

所謂逐日盯市制度，亦即每日無負債制度、每日結算制度，是指在每個交易日結束之後，交易所結算部門先計算出當日各期貨合約結算價格，核算出每個會員每筆交易的盈虧數額，以此調整會員的保證金帳戶，將盈利記入帳戶的貸方，將虧損記入帳戶的借方。若保證金帳戶上貸方金額低於保證金要求，交易所通知該會員在限期內繳納追加保證金以達到初始保證金水平，否則不能參加下一交易日的交易。逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面。
由於期貨行情在一天內的波動幅度經常會很大，如果以「瞬間」的盈虧結果來作為對某方實施比如「強行平倉」的行為的話，極有可能一方面引發大量的交易糾紛，另一方面甚至導致整個交易根本就無法正常進行下去；所以交易所一般採取或在收市前的某個時間、或在次一個交易日開市前的某個時間作「資金結算」；在規定的時間內，保證金不足的一方若不能及時將保證金予以補足、交易所才對其行使強行平倉的權力。
逐日盯市制度一般包含計算浮動盈虧、計算實際盈虧兩個方面：
1、計算浮動盈虧：
。結算機構根據當日交易的結算價，計算出會員未平倉合約的浮動盈虧，確定未平倉合約應付保證金數額。
計算方法是：
浮動盈虧=（當天結算價－開倉價格）×持倉量×合約單位－手續費。
如果帳戶出現浮動虧損，保證金數額不足維持未平倉合約，結算機構便通知會員在第二天開市之前補足差額，即追加保證金，否則將予以強制平倉。如果帳戶是浮動盈利，不能提出該盈利部分，除非將未平倉合約予以平倉，變浮動盈利為實際盈利。
2、計算實際盈虧：
。平倉實現的盈虧稱為實際盈虧。
多頭實際盈虧的計算方法是：
盈/虧=（平倉價－買入價）×持倉量×合約單位－手續費
空頭盈虧的計算方法是：
盈/虧=（賣出價－平倉價）×待倉量×合約單位－手續費
另外，通過對期貨和股票交易中所採用的結算制度比較可以更好的了解期貨的逐日盯市制度。期貨交易採取的每日清算（逐日盯市）制度使得期貨在清算的方式和現金流量都不同於股票交易。當期貨價格隨著時間變化時，貸記利潤、借記損失，利潤和損失依次累計，在任何一個時點每個期貨保證金帳戶都有一筆凈利潤或凈損失；股票則是簡單的持有直到買賣時才進行清算，之前並無任何資金的轉移。按照這種要求，期貨合約每天都有現金的流入和流出，而股票只是在買賣日才有一次現金的流動。
逐日盯市制度的存在和逐日結算制度的實施使得當期貨價格發生劇烈波動時，期貨交易者將可能會面臨相當大的負現金流的風險，期貨投資者必須計算出為滿足逐日清算條件可能需要的資金，並在整個投資期間設立相應動態的現金流儲備。對交易者而言提高了對資金流動性的要求，對市場而言逐日盯市制度則有助於避免資金信用風險。

4. 期貨市場盈虧是啥意思

所謂期貨就是預期的利潤，盈虧指的是所期待利潤與本金的差值，比如我預計以後三個月麵粉會漲價，我現在買麵粉，三個月後所掙到利潤就是盈，反之是虧，望樓主給分

5. 浮動盈虧 盯市盈虧 和逐筆盈虧有什麼區別哪個是真正的利益

盯市盈虧：期貨的結算制度是「每日無負債結算制度」，又稱「逐日盯市制度」，盯市盈虧是期貨交易結算制度中的概念之一。很多期貨投資者不清楚浮動盈虧和盯市盈虧是什麼意思，有什麼區別。盯市盈虧是相對於上一個交易日的結算價結算的，即每個交易日結束後，交易所對所有客戶的持倉根據結算價進行結算，有盈利的劃入，有虧損的劃出。而浮動盈虧是相對於開倉價計算的結果，是賬戶的最終盈虧。若只考慮一手合約（以多單為例）的情況，則浮動盈虧為：「當日結算價－開倉價」盯市盈虧為：「當日結算價－前日結算價」幫你讀懂它我仍以螺紋鋼為例來進行說明。假設我賬戶里有5萬元人民幣資金余額，要進行螺紋鋼交易（以下計算皆不考慮手續費）。假設今日（8月14日）我開倉買入螺紋10手，開倉成交價位是3660，收盤時未平倉，結算價為3695。則浮動盈虧為：（3695-3660）*10*10＝3500期初（資金）余額為5萬元，期末余額為50000+3500＝53500盯市盈虧為：（3695-3660）*10*10＝3500期初（資金）余額為5萬元，期末余額為50000+3500＝53500若明日我仍未平倉，收盤時結算價為3635。則浮動盈虧為：（3635-3660）*10*10＝-2500期初余額為5萬，期末余額為50000-2500＝47500盯市盈虧為：（3635-3695）*10*10＝-6000期初（上一交易日末）客戶權益為53500，期末客戶權益為53500-6000＝47500總結一下：交易所在計算客戶資金時，若採用浮動盈虧，則總是和最初的客戶資金余額計算；若採用盯市盈虧，則和上一交易日末的客戶權益計算。