為什麼原油期貨經紀商會提前換月

① 中國期貨交易時間為什麼不連續，中間休市設置時間長連續交易很難實現

白天交易覆蓋的是所有的期貨品種。

夜間交易覆蓋的是部分期貨品種，這類品種一般都要個特性：在國際上都有相應的國際品種，一般國內特有的品種如蘋果期貨就沒有夜盤。

為什麼要這么規定時間

1.時間不連續：國內作息時間和國外不一樣，而且如果做連續交易的話會導致很多金融部門的作息時間全部更改。

2.有的品種有夜盤：有夜盤的基本都有國際品種，例如原油期貨，國內原油期貨的整體走勢和國際原油基本一致，這主要是因為這些品種的定價權在國外，為了增加與國際金融的接軌，勢必會有夜盤。

國內的交易時間延長的話目前還需要很長一段時間的。

首先國內作息時間就和國外不一樣，就算延長也是和國外不一樣的，延長後基本全部的金融機構的作息時間都需要修改，會很亂，而且商品期貨市場整體波動率會大大下降，因為交易時間不全部集中了，那麼波動率以及流暢性都會大大下降，很可能像恆生指數一樣只在部分時間會較活躍；

延長交易時間國內做短線的人基本要淘汰百分之90，之前短線穩定盈利的也需要重新尋找另一種盈利模式，除非做大級別周期，不然很多人不可能有那個精力在全部交易時間都一直盯盤。

如果國內的交易時間延長也標致著正式的接軌國際但是也預示著國內金融機構力量的崛起的同時大批散戶的消亡，只有機構才有那種精力全天候的盯盤，那麼手續費肯定也會像國外一樣便宜，也不會經常調高，因為波動率下降了，同時，交易所所得到的手續費會大大降低，因為做短線的人變少了；同時套保的人也沒有那麼容易在短時間內輕易成交大批量的訂單，國內的期貨公司被整合並購，小型的期貨公司必定會倒閉，被大型的並購或收購。

望採納！！

② 期貨主力合約會不會出現短時間連續換月的問題

以國內期貨來說，一般主力合約換月頻率最快的也要大約1個月換1次，例如有色金屬、原油這些，其他品種換月多數以1、5、9月合約輪流輪換，有部分為1、5、10月合約輪流輪換(如蘋果、螺紋、熱卷)。有時某些品種遇上大行情導致該品種交易活躍，出現類似有色金屬、原油每月換月，但多數會出現直接跳過某月到該月下月的情況，簡單舉一個例子，某品種正常情況下是1、5、9月合約輪流輪換，但偶遇單邊大行情，從5月合約開始換月到6月，大約1個月後6月換到7月，大約1個月後，7月跳過8月直接換9月的情況發生，這很可能是投機資金在博弈行情會不會突然逆轉，但由於1、5、9合約是該品種傳統活躍月，已經提前有一定數量的未平倉合約或持倉，所以才導致跳過某月換月的情況發生。

③ 期貨怎麼移倉換月

由於期貨合約被分為不同的月份，很多用戶會進行判斷後市情況來選擇移倉換月。具體移倉換月的操作流程如下：

1.用戶在臨近期貨最後交易日的時候，平倉所持有的期貨頭寸。

2.接著在到遠月開立相同方向投錯，一平一開，平到期月合約再開遠月的合約。

這樣就完成了期貨的移倉換月。

拓展資料

期貨的交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

④ 石油期貨怎麼移倉換月

「移倉換月」，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣後面月份中最活躍的合約，建立新的期貨合約頭寸。一般情況下移倉換月都是保持同樣數量合約，保持同樣買賣方向。

對於原油期貨主力1809，目前8月10日，是交割月前一個月，個人投資者需要在8月21日收市前平倉，也就是說，不僅保證金提高，而且交易不了幾天了。如果不想了結期貨頭寸，可以換月到新主力合約。

期貨市場會有一種短暫的現象，持倉量較小的遠期合約的成交量大於主力合約成交量，並且呈現遠期合約增倉，主力合約減倉現象。這種現象便是移倉時所出現的。

(4)為什麼原油期貨經紀商會提前換月擴展閱讀

移倉出於以下幾種考慮：

① 期貨合約存在最後交易日

根據交易所規定，投資者在最後交易日收盤前，必須將所有不參與交割的持倉平掉。詳細規定請參見：總結：個人期貨持倉需謹慎！臨近交割月及交割月持倉有限制！

② 交易所的保證金是隨著交割期的臨近而逐漸提高的

為了提高資金的利用效率，投資者都不希望交易的保證金過高，從而在交易過程中更願意將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約。

⑤ 同一個期貨品種為什麼有好多個月份的合約

同一個期貨品種有好多個月份的合約是因為每個期貨品種都有期限限制，到期就要交割，以每月為限制，所以有不同合約。期貨代表的是未來的合約，您看不到在此之前的合約月份的。
期貨合約代碼是由品種＋合約月份組成，滬銅1501代表2015年1月份交割的滬銅合約。
期貨合約是指:
期貨合約（Futures Contract）是期貨交易的買賣對象或標的物，是由期貨交易所統一制定的，規定了某一特定的時間和地點交割一定數量和質量商品的標准化合約。期貨價格則是通過公開競價而達成的。
拓展資料：
期貨合約的主要特點:
1.期貨合約的商品品種、數量、質量、等級、交貨時間、交貨地點等條款都是既定的，是標准化的，唯一的變數是價格。期貨合約的標准通常由期貨交易所設計，經國家監管機構審批上市。
2.期貨合約是在期貨交易所組織下成交的，具有法律效力。期貨價格是在交易所的交易廳里通過公開競價方式產生的。國外大多採用公開喊價方式，而我國均採用電腦交易。
3.期貨合約的履行由交易所擔保，不允許私下交易。
4.期貨合約可通過交收現貨或進行對沖交易履行或解除合約義務。
以黃金期貨品種行情頁面為例，打開期貨交易軟體，可以看到黃金期貨行情頁面上有黃金連續、黃金連三、黃金主力、黃金2006合約等信息，這些都是什麼意思呢？
黃金連續：是指當前交割月後的第一個交易黃金期貨合約，每個交割月結束後，都會換成下一個月合約計入K線圖。
黃金連三：是指當前交割月後的第三個交易合約的連續。當前日期是2020年6月4日，當前六月份後第三個交易合約就是黃金2009，可以看到當前黃金連三和黃金2009行情數據是一致的。
黃金指數：是指當前掛牌的所有黃金期貨所有合約按照成交量的加權平均價。
黃金主力：是指每個持倉量最大的合約的連續。當前的主力合約是黃金2012，可以看到黃金主力顯示的數據是跟黃金2012一致的。
黃金2006、黃金2007、黃金2008、黃金2010、黃金2012、黃金2102、黃金2104和黃金2106就是當前黃金期貨所有掛牌合約，黃金期貨掛牌合約是最近連續三個近月合約及近13個月內雙月份合約。