期貨如何建立價值體系

❶ 期貨高手是怎麼建立自己的交易系統的

一般來說，期貨高手的交易系統包括三個要素，一、技術體系：可以是基於傳統技術指標的，也可以是基於資金分析和BBD的（例如：天狼星期貨軟體）；二、資金管理體系；三、風險管理體系。所有的期貨高手都不是「野生」的，都是經過大量實戰練就的。

❷ 期貨的原理是什麼，請說的明白通俗一點，

期貨，通常指的是期貨合約，是一份合約。由期貨交易所統一制定的、在將來某一特定時間和地點交割一定數量標的物的標准化合約。

前者傾向於轉移風險，保持原有資產價值不變，而不要求投資產生過高的收益。後者傾向於承擔風險，同時也要求獲得較高的收益。這兩個方面正好互補，構成完整的期貨交易過程。其中，套期保值是利用期貨市場上所特有的期貨合約臨時替代現貨交易，通過在期貨市場上持有一個與現貨市場持有的品種相同但方向相反的交易部位所進行的套作交易。

有關於期貨方面的想要了解的可以咨詢美爾雅期貨，該公司注冊資本3億元，大股東湖北美爾雅股份有限公司繫上市公司。公司主營商品期貨經紀業務、金融期貨經紀業務和資產管理業務，是上海期貨交易所、中國金融期貨交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、上海國際能源交易中心會員單位，湖北省證券期貨業協會副會長單位，具有中國金融期貨交易所交易結算業務資格。

❸ 如何構建屬於自己的期貨交易系統

我認為的交易系統是交易圖形+交易手法。
交易圖形，都是固定的，有很多可以穩定賺錢的圖形，一個有效穩定的賺錢，必須是預期盈虧比合適、有固定的止損點、而且復盤歷史行情，圖形的准確率高的。
我的圖形主要是看MA60和BOLL20.20.2，然後結合副圖一些自編指標來提高准確率。
做期貨最重要的部分就是交易手法，如果你有了交易圖形，手法不對也是白忙活。
交易手法主要是倉位管理、風險管理、進場方式。
倉位管理:做期貨是以小博大賺大虧小，交易使用的加倉必須合理。比如這次用30%倉位，那下次也必須用30%倉位，如果做時間長了，認為行情有99%把握，才能擴大倉位，沒有這個能力的話，一定要恆定倉位。
風險管理:非常重要，一部分期貨失敗者輸在了逆勢扛單，一部分的期貨失敗者輸在了頻繁割肉，最終的原因就是止損位不合理，交易圖形有問題，交易圖形的止損位都是固定的范圍，沒有執行。所以我們要反思自己為什麼賠錢，期貨是計劃交易，交易計劃，做對了才能走向成功路。
進場方式:很早之前，我屬於左側交易，喜歡猜頂猜底，逆勢掛單，抓反轉點，經常止損，大家做交易自己心裡也明白，止損很容易壞心態，多多少少都會影響心情。
現在我主要是跟隨市場，做右側交易，追漲殺跌其實有利有弊，追漲殺跌一定要以破60均線為進場，那樣把握很高。我的進場點一般只有3個，比如我准備做多，我會等他回調20或60均線跟2K進場，碰到底部圖形很扎實的情況，我也會等破了60均線做突破單。
俗話說功夫不負有心人，只有在對的方向努力學習才能成功。

❹ 交易之道：期貨投資體系的十一大規則

我最近兩天在整理2010年以來的交易筆記。整理的過程是很有樂趣的，發現了一個好想法，就像找到一個金元寶；看到自己很傻的交易行為，就提醒自己不要再犯。因此，這個回看的過程其實是很有意義的。

我想起《世紀之戰》（一部給我金融啟蒙的香港電視劇）里的一個經典劇情：

15歲的方新俠是33歲的方新俠的師父。

抗擊金融大鱷賽斯失利、敗走泰國的香港股神方新俠，遇上股票界高人長勝婆婆，新俠決心拜師求教，但原來長勝婆婆的必勝之道是從方新俠的好友黃發學來的，而黃發的師父則是15歲的方新俠。悄逗黃發拿出方新俠15歲時寫的筆記，方新俠看後很受啟發，驚呼：如果當時用這一招，就不會失敗了。

我很認同這個觀點：自己是自己最好的老師。

讀了那麼多交易書籍，最有用的其實還是自己的交易筆記。看別人寫的書，我只是個旁觀客。看自己的交易筆記，才是紮根於自己的經歷，可以不斷反思總結一下提高。

一個人一生的發展軌跡經常會在他幼年時就露出端倪。闖王李自成少年時也曾寫過一首《螃蟹詩》：

「一身甲胄任橫行，滿腹玄黃未易評。慣向秋畦私竊谷，偏於夜月暗偷營。雙鰲恰是鋼叉舉，八股渾如寶劍擎。只怕釣鰲人設餌，捉將沸釜送殘生」。

老師在看到李自成的這首詩後說道，你長大後雖然能幹出一番事業，但終歸是一個亂臣賊子，而且不得好死。結果李自成的人生軌跡果然如教書先生所言，雖然縱橫一時，但最終卻功敗垂成，身死人手。

毛主席少年時也寫過一首詠蛙詩：

「獨坐池塘如虎踞，綠蔭樹下養精神。春來我不先開口，哪個蟲兒敢作聲？」

孤傲霸氣的性格、蓄勢而發的做事方式、豪邁超群的個人特質展露無遺。

我今天看到我2011年總結一下的《我的期貨投資體系》，裡面列舉了我做期貨的11條規則。我驚訝地發現，我這幾年奉行的宏觀、產業、供需、現貨、期貨互動的綜合交易體系（稱為泰善交易體系），其實在當時就已經現出雛形了。

我的期貨投資體系

要做一項期貨投資，通常需要有以下幾個步驟：

1、 明方向：做多還是做空；

2、 知進退：建倉和平倉、增倉和減倉的時機

規則1-牛市現貨升水

如果在牛市中，現貨對期貨近月升水、期貨近月對次月升水，就說明現貨比較緊缺，可以做多；反之則做空。

規則2-順勢而為

從日K線圖看，MA5向上表明今天的價格高於5天前的價格，MA5在MA10上方表明近5天的均價高於近10天的均價，也就是高於上一個5天的均價。

進場：如果MA5、MA10向上並且MA5在MA10上方，則表明漲勢初步確認，可以進場，如果MA20、MA30均線也向上，則可以耐心持有；如果MA20、MA30均線向下，則先建一部分倉，隨著20日和30日均線方向由向下轉為向上，逐漸加倉。

退場：等到MA5、MA10向下並且MA5在MA10下方時，則表明跌勢初步確認，可以平倉或者反手做空，如果MA20、MA30均線仍然向上，則先平一部分倉；如果MA20、MA30均線向下，則全部平倉。

這個規則可用於長線（日K線，周K線），也可用於短線（1分鍾K線）。

規則3-低開高走

我對棉花合約的價格做過一項統計分析，發現低開時2/3的概率會高走，高開時2/3的概率會低走。原因在於散戶和主力的投資行為不同。

散戶重視短期價格變化，重視開盤價，低開啟裂賣時散戶傾向於做空。主力重視長期價格變化，重視收盤價，低開時主力傾向於做多。由於散戶大部分情況下是輸錢的，所以低開時大部分會高走，高開時大部分會低走。主力也會利用散戶的這一行為模式運行洗盤，故意開高殺低、開低推高，將散戶的錢源滾誘入網中。

規則4-追隨重心

物體的重心是它各部分重量的加權平均點，市場的重心則是當天所有價格的加權平均點(均價)。

進場：價格上穿均價線，說明價格高於平均成本，多頭扭虧為盈，如果價格超過均價線3個最小變動單位，則多頭在擴大戰果，多單可以進場。

退場：價格跌破均線，就平倉或者反手。

規則5-突破反轉

均價線、昨結算價、昨收盤價、昨最高價、昨最低價、近期均價、近期最高價、近期最低價都是重要的價格關口，一旦價格向上突破這些價格關口，就容易形成新的動能，價格上行的趨勢會繼續。如果沒突破，則很可能會反轉向下。

規則6-大單之爭

大單能打出新的價格，是主事者；小單一般只是跟隨價格，是從事者。

多空相鬥關鍵看大單的比例多少。如果成交量分筆圖中2000萬以上的大單中多單的比例高，則適合做多，如果空單的比例高，則適合做空。

規則7-正態偏離

假設價格也服從正態分布（成交量分價圖一般確實是服從正態分布的），則價格偏離均值2個標准差的概率小於5%。所以選定一段時間，每天計算均值和標准差，

進場：如果價格>均值+2個標准差，則空單進場。

出場：價格=均值時，出場。

（註：我當時還不知道有布林軌道這個技術分析方法。這個思想布林軌道早已有之。）

規則8-太極運動

人們的心態往往圍繞著自卑（陰）、自負（陽）兩個中心運轉，形成類似太極八卦圖的變化。

例如進口同比、內外比價同比、兩個同比之和三者形成三爻，取正負兩種情況，有八種組合，合為八卦。

規則9-人法地、地法天

單個商品走勢服從整體商品走勢，整體商品走勢服從經濟大勢。經濟大勢服從其自然而然的循環。所以做任何品種都要考慮整體商品走勢。

規則10-浮力定律

市場如水，品種如重物。市場的深度、密度決定了持倉量的變化對價格的影響程度。

規則11-多想少做

多想少做，只做確定性大的交易。

這11條規則，包括了宏觀（規則9）、供需和情緒（規則8）、現貨和跨期結構（規則1）、期貨盤面（均線系統、日內手法、突破反轉、盤口觀察、波動特徵）。說明我從那時起就是一個綜合交易體系，而不是純基本面派，也不是純技術派。

其中規則7正態偏離的想法，後來發現與布林軌道是相合的。而規則8八卦的想法，我後來在2014年國慶節期間，正式發展為八卦理論。規則9人法地、地法天的想法，我後來繼續發展為：宏觀生產業、產業生供需、供需生現貨、現貨生期貨。

既然這就是我的交易之道，那就一往無前地繼續走下去吧！

❺ 期貨交易系統如何做

1、交易系統要盡量簡單
我們最開始做交易的時候，都會把交易系統設計的很復雜，總擔心哪一方面沒考慮到錯失一些機會。
但隨著時間的推移，我們會逐漸發現再完美的交易系統也不可能把所有的走勢一網打盡。有些東西必須要放棄。
我最初的交易系統用的是三重時間框架，最大的時間段用來看總趨勢，中間時間段用來進場，最小時間段用來出場。看起來沒有一點毛病。但是使用起來卻出現了一些問題。
尤其是最大時間段和中間時間段走勢不一致時，我往往會猶豫不決，放棄吧，有時漲跌的幅度真的很誘人，不放棄吧，不知道該如何開倉。
最後我就把三重時間框架改成了兩重時間框架，用一個時間段看勢，一個選擇精確的進場點和出場點。這樣能保證信號的唯一性。並且看起來比較簡單，能在最短的時間內決定是否進場，有助於提高執行力。
2、交易系統要能夠過濾無效走勢
我覺得衡量一個交易系統是否優秀，就是看它過濾無效走勢的效果如何。眾所周知，在期貨交易中，大部分走勢都是為了迷惑投資者，真正適合投資者參與的走勢少的可憐。
投資者如果不加甄別的什麼走勢都做，那麼就會增加很多不必要的成本支出，就算你能夠嚴格執行止損，也會損失一些試單成本和手續費，還把自己的心情弄得很糟糕。
因此我認為，交易者建立交易系統的首要目標，就是要把那些無效走勢過濾掉。當然不可能全部過濾掉，可以過濾掉一大部分。剩下的走勢也會有很多假突破、趨勢流產的現象。
但是通過嚴格的止損可以把虧損降到最低。如果再配上合理的止盈，就可以做到贏多輸少。
當然這是理論上的，大部分交易者在做單的時候容易受情緒的支配，不能嚴格的遵守交易系統發出的信號。那麼再好的交易系統也變成了擺設。所以交易者要想在期貨市場有所建樹，不但要建立一套簡便易行的交易系統，還應該加強內心的修煉，讓自己盡量的遵守交易系統，這樣才能保持良好的交易成績。

❻ 剛剛邁入期貨的門檻，怎麼才能建立一套自己的交易體系

目前國內通行的系統有兩種交易模式；一種是傳統的技術分析，比如藉助指標，如均線、布林線、macd等輔助交易者進行交易，但往往受個人情緒化影響。另一種是近年來機構開始採用的相對智能的量化程序交易系統，完全杜絕了個人情緒，但缺少了彈性，尤其是遇到重大地緣政治突變時非常被動。

2.如何設置止損

初學者往往因抓到機會非常興奮，只看盈利空間，卻忽視了風險控制，損失後經常後悔不已。因此每次交易前，應該先根據自己的資金量和心理承受力，設定止損位。風控第一，盈利第二。

3.如何加倉

很多初始交易者開頭寸之後一直等待，不知道什麼時間獲利了結，或者到了關鍵節點不知道是否繼續持有。要做到合適加倉減倉，對基本功考量較高。交易者應當根據自己的分析系統，及長時間總結的經驗教訓靈活處理。說白了每個交易者的加倉減倉位都不一樣。

4.如何處理風險事件

當進入期市時，會出現很遇到各種不確定因素，很多人開始不習慣，但這也是期市最有魅力的地方。如何處理？沒招，只有嚴格止損。這是所有散戶投資者的劣勢所在，甚至一些大的機構也不能例外。比如近年，索羅斯的量子基金因為美聯儲主席的一次反常規講話遇到巨大回撤！

5.如何調整交易策略

事物總在不斷發展。很多交易者往往依賴交易系統，熟不知市場趨勢已經悄悄發生了變化，如果不及時調整，往往盈利就會變成虧損。所以在價格變化後應重新研究交易品種，隨後制定新的交易計劃。