如何解決期貨勝率

1. 如何平衡外盤期貨交易過程中的勝率與盈虧比

我們都知道，交易是一種概率游戲，那麼結果的盈虧，量累積起來就有一個勝率。那麼交易也不是簡單的結果的勝負，一個簡單的方向的選擇，還有虧多少，賺多少的考量，即是盈虧比！

一波趨勢下來反彈，等待做空。採用同樣的突破進場方式。

交易者甲在A、B、C三次做空，兩次失敗，一次成功，勝率33%，但是他採用的是假突破就離場的止損方式，所以每次止損位非常小，而接下來的趨勢中獲利，CE的長度除以他的止損位，報風比比較高。也就是他以不斷的小虧獲取一次大的盈利。

交易者乙在A點一次做空，止損採用止損位1，因為始終沒有觸及止損位，所以他交易一次，成功一次，在本案中勝率100%，但是因為他的止損位比較高，所以用CE的長度除以他的止損位，報風比就比較低了。他是以一次大的虧損風險來保持他的勝率。

在本次交易中，兩個人都賺了錢，但是如果行情翻轉，突破D點向上，誰的虧損會比較大呢？顯然是交易者乙。

可見，如果你採用相同的交易系統進場，而採用不同的策略，那麼勝率和報風比必然成反比。

所以，在評判一個交易系統盈利能力的時候單純談勝率沒有意義，單純談報風比也沒有意義。

期貨交易的基本原則：及時認賠，而讓獲利持續成長

交易要成功就需要極高的准確預測率?筆者要說：「這是一種誤解"。

不要花太多時間在「行情預測」上，花時間在「風險控制和資金管理」才能事半功倍。」

判斷錯誤是交易過程中必然發生的現象，優秀的交易者應該盡可能擴大贏利，而不是贏的次數

專業人士賺大錢是因為他們的平均獲利遠遠大於他們的平均損失。」

那麼簡單的資金管理模型是怎樣呢？

這里做個簡單介紹

（1）我們的底倉通常應該是多少？

大部分人認為：在成功率一定的情況下，倉位越大，則賺的越多。在交易中，並非倉位越大，你賺的越多，事實上，合適的倉位大小，與做單成功率和盈虧比有一定的關系。

假設我們做單的成功率是50%，第一次做對，第二次做錯，第三次做多，第四次做錯....

我們的倉位分別是100%、50%、25%和10%四種形式，大家看以下四種操盤的結局：

四種操盤的結局：

100%倉位的很早就死掉了，簡直瞬間死亡；50%倉位的，賬戶一直沒怎麼動，雖然沒有死，但也沒什麼盈利；10%倉位的，能穩定盈利，但是賺的比較少，賺了6%。而賺的最大的是25%倉位的，盈利20%左右。

現在大家明白，為何不能重倉了么？因為即使你的成功率高於50%，達到90%，那麼你即使前面9次都對，後面一次輸掉，也是滿盤皆輸，賬戶清零。何況你很難做到90%的成功率，而且很難連續9次都盈利。

其實最佳的倉位比例，是和做單的成功率P、盈虧比R有關的，盈虧比R就是平均一筆盈利與一筆虧損的比例，盈虧比越高，意味著你賺的多，虧的少，倉位自然可以大；成功率自然簡單，成功率越有，倉位就越可以大。

（1）為什麼不能重倉？

1、看對方向，賺不來錢。頻繁止損，每次虧損較大。由於杠桿較大，時機對期貨極其重要。在一個行情的上漲趨勢中，行情上下震盪4%，是很常見。但如果你重倉，甚至滿倉，那麼4%的波動，會導致你賬號損失30%多，損失較大，因此可能在沒等到4%的時候，你就被迫出局。結果震盪之後，行情又延續著原有的上漲趨勢。結果看對了方向，但沒賺錢，而且還虧了不少。事實驗證：80%的止損都是能抗回來的。

2、遇到黑天鵝，可能讓你多年來的盈利「一夜歸零」，黑天鵝雖然極少發生，但一年發生幾次，也正常，你雖然好多年成功躲避，但幾年遇上一次，也正常。你此前即使賺了幾十倍，幾百倍，但一旦遇到一次黑天鵝，沒給你離場的機會；或者你失去理智，不忍心砍掉。短短的幾天，連續兩個跌停，或者跌個10%，足以回歸到零。

3、重倉，一次止損，虧損較大，你的心態可能變壞，重倉後，回撤30%就常見，你的心態容易非理性，急於賺回，結果陷入了越急、越虧，越虧、越急的惡性循環。

（2）什麼情況下可以重倉？

上面的公式可以看到，當 你的成功率極高，而且盈虧比極高的情況下，你的最優倉位才是重倉。

上面的凱利公式有一個缺陷，忽略了一個條件，那就是止損的絕對值，公式里沒有止損的絕對值。即使如果你的盈虧比很大，比如是50，你的成功率也很高，比如是80%，那麼此時你可以重倉。一個極端，如果你的止損位是50%，則如果你連續兩次止損，則你就爆倉了。

所以我們重倉要求的條件：

第一：方向判斷的成功率要高，確保止損的次數要少，使總回撤較小。（有效性很高的機會）成功率，當行情這種情況下，你判斷的成功率很高。當出現多個理論共振，則此時成功率概率高（以後還會講別的）。

第二種：即盈虧比高。

對於當時的一筆交易而言，盈虧比是很不確定的，當時只能確定的是成功率和止損，而無法確定未來的盈利，因為我們常講，我們賺多少，是市場是給的，賠多少，才是我們自己可控的。

因此才有了讓利潤自由奔跑這種說法，就是因為某一筆交易，我們單純根據技術分析，我們是無法判斷出未來的盈利幅度，也就無法判斷出當時某一交易的盈虧比。因此，盈虧比這個概念具有事後的意思，事前很難知曉。

所以單純技術分析無法提前知道某一筆交易的盈虧比，這個主要依靠基本面來判斷，因為基本面決定未來的價格方向和幅度，所以這個需要基本面來協助，單純的技術分析做不到。

第三：1手的止損幅度很小，確保每筆止損小。

每筆損失=1手止損幅度*多少手（倉位）<=3%。< span="">

1手的止損很小，即使倉位很大，仍然能保持總損失控制在某個范圍。

因為止損幅度過小，可能出現頻繁止損，所以導致的結果：每筆止損雖然小，但止損好多次，例如止損5次，才能逮住一次行情，那麼意味著總損失15%以上，回撤15%。（如果每次虧5%，連虧5次，那就是25%）。回撤太大。

因此要提高成功率，確保總回撤較少，因此方向判斷的成功率要較高。這個取決你對關鍵點的把握，把握的好，就可以實現成功率高和止損很小的兩個條件。

第四種條件：重倉必須日內有安全盈利後。

如果隔夜萬一出現了所謂的黑天鵝，此時國內停盤，雖然你設的止損位很小，但是此時此刻，你無法止損，那麼第二日開盤，價格必然遠遠離開你的止損位，所以原本你設的小止損位就無用。

因此，上面可以看出，當出現有效性很高的突破，同時能夠保證止損的點位很小，即使連續止損幾次，也不產生大影響的情況下，日內你還有安全盈利後，則你可以重倉隔夜做趨勢。所以可以看出重倉的條件是極苛刻的。

（3）如何加倉：採用倒金字塔加碼

做短線不適合加倉，趨勢適合加倉。通常有這樣幾種情況，要進行加倉操作：

1、當發現基本面的變化，但技術面還沒有體現時――眾所周知，投機市場並不總是理性的，常常有它情緒化的一面，比如當基本面向好時，圖形常常要再震一下，可能還要跌一下，反之亦然。這時，既想占據有利的位置，又不願冒更多的震盪風險，就要採取分次投入的技巧。

2、技術面出現信號，但並不確認，把握還不大，一方面不想錯失機會；另一方面，判斷失誤的時候，使虧損較小。

加倉方式：倉位要越加越小，而不能越加越大。例如：倒金字塔加碼，15-20%的底倉，再加10%，再加5%。

因為：在一段上漲波段中，上漲幅度是已定的（雖然我們不知道）。價格越往上漲，漲的空間肯定越小，轉為下跌的概率越大。如果越加越大，那麼你單子轉為虧損的風險越大。

假設前面你輕倉，10%的倉位，上漲10%，賺10%。但是果此 你加倉20%，到30%，那麼此時價格下跌3.3%,那麼你的利潤就全吐，稍不留神，還會虧損。

但是如果20%的倉位，上漲10%，此時賺了20%，此時你加倉10%，到30%。那麼此時價格下跌3.3%，你回撤10%，還盈利10%。只有下跌7%，你的利潤才會回吐完畢。而在下跌7%之前，你有足夠的時間提前離場。

需要說明的是：做趨勢，與金字塔加碼相比，減倉更適合部分人：如果金字塔加碼，例如做多，加碼後，行情繼續下跌，則利潤大幅回撤，此時會嚴重影響到心態，難以持有單子。如果逐步減倉，已鎖住部分利潤，下跌反而不怕，因為可以在更低的倉位接單，心理上更舒服，反而能持有單子。雖然金字塔更科學，但減倉更舒服。

但是中間，如果出現了所謂的把握性大、盈虧比很合算、止損很小的機會，則你的加倉可以大點，可以不符合倒金字塔加碼，此時你的加倉就當成進倉。

（4）、資金配置：多品種策略（預防黑天鵝）

假設一個品種發生黑天鵝的概率是5%，則兩個品種同時發生黑天鵝的概率是5%*5%=0.25%，三個品種同時發生黑天鵝的概率就是5%*5%*5%=0.0125%。0.0125%的概率如此低，等於是不會發生的。

所以採用多品種策略，就會你遭遇黑天鵝的概率極低極低，達到不可能；現實中，多品種策略，是會使你的賬戶穩健，不發生大的波動，即一個品種上止損了，另外的一個品種抓住了趨勢，實現總體的盈利。

當然，那種計算方式，是假設這這不同品種的相關性為0，即不相關，才能實現低概率，如果相關性，相關性越大，則就實現不了低低利率的問題，例如黃金白銀，高度相關，黃金發生黑天鵝，白銀也就會發生黑天鵝，你即使持有兩個品種，發生的概率還是5%，而不是0.25%。同時持有多個品種，越不相關越好，越可避免風險，例如農產品、化工、金屬之間的相關性就較弱。農產品中，白糖、棉花就沒相關。

在資金配比，一部分資金投在農產品，一部分在化工，一部分在金屬，可以避免系統性的的風險。

在技術上，你配置在幾個品種上，幾個品種止損，另外幾個品種抓住趨勢，盈利，則你的賬戶穩健增長。

當然，考慮到人的能力的有效性和精力，同時持有的品種不要多，一般在三個品種為好，超過了，就容易分散精力.

2. 期貨自己的交易系統怎麼驗證勝率

實際交易中盈利大於固定止損點數的次野遲舉數÷交易總次數。
經查閱外匯邦的相關信息，實際交易中盈利大於固定止損點數的次數÷交易總次數可以驗證勝率。
期貨主要不是貨，而是以某種大宗產品如棉花、大豆、石油等及金融資產如股旦手票、債券等為標的頌碧標准化可交易合約。

3. 你的期貨勝率是多少你是如何提高開倉勝率的

您說的期貨勝率是一個不固定的數據，沒有任何人敢說自己的情況是穩定的，其實要想做到提高期貨合約的高勝率只能學習基本的知識，理解基礎的數據，從根本上提高自己的業務水平，下面我的一些見解，希望你可以參考一下：

第一、期貨合約裡面的品種很多，農產品期貨就是其中的一個，主要包括小麥和大豆以及玉米等農作物，另外還有棉花和咖啡以及可可等經濟作物，同時也包括木材和天膠等林產品。

第二、期貨市場裡面的有一種金屬期貨，歷史上倫敦金屬交易所【LME】的銅是最早出現的，目前已發展很快，品種也多了很多，其中有銅和鋁以及鉛，另外還有鋅和鎳等一系列有色金屬。

第三、另外還有我們熟悉的能源期貨，大家知道目前市場上主要的能源品種是石油，其實裡麵包括幾種有原油和汽油，另外還有取暖油和丙烷等，能源期貨投資性很強，現在來說處於一個低谷。

第四、期貨市場裡面主要的是金融期貨，意思是以金融工具作為標的物的期貨合約，這裡麵包括很多種期貨，估計很多新手朋友們不是很熟悉，下面我給大家列舉出來，大家快看看。

第五、金融期貨裡面外匯期貨很主要，現在從規模和交易量最大的貨幣來說一共是有八種，第一個是美圓，其次還是中國人民幣開始越來越積極，另外還有德國馬克和日圓以及英鎊，最後還有瑞士法郎和加拿大圓以及法國法郎這幾種貨幣。

第六、利率期貨也是金融期貨的一種，利率期貨目前主要有兩類交易，第一類是短期利率期貨合約，第二類是長期利率期貨合約，後者的交易量更大，而且現在的投資前景也很不錯。

第七、股指期貨現在金融期貨裡面的重要組成部分，目前芝加哥商業交易所的 【S&P500】指數合約是全世界交易規模最大的股指合約，我們國家的股指期貨也開始發展，未來的潛力不小，但是風險也不小。

第八、我上面說的這些其實就是要大家了解期貨合約裡面的一些知識，期貨合約是吸引投機者進行風險投資交易的一種辦法，可以增加市場流動性，但是他的風險也很大，建議大家一定要謹慎入市。

4. 做期貨如何提高開倉勝率

散戶往往是趨勢運動的反向指標。這也為什麼很多人會覺得為何買了就跌，賣了就漲的原因。開倉的時機選擇，對交易勝率尤其關鍵。

開倉後，勝率提高的關鍵在於，你開倉後，市場上還會有多少訂單在你買之後買進？在你買之後賣出？的跟隨者，如果你開倉之後價格運動朝著相反方向運行。你自己的訂單勢必成為價格反方向運動的加速燃料。這就價格行為（Price Action）的本質。

裸K交易獲利的人，背後都有一套成熟的價格行為（Price Action）判斷系統，它不是一個固定的方法，它是邏輯，是市場本質，是價格移動背後人性及情緒力量的博弈。

所以裸K交易，在交易領域里，是依靠K線本身作為分析理論，價格行（Price Action）為分析依據來進行交易決策。從而不依賴任何交易指標的交易方法。

人在處於緊張狀態時，人性的決策制定和行為的可預測性大大提高，一般會表現得更加不顧一切，更加充滿緊迫感。這恰恰是裸K交易背後價格行為的研究本質——供需失衡。

供需失衡實際上不一定意味著一方的數量多，一方的數量少，而是絕望和緊迫感的失衡。

試想，在海灘上，遊客的行為，位置，行走路線，基本上我們是無法預知的。但是當突然拉響海上紅色警報，不管是海嘯，還是鯊魚來襲……此時他們的行走路線開始變得容易預測。這就是裸K交易價格行為分析的理論基礎。

裸K交易能盈利的人，根本基於2點。

①反弱勢

②反被套交易者

在市場交易中，場內交易者清楚知道你的進場位置和止損位。弱勢的對手盤（套牢訂單）是價格推送的燃料，他們的止損訂單或爆倉強平訂單，都會成為價格短時間內反向運動的強勁力量。裸K交易者正是利用了這一點，來反弱勢交易。

找出弱勢，找出被套交易者，反弱勢入場，讓自己的訂單成為觸發圈套訂單流的一部分，讓被套交易者成為價格推送的燃料（多頭的離場訂單，是空頭的燃料，空頭的離場訂單，是多頭的燃料），從而高概率的從中獲利。

看似很簡單的一個價格行為邏輯，要完全理解並掌握運用到實戰交易中，還是有很長的路要走。當你真正理解了價格行為，通過訓練，掌握了它，你再去看外匯、A股、期貨、乃至數字貨幣……任何交易圖表K線，慢慢的你會發現你已經擁有了完全不同以往的角度和視野。

散戶往往是趨勢運動的反向指標。這也為什麼很多人會覺得為何買了就跌，賣了就漲的原因。

願所有人都能走在最貼近市場本質的道路上。避免自己的訂單成為燃料。借勢四兩撥千斤進行交易，從而提高做期貨開倉勝率。

圖片來自知乎用戶@喬西拉格

5. 如何提高期貨交易成功率__轉載

這個需要一定的技術
期貨：在看似簡單的開倉、平倉背後是需要掌握一套專業技術的交易理念和交易思想，想要在期貨市場上生存並盈利不是一件簡單的事。
其實，說簡單也簡單，就看你是否掌握了期貨的分析和操作技巧：不同的期貨品種波動規律是不一樣的，掌握規律，做好幾個品種就夠了！想做好期貨：要學會等待機會，不能頻繁操作，手勤的人肯定虧錢！ 大繁至簡，順勢而為；只需看分時線，利用區間突破，再結合一分鍾K線里的布林帶進行短線操作，等待機會再出手，一天穩定抓住10個點就夠了，這樣就可以收益4%了；止損點一定一定要在系統里設好：他可以克服人性的弱點，你捨不得止損，讓系統來幫你！我們是個團隊，指導操作同時也代客操盤，利潤分成！ 做久了才知道，期貨大起大落，我們不求大賺，只求每天穩定賺錢！
要知道：在想到利潤之前首先要想到的是風險！期貨里爆賺爆虧的人太多，比爆賺爆虧更重要的是長久而穩定的盈利！

6. 期貨交易中如何提高勝率

期貨市場每天都有機會進行交易，想要提高交易勝率，需要等待時機，果斷出手。

交易市場每天都有機會，但是不是所有的機會都要去抓住，頻繁盲目的去交易，並不是一個好的交易員會做的行為。每個交易員研究一段時間都會有適合自己的一套交易規則，當行情走出自己交易系統的信號出現的時候，才是合適的好機會，不猶豫果斷判斷以後進入市場，這個機會抓住了按照自己的系統去設置止盈止損，長此以往交易的勝率是可以提高的。

隨著交易時間越長在交易的路上也會遇到很多次的機會很機遇，學會去靈活應對和應用。

7. 為什麼做期貨交易盈利那麼難

你好。
期貨交易是杠桿交易，因此對應的是資金管理，你必須明白資金管理的重要性，並且掌握其精髓，才有可能盈利。
期貨總是在哪裡來回波動，為何總是虧損？除了技術和盤感，就是因為你倉位管理（合理利用杠桿）和執行力問題（心態問題）。

8. 高手們講述期貨交易成功的要訣

成功的交易永遠不是一蹴而就的，只有在交易者有意識地注意交易細節，並不斷改進，才能逐步提高交易能力。

凡夫俗子中的大徹大悟者，並非每次對行情的判斷都准確無誤，而是有一種越挫越勇、不服輸、不斷學習、不斷反思的精神。

請記住，機會永遠只會眷顧有充分准備的人！

自然且輕松

交易狀態應是自然且輕松的，不強求任何事，同時也不與市場或自己作對。

評註：建立符合自己交易理念、適應自己交易心態的交易系統，按照交易系統執行交易，不斷練習，成為習慣甚至本能，就自然能夠做到自然而輕松的交易。

一個成熟的交易者一定會集中精神和注意力，將自己置身於水深火熱的市場之外來看市場，成為一個觀察者並等待機會的降臨。

非對抗性交易不是戰爭，市場沒有在追殺你，它甚至也沒有意識到你的存在。

對於成熟的交易者而言，市場在其眼中就是老闆，遵循它然後領取工資，反抗則會被踢出局。

正如你並不是和海洋作戰，而是在其中游泳那般，如果你發現自己處在某個不正確的潮流中，試圖改變此潮流的方向只會白費力氣，另外尋找合適的潮流才是明智之舉。

不要猜測

市場是客觀的存在，不會因人的主觀意識而改變，不要把個人的情感強加給市場。

對每個交易者來說，市場都是公平的，應該敞開胸懷去體會期貨市場的語言，即價格、成交量和行情波動。

與市場對話，跟隨市場趨勢才能更好地把握行情發展。

坦然面對風險與損失

風險是每個交易者都要承擔的，選擇了交易就選擇了與風險共舞。

評註：盈虧同源，你要獲得利潤，即必須承擔虧損的風險。成功的交易就是在可承擔的風險范圍內獲取合理的利潤。

風險帶給交易員的直接後果就是損失，而絕大多數人卻不能坦然接受損失，故而不能堅決止損，又或者害怕損失，所以不能大膽建倉，還有的交易者甚至會被損失激怒，對損失耿耿於懷，不能保持冷靜，更無法專注於當前的交易。

真正的勇士，是敢於直面慘淡的人生，敢於直面淋漓的鮮血。

學會坦然面對風險與損失，方能保持良好的交易狀態，在此基礎上才能使你的交易勝率不斷提高。

找到適合自己的交易系統並堅持執行

投資的成功，重要的不是看你的工具有多麼強大和優秀，而是找到適合自己的交易工具並用好它。

在通往財富夢想的道路上，最有效的策略就是專注和堅持一個良好的交易系統，專注和堅持可以產生不可思議的力量。

當你真正做到這一點時，你就可以創造你自己都不能相信的奇跡。

保持彈性

市場時刻處於運動變化之中，因此，交易者也應針對市場變化而適時調整你的交易系統。

評註：交易的核心是人，而非交易系統。交易系統只是交易者參與市場交易的工具，成熟的交易者，應具備根據市場變化調整交易系統的能力（注意是基於自身特點，結合市場狀態調整系統，而不是無原則的更換系統）

根據當前的市況形態，挑選恰當的交易架構，隨時核查自己的作為是否符合當前的市場狀況。

富有辯證思維

事物都有兩面性，沒有百分之百完美的交易工具，不同的交易模式都有自己的優點和缺點。

所以，市場永遠不存在能100%准確預測未來行情發展變化的技術和交易工具，這就要求交易者必須具備辯證思。

看清市場上的交易機會，該出手時及時出手，同時做好風險管理，謹防誤判帶來的嚴重損失。

同時，對於交易的成敗也要辯證看待，無論交易的輸贏，都是你走向成功路上的腳印，不被情緒所影響，才能實現「不以物喜，不以己悲」的高人境界。

聽從信號

交易系統所反映出的信號是交易者執行交易最有效的保障，而其他信號都會或多或少涉及情緒。

絕對不要讓情緒干擾到你的決策。

當交易系統發出進場信號時，應毫不猶豫地建倉，若你的交易系統發出賣出信號，那麼就要及時了結。

評註：在交易之外，你可以根據市場狀態和自身狀況調整交易系統（這也是成熟交易者必備的能力），但一旦進入交易，就必須嚴格遵守交易系統規則。