期貨主力如何倒倉
⑴ 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊
期貨移倉換月具體操作如下：
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准：
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化，以確定移倉起始日。若移倉起始日之前，主力合約多頭獲利占優，則投機做空;空頭獲利占優，則投機做多;如多空雙方獲利平衡，平倉意願都不強時，觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界，移倉起始日如果接近套利下邊界，投機做多;接近套利下邊界，投機做空;在合理區間內，觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎，對移倉期的期指價格有一定引導作用，當按上述兩個標准發出的信號矛盾時，按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁，且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中，可根據事先判定的投機方向，在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測，為了保障資金安全，在到期交割之前，若盤中資產損失超過10%，則全部止損。假設初始保證金18%，不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是，上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的，並沒有去預測期指的走勢。然而，純粹的投機通常是基於對後市的判斷，因此，穩健的投機者可以結合大盤走勢，對移倉期間的指數走勢做出預判，如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准，給出的投機信號都一致時，則把握性會大一些。預計隨著市場成熟，移倉期的投機交易會增加，這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有：投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長，套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好，當主力合約臨近到期時，套保者有展期的要求，移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向，並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出，移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向，跨期套利者是關注兩合約價差的變化，並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接，因此對單個合約的影響相對較小。
⑵ 期貨主力合約，一般什麼時候開始移倉本月底還是下月初有什麼標志嗎
期貨合約有最後交易日，不同品種不一樣。有的是交割月份的15日、有的是交割月份的第10個交易日、有的是交割月份的倒數第7個交易日。
1、「主力合約」的意思是當月期中持倉量和成交量最大的合約。約定束成是如此，實際上移倉的時候，常常會有兩個合約的成交都較大。而且這兩個合約有時候還會「輪漲」或者「輪跌」，我常常利用這一點，在不同合約上進行交易。此外，也可以進行跨月套利。人們在主力合約上交易的原因是主力合約成交量大，容易成交，波動也大，容易獲利。而且主力合約常常離當月還有好幾個月的時間，可以做長線，也可以做短線。所以有主力合約和非主力合約之分。
2、「主力合約」會隨著時間的推移而移動。如過一個交割月後，主力合約就會推移到下一個月期的合約上。我們操作上也會相應移倉。換到新的主力合約上去操作。所以主力合約不是指哪一個合約，而是應該理解為：「最活躍的那個合約」。
3、一種是指數編製法，如文華財經，就是將各合約的價格，以成交量為權數進行加權平均計算出來的價格，這種方法也是記錄歷史價格的一種方式。筆者個人的經驗，這種方式更科學一些，我有一個交易規則就是：分析用指數，交易看主力。即分析走勢上，看指數，操作上，在主力上建倉、設置止損等。
拓展資料：
期貨技術指標：MACD是根據移動平均線較易掌握趨勢變動的方向之優點所發展出來的，它是利用二條不同速度（一條變動的速率快──短期的移動平均線，另一條較慢──長期的移動平均線）的指數平滑移動平均線來計算二者之間的差離狀況（DIF）作為研判行情的基礎，然後再求取其DIF之9日平滑移動平均線，即MACD線。MACD實際就是運用快速與慢速移動平均線聚合與分離的徵兆，來研判買進與賣進的時機和訊號。
⑶ 期貨主力如何做盤
期貨主力控盤主要手法：
1、技術陷阱
傳統技術分析派進行買賣的依據往往是各種圖形結合、技術指標、特別是教科書上的金規玉律，經典技術特徵，往往是莊家建立技術陷阱的依據。他們往往利用少量對敲單在關鍵性價格區間製造支撐與阻擋進行誘多（或誘空），一旦達到目的後迅速反向操作，將散戶套殺。
多頭陷阱：指期價經歷一個整理形態之後向上突破形成傳統技術圖形上的多頭突破走勢，之後價格不升反跌回整理區域，隨後繼續快速向下發展，形成跌勢。空頭陷阱的識別與多頭陷阱相反。
技術形態的識別主要依據成交量、持倉量與價格走勢的驗證關系及長期趨勢與近期走勢是否相吻合，一般頭肩型，趨勢線的傳統分析方法勢最常見的技術陷阱的構建工具。
2、瞞天過海
莊家在建倉完成後，以少量對敲單先向相反方向推進或以平倉單的形式向反向推進，一方面洗掉跟風盤，一方面建立更有利的倉位，然後突然翻轉，向既定方向挺進。（在反向操作時極少用開倉單，因此總持倉量變化不大）
3、鎖倉
主力為防止操作過程中出現意想不到的風險（如基本面突然惡化，聯手大戶）導致大幅虧損，在建倉洗盤過程中常採用雙向開倉的手法，在散戶或對手追多時，在相對高價區賣平多單建立空單；在散戶或對手追多時在低位買平倉單建立多單，盤面特徵是：持倉增大較快或增減手數大，價格跳躍性成交散戶追漲殺跌。
4、滾動推進法
莊家在推進價格常用的手法是滾動推進法，即在推進價格的同時，一邊平出原有盈利頭寸，一邊建立遠方向新倉，從盤面上看，價格向某一方向發展，成交量放大，持倉量忽增忽減，但基本維持在一定水平，以多頭市場為例，主力在相對低價區掛多單買入，然後在相對高價區掛空單平倉，以誘使對手或散戶高價位買入，低價位賣出，而主力卻趁機在高價位平多單，然後低價位再接回多單，操作時常以大手筆的掛單買入製造看多氣氛。
5、對敲推進法
這是莊家建立好基本倉後所採用的一種兇猛的推進方法，以空頭市場為例：空頭主力建立好倉位以後，先在目前數量的買單（A價位）一下某一更低的B價位預掛一定數量的買單，再以B價位賣空相同數量的賣單，一舉將A-B價位之間其他人的買單掃光，再將B價位未成交的買單撤掉，現在成交價顯示為B價，然後再在低於B價的C位掛一定數量的買單，以C價賣空，將B與C價間的買單吃掉，剩餘未成交的C價買單撤掉，價格掉至C價，知道對手追空斬倉為止，這樣同價對敲的手法雖然損失了部分手續費，但其推進到目標位後基本倉卻賺取了巨大利潤。
6、逼倉
是指莊家利用資金優勢看準交割月迫近的時機，拉高或打壓行情迫使資金單薄的散戶或對手在無可選擇的情況下斬倉認賠，分為多逼空和空逼多兩種金投網。
⑷ 股票術語中的倒倉應該怎麼理解
A
倒倉是期貨交易中的行為。
賣出快到期的期貨合約，買進未到期的期貨合約的行為就是倒倉。
比方說，今天是7月31日，而現在你手上持有8月1日到期的期貨合約，於是你將所持有的8月1日到期的期貨合約全部賣出，轉而買進9月1日到期的期貨合約的行為就是倒倉。
B
股票交易中有對倒和對敲的行為。
對倒是主力間倒賣某支股票，藉此打壓或抬高股價的行為。
比方說，張三有個戶頭，李四也有個戶頭，張三和李四來回買賣某支股票的行為就是對倒。如果越賣越低，那便是打壓股價，反之則是抬高股價。
對敲是主力自己倒賣某支股票，藉此打壓或抬高股價的行為。
比方說，張三有兩個戶頭，他自己用這兩個戶頭來回買賣自己的某支股票的行為就是對敲。如果越賣越低，那便是打壓股價，反之則是抬高股價。
對倒和對敲都是大戶的行為，散戶沒這能力。
⑸ 期貨怎麼移倉換月
期貨移倉操作規則如下：
根據《中國金融期貨交易所結算細則》
第六十二條 會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求移倉的，交易所可對該會員進行客戶移倉。
第六十三條 會員提交的移倉申請材料須包括移出會員及其客戶、移入會員同意移倉的聲明書及需要移轉的客戶持倉的詳細清單。移入會員或移出會員為交易會員的，還須提交其委託結算的結算會員同意移倉的聲明書。
在隨後的幾條中規定，移倉申請批准後，交易所通知會員約定移倉日。交易所將在約定移倉日的當日結算完成後，為會員實施客戶移倉，並提供移轉的客戶持倉清單由移入會員、移出會員確認。移入會員或移出會員為交易會員的，還應當將移轉的客戶持倉清單提交給其委託結算的結算會員確認。
期貨移倉內容包括客戶的持倉及相應的交易保證金。會員應當核對移轉的客戶持倉清單，一經確認，不得更改。
⑹ 期貨如何移倉
移倉:以當前持倉合約的相同持倉方向和相同持倉量對所要移至的合約進行開倉，實現倉位的轉移。
股指期貨交易過程中客戶移倉是會員因故不能從事金融期貨經紀業務或發生合並、分立、破產時，由會員提出移倉申請並經交易所批准，或者中國證監會要求而移倉的。而在商品期貨投資中投資者為了保持自己手中的期貨合約一直是最活躍的合約，將近月的合約向稍遠的活躍的合約轉移的過程。比如說國外的只做多頭的指數基金，當這些指數基金買入商品期貨後，會一直持有這些頭寸，主要方式是不斷向遠期移倉。
⑺ 主力倒倉怎麼辦
1.不管倒倉行為是由於什麼原因出現的，其主要盤面特徵都是籌碼的大規模轉移，此時往往容易判斷出新倉位的起點成本，這一點是最重要的。雖然，盤面中有倒倉跡象並不能說明股票後期走勢的好壞，但至少可以證明兩點：首先是這只股票肯定有主力集中籌碼的存在，其次是籌碼結構不太正常，出現了某些問題。所以在高位出現的倒倉往往是值得警惕的信號，而在底部出現的倒倉投資者可以重點去關注。
2.倒倉這種盤面信號並不常見，但是在近期卻有案例。如聖方科技（000620）在2002年3月15日的盤中走勢就是典型的倒倉手法。該股在當天總共成交接近7000萬股，換手率超過40％，而且大部分成交都集中在9元價位。另外，該股當天上午的走勢很奇怪，在9元位置排列出巨大的買單，而上方巨額賣單不斷，全部成交。從中我們可以清晰的看出，有人以9元的成本將另外倉位的籌碼全部接了過來。此後該股連續幾天的換手走勢也有非常明顯的換庄跡象，一周之內換手接近100％，已經超出了普通的分倉和接盤的換手規模。