花生主力期貨什麼時候移倉
㈠ 期貨主力交割，散戶什麼時候自己要平倉出來
上海期貨交易所自然人持倉要在最後交易日提前3個工作日清倉（進入交割月後有手數限制如銅、鋁、鋅、鉛期貨為5手的整倍數）；大連商品交易所、鄭州商品交易所要在交割月前清倉。如果在截止時間沒有及時平倉並經期貨公司提醒後沒有及時改正，則依然會被交易所強行平倉，盈利歸交易所所有，虧損自行承擔。
(1)花生主力期貨什麼時候移倉擴展閱讀：
以1705合約為例清倉：
上海期貨交易所：
5月5日（5月第5個交易日）收盤前，自然人的期貨1705合約持倉應當調整為0手，但進入5月份要注意滿足不同種類期貨的手數要求。
大連商品交易所：
4月29日收盤前，自然人的期貨1705合約持倉應當調整為0手。
鄭州商品交易所：
4月29日收盤前，自然人的期貨1705合約持倉應當調整為0手。
由於自然人投資者沒有交割資格也不具備交割席位，進入交割月沒有平倉又不能實現交割，是需要支付違約金的，且金額不低。為了避免出現違約風險，自然人客戶還是提前平倉換月。
㈡ 期貨移倉換月具體怎麼操作百度了還是看不懂啊
期貨移倉換月具體操作如下：
1、投機方向的選擇
投機方向綜合考慮兩個標准：
(1)跟蹤當月和下月連續合約持倉量的變化，以確定移倉起始日。若移倉起始日之前，主力合約多頭獲利占優，則投機做空;空頭獲利占優，則投機做多;如多空雙方獲利平衡，平倉意願都不強時，觀望。
(2)參考期現套利的套利邊界，移倉起始日如果接近套利下邊界，投機做多;接近套利下邊界，投機做空;在合理區間內，觀望。
由於期現套利以持有成本理論為基礎，對移倉期的期指價格有一定引導作用，當按上述兩個標准發出的信號矛盾時，按期現套利標准給出的信號執行。
2、入場時點和止損
集中移倉的時間點是交易者交易頻繁，且交易心態有所變化的時點。本報告選擇移倉起始日的收盤價作為開倉價。實際交易中，可根據事先判定的投機方向，在分時周期上擇時入場。由於行情演變難以預測，為了保障資金安全，在到期交割之前，若盤中資產損失超過10%，則全部止損。假設初始保證金18%，不考慮交易成本。
3、平倉時點
持有至到期交割。
值得注意的是，上述主力合約移倉期的投機策略主要是從期指交易者的交易動機出發而制定的，並沒有去預測期指的走勢。然而，純粹的投機通常是基於對後市的判斷，因此，穩健的投機者可以結合大盤走勢，對移倉期間的指數走勢做出預判，如果技術形態、或基本面、以及本文提及的兩個標准，給出的投機信號都一致時，則把握性會大一些。預計隨著市場成熟，移倉期的投機交易會增加，這種投機的利益空間或許會減少。
拓展資料:
股指期貨的交易者按交易目的劃分主要有：投機者、套期保值者和套利者。對移倉期間上述交易者的進行逐一分析。
1、套期保值者對現貨資產保值的時間段通常較長，套保頭寸通常在主力合約移倉之前就已建立好，當主力合約臨近到期時，套保者有展期的要求，移倉後的頭寸及方向和之前保持一致。因此移倉期間套保交易者只是延續之前頭寸的方向，並不會主動做空或做多。
2、從交易所公開數據難以確切了解套保者與投機者的數量。但從移倉起始日隨後的第一個交易日新主力合約成交量開始超過老主力合約成交量的現象可以看出，移倉起始日之後大部分投機者開始轉向流動性高的新主力合約進行交易。
3、期現套利者根據期指實際價格與理論價格的偏離程度來選擇套利方向，跨期套利者是關注兩合約價差的變化，並且價差波動的趨勢判斷沒有期現套利那麼直接，因此對單個合約的影響相對較小。
㈢ 期貨怎麼移倉換月
由於期貨合約被分為不同的月份，很多用戶會進行判斷後市情況來選擇移倉換月。具體移倉換月的操作流程如下：
1.用戶在臨近期貨最後交易日的時候，平倉所持有的期貨頭寸。
2.接著在到遠月開立相同方向投錯，一平一開，平到期月合約再開遠月的合約。
這樣就完成了期貨的移倉換月。
拓展資料
期貨的交易特徵
雙向性
期貨交易與股市的一個最大區別就期貨可以雙向交易，期貨可以買多也可賣空。價格上漲時可以低買高賣，價格下跌時可以高賣低買。做多可以賺錢，而做空也可以賺錢，所以說期貨無熊市。（在熊市中，股市會蕭條而期貨市場卻風光依舊，機會依然。）
費用低
對期貨交易國家不徵收印花稅等稅費，唯一費用就是交易手續費。國內三家交易所手續在萬分之二、三左右，加上經紀公司的附加費用，單邊手續費亦不足交易額的千分之一。（低廉的費用是成功的一個保證）
杠桿作用
杠桿原理是期貨投資魅力所在。期貨市場里交易無需支付全部資金，國內期貨交易只需要支付5%保證金即可獲得未來交易的權利。由於保證金的運用，原本行情被以十餘倍放大。假設某日銅價格封漲停（期貨里漲停僅為上個交易日結算價的3%），操作對了，資金利潤率達60%（3%÷5%）之巨，是股市漲停板的6倍。（有機會才能賺錢）
機會翻番
期貨是「T+0」的交易，使您的資金應用達到極致，您在把握趨勢後，可以隨時交易，隨時平倉。（方便的進出可以增加投資的安全性）
大於負市場
期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）
綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。
㈣ 期貨原來合約。要轉移到新的主力合約 。怎麼操作
（一）、主力合約遷移需進行如下操作：
1、把原有主力合約平倉；
2、在新的主力合約上建立新的頭寸。
（二）、主力合約遷移主要原因有：
1，由於期貨合約存在最後交易日，在最後交易日來臨以前，必須將所有未交割的持倉逐漸平掉；
2，交易所的保證金是隨著最後交易日的臨近而逐漸提高的，從資金的運作效率考慮，投資者寧願將資金逐漸調整到保證金較低的遠期合約上進行交易；
3，交易所不僅在交割月前1個月開始調整保證金，而且規定持倉量也向下調整，因此，也迫使投資者減少將要到期合約的持倉。
（三）、需要注意的事項：
1、轉移應該保持同樣數量的合約，以及同樣的買賣方向；
2、在進行主力合約轉移操作時，要及早行動，不要拖到最後。
（四）、主力合約釋義：
所謂主力合約指的是持倉量最大的合約。一般情況下，持倉量最大的合約，其成交量也是最大的。因為它是市場上最活躍的合約，也是最容易成交的合約，所以投機者基本上都在參與這個合約。
㈤ 期貨移倉
就是把11月的持倉平調，開12月的新倉。
不過一般向你說的就不會發生。11月和12月離那麼近的時間，根本沒有必要。
一般在臨近交割月，隨著保證金的上調才會移倉，否則資金利用率會下降。另一方面，移倉又不是簡單的平老倉開新倉。有些現貨企業，大的投機客戶一般都開有幾個戶，為了迷惑對手或者轉移利潤，會通過移倉把利潤轉移到另外的席位上去。
㈥ 期貨合約移倉換月是如何選擇時機移到哪個月份上如何確定
換月是逐漸的，可以在行情軟體看到
比如1509早兩個月是主力，現在基本就是換到1601月份上了
在行情軟體上，成交和持倉量最多的就是主力
㈦ 關於期貨交易移倉換月的常見問題
移倉的基本操作是怎樣的？
所謂「移倉換月」，就是把手中臨近交割月的原有期貨合約平倉，同時再買賣成交最活躍的月份（交割月後的月份），建立新的期貨合約頭寸。
投資者需要先平掉近月合約，然後開立新的遠月合約。
移倉換月時間的選擇
移倉的時間並不固定，是由投資者根據交易 情況自行決定的。
一般來說，如果出現當前的主力合約減倉，而遠月合約增倉，遠月合約交易量大於當前主力合約的現象的時候就可以考慮開始移倉了。
移倉的過程會產生收益或損失嗎？
有些投資者非常緊張，看到近月合約與遠月合約價格有差異，害怕移倉的操作會造成損失。
理論上，同一品種的相鄰合約波動基本是一致的。如果有價差，在非常短的時間內就會給套利抹平。所以移倉除了損失手續費外，價格波動的風險是非常小的。
當然，本篇文章僅針對有移倉換月需求的投機客戶，不討論套利客戶通過合約交替套利的操作。
我還能持有和以前一樣的頭寸嗎？
如果是全倉操作，在價格發生變化的情況下，很有可能無法再次買回相同的頭寸了。這個時候，就需要根據自己的需求進行資金的調整
如果不進行移倉操作會有什麼後果？
首先根據規則，個人投資者無法進入交割月，這個時候期貨公司會出面平倉。
而由於合約交易不夠活躍的原因，這個時候被強平往往要承受買賣價差的風險，簡單來說，會造成不必要的損失
時間來到十二月中旬，大部分主力合約都臨近交割月，如果大家有移倉需求，一定要把握好移倉時機。
以上就是關於移倉換月的一些常見問題，如果大家有關於移倉操作的問題與建議，歡迎留言評論。