怎麼用股指期貨時間框架交易系統

Ⅰ 股指期貨市場的交易流程有哪些

一個完整的股指期貨交易流程包括開戶、下單、結算、平倉或交割四個環節。具體為：
(1)開戶：投資者欲參與股指期貨交易，需要符合股指期貨投資者適當性制度的相關要求，與符合規定的期貨公司簽署期貨交易風險揭示書、股指期貨交易特別風險揭示書和期貨經紀合同，開立期貨賬戶，獲得交易編碼。
股指期貨的開戶包括尋找合適的期貨公司，填寫開戶材料和資金入賬三個階段。期貨公司是投資者和交易所之間的紐帶，除交易所自營會員外，所有投資者要從事股指期貨交易都必須通過期貨公司進行。對投資者來說，尋找期貨公司有兩種渠道，一是通過所在的證券公司，另一種途徑是投資者直接找到具有金融期貨經紀業務許可證的期貨公司。這些期貨公司應該有良好的商譽、規范的運作和暢通的交易系統。
在開戶時，投資者應仔細閱讀「期貨交易風險說明書」，選擇交易方式並約定特殊事項，進而簽署期貨經紀合同，並申請交易編碼和確認資金賬戶，最後通過銀行存入保證金，經確認後即可進行期貨交易。
(2)下單：指投資者在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。股指期貨具有雙向交易機制，投資者在下單時要特別注意買、賣的方向，留意是開倉還是平倉。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
(3)結算：股指期貨採用當日無負債結算制度。每個交易日收市後，期貨公司根據當日結算價對投資者的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項進行計算和劃轉。投資者應及時關注結算單的信息，確保期貨保證金賬戶中的保證金余額符合規定的要求。
首先，計價基礎是當日結算價，它是指某一合約最後一小時成交量的加權平均價，若這個小時出現無量漲跌停，則以漲跌停板價為結算價；若這個小時無成交，則以前一個小時成交量的加權平均價計。在期貨交易賬戶計算中，盈虧計算、權益計算、保證金計算以及資金余額是四項最基本的內容。在進行差額計算時，注意不是當日權益減去持倉保證金就是資金余額。如果當日權益小於持倉保證金，則意味著資金余額是負數，同時也意味著保證金不足了。
按照規定，期貨公司會通知投資者在下一交易日開市前將保證金補足，這是追加保證金。如果投資者沒有及時將保證金補足，期貨公司可以對該賬戶所有人的持倉實施部分或全部的強制平倉，直至留存的保證金符合規定的要求。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補足保證金。
為更好地保護期貨投資者的資金安全，2006年5月成立了中國期貨保證金監控中心，該中心網站上提供了投資者查詢服務系統，通過該系統投資者可以查詢自身交易結算報告等信息。
(4)平倉：股指期貨合約都有到期日，投資者欲在合約到期前了結所持倉合約，可以選擇平倉操作。與買入開倉對應的是賣出平倉，與賣出開倉對應的是買入平倉。
(5)交割：與商品期貨的實物交割不同，股指期貨採用現金交割方式。在合約到期時，以交割結算價為基準，計算並劃轉持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。
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股指期貨基礎知識盤點

Ⅱ 股指期貨怎麼操作和交易

股指期貨操作和交易流程：
一、建倉：建倉種類分成買入開倉和賣出開倉；建倉時投資者只需支付擔保金就可以，股指期貨的最少交易擔保金是合約價值的8%，股指期貨的合約價值以點數計算，每點為300。
二、結算：結算就是指依據交易結果和金融交易所相關要求對會員或顧客的交易保證金、盈虧、服務費以及它相關賬款進行測算、劃轉的業務活動。
三、平倉或交割：平倉就是指投資者通過一筆反向交易頭寸了斷原來頭寸的行為；交割就是指交易所以交割合同價為標准，劃付持股雙方的盈虧，了斷全部未平倉合同，股指期貨選用現錢交割的方法。
【拓展資料】
股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。交易指令也與證券一樣，有市價、限價和取消三種指令。與證券不同之處在於，股指期貨是期貨合約，買賣方向非常重要，買賣方向也是很多股票投資者第一次做期貨交易時經常弄錯的，期貨具有多頭和空頭兩種頭寸，交易上可以開倉和平倉，平倉還分為平當日頭寸和平往日頭寸。
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
平倉是指投資者通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結交易的行為。交割是指投資者在合約到期時通過現金結算方式了結交易的行為。股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。

Ⅲ 股指期貨交易的具體流程 股指期貨交易怎麼進行

下面針對備受歡迎的股指期貨來分析一下其交易流程，幫助股民快捷進行股指期貨交易，股指期貨的整個交易流程簡單可以概括可分為開戶、交易、結算和交割四個步驟。下面是股指期貨交易的簡單流程內容分析。
一、開戶
對投資者來說，尋找期貨公司有兩種渠道，一種途徑是投資者直接找到具有金融期貨經紀業務許可證的期貨公司，一是通過所在的證券公司。股指期貨的開戶包括尋找合適的期貨公司，填寫開戶材料和資金入賬三個階段。這些期貨公司應該有良好的商譽、規范的運作和暢通的交易系統。在開戶時，投資者應簽署期貨經紀合同，並申請交易編碼和確認資金賬戶，最後通過銀行存入保證金，經確認後即可進行期貨交易。
二、交易
交易中還需要注意合約期限，一般來說，股指期貨合約在半年之內有四個合約，即當月現貨月合約，後一個月的合約與隨後的兩個季度月合約。股指期貨的交易在原則上與證券一樣，按照價格優先、時間優先的原則進行計算機集中競價。隨著每個月的交割以後，進行一次合約的滾動推進。比如在九月份，就具有九月、十月、十二月和次年三月四個合約進行交易，在十月底需要對十月合約進行交割。
三、結算
投資者應該知道怎麼計算自己賬戶的資金狀況。期貨交易的賬戶計算比股票交易要復雜。因為期貨交易是按照保證金進行交易的，所以需要對投資者每天的資產進行無負債結算。買入股票後，只要不賣出，盈虧都是賬面的，可以不管。但期貨是保證金交易，每天都要結算盈虧，賬面盈利可以提走，但賬面虧損就要補足保證金。
四、交割
股指期貨的交割也與股票不同，一般股票投資者習慣了現貨買賣，而容易忽視股指期貨合約到期需要以當日的合約交割價進行現金結算，所以想要持有頭寸需要持有非現貨月合約。
交易時間
與股票相比早開盤15分鍾晚收盤15分鍾
股指期貨在即，投資者在進行股指期貨交易前必須要對交易的每個環節有個清楚的了解和認識，以避免因規則不熟帶來的風險。

Ⅳ 常用的股指期貨交易技巧 股指期貨交易技巧有哪些

很多投資者比較均傾向於股指期貨的日內短線，其實要想通過股指期貨來賺錢，就要掌握一些投資技巧和方法，只有掌握了這方面的技術技巧就能很輕松的運用股指期貨來投資賺錢了，下面是收集了一些市面上常見的簡單股指期貨技巧和經驗，以供所有投資者參考學習。
因為股指期貨日內變化較快且幅度較大，相信大部分個人投資者均傾向於股指期貨的日內短線，想做好日內股指交易需要什麼樣的技巧，股指易常用交易技巧分析。
1、時間段的選擇。10：00附近是比較好的交易時間段，此時基本上大家投資心態均比較理性且日內高低點也有參考了，這時候對日內大方向也有一個預判了。而開盤15分鍾不介紹參與，因為此階段大部分投資者投資心態不穩定，盤面易受隔夜贏損盤交易者的及時離場而大幅波動。
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、資金率的使用技巧。為什麼這樣說因為虧損是有限的，而盈利是無限的。無論是做日內還是做隔夜，均需要強調一個資金管理。很多投資者在期貨市場上投資失敗最大原因就是資金使用不合理，期貨的杠桿運用比太高，所以說如何運用有限的資金撲捉投資機會在任何時候均是第一法則。
一般建議日內資金使用率不超過總資金的60%。在股指期貨上一般有2種資金使用方式：一種是先試倉後加倉的倒金字塔建倉方式，對於這樣的操作來說剛剛開始風險是有限的，但一旦行情向試倉方向運行，此時再次去加倉不但可以放大盈利且容易在試倉錯誤的時候將風險最小化。另外一種是一步到位的一次性建倉，這種操作方式往往是盈利虧損風險均等，故不介紹使用，但對於突破行情來說也不失為一種很好的方式。
3、交易參考依據。日內交易講究的靈活，因行情是多變的。舉一個最簡單的例子，以上證指數作為參考依據，當日開盤股票下跌家數大於上漲家數且在隨後的時間裡面一直是處於下跌股票家數增長情況，此種情況不用說是典型的空頭趨勢，那對應的股指期貨走勢必然也會跟隨下跌。就經驗來看要關注滬深300指數現貨及上證的盤口變化，關注今日股票市場盤口買賣力量的強弱和上漲下跌股票的家數。同時也要關注股指分時圖上成交量的變化，對於日內放巨量的行情尤為重要，因為此種情況下往往是新一輪行情到來或者發生轉勢的開始。

Ⅳ 股指期貨怎麼操作和交易

投資者要運行股指期貨交易，首先要到期貨公司開戶，投資者選擇期貨公司符合規定的期貨公司簽署風險揭示書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。

然後，在交易平台下單，通過期貨公司交易平台登錄入金，選擇要買賣的合約、選擇數量、判斷方向。然後運行下單。要注意股指期貨門檻很高，資金不定於50萬人民幣，不能有不良誠信記錄，還要通過期貨公司的風險測試。

Ⅵ 中國股指期貨是怎麼樣交易的如何買賣呢

1、利用市場漲跌進行投資交易
所謂投機，是利用市場價格漲跌的價差進行買賣獲得利潤的行為，直接通過股指期貨的價格變動進行獲利，是單邊的持倉投機
利用股指期貨保證金，雙邊交易制度，可以以小博大，短期內獲得高收益。
需要提醒投資者，投機交易是一把雙刃劍，雖然杠桿可以帶來高收益，但是誤判市場，也會因為杠桿遭受巨大的風險。
2、利用套期保值對沖市場風險
套期保值是股指期貨最根本的交易模式之一，通過使用股指期貨交易與一定規模的股票現貨組合進行對沖，規避現貨市場的價格風險。
套期保值可分為6個流程:套保目標設定;擇時套保;建倉合約的選擇;動態調整期貨頭寸;展期策略;結束套期保值。
3、利用期現套利實現無風險套利
所謂套利就是利用股指期貨定價偏差，通過買入股指期貨標的指數成份股並同時賣出股指期貨,或者賣空股指期貨標的指數成份股並同時買入股指期貨,來獲得無風險收益。

Ⅶ 股指期貨的交易流程是什麼樣的

你知道股指期貨下單方式么。你知道股指期貨下單方式中有多少不為人知的秘密么。下面由我為你分享股指期貨的交易流程的相關內容，希望對大家有所幫助。

一個完整的股指期貨交易流程包括開戶、下單、結算、平倉或交割四個環節。具體為：

***1***開戶：客戶參與股指期貨交易，需要與符合規定的期貨公司簽署風險揭示書和期貨經紀合同，並開立期貨賬戶。

***2***下單：指客戶在每筆交易前向期貨公司下達交易指令，說明擬買賣合約的種類、方向、數量、價格等的行為。

***3***結算：結算是指根據交易結果和中金所有關規定對會員或客戶的交易保證金、盈虧、手續費及其它有關款項進行計算、劃撥的業務活動。

***4***平倉或交割：平倉是指客戶通過買入或者賣出與其所持有的股指期貨合約的品種、數量相同但交易方向相反的合約，以此了結期貨交易的行為。股指期貨合約採用現金交割方式。股指期貨合約最後交易日收市後，交易所以交割結算價為基準，劃付持倉雙方的盈虧，了結所有未平倉合約。

股指期貨交易規則

1、股指期貨合約包括哪些要素?

答：股指期貨合約是期貨交易所統一制定的標准化協議，是股指期貨交易的物件。一般而言，股指期貨合約中主要包括下列要素：

***1***合約標的。即股指期貨合約的基礎資產，比如滬深300指數期貨的合約標的即為滬深300股票價格指數。

***2***合約價值。合約價值等於股指期貨合約市場價格的指數點與合約乘數的乘積。

***3***報價單位及最小變動價位。股指期貨合約的報價單位為指數點，最小變動價位為該指數點的最小變化刻度。

***4***合約月份。指股指期貨合約到期交割的月份。

***5***交易時間。指股指期貨合約在交易所交易的時間。投資者應注意最後交易日的交易時間可能有特別規定。

***6***價格限制。是指期貨合約在一個交易日中交易價格的波動不得高於或者低於規定的漲跌幅度。

***7***合約交易保證金。合約交易保證金占合約總價值的一定比例。

***8***交割方式。股指期貨採用現金交割方式。

***9***最後交易日和最後結算日。股指期貨合約在最後結算日進行現金交割結算，最後交易日與最後結算日的具體安排根據交易所的規定執行。

2、滬深300股指期貨合約的交易單位是什麼?如何計算合約價值?

答：滬深300股指期貨合約的交易單位為

「手」，1手等於1張合約。

期貨交易須以交易單位的整數倍進行。

滬深300股指期貨合約以指數點報價。滬深300股指期貨合約的合約價值為股指期貨指數點乘以合約乘數***合約乘數為每點人民幣300元***。

合約價值=指數點×300元/點

3、股指期貨的交易時間是怎樣安排的?

答：股指期貨交易日為每周一至周五***國家法定假日除外***。交易時間為交易日9：15-11：30***第一節***和13：00-15：15***第二節***，最後交易日交易時間為9：15-11：30***第一節***和13：00-15：00***第二節***。

4、中金所的交易指令有哪些?

答：中金所的交易指令分為市價指令、限價指令以及交易所規定的其他指令。

市價指令是指不限定價格的、按照當時市場上可執行的最優報價成交的指令。市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。 *** 競價時段不接受市價指令申報。

限價指令是指按照限定價格或更優價格成交的指令。限價指令在買進時，必須在其限價或限價以下的價格成交;在賣出時，必須在其限價或限價以上的價格成交。限價指令當日有效，未成交的部分可以撤銷。

限價指令每次最大下單數量為100手。市價指令每次最大下單數量為50手。

5、滬深300股指期貨合約委託交易要注意什麼?

答：***1***市價指令的未成交部分自動撤銷。

***2***限價指令價格需在在漲跌停板范圍內。

***3***滬深300股指期貨合約的最小變動價位是0.2點指數點。

委託交易報價指數點須為0.2點的整數倍。

6、什麼是 *** 競價， *** 競價是在什麼時間?

答：在當日開市前，投資者根據前一天的收盤價和對當日行情的預測來輸入委託價格，交易所按最大成交量的原則來定出當日交易的開盤價，這個過程稱為 *** 競價;

*** 競價採用最大成交量原則，即以此價格成交能夠得到最大成交量。高於 *** 競價產生的價格的買入申報全部成交;低於 *** 競價產生的價格的賣出申報全部成交;等於 *** 競價產生的價格的買入或者賣出申報，根據買入申報量和賣出申報量的多少，按照少的一方的申報量成交。中金所的 *** 單價時間是每一交易日的9：10-9：15，其中9：10-9：14為期貨合約買、賣指令申報時間， 9：14-9：15為 *** 競價撮合時間。

7、股指期貨連續競價成交撮合原則是怎樣的?

答：限價指令連續競價交易時，交易所系統將買賣申報指令以價格優先、時間優先的原則進行排序, 當買入價大於、等於賣出價則自動撮合成交。撮合成交價等於買入價、賣出價和前一成交價三者中居中的一個價格。

以漲跌停板價格申報的指令，按照平倉優先、時間優先的原則撮合成交。

市價指令只能和限價指令撮合成交，成交價格等於即時最優限價指令的限定價格。

8、什麼是當日無負債結算制度?

答：當日無負債結算制度，其原則是結算部門在每日交易結束後，按當日結算價對會員和投資者結算所有合約的盈虧、交易保證金及手續費、稅金等費用，對應收應付的款項實行凈額一次劃轉，相應增加或減少保證金。交易結束後，一旦會員或投資者的保證金余額低於規定的標准時，將會收到追加保證金的通知，兩者的差額即為追加保證金金額。

9、滬深300股指期貨的交易結算價是如何規定的?

答：中金所股指期貨結算價是當日最後一個小時的成交價格按照交易量的加權平均價。

合約最後一小時無成交的，以前一小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價，以此類推。

合約當日無成交的，當日結算價計算公式為：當日結算價=該合約上一交易日結算價+基準合約當日結算價-基準合約上一交易日結算價，其中，基準合約為當日有成交的離交割月最近的合約。

10、如何獲取交易結算賬單?

答：在本公司有以下幾種方式可以獲得交易結算單：期貨保證金監控中心***

11、如何解讀交易結算賬單?

答：完整的結算賬單包括：資金狀況、出入金明細、成交匯總、持倉匯總四個部分。具體公式如下：

客戶權益=上日權益+/-資金存取+/-當日盈虧-手續費

當日盈虧=持倉盯市盈虧+平倉盈虧

=Σ[***賣出成交價-當日結算價***×賣出量×合約乘數]+Σ[***當日結算價-買入成交價***×買入量×合約乘數]+***上一交易日結算價-當日結算價***×***上一交易日賣出持倉量-上一交易日買入持倉量*** ×合約乘數

可用資金=今日權益-保證金佔用

風險度=保證金佔用/客戶權益*100%

12、什麼是保證金制度?如何計算滬深300股指期貨交易收取的保證金?

答：期貨交易實行保證金制度，投資者只須按所買賣期貨合約價值的一定比例繳納少量資金，作為履行期貨合約的財力擔保，便可進行全額交易。

保證金分為結算準備金和交易保證金。結算準備金是指結算賬戶中預先准備的資金，是未被合約佔用的保證金;交易保證金是指確保履約的資金，是已被合約佔用的保證金。

例如：假設IF1003報價為3900點，保證金比例以12%計，則交易1手IF1003***300元/點***所需的資金為：3900×300×12%×1=140400元。

13、滬深300股指期貨的保證金制度是怎樣規定的?

答：股指期貨合約最低交易保證金為12%

結算會員向客戶、交易會員收取交易保證金的標准不得低於交易所向結算會員收取交易保證金的標准

交易會員向客戶收取交易保證金的標准不得低於結算會員向交易會員收取交易保證金的標准

交易所根據交易保證金標准和持倉合約價值向買入和賣出雙方收取交易保證金。

14、股指期貨交易的保證金比例在什麼情況下會進行調整?

答：期貨交易過程中，出現下列情形之一的，交易所會根據市場風險狀況調整交易保證金