期貨近強遠強怎麼套利

① 請給我詳細介紹一下期貨跨月套利的做法

我來回答你。
1、技術分析
期貨跨月套利，你可以通過博弈大師行情軟體調出兩個不同月份合約的「差價圖」。根據這個進行操作。

2、基本面分析
這個有很多規律的。比如以9月大豆和次年1月份大豆做套利，基本面上9月和1月份屬於兩個不同的季節，季節性差價是你操作的很好依據。等等
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友情提示：跨越套利不失為一條很穩健的期貨做法，多研究必有收獲的一天。
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補充回答：是的，套利的原理就是你所理解的那樣。 造成這么大差價的原因，主要是因為市場預期明年經濟形勢會有大的好轉。
友情提示：你選在0910和1007做套利，可能存在1007很難成交的情況；操作性不很強。

② 期貨有哪些套利方法

在金融投資市場上，大家可能會經常聽到關於「套利」的相關術語，相信對於空手套白狼的交易行為，大家也是頗感興趣。尤其是私募基金中的CTA策略，會經常用到「套利」的策略。今天我就為大家來解讀一下CTA策略中的「套利」策略。

那麼，究竟什麼是期貨套利策略？私募基金又是如何套利的？

在交易市場中，套利可謂是無處不在。當一個商品存在兩種不同價格的時候，投資者就可以在低價市場買入該商品，而在高價市場進行賣出，在這買賣之間賺取差價從而獲得收益。與其他交易不同，套利所賺取的潛在利潤並不是基於所購買商品價格的上漲或下跌，而是基於兩個市場或合約之間價差的擴大或縮小。

按照機制進行劃分，分為關聯套利和內因套利。關聯套利中，各個對象之間沒有必然的內因約束，只是在價格上受共同因素的主導，但其受影響的程度並不相同，因此可以在不同對象對同一影響因素的不同表現而建立起套利關系。內因套利中，當對象間價格關系因為某種原因而出現過分背離時，可以通過內在糾正力量而產生套利。

進行跨市場套利一般需要具備三個前提，第一是期貨交割標的物的質量相同或者十分相近;第二是該期貨品種在兩個期貨市場的價格走勢具有相對較強的相關性;第三是進出口政策相對寬松，交易的商品可以在兩國之間進行自由流通。

小結

交易是一門科學，套利在市場中無處不在。資本市場上的「套利操作」好比朋友圈各種類型的代購，當差價足夠大時就能獲取利潤，同時也和代購類似，套利中最大的風險之一就在於時間所帶來的不確定性。

③ 套利要怎麼套

套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。 跨期套利跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變 套利書籍化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行金屬牛市套利時，交易所買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上漲幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。 跨市套利跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。 跨商品套利跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替 套利代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。 交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。套利的主要作用一是幫助扭曲的市場價格回復到正常水平，二是增強市場的流動性 一個簡單的例子就是，以較低的利率借入資金，同時以較高的利率貸出資金，假定沒有違約風險，此項行為就是套利。這里最重要的是時間的同一性和收益為正的確定性。 在現實中，通常會存在一定的時間先後順序，也可能是以很小的概率出現虧損，但仍被稱作「套利」，主要是從廣義上而言。 通俗的說，套利就是在同一時間進行低買高賣的操作！ 目前證券市場中，比較獲得大家認同的套利包括ETF套利，搬券套利，轉債套利、權證套利等

④ 期貨套利是怎麼做的

套利交易揭秘

（一）保證金體系概覽
套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。國內期貨市場的套利交易多限於跨期套利交易。2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。2003年後，ZCE推出跨期套利管理辦法，規定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。2005年後，ZCE增加跨期套利交易組合指令。2006年後，其他期貨交易所升級的交易系統也將支持跨期套利交易。
受國內期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，「雙跨」套利交易在國內很少出現。然而，國際期貨市場上「雙跨」套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。交易所積極推出和制定自成體系的各種各類「雙跨」套利保證金規定，在保證金體系中占據重要地位。幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。因此，有必要對國際「雙跨」套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。從交易性質上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨於多樣化，大致可以分為交易所內合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。而交易所內合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。交易所內外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經濟全球化趨勢，而多數交易所內部上市品種的多種套利交易比比皆是。

⑤ 期貨里，常用的品種對沖組合（跨品種套利）

常用跨品種套利組合主要有：螺紋鋼與鐵礦石、焦炭;大豆與豆油、豆粕;焦煤與焦炭;豆油、棕櫚油與菜籽油;強麥與玉米;熱軋卷板與螺紋鋼。
1、跨品種套利只能通過兩種價差有明顯強相關性的產品進行。進行跨品種之前首先要研究品種之間的相關性除了普通的商品交易外，還可以進行套利交易。基本就2種：期現套利和跨期套利。期貨套利有三種方式，即跨期套利、跨市場套利和跨品種套利。這兩種產品在使用上一般有很強的替代關系或互補關系，一般有相對固定的價差。
2、在套利交易中，交易者關注的是合約的相對價格，而不是絕對價格水平。當價差高於變異范圍時，應長應低的產品，短應高的產品;當價差低於區間時，做空應該是低的，做多應該是高的。當價差恢復到一個合理的范圍，同時平倉可以產生收益。投資者通過對價差的分析，尋找一個合理的價差區間，當超出合理的價差變動區間時就可以進行操作。
3、通常是兩個或三個交易不能完成嚴格的同時，有可能一些套利投資組合交易和價格波動將會暴露，和退出的可能性並不能保證將進行貿易盈利的價格;由於套利涉及到未來的資金交付，因此存在交易對手違約和無力支付資金的風險;套利交易的另一個風險來自買賣雙方價格關系同時失效。
拓展資料
套匯原理，通俗地說，就是兩份合約有很好的相關性，然後市場上突然出現一個漏洞，破壞了兩份合約之間的平衡。投資者進入市場套利，等待市場復甦，然後平倉。這是均值回報的概念。套利策略一般包括時間套利、跨時間套利、跨市場套利、跨產品套利等。賣出短期交割月合約，買入遠期交割月合約，預期遠期價格下跌幅度將小於近期價格。