股指期貨日內限制開倉多少手
1. 股指期貨限制十手交易後,如果我有100手空單未平倉,可以在一日里全部平掉嗎還是只能一天十手這樣平
關於這個具體規定是:「一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定,自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。日內開倉交易量是指客戶單日在單個產品所有合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。套期保值交易的開倉數量不受此限。」即10手是新開倉的限制,並不指平倉(7號以前持有的倉位有超10手是正常的)平倉隨意。
另外,異常交易行為,不等於不能開倉超過10手,而是說開倉超過10手後,這個帳戶很可能會被查,可能會限制或暫停交易,具體例子就像前幾天164個被查帳戶一樣。
2. 股指期貨每天交易限制幾手
一、 持倉限制
對投資者同一品種單個合約月份單邊持倉實行絕對數額限倉,自然人持倉限額為1000手,法人持倉限額為5000手。
二、強行平倉制度
1.每天上午節由會員自平,上午節後由交易所強平。
2.當某結算會員的代理賬戶出現違約時,交易所會凍結自營會員開倉許可權,然後把自營會員的多餘結算準備金移入代理賬戶。如果仍然不足於彌補虧損,則強平其自營賬戶,所釋放的資金來補足代理賬戶虧損。如果不足,則強平代理賬戶持倉,直到賬戶保證金余額為正。
三、強制減倉制度
當市場連續二天出現同方向漲停或跌停,交易所有權採用強制減倉制度。
四、價格限制制度
價格限制制度分為熔斷制度與漲跌停板制度。股指期貨合約的熔斷價格為上一交易日結算價的正負6%,漲跌停板為上一交易日結算價的正負10%,最後交易日不設漲跌停板。每日開盤之後,當某一合約申報價觸及熔斷價格時且持續一分鍾,對該合約啟動熔斷機制。
(一) 啟動熔斷機制後的連續十分鍾內,該合約買賣申報不得超過熔斷價格,繼續撮合成交。啟動熔斷機制十分鍾後,取消熔斷價格限制,10%的漲跌停板生效。
(二) 當某合約出現在熔斷價格的申報價申報時,開始進入熔斷檢查期。熔斷檢查期為一分鍾,在熔斷檢查期內不允許申報價格超過熔斷價格,並對超過熔斷板的申報給出恰當提示。
(三) 在11∶20-11∶30之間啟動熔斷機制的,則在當日13∶00開始交易時,取消熔斷價格限制,10%的漲跌停板生效。
(四) 如果熔斷檢查期未完成就進入了非交易狀態,則熔斷檢查期自動結束。當可再次進入可交易狀態時,重新開始計算熔斷檢查期。
(五) 每日閉市前30分鍾內,不啟動熔斷機制,但如果有已經啟動的熔斷期,則繼續執行至熔斷期結束。
(六) 每個交易日只啟動一次熔斷機制,最後交易日不設熔斷機制。
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3. 股指期貨年內連續幾次限制分別都是什麼限制
中金所公布一系列股指期貨嚴格管控措施,將期指非套保持倉保證金提高至40%,平倉手續費提高至萬分之二十三,單個產品單日開倉交易量超過10手認定為異常交易行為,旨在進一步抑制市場過度投機,促進股指期貨市場規范平穩運行。
一是調整股指期貨日內開倉限制標准。中金所決定,自2015年9月7日起,滬深300、上證50、中證500股指期貨客戶在單個產品、單日開倉交易量超過10手的構成「日內開倉交易量較大」的異常交易行為。
二是提高股指期貨各合約持倉交易保證金標准。
三是大幅提高股指期貨平今倉手續費標准。為進一步抑制日內過度投機交易,結合當前市場狀況,自2015年9月7日起,將股指期貨當日開倉又平倉的平倉交易手續費標准,由目前按平倉成交金額的萬分之一點一五收取,提高至按平倉成交金額的萬分之二十三收取。
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商品期貨持倉限額取決於其在交易所規定會員或者客戶可以持有的、按照單邊計算的某一合約持倉的最大數量。因為不同的商品期貨公司的規定持倉限額不同。
持倉限額是指交易所規定會員或者客戶可以持有的、按照單邊計算的某一合約持倉的最大數量。同一客戶在不同會員處開倉交易,同一客戶在不同會員處開倉交易,其在某一合約的持倉合計不得超出該客戶的持倉限額。
獲批套期保值額度的會員或者客戶持倉,不受上述規定的限制。會員、客戶持倉達到或者超過持倉限額的,不得同方向開倉交易。
期貨中的「交易頭寸限制制度」一般是為了防止大戶操縱和交易所防範風險的一種制度。國外和香港期貨交易所也普遍採用。
上海期貨交易所風險控制管理辦法--第四章 投機頭寸限倉制度
第十五條 交易所實行投機頭寸限倉制度。限倉是指交易所規定會員或投資者
可以持有的,按單邊計算的某一合約投機頭寸的最大數額。
第十六條 限倉實行以下基本制度:
(一) 根據不同期貨品種的具體情況,分別確定每一品種每一月份合約的限倉數額;
(二) 某一月份合約在其交易過程中的不同階段,分別適用不同的限倉數額,進入交
割月份的合約限倉數額從嚴控制;
(三) 採用限制會員持倉和限制投資者持倉相結合的辦法,控制市場風險;
(四) 套期保值交易頭寸實行審批制。
第十七條 同一投資者在不同經紀會員處開有多個交易編碼,各交易編碼上所有持倉頭寸的合計數,不得超出一個投資者的限倉數額。
4. 股指期貨持倉量是什麼持倉限額制度又是什麼
股指期貨持倉量
股指期貨持倉量指的是買入和賣出股指期貨合約的頭寸在未了結平倉前的總和。股指期貨的持倉量在期貨行情軟體中都可以查看。
持倉限額制度
為了防止和打擊操縱市場行為,除了合理設計期貨合約、完善保證金制度以外,實行持倉限額制度十分必要。
在《中國金融期貨交易所風險控制管理辦法》中,持倉限額是指交易所規定會員或客戶可以持有的,按單邊計算的某一合約察派持倉的最大數額。如果同一客戶在不同會員處開倉交易,則要將該客戶在各賬戶下的持倉合並計算。對於確實需要利用股指期貨進行套期保值的會員或客戶,可以向中金所申請豁免持倉限制,提供逗納有關證明材料,中金所可以根據市場情況決定是否批准其要求。
具體的限倉標准根據中金所的規定執行,會員和客戶達到或超過持倉限額的,敗指賀不得同方向開倉交易。
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股指期貨基礎知識盤點
5. 股指期貨最多能買多少
最新的政策是單個合約每天的新開手數是50手。
現在限制的是單個合約,也就是滬深300股指期貨1901合約,日內買賣開倉合計我可以開50手,由於股指期貨是當月、下月和隨後兩個季月的合約,所以目前滬深300為例,可以交易的合約有1901、1902、1903和1906,這4個合約我都可以在日內買賣開倉上做不超過50手,也就是單單滬深300這個一個品種我最大日內開倉可以做200手!!那麼加上剩餘的兩個品種,中證500和上證50,理論上股指期貨所有可以交易的合約最大日內買賣開倉合計為600手。
6. 中金所調整股指期貨和期權合約交易限額有幾次
開倉數量不受限。
自2022年12月19日交易時起,在滬深300、中證1000、上證50股指期權上,客戶某一期權品種日內開倉交易的最大數量為200手,某一月份期權合約日內開倉交易的最大數量為100手,某一深度虛值合約日內開倉交易的最大數量為30手。套期保值等風險管理交易、做市交易的開倉數量不受此限。
日內開倉交易的最大數量是指客戶某一交易日在某一品種、某一月份合約或某一合約上的買開倉數量與賣開倉數量之和。