期貨怎麼做雙向套利
⑴ 期貨交易如何做套利交易
套利，又稱套期圖利，是指期貨市場參與者利用不同月份、不同市場、不同商品之間的差價，同時買入和賣出不同種類的期貨合約以從中獲取利潤的交易行為。
在期貨市場中，套利有時能比單純的長線交易提供更可靠的潛在收益，尤其當交易者對套利的季節性和周期性趨勢進行深入研究和有效使用時，其功效更大。
有些人說套利交易的風險比單純的長線交易更小，這並不確切。盡管一些季節性商品的套利的內在風險低於某些單純長線交易，但套利有時比長線交易風險更高。當兩個合約、兩種商品的價格反方向運動時，套利的兩筆交易都發生虧損，這時，套利成為極為冒險的交易。
因此，就整個期貨交易而言，套利交易仍然是一項風險、收益都較高的投機。套利交易的收益來自下面三種方式之一：（1）在合約持有期，空頭的盈利高於多頭的損 失；（2）在合約持有期，多頭的盈利高於空頭的損失；（3）兩份合約都盈利。
套利交易的損失則來自剛好相反的方式：（1）在合約持有期，空頭的盈利少於多頭的損失；（2）在合約持有期，多頭的盈利少於空頭的損失；（3）兩份合約都虧損。
試舉一例，2003 年 5 月 22 日，某一交易者對 2003 年 8 月與 11 月豆粕合約進行套利交易，以 2092 元/噸的價格賣出 8 月合約 10 手，以 2008 元/噸的價格買入 11 月合約 10 手。5月 29 日，8 月合約的價格下跌至 2059 元/噸，11 月合約的價格上漲至 2029 元/噸，套利者可發出平倉指令，結束套利交易，結果交易者在 8 月合約上贏利 330 元，在 11 月合約上贏利210 元，共計贏利 540 元（不計手續費）。這個例子是兩份合約都贏利的情況，當然這種情況發生的幾率比較小。
二、期貨套利的方法
期貨市場的套利主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利及跨商品套利。
1、跨交割月份套利（跨月套利）
投機者在同一市場利用同一種商品不同交割期之間的價格差距的變化，買進某一交割月份期貨合約的同時，賣出另一交割月份的同類期貨合約以謀取利潤的活動。其實質，是利用同一商品期貨合約的不同交割月份之間的差價的相對變動來獲利。這是最為常用的一種套利形式。比如：如果你注意到 5 月份的大豆和 7 月份的大豆價格差異超出正常的交割、儲存費，你應買入 5 月份的大豆合約而賣出 7 月份的大豆合約。過後，當 7 月份大豆合約與 5 月份大豆合約更接近而縮小了兩個合約的價格差時，你就能從價格差的變動中獲得一筆收益。跨月套利與商品絕對價格無關，而僅與不同交割期之間價差變化趨勢有關。
具體而言，這種套利又可細分為三種：牛市套利，熊市套利及蝶式套利。
2、跨市場套利（跨市套利）
⑵ 期貨中 雙開操作也就是對鎖套利，如何才能盈利
日內短線。
日內波段頻率因為很低，所以影響不是很大，只要控制好倉位，選擇止損點最小的機會進場，一旦有盈利就堅定持有，把開倉價做止損，這樣如果做到了能夠拿住一波利潤。
套利交易因為對鎖交易，所以風險可控，倉位可以很重。相當於在日內交易時，只要做對方向，賺取幾個點的價差還是可以做到的，只要選擇對活躍度較高的品種。
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注意事項：
股指期貨採用保證金的交易方式，這種杠桿交易方式可以起到以小搏大的作用。也正是這樣的杠桿作用使得投資者在趨勢把握正確時，可以獲得很大的盈利，但一旦趨勢把握失誤，就很可能大虧。
如果投資者方向判斷正確，而指數期貨短時進行了一次與趨勢相背離的回調，這樣，投資者的保證金賬戶也能有足夠資金追加保證金，從而避過這次回調的風險並可以獲得保證金杠桿帶來的高額收益。如果投資者方向判斷錯誤，也可以減少賬戶上的損失，從而為下一次盈利做好實力上的鋪墊。
⑶ 期貨套利是怎麼做的
套利交易揭秘
（一）保證金體系概覽
套利交易分為跨期套利、跨商品套利和跨市場套利等。跨市場和跨商品（雙跨）套利交易對整體市場的統一性要求較高，其關鍵是需要確定不同商品價格間的比例關系。國內期貨市場的套利交易多限於跨期套利交易。2003年前，跨期套利交易基本上由投資者自行交易。2003年後，ZCE推出跨期套利管理辦法，規定ZCE上市合約的跨期套利持倉按單邊收取保證金。2005年後，ZCE增加跨期套利交易組合指令。2006年後，其他期貨交易所升級的交易系統也將支持跨期套利交易。
受國內期貨市場上市商品少、品種壟斷性強等條件限制，「雙跨」套利交易在國內很少出現。然而，國際期貨市場上「雙跨」套利交易不僅歷史悠久，而且十分活躍。交易所積極推出和制定自成體系的各種各類「雙跨」套利保證金規定，在保證金體系中占據重要地位。幫助和引導交易者進行套利交易已成為國際期貨市場上的流行時尚。因此，有必要對國際「雙跨」套利保證金體系進行再認識。
眾所周知，從交易層面上分析，保證金可分為初始保證金和維持保證金。從交易性質上分析，保證金可分為投機保證金和套保保證金。近年來，國際上的套利保證金分類繁多，五花八門，趨於多樣化，大致可以分為交易所內合約套利保證金和交易所間合約套利保證金（見下圖）。而交易所內合約套利保證金細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和系列產品套利保證金（包括同年度合約保證金和跨年度合約保證金）。交易所間合約套利保證金可細分為同品種合約套利保證金、不同品種合約套利保證金和跨品種合約套利保證金。交易所內外開展相關上市品種的套利交易，從一個方面反映了經濟全球化趨勢，而多數交易所內部上市品種的多種套利交易比比皆是。
⑷ 期貨怎麼套利啊
套利: 指同時買進和賣出兩張不同種類的期貨合約。
套利一般可分為三類：跨期套利、跨市套利和跨商品套利。
1. 跨期套利是套利交易中最普遍的一種，是利用同一商品但不同交割月份之間正常價格差距出現異常變化時進行對沖而獲利的，又可分為牛市套利(bull spread)和熊市套利(bear spread兩種形式。例如在進行牛市套利時，買入近期交割月份的金屬合約，同時賣出遠期交割月份的金屬合約，希望近期合約價格上漲幅度大於遠期合約價格的上帳幅度；而熊市套利則相反，即賣出近期交割月份合約，買入遠期交割月份合約，並期望遠期合約價格下跌幅度小於近期合約的價格下跌幅度。
2. 跨市套利是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進行交易時，由於區域間的地理差別，各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易，每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況，這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低於SHFE時，交易者可以在買入LME銅合約的同時，賣出SHFE的銅合約，待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉並從中獲利，反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素，如運費、關稅、匯率等。
3. 跨商品套利指的是利用兩種不同的、但相關聯商品之間的價差進行交易。這兩種商品之間具有相互替代性或受同一供求因素制約。跨商品套利的交易形式是同時買進和賣出相同交割月份但不同種類的商品期貨合約。例如金屬之間、農產品之間、金屬與能源之間等都可以進行套利交易。
交易者之所以進行套利交易，主要是因為套利的風險較低，套利交易可以為避免始料未及的或因價格劇烈波動而引起的損失提供某種保護，但套利的盈利能力也較直接交易小。
（南方財富網期貨頻道）
（責任編輯：張宇）
⑸ 期貨套利方法
期現套利
期貨和現貨直接有個差值叫基差，當基差偏離正常范圍的時候，可以套利
不同合約之間的套利
也是看價差，當價差偏離正常范圍，就產生了套利空間
⑹ 期貨雙向開倉盈利技巧
期貨中是可以同進行買賣開倉的也就是雙向開倉，(看漲就是買開倉這時可以做相反的操作賣出開倉這這種現象叫買賣開倉也就是雙向開倉的意思)，主要是為了控制風險，一般稱為對鎖。
看漲以低價買的東西以高的價錢賣出去就是平買倉，看跌以高價賣出低價買進來是平賣的倉，總之賺的是差價。不管是先買的，還是先賣開的，還是同時雙向開的倉位平掉後才可以知道是否賺錢，平掉就是平倉啊。
⑺ 期貨套利的具體操作
期貨套利和現貨基礎不關系不大，應為只要你不是生產廠家或者原料商，沒必要太在乎實物是否交割，你只要在乎價格的走勢，並從差價中套利即可。具體步驟就是買賣啊，和股票差不多，只是交易規則有些不同。
利率期貨是指以債券類證券為標的物的期貨合約, 它可以迴避銀行利率波動所引起的證券價格變動的風險，而利率期貨價格與實際利率成反方向變動，即利率越高，債券期貨價格越低；利率越低，債券期貨價格越高。說簡單一點，利率期貨就是把在利率的未來變動中來投機或者套利。
比如說現在的一年期利率是1.75%，此時某債券價格105元，你預計3個月之後利率你會變成2%，（當然一般來說不會變化真么大，這里為了說明道理誇大了的），這樣算下來債券的價格就會下跌，那你就可以這時候做空某債券，相當於你這個時候以105元的價格向別人借來賣出去，等到3個月後價格下跌後你就以便宜的價格（比如98元）買回這只債券，還給別人。當然，如果3個月後利率沒有向你預測的那個方向走，反而下降了，利率下降就要引起債券價格上漲，那時候你就要以高價買回來債券去還給別人。這只是一個比方，實際上的價格和利率要根據實際來算，期限也很靈活。
⑻ 期貨套利怎麼操作
主要有三種形式，即跨交割月份套利、跨市場套利以及跨商品套利。套世中利者必須了解商品價差關系的頌悶歷史和特性才能順利完成套利。
所謂跨商品套利，是指利用兩種不同的、但是相互關聯的商品之間的期貨價格的差異進行套利，即買進（賣出）某一交割月份某一商品的期貨合約，而同時賣出（買入）另一種相同交割月份、另一關聯商品的期貨合約。
跨商品套利必須具備以下條件：
一是兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性。
二是交易受同一因素制約。
三是買進或賣出的期貨合約通常應在相同的野返彎交割月份。
⑼ 期貨怎麼套利啊
期貨套利是指利用不同期貨市場之間的價格差異進行交易，實現風險控制和收益增長的策略。以下是期貨套利的一些方式：
跨期套利：指同時在不同到期期貨合約之間進行交易，利用不同期限合約鎮搜之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多近期合約，同時做空遠期合約，當近期合約價格上漲，遠期合約價格下跌時，可以獲得收益。
跨品種套利：指同時在不同品種的期貨合約之間進行交易，利用不同品種之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多銅期貨合約，同時做空鋁期貨合約，當銅的價格上漲，鋁的價格下跌時，可以獲得收益。
跨市場套利：指在不同期貨市場之間進行交易，利用不同市場之間的價格差異來獲取套利機會。例如，做多中國期貨市場的某種期貨合約，同時做空國際期貨市場的同種期貨合約，當兩個市場之間的價格差異變大時，可以獲得收益。
期貨現貨套利：指同時在期貨市場和現貨市場之間進行交易，利用兩個市場之間的價格差異來獲取套利機會。例如，在現貨市場買入某種商品，同時在期貨市場賣出該商品的期貨合約，當現貨市場和期貨市場之間的價格差異變大時，可以獲得收益。
需要注意的是，期貨套利需要投資者具備一定的市場分析和交易技能，並且需要在風險可控的情況下進行操作。投資者在進行期貨套利前，應該充分了解市場和交易規則，制定合理的交易策略御廳歷，嚴格控制倉位和風險，以確保套利操作的成功和穩定收益。伏高