期貨模型怎麼建立

Ⅰ 剛剛邁入期貨的門檻，怎麼才能建立一套自己的交易體系

目前國內通行的系統有兩種交易模式；一種是傳統的技術分析，比如藉助指標，如均線、布林線、macd等輔助交易者進行交易，但往往受個人情緒化影響。另一種是近年來機構開始採用的相對智能的量化程序交易系統，完全杜絕了個人情緒，但缺少了彈性，尤其是遇到重大地緣政治突變時非常被動。

2.如何設置止損

初學者往往因抓到機會非常興奮，只看盈利空間，卻忽視了風險控制，損失後經常後悔不已。因此每次交易前，應該先根據自己的資金量和心理承受力，設定止損位。風控第一，盈利第二。

3.如何加倉

很多初始交易者開頭寸之後一直等待，不知道什麼時間獲利了結，或者到了關鍵節點不知道是否繼續持有。要做到合適加倉減倉，對基本功考量較高。交易者應當根據自己的分析系統，及長時間總結的經驗教訓靈活處理。說白了每個交易者的加倉減倉位都不一樣。

4.如何處理風險事件

當進入期市時，會出現很遇到各種不確定因素，很多人開始不習慣，但這也是期市最有魅力的地方。如何處理？沒招，只有嚴格止損。這是所有散戶投資者的劣勢所在，甚至一些大的機構也不能例外。比如近年，索羅斯的量子基金因為美聯儲主席的一次反常規講話遇到巨大回撤！

5.如何調整交易策略

事物總在不斷發展。很多交易者往往依賴交易系統，熟不知市場趨勢已經悄悄發生了變化，如果不及時調整，往往盈利就會變成虧損。所以在價格變化後應重新研究交易品種，隨後制定新的交易計劃。

Ⅱ 期貨定價模型

布萊克-斯科爾斯模型2009年08月09日 星期日 20:23布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes Model，亦有譯為布萊克-休斯），簡稱BS模型，是一種為期權或權證等金融衍生工具定價的數學模型，由美國經濟學家邁倫·斯科爾斯與費雪·布萊克所最先提出，並由羅伯特·墨頓完善。該模型就是以邁倫·斯科爾斯和費雪·布萊克命名的。1997年邁倫·斯科爾斯和羅伯特·墨頓憑借該模型獲得諾貝爾經濟學獎。然而統計學上的肥尾現象影響此公式的有效性。

[編輯] B-S模型5個重要假設
1、金融資產收益率服從對數正態分布；

2、在期權有效期內，無風險利率和金融資產收益變數是恆定的；

3、市場無摩擦，即不存在稅收和交易成本；

4、金融資產在期權有效期內無紅利及其它所得(該假設後被放棄)；

5、該期權是歐式期權，即在期權到期前不可實施。

[編輯〕 模型
C = S * N(D1) − e − r * T * L * N(D2)

其中:

C—期權初始合理價格

L—期權交割價格

S—所交易金融資產現價

T—期權有效期

r—連續復利計無風險利率H

σ2—年度化方差

N()—正態分布變數的累積概率分布函數，

Ⅲ 股票交易模型如何建立，怎麼驗證一個成功率高的交易

你好，交易模型即交易理論、交易方法，投資者構建一套完整的交易模型需要經過以下幾個步驟：
1、認清自己的投資偏好，是對自己的一個定位，投資者可以根據自己的性格特點和交易風格先把自己的交易流派區分清楚：趨勢交易者，短線交易者，日內交易者等。
2、在認清自己的投資偏好之後，選擇有針對性的技術指標進行學習，比如，對於趨勢交易者，可以學習均線理論，根據均線理論中多頭排列的特點進行買賣。
3、紙上得來終覺淺，絕知此事需躬行，投資者可以先進行模擬操作，檢驗技術指標的正確性，對自己的交易方法進行總結，歸納出自己交易方法的框架和思路，如果發現自己以往的交易方法和自己的交易流派有沖突時最好重新總結歸納另一套方法。
4、模擬檢驗完成之後，進行實戰，在實戰中，投資者應嚴格按照交易模型執行。

Ⅳ 如何建立一個長期穩定獲利的期貨模型

日內短線，幾乎都是虧錢的，僅僅是幫期貨公司賺錢。波段交易微賺，但也容易逆勢而爆倉。最穩定盈利的是趨勢型交易。
建立交易系統：
首先你交易方向有沒有搞對？一時做多一時做空，最後就會迷失掉，導致被趨勢淹沒。
進場時機是否合理，止損代價很小？止損過大，離場時猶豫，執行力就會下降。執行都執行不了，就談不上什麼交易系統，什麼交易策略了。
預期空間是否足夠大？止損需要10元，賺才賺5元，如果50/50命中率，顯然是虧錢的。
怎麼樣利用盈利，保護第二次的資金進場？

出現調整，怎麼迴避風險，並且能不跟丟趨勢？
什麼時候確認趨勢完結，資金徹底離場？
其實細節內容很多，以上每一條展開，估計都能寫成一本書，慢慢體會。