如何介入期貨量化

⑴ 期貨量化交易編程怎麼弄

方法：1、前提是你必須有自己的期貨交易賬戶，每個期貨公司都可以開，現在不用出門就可以用手機在線開戶。
2、其次，要選擇合適的交易軟體。其中交易開拓者的軟體是最好編程的，很多交易團隊基本都在用這個軟體。確定賬戶和交易軟體。
3、剩下的就是如何用編程語言編寫策略，並將其輸入交易軟體。編程其實並不難。在程序化交易中，程序化只佔程序化交易的30%。好的編程可以簡化代碼，提高運行速度，增加交易策略的多樣性和完整性，實現一些復雜的策略。
4、如果沒有這方面的編程能力，可以參加期貨交易的相關培訓課程。另外70%主要是策略、倉位設置、交易品種選擇、程序化交易心態控制、網路設置等的組合管理。
拓展資料：
1、 戰略的確定。一個成功的量化交易系統的開發過程必須是恰當的。如何找到一個成功的量化交易策略，是構建量化交易體系的基礎。無論是基本面還是技術面，都可以用量化的方法進行分析，進而得出量化的交易策略。比如，從根本上說，GDP的增長和貨幣流通量的增加可以用定量的方法來分析和描述。技術上，移動平均線和指數smma是物理和化學策略思想的來源。
2、 經典理論。很多量化投資策略思路來源於傳統經典投資理論，比如經典商品期貨技術分析主要包括技術分析的理論基礎、道指理論、圖表介紹、趨勢基本概念、主要反轉形態、持續形態、交易量和倉位興趣、長期圖表和商品指數、移動平均線、擺動指數和相反意見、盤中點圖、三點轉向和優化點圖、艾略特波浪理論、時間周期等等。這些經典理論有的有具體的指標和具體的應用理論，有的只有理論，需要根據理論生成具體的應用指標來完成策略的測試。因此，經典投資理論可以通過量化思維將理論中的具體邏輯量化為指標或事件形成交易信號，通過信號優化檢驗實現經典理論的投資思路。這種方式可以有效實現經典理論，同時也可以從原有的經典理論中衍生出周邊的投資方法，是量化策略發展初期的主流模式。
3、 邏輯推理。邏輯學的戰略思維大多來源於宏觀基礎信息，其量化戰略思維是通過對宏觀信息的量化處理，梳理出符合宏觀基礎信息的量化模型。典型的量化策略包括行業輪動量化策略、市場情緒輪動量化策略、上下游供需量化策略等。這種策略思路來源非常廣泛，數據一般不規范，很難形成標准。目前，許多對沖基金都有類似的想法來生成量化策略產品。
4、 總結經驗。經驗總結是量化戰略思想的另一個主要來源。在使用量化策略交易之前，市場上有大量經驗豐富的投資者，其中許多人在長期穩定回報方面表現突出。因此，他們對市場的看法和交易思路成為了量化策略開發者的模仿對象，有經驗的交易者也願意量化一些他們覺得相對固化、能夠獲得穩定回報的交易策略，最終可以用機器自動交易，只監控交易。這可以大大減少交易中消耗的能量。在這個前提下，出現了一個與經驗豐富的交易者合作的量化策略團隊。
操作環境：iPad第九代15.1 交易開拓者4.5.2

⑵ 期貨如何量化

期貨量化首先要學編程，有很多軟體是可以幫到你的，但是也必須會編程基礎。
文華財經金字塔，還有Python。都可以做期貨量化。

⑶ 量化投資,如何量化呢

量化投資技術幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。
1·量化選股

量化選股就是採用數量的方法判斷某個公司是否值得買入的行為。根據某個方法，如果該公司滿足了該方法的條件，則放入股票池，如果不滿足，則從股票池中剔除。量化選股的方法有很多種，總的來說，可以分為公司估值法、趨勢法和資金法三大類
2·量化擇時

股市的可預測性問題與有效市場假說密切相關。如果有效市場理論或有效市場假說成立，股票價格充分反映了所有相關的信息，價格變化服從隨機遊走，股票價格的預測則毫無意義。眾多的研究發現我國股市的指數收益中，存在經典線性相關之外的非線性相關，從而拒絕了隨機遊走的假設，指出股價的波動不是完全隨機的，它貌似隨機、雜亂，但在其復雜表面的背後，卻隱藏著確定性的機制，因此存在可預測成分。
3·股指期貨

股指期貨套利是指利用股指期貨市場存在的不合理價格，同時參與股指期貨與股票現貨市場交易，或者同時進行不同期限，不同(但相近)類別股票指數合約交易，以賺取差價的行為,股指期貨套利主要分為期現套利和跨期套利兩種。股指期貨套利的研究主要包括現貨構建、套利定價、保證金管理、沖擊成本、成分股調整等內容。
4·商品期貨

商品期貨套利盈利的邏輯原理是基於以下幾個方面 ：
（1）相關商品在不同地點、不同時間對應都有一個合理的價格差價。
（2）由於價格的波動性，價格差價經常出現不合理。
（3）不合理必然要回到合理。
（4）不合理回到合理的這部分價格區間就是盈利區間。
5·統計套利

有別於無風險套利,統計套利是利用證券價格的歷史統計規律進行套利,是一種風險套利，其風險在於這種歷史統計規律在未來一段時間內是否繼續存在。統計套利在方法上可以分為兩類,一類是利用股票的收益率序列建模，目標是在組合的β值等於零的前提下實現alpha 收益，我們稱之為β中性策略；另一類是利用股票的價格序列的協整關系建模，我們稱之為協整策略。
6·期權套利

期權套利交易是指同時買進賣出同一相關期貨但不同敲定價格或不同到期月份的看漲或看跌期權合約，希望在日後對沖交易部位或履約時獲利的交易。期權套利的交易策略和方式多種多樣，是多種相關期權交易的組合，具體包括：水平套利、垂直套利、轉換套利、反向轉換套利、跨式套利、蝶式套利、飛鷹式套利等。
7·演算法交易

演算法交易又被稱為自動交易、黑盒交易或者機器交易，它指的是通過使用計算機程序來發出交易指令。在交易中，程序可以決定的范圍包括交易時間的選擇、交易的價格、甚至可以包括最後需要成交的證券數量。根據各個演算法交易中演算法的主動程度不同，可以把不同演算法交易分為被動型演算法交易、主動型演算法交易、綜合型演算法交易三大類。
8·資產配置

資產配置是指資產類別選擇，投資組合中各類資產的適當配置以及對這些混合資產進行實時管理。量化投資管理將傳統投資組合理論與量化分析技術的結合，極大地豐富了資產配置的內涵，形成了現代資產配置理論的基本框架。
它突破了傳統積極型投資和指數型投資的局限，將投資方法建立在對各種資產類股票公開數據的統計分析上，通過比較不同資產類的統計特徵，建立數學模型，進而確定組合資產的配置目標和分配比例。

⑷ 什麼是量化交易個人如何做量化交易

一、何謂量化交易
量化交易(Quantitative Trading)，即使用現代統計學和數學工具，藉助計算機建立數量模型，制定策略，嚴格按照既定策略交易。具體又可分為高頻交易和非高頻交易，其中非高頻交易適合一般個人投資者和中小機構。
量化交易是以先進的數學模型替代人為的主觀判斷，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額預期年化預期收益的多種「大概率」事件以制定策略，極大地減少了投資者情緒波動的影響，避免在市場極度狂熱或悲觀的情況下作出非理性的投資決策。
二、量化交易的發展
對多數普通投資者而言，量化交易仍是一個較為陌生的概念，但該模式已在國內流行了數十年。2010年，國內股指期貨上市，成交量在兩年內增加了倍，為量化交易提供了極佳的交易標的，國內量化交易便快速發展。
據華聯期貨介紹，2012年上半年，量化交易量占國內證券市場總交易量8%左右，但占股指期貨交易量的比例已達20%左右。絕大部分的券商和期貨公司開始進行量化交易，部分私募公司和個人投資者也開始使用量化交易產品。
事實上，3年多來，在股市連續下跌的大環境中，傳統投資策略紛紛失效，而一批以股指期貨、商品期貨、債券為投資標的，以量化投資、程序化交易為工具的新興投資方式，卻在國內投資市場嶄露頭角，並實現了較為穩定的預期年化預期收益。
「傳統投資策略依靠人的主觀感覺來投資；而量化投資是根據數學統計模型，由計算機來實現自動化交易。」國信證券東莞營業部財富管理中心負責人林玉偉指出，量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。
據華聯期貨介紹，量化投資主要應用於期貨交易、ETF套利、條件選股、權證套利交易等，主流平台包括文華財經、交易開拓者、金字塔，此外Multicharts、龍軟、高手、金錢豹、Yesterday等平台在業內的使用也較為廣泛。
三、量化交易的特點
「量化產品的特點就是任何行情階段都能盈利。」國信證券東莞營業部投資顧問蔡恩俠告訴，量化產品一般都是多空對沖，因此無論牛熊市均能盈利，不過其也有弱點，即牛市跑不贏一般的股票類投資產品，「2007年大牛市，也就30%左右的預期年化預期收益，但2008年大熊市也有15%左右的預期年化預期收益。」
「資金不會一直朝一個方向直線形地前進，資金增值是一個艱難的曲折前進過程。」莞香資本CEO江國棟則提醒道，回撤即是資金增長行進中的停頓，也可看做是期貨交易的機會成本。「因此，必須正確看待策略參數優化結果，不刻意追求最高預期年化預期收益，不過度擬合行情；同時，堅持正確的交易理念和交易方法，嚴格執行和堅持不懈是持續盈利的前提。」
量化投資的應用涵蓋幾乎所有金融投資領域，是在計算機和網路的支持下，把人腦投資策略編寫成語言程序，由計算機觸發買賣條件，完成自動化交易的投資方式，實際上是傳統投資的嚴謹化。

⑸ 量化交易怎樣做新上市的期貨品種有什麼策略

量化交易是利用計算機技術分析海量歷史數據，通過分析數據總結出 "大概率 "盈利策略的交易方案，其最大的優勢是減少人的情緒對交易策略的影響，特別是當市場狂躁或悲觀時，量化交易可以避免很多不理性的投資決策。例如，大多數人都有追漲殺跌的傾向，與主觀交易相比，可以在一定程度上降低風險。在做量化交易時，很多人容易犯一個錯誤，就是拿過去很長一段時間的歷史數據做回測，優化參數，優化的目標是利潤最大化。這種優化參數的方法，往往在你運行實盤後，會發現，與你過去回測的結果相差很大，為什麼過去回測那麼賺錢，而一實盤就虧錢呢？

量化基金是利用數學、統計學、信息技術等量化投資方法，進行選股、擇時、對沖等一系列操作，進而獲得投資收益的一種基金。投資者在日常工作中經常會接觸到主動管理型基金。例如，主動管理型基金通過對上市公司的財務分析和實地調研，決定對一些公司進行投資。這些基金的創始人和基金經理往往有數學、計算機和其他學科的背景。對上市公司的研究主要是研究一些特定指標對股票價格的影響，建立模型，通過計算機自動下單，從市場波動中獲得超額收益。

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⑹ 期貨可以用量化交易嗎

「量化交易特別適合於期貨市場上的初級投資者和高頻交易者。」申萬期貨研究所副所長何小明近日接受第一財經日報《財商》采訪時表示。
與傳統的交易相比，量化交易更具有可復制性，這吸引了許多期貨投資者的目光。
「但是目前正處於量化投資的起步階段，整個量化流程並不完善，整個市場良莠不齊，量化產品的選擇具有較大的風險。」海證期貨研究員雷鵬說。
量化期貨交易的萌芽
國內期貨市場最早的量化投資者主要是一批經常做內外盤對沖的現貨商，如倫敦銅和國內銅之間的內外盤套利交易。
隨著市場的規范化發展，以及國內期貨市場交易量的逐步上升，特別是隨著2000年後國內數量經濟學、金融工程學等大學教育學科教學水平的提升，畢業生進入了期貨行業，逐步引入了新的研究工具和研究方法。
「隨著A股市場2008年進入熊市，市值保值需求凸顯，一些私募基金開始對一些與期貨相關的證券進行套保。但當時市場環境還比較原始，主要是一些行情軟體上搭載一些技術分析指標，對風險控制、資金分配管理等方面的研究和規范化也比較薄弱。」新湖期貨技術創新部總經理蔡建波博士告訴記者。
蔡建波認為，2008年後期貨量化才真正迎來新發展，隨著股指期貨的推出，研究群體更加專業化和機構化。
雷鵬也表示，當時只有商品期貨，期貨市場的關注度較低，總體上算是小眾市場。此外由於許多品種定價權受制於國外，隔夜的跳空較為常見，所以量化投資存在較大的風險。在股指期貨推出來以後，期貨市場受到了社會的廣泛關注。而期貨市場的整體成交量也是出現了大幅度的增長，多個品種成交金額居於世界前列，這為量化投資奠定了良好的基礎。
與此同時，期貨行業也有了不少變化。首先，期貨公司紛紛成立了金融工程部或者投資咨詢部，證券研究所與期貨研究所聯系更為緊密，更注重金融產品的研究；客戶對於程序化交易開始逐漸認同；市場上各種量化投資平台蜂擁而出。
量化投資現狀
從投資者身份來看，目前量化投資者主要人群集中在期貨公司、私募基金以及券商的自營、基金公司的專戶。規模上，以私募基金為主要參與群體。
蔡建波告訴記者：「目前國內的量化交易大概佔到市場交易量的20%，每年都在增加，特別是這兩年增長迅猛。」
蔡建波參考了國外量化交易的發展路徑，70%的交易量由程序化交易完成，國內才剛剛起步，因此，國內的發展空間還非常巨大，產品的種類也會更加豐富，策略復雜度和交易工具的精細化也會不斷提高。「我們應該把握這個行業的發展契機。」蔡建波說。
從操作風格來看，雷鵬認為，目前期貨市場有四類量化投資者，分別是阿爾法產品的使用者、趨勢性交易者、套利交易者以及高頻交易者。
阿爾法產品的使用者，即利用股指期貨與股票現貨進行搭配，獲得股票的超額收益；趨勢性交易者，充分運用各種模型對價格進行預判，這種交易者的資金從幾萬到幾千萬都是存在的；套利交易，包括無風險的股指期現套利和統計套利；高頻交易者，這種一般利用期貨市場價格的微小變動進行快速交易，從而獲得高收益。
從規模上來看，期現套利資金動輒上千萬，而統計套利資金相對規模較小。
而在何小明的眼中，目前國內市場的量化交易在很大程度上只是一種營銷工具，被封裝起來的核心策略大多局限於傳統技術指標和均線系統的組合應用，其功能更多地體現為一個程序化交易平台，用於宣傳和展示的投資績效往往具有選擇性，中長期具有較為穩定盈利能力的產品鳳毛麟角。
何小明認為，國內量化交易的發展受制於兩個因素：第一，交易策略的單一化，大多數程序化交易系統缺乏多元化策略庫的支持，並且核心策略局限於傳統技術指標和均線系統的組合應用；第二，資金規模的分散化，目前國內市場以追求高收益的中小規模散戶為主體的投資者結構，以及對高頻交易的限制不利於程序化交易系統的推廣。
未來隨著更多的金融期貨產品的推出，比如國債期貨推出，特別是期權產品，雷鵬認為，量化投資可能從目前單一的交易策略研究向多品種的投資組合以及產品定價方向逐漸發展。
期貨市場更適合量化交易
國外量化交易核心的發展理念是對沖交易和高頻交易，最主要的方式是進行各種套利。
何小明認為，期貨市場主力品種投機性強、流動性好，很多期貨品種都會同時出現雙主力合約，便於進行跨期套利，相對來說期貨市場更適合做量化交易。雷鵬也表示由於期貨採用T+0交易方式，所以期貨投資者更加青睞於短線交易。而期貨成交量與持倉量的高倍數也決定了期貨投機氛圍更濃厚，價格波動比股票大，所以高收益產品更受青睞。
還是建議你多看看期貨的新聞行情，
我平時都是在「一期貨」網站上看的，他們行情新聞都比較及時和全面。
望採納！

⑺ 期貨如何量化

量化投來資理論是藉助現代統計學和數學的方法，利用計算機技術從龐大的歷史數據中海選能帶來超額收益的多種「大概率百」事件度以制定策略，用數量模型驗證及固化這些規律和策略，然後嚴格執行已固化的策略來指導投資，以求獲得可持續的、穩定且高於平均的源超問額回報。原學量化交易策略幾乎覆蓋了投資的答全過程，包括量化選股、量化擇版時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

⑻ 散戶如何做量化交易

在量化交易過程中，散戶可以這樣做：

1、根據個股的歷史數據，進行多因子選股，比如，把市盈率、市凈率、市銷率等作為選股標准，選出一些價值被低估，或者處於合理區域的個股。

2、順勢交易，即在上漲的趨勢中買入，在下跌的趨勢中賣出。

3、進行合理的倉位管理，即採取漏斗型倉位管理法、矩形倉位管理法、金字塔形倉位管理法等，好應對個股後期的風險。

4、再根據個股的歷史走勢，尋找個股的支撐位和壓力位，把它們作為止損、止盈點，即在壓力位置，且獲得收益的時候及時賣出；在跌破支撐位時，且股票虧損的時候及時賣出股票，避免更大的損失。

股票量化交易中的模型建立是非常復雜的，擁有非常多的參數，數據量也非常大，數據分析的過程也十分復雜。

值得提出的是，大眾投資者在接觸量化投資基金時有所顧慮，一方面，是在A股市場欠成熟的環境下大眾對新興投資方法和模型可靠性的猶豫。另一方面，當前國內市場有效量化模型有限，為防復制，機構對其投資策略和構建理論依據往往遮遮掩掩不能透明化，這就增加了投資人對量化模型的擔憂。

量化交易策略幾乎覆蓋了投資的全過程，包括量化選股、量化擇時、股指期貨套利、商品期貨套利、統計套利、演算法交易，資產配置，風險控制等。

⑼ 期貨如何做到量化

1.進入Rice.quant量化交易平台（https://www.ricequant.com/?f=n），並注冊。注冊後，點擊右上方的「我的策略」，再點擊下方「創建新Python新策略」或是「創建Java新策略」。
2.創建成功後，大家可以看見下面一個界面。這里就是我們的策略書寫位置，非常人性的通過注釋給了新手一個指導。
3.恭喜你，已經完成了前期的准備工作。您可以開始書寫你的策略了，具體可以參考https://www.ricequant.com/community/topic/165/。在書寫完成後，編譯策略，檢查是否存在錯誤或者做其他的調整。