期貨怎麼定區價

① 期貨開盤怎麼定的價位

期貨開盤前5分鍾，就是8.55是集中競價的時候。
這時候買賣雙方都可以通過場內人員，報價給交易所，報價時間為4分鍾，等8.59的時候交易所會根據雙方報價，撮合成一個成交價，這就是每天的開盤價。、

② 期貨開盤價格是怎麼決定的

期貨的開盤價主要是根據前一天的收盤價和早盤競價來定的。在集合競價期間，投資者可以隨意掛單報價；而集合競價之後，系統就會將所有買單和賣單按報價的高低來進行排列；而在某價位，高於此價位的買單數量和低於此價位的賣單數量相等的話，那這個價位就是開盤價。而若是集合競價沒有產生成交價格的話，那就會以集合競價後第一筆成交價作為開盤價。

拓展資料：
集合競價是指對一段時間內接收的買賣申報一次性集中撮合的競價方式。以我國競價交易制度為例。
集合競價時成交價格的確定原則是:在有效價格範圍內選取成交量最大的價位；高於成交價格的買進申報與低於成交價格的賣出申報全部成交；與成交價格相同的買方或賣方至少一方全部成交。
兩個以上價位符合上述條件的，上海證券交易所規定使未成交量最小的申報價格為成交價格。若仍有兩個以上申報價格符合條件，取其中間價為成交價格。深圳證券交易所取距前收盤價最近的價位為成交價。集合競價的所有交易以同一價格成交。集合競價未成交的部分，自動進入連續競價。
所謂集合競價就是在當天還沒有開盤之前，你可根據前一天的收盤價和對當日股市的預測來輸入股票價格，在集合競價時間里輸入計算機主機的所有下單，按照價格優先和時間優先的原則計算出最大成交量的價格，這個價格就會是集合競價的成交價格，而這個過程被稱為集合競價。
到9：25分以後，就可以看到各股票集合競價的成交價格和數量。有時某種股票因買入人給出的價格低於賣出人給出的價格而不能成交，那麼，9：25分後該股票的成交價一欄就是空的。
當然，有的公司因為要發布消息或召開股東大會而停止交易一段時間，那麼集合競價時該公司股票的成交價一欄也是空的。因為集合競價是按照最大成交量的價格成交的，所以對於普通股民來說，在集合競價時間，只要打入的股票價格高於實際的成交價格就可以成交，當然如果按漲停價買或按跌停價賣則保證優先成交。
所以，散戶如果希望在集合競價時優先買到股票，通常可以把價格打的高一些，目的是獲得優先成交權，因為你的成交價是較低的集合競價。另外，散戶買入股票的數量不會很大，一般不會對該股票的集合競價價格產生什麼影響。

③ 期貨的價格是怎麼決定的 比如黃金的價格是200 這個200是怎麼來的呢

期貨商品的價格一般是根據現貨價格定的，在行情軟體上你可以看到，一般的期貨價格會比現貨價格高，這個差價就是遠期商品的存儲費啊之類的一些，但是隨著期貨商品交割日期的臨近，期貨價格和現貨價格趨於一致。
現貨價格按噸，期貨按手，一手=n噸的，這個自己計算

④ 期貨一開始的價格是怎麼定的

新上市的期貨合約都是由交易所制定一個基準價，第一個交易日一般漲跌停板為常規交易日的3倍，次日恢復正常。

基準價一般以正在交易的前三個月份合約的平均價為參考，新推出的品種則以現貨價格為參考。

⑤ 股指期貨是如何定價的

對股票指數期貨進行理論上的定價，是投資者做出買入或賣出合約決策的重要依據。股指期貨實際上可以看作是一種證券的價格，而這種證券就是這上指數所涵蓋的股票所構成的投資組合。 同其它金融工具的定價一樣，股票指數期貨合約的定價在不同的條件下也會出現較大的差異。但是有一個基本原則是不變的，即由於市場套利活動的存在，期貨的真實價格應該與理論價格保持一致，至少在趨勢上是這樣的。 為說明股票指數期貨合約的定價原理，我們假設投資者既進行股票指數期貨交易，同時又進行股票現貨交易，並假定：
(1)投資者首先構造出一個與股市指數完全一致的投資組合(即二者在組合比例、股指的"價值"與股票組合的市值方面都完全一致)；
(2)投資者可以在金融市場上很方便地借款用於投資；
(3)賣出一份股指期貨合約；
(4)持有股票組合至股指期貨合約的到期日，再將所收到的所有股息用於投資；
(5)在股指期貨合約交割日立即全部賣出股票組合；
(6)對股指期貨合約進行現金結算；
(7)用賣出股票和平倉的期貨合約收入來償還原先的借款。 假定在1999年10月27日某種股票市場指數為點，每個點"值"25美元，指數的面值為66745美元，股指期貨價格為2696點，股息的平均預期年化收益率為年3月到期的股票指數期貨價格為2696點，期貨合約的最後交易日為2000年的3月19日，投資的持有期為143天，市場上借貸資金的預期年化利率為6%。再假設該指數在5個月期間內上升了，並且在3月19日收盤時收在2900點，即該指數上升了這時，按照我們的假設，股票組合的價值也會上升同樣的幅度，達到72500美元。 按照期貨交易的一般原理，這位投資者在指數期貨上的投資將會出現損失，因為市場指數從2696點的期貨價格上升至2900點的市場價格，上升了204點，則損失額是5100美元。
然而投資者還在現貨股票市場上進行了投資，由於股票價格的上升得到的凈預期年化收益為(72500-66745)=5755美元，在這期間獲得的股息收入大約為美元，兩項收入合計美元。 再看一下其借款成本。在預期年化利率為6%的條件下，借得66745美元，期限143天，所付的利息大約是1569美元，再加上投資期貨的損失5100美元，兩項合計6669美元。 在上述安全例中，簡單比較一下投資者的盈利和損失，就會發現無論是投資於股指期貨市場，還是投資於股票現貨市場，投資者都沒有獲得多少額外的預期年化收益。換句話說，在上述股指期貨價格下，投資者無風險套利不會成功，因此，這個價格是合理的股指期貨合約價格。 由此可見，對指數期貨合約的定價(F)主要取決於三個因素：現貨市場上的市場指數(I)、得在金融市場上的借款預期年化利率(R)、股票市場上股息預期年化收益率(D)。即： F=I+I×(R-D)=I×(1-R+D)
其中R是指年預期年化利率，D是指年股息預期年化收益率，在實際的計算過程中，如果持有投資的期限不足一年，則相應的進行調整。 現在我們順過頭來，用剛才給出股票指數期貨價格公式計算在上例給定預期年化利率和股息率條件下的股指期貨價格： F=×(6%×143/365=同樣需要指出的是，上面公式給出的是在前面假設條件下的指數期貨合約的理論價格。在現實生活中要全部滿足上述假設存在著一定的困難。因為首先，在現實生活中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的，當證券市場規模越大時更是如此；其，在短期內進行股票現貨交易，往往使得交易成本較大；第三，由於各國市場交易機制存在著差異，如在我國就不允許賣空股票，這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率；第四，股息預期年化收益率在實際市場上是很難得到的，因為不同的公司、不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機、方式等)都會不同，並且股票指數中的每隻股票發放股利的數量和時間也是不確定的，這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。 從國外股指期貨市場的實踐來看，實際股指期貨價格往往會偏離理論價格。當實際股指期貨價格大於理論股指期貨價格時，投資者可以通過買進股指所涉及的股票，並賣空股指期貨而牟利；反之，投資者可以通過上述操作的反向操作而牟利。這種交易策略稱作指數套利(Index Arbitrage)。然而，在成離市場中，實際股指期貨價格和理論期貨價格的偏離，總處於一定的幅度內。例如，美國S&P500指數期貨的價格，通常位於其理論值的上下幅度內，這就可以在一定程度上避免風險套利的情況。
對於一般的投資者來說，只要了解股指期貨價格與現貨指數、無風險預期年化利率、紅預期年化利率、到期前時間長短有關。股指期貨的價格基本是圍繞現貨指數價格上下波動，如果無風險預期年化利率高於紅預期年化利率，則股指期貨價格將高於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨價格相對於現貨指數出現升水幅度越大；相反，如果無風險預期年化利率小於紅預期年化利率，則股指期貨價格低於現貨指數價格，而且到期時間越長，股指期貨相對與現貨指數出現貼水幅度越大。
以上所說的是股指期貨的理論價格。但實際上由於套利是有成本的，因此股指期貨的合理價格實際是圍繞股票指數現貨價格的一個區間。只有在價格落到區間以外時，才會引發套利。

⑥ 期貨成交價格怎樣確定

期貨價格是未來交易中商品的成交價格。其實質是對未來現貨市場價格的預估值。
決定期貨價格的因素很多，主要包括以下幾個方面：
(1)市場供求關系。
市場供求關系一般包括商品近期、遠期的供給和市場需求情況，替代商品的供求和價格情況。 具體包括：上年可結算的庫存量、當年產量的預測值、替代產品供求、國外的產量與需求等。
(2)市場間的運輸成本，亦稱空間成本。
現貨商品要交運到期貨市場指定的交割倉庫需要運輸支出，運輸成本越大對期貨價格影響也就越大。
(3)持有成本，亦稱時間成本。它反映持有或儲存某一商品由某一時間到另一時間的成本，包括貯藏費用、利息費用、保險費和損耗費。
其中利息費用是資金佔用的成本，受利率變動的影響很大。
(4)季節性價格波動以及國家政策變化等因素。
上述幾個方面是構成期貨價格變化的基本因素。實際上，期貨市場上期貨價格的具體形成是由許許多多的買方與賣方根據當前現有的各種信息，公開競價決定買進或賣出所產生的結果。
從理論上說，由於期貨市場具有公開性、透明性、信息深入性與廣泛性，期貨價格一般可以反映未來現貨市場的供求關系。但也不排除期貨市場中價格受到操縱市場行為的影響，出現期貨價格帶動現貨價格暴漲暴跌，沖擊現貨市場正常價格水平的情況。

⑦ 期貨開盤價 收盤價怎麼定的

期貨的開盤價是根據前一天的收盤價和早盤競價來定的。比如某交易所每個交易日8：55-8：59是集合競價時間，交易者可以隨意掛單報價，8：59-9：00進行系統撮合。
撮合原理是：將所有買單和賣單按報價高低排列，高於此價位的買單數量和低於此價位的賣單數量相等，那麼這個價位就是開盤價。
收盤前最後一筆交易的成交價格 就是收盤價

⑧ 期貨怎樣指定價格成交

交易下單時有2個價格，一是市價，這個價格是隨著行情變動的，你若是想買做多，你用市價買，就買到了別人的賣價上，簡單的說就是直接能成交的價。
二是指定價，你希望你在什麼價位買賣，就要填上你需要買賣的價格即可。不到你的價格就不會成交。但你要注意，撮合成交的原則是：價格優先，時間優先的原則，止盈是時候比較好用，止損的話，很多都沒有這個功能，沒有外匯好，外匯只在觸發了你的指定價後才開始成交。
比如，期貨中，你5000塊的時候買了白糖的漲，現在的價格是4950塊，如果你想指定在4900的時候止損平倉，只要你掛上去就會馬上成交，系統會認為它幫你平了個好價！
請採納。