期貨里的額是如何計算

Ⅰ 商品期貨交易行情的成交金額怎麼計算的，數據源哪裡有

成交金額=交易量*交易單位*交易價格，假如滬銅1分鍾里42000元/噸成交了2手、42010元/噸成交了3手，42030元/噸成交了2手，那麼這一分鍾里交易額=42000*2*5+42010*3*5+42030*2*5；而你所說的移動平均線是指一定時間內平均成交金額。當你在看日K線時，6代表的是6天的平均交易額，12就代表12天的平均交易額，24代表的是24天的平均交易額，當你看的是1小時K線時，6代表的是6小時的平均交易額，12代表的是12小時平均交易額，24小時平均交易額。這個數據一般是在交易軟體的新聞里有，每天收盤後半小時左右會公布

Ⅱ 期貨那個錢是怎麼算的

題主截圖這個為股指期貨滬深300合約。股指期貨的保證金相比其它期貨合約來說是比較高
的。這個具體要看期貨公司給到的保證金比例，保證金=交易所保證金+期貨公司上浮比例。保
證金比例越高，那麼需要的保證金數額越大。滬深300股指期貨交易所保證金率為10%。
滬深300股指期貨的合約乘數為300元。滬深300股指期貨保證金=合約價格*合約乘數*保證金
比例，按照題主的買入價4700來算的話，1手保證金=4700*300*10%=141000元。如果是高
於這個數額的話，那麼說明期貨公司在交易所保證金比例上上浮了一些。現在很多期貨公司的
保證金都可以與交易所持平的。
如果是買入開倉的話，買入價是4700，漲到5000的話，那麼最後盈利要乘上合約乘數的=（5000-4700）*300=90000元

Ⅲ 期貨收益如何計算

預期價格上漲：一手天膠為5噸（合約的交易單位），共持有10手，即共買入50噸天膠。

正確的計算方法為：盈利＝（賣出價－買入價）×手數×合約的交易單位＝(18345-18135)×10×5=2100×5＝10500元

多單盈虧=（平倉點位-開倉點位）*手數

空單盈虧=（開倉點位-平倉點位）*手數

舉例來講：一噸銅的價格是7萬，一手就需要35萬，按照保證金比例10%計算。這樣在期貨上交易一手銅所需要的資金是3.5萬。

如果銅盈利1000點獲利平倉，那麼這一手銅盈利5000元。收益率是5000/35000=14.2857%會發現收益率高的驚人，這就是期貨的杠桿作用，在放大資金的同時，也放大了收益。

從本質上講收益率是5000/350000=1.42857%的。

(3)期貨里的額是如何計算擴展閱讀：

期貨是零和市場，期貨市場本身並不創造利潤。在某一時段里，不考慮資金的進出和提取交易費用，期貨市場總資金量是不變的，市場參與者的盈利來自另一個交易者的虧損。

在股票市場步入熊市之即，市場價格大幅縮水，加之分紅的微薄，國家、企業吸納資金，也無做空機制。股票市場的資金總量在一段時間里會出現負增長，獲利總額將小於虧損額。（零永遠大於負數）

綜合國家政策、經濟發展需要以及期貨的本身特點都決定期貨有著巨大發展空間。股指期貨的全稱是股票價格指數期貨，也可稱為股價指數期貨、期指，是指以股價指數為標的的標准化期貨合約，雙方約定在未來的某個特定日期，

可以按照事先確定的股價指數的大小，進行標的指數的買賣。作為期貨交易的一種類型，股指期貨交易與普通商品期貨交易具有基本相同的特徵和流程。

Ⅳ 期貨價格怎麼算出來的

期貨價格是指期貨市場上通過公開競價方式形成的期貨合約標的物的價格。
期貨價格=現貨價格+融資成本

如果對應資產是一個支付現金股息的股票組合，那麼購買期貨合約的一方因沒有馬上持有這個股票組合而沒有收到股息。相反，合約賣方因持有對應股票組合收到了股息，因而減少了其持倉成本。因此期貨價格要向下調整相當於股息的幅度。結果期貨價格是凈持倉成本即融資成本減去對應資產收益的函數。即有：

期貨價格=現貨價格+融資成本-股息收益

一般地，當融資成本和股息收益用連續復利表示時，指數期貨定價公式為：

F=Se^(r-q)(T-t)

其中：

F=期貨合約在時間t時的價值；

S=期貨合約標的資產在時間t時的價值；

r=對時刻T到期的一項投資，時刻t是以連續復利計算的無風險利率（%)；

q=股息收益率，以連續復利計（%)；

T=期貨合約到期時間（年）

t=時間（年）

考慮一個標准普爾500指數的3個月期貨合約。假設用來計算指數的股票股息收益率換算為連續復利每年3%,標普500指數現值為400，連續復利的無風險利率為每年8%。這里r=0.08,S=400,T-t=0.25,q=0.03，期貨價格F為：

F=400e^(0.05)(0.25)=405

我們將這個均衡期貨價格叫理論期貨價格，實際中由於模型假設的條件不能完全滿足，因此可能偏離理論價格。但如果將這些因素考慮進去，那麼實證分析已經證明實際的期貨價格和理論期貨價格沒有顯著差異。
本條內容來源於：中國法律出版社《法律生活常識全知道系列叢書》

Ⅳ 期貨漲跌額和漲跌幅是怎麼算出來 的

期貨漲跌額和漲跌幅是依據前一天的結算價（平均價）算出來的。

漲跌額=現價-前結算價.
漲跌幅=（現價-前結算價）÷前結算價.

Ⅵ 期貨怎樣計算

一、資金狀況主要包括上日結存（上一交易日的客戶權益）、當日存取（當日出入金數量）、當日盈虧（平倉明細中的平倉盈虧與持倉明細中的盯市盈虧之和）、當日手續費、當日結存（上日結存 +當日存取+當日盈虧－當日手續費）、浮動盈虧（所有持倉頭寸按買入價或賣出價與當日交易結算價之差乘以手數乘以合約單位計算出的盈虧總額）、客戶權益（當日結存）、保證金佔用（當日結算價×持倉手數×合約單位×保證金比例）、可用資金（客戶權益－保證金佔用）、風險度（用以衡量客戶權益能否維持持倉，計算方式和標准以開戶合同為准）、追加保證金等內容。 二、成交記錄包括買賣（交易方向）、投保（投機與套期保值頭寸，套期保值頭寸必須註明是保值）、成交額、開平（開倉、平倉）、手續費、平倉盈虧。三、平倉明細包括成交價、開倉價、昨結算價、平倉盈虧、原成交序號。其中，當日平倉盈虧為開倉價與平倉成交價之差×手數×交易單位，隔日平倉盈虧為平倉成交價與昨日結算價之差×手數×交易單位。四、持倉明細包括買持（買單持倉量）、 賣持（賣出持倉量）、今結算價、浮動盈虧（買入價或賣出價與當日交易結算價之差×手數×交易單位）、盯市盈虧（當日新增持倉＝開倉價與今結算之差×手數×交易單位，隔日持倉＝今結算與昨結算之差×手數×交易單位）、投保（投機或保值）。值得注意的是，盯市盈虧是將當日新增持倉頭寸的盈虧以結算價與當日成交價對比結算，隔日持倉以當日結算價與上一交易日結算價對比結算得到的，這種結算方法又叫做逐日盯市，投資者的資金權益是以盯市盈虧計算而非浮動盈虧計算的。

Ⅶ 期貨價格乘以成交量等於成交額額嗎

是的。
國內期貨的成交額是指成交定金，計算方法是每筆成交價格乘以成交數量。
期貨成交量是指在某一段時間期貨合約成交的總數量。成交量=買進合約的數量賣出合約的數量，其中買進合約和賣出合約不管是開倉還是平倉都要算在內。

Ⅷ 期貨軟體中「額」是什麼意思

成交金額，按雙邊、盤面價格計算的金額，而不是保證金的金額。成交金額大小表示交易的活躍程度，是反映成交量的另一個指標。

Ⅸ 請問，期貨的交易金額是怎麼算的，比方說玉米一手是單價2300，那我買一手是想股票樣要乘以100嗎

1、期貨是杠桿效益的，一般都是10倍的杠桿。也就是說10萬的期貨，你的保證金交1萬就可以了。
2、個別的也有12%保證金的，也就是買10萬的期貨合約，交1.2萬元的保證金就可以了。
3、比如玉米，現在是2300元一頓，一手合約是10頓，那哪碼廳么買一手就是23000元，保證金10%，你只要有2300元就可以做一手玉米合約了。
4、另外買、賣一次要給期貨公司一點手續費。這個手續費，各個公司不一樣。還跟你的本金有關系，你是大客戶當然手續費就收你的低一些。玉米一般收你5元就差不多了。但是是雙向的收，也就是買收5元，你賣的時候再收你模旦5元。
5、一般黃金和銅的合約，保證金多一些，黃金在4.5萬元左右；銅在4萬元左右。
6、對了，由於期貨是杠桿效應的，所以一旦他漲幅翻一倍，李隱你的利潤就要翻10倍。但是賠的時候也是一樣。
我這么解釋你都明白了吧！